Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 1399
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Ich schaute auf die Karte und sah alles auf einmal. Wie ein genialer Zhukov. (Lacht) Totaler Größenwahn.)
Ist es für Sie normal, mit einem Modell zu arbeiten, das einen Fehler von 80 % aufweist?
dies ist eher eine Manie).Ist es für Sie in Ordnung, mit einem Modell zu arbeiten, das eine Fehlerquote von 80 % hat?
Dies ist eher eine Manie)Wieder Etiketten. Was kann man mit unserem Guru machen? Es gibt keinen Ausweg aus der Rolle).
Erkennen Sie überhaupt den Unterschied zwischen Verteilung und Fehler?
Wieder Etiketten. Was kann man mit unserem Guru machen? Es gibt keinen Ausweg aus der Rolle).
Erkennen Sie überhaupt den Unterschied zwischen einer Verteilung und einem Fehler?
Zwischen der Verteilung des Fehlers und dem Fehler, der verteilt wird?
welche Etiketten, ich frage mich nurzwischen der Fehlerverteilung und dem Fehler, der verteilt wird?
welche Etiketten, ich frage mich nurWarum soll ich Sie überzeugen? Warum brauche ich das? Eine Stunde lang über die einfachsten Dinge. Es ist sowieso nutzlos. Sie verstehen die Ergebnisse nicht, und das müssen Sie auch nicht. Bleiben Sie bei Ihrer Meinung.
Eine Bitte: Reden Sie nicht über Dinge, die Sie nicht verstehen. Sprechen Sie nur über das, was Sie mit Ihren Konzepten erreichen können. Können Sie, da Sie die Gesetze der Irokesen-Sprache nicht kennen, ein Urteil zu diesem Thema abgeben, das nicht unbegründet und dumm ist? (с)
1) Die Berücksichtigung der tatsächlichen Spanne kann Ellipsen weniger schön machen. Dies ist besonders wichtig für kleine Zeiträume.
2) Es kommt nicht nur auf das Verhältnis von Gewinnen und Verlusten an, sondern auch darauf, wie sie zeitlich verteilt sind. Unstetigkeit führt immer zu einer Anhäufung von Verlusten in einer Serie und großen Drawdowns. Das kann man bei Ellipsen nicht sehen.
1) Die Berücksichtigung der tatsächlichen Streuung kann die Ellipsen weniger schön aussehen lassen. Dies ist besonders wichtig für kleine Zeiträume.
2) Es kommt nicht nur auf das Verhältnis von Gewinnen und Verlusten an, sondern auch darauf, wie sie über die Zeit verteilt sind. Unstetigkeit führt immer zu einer Anhäufung von Verlusten in einer Serie und großen Drawdowns. Das kann man bei Ellipsen nicht sehen.
1. wenn Sie die Beiträge selbst lesen, habe ich überall Futures. Abstand - 1 Punkt. Mein Broker hat eine Kommission von 2-3 Pips und 1-1,5 Pips für Intraday. Ich spucke einfach und reibe es aus.)).
2. In den Beiträgen findet sich ein Diagramm des TS-Prototyps, der 3,5 Monate lang getestet wurde. (oder lesen Sie meinen Blog, ich habe einige der Beiträge dort kopiert). Alles ist bestätigt. Nun, und ein solches reales System, natürlich, niemand wird zu tun, TS ist nur zur Bestätigung dessen, was wir bereits von der vorherigen gesehen haben.
3. und der Preis, und auch die Leistung des LPF Ich habe nicht vorhergesagt. Nur der unbekannte Mittelpunkt der unbekannten Verteilung des LPF-Ausgangs in 5 Minuten. Ich weiß nicht, wohin sie, der Preis und der LPF (wie MA(10-12), in 5 m.) gehen werden.
Nun, lesen Sie die Beiträge selbst, dort steht alles bereits geschrieben. Ich kann nicht 100 Mal das Gleiche wiederholen.
SZY: Ich dachte, die Formulierung des Problems ist nicht neu und wurde von Mathematikern überall in den frühen 40er Jahren gelöst. Sie ist auch jetzt noch nicht veraltet).
1. wenn Sie die Beiträge selbst lesen, habe ich überall Futures. Aufstrich - 1p. Kommission 2-3 p, für intrade 1-1,5 p. Überhaupt nichts. Ich spucke einfach und reibe es aus.)).
2. In den Beiträgen findet sich ein Diagramm des TS-Prototyps, der 3,5 Monate lang getestet wurde. (oder lesen Sie meinen Blog, ich habe einige der Beiträge dort kopiert). Alles ist bestätigt. Nun, und ein solches reales System, natürlich, niemand wird zu tun, TS ist nur zur Bestätigung dessen, was wir bereits von der vorherigen gesehen haben.
3. und der Preis, und auch die Leistung des LPF Ich habe nicht vorhergesagt. Nur der unbekannte Mittelpunkt der unbekannten Verteilung des LPF-Ausgangs in 5 Minuten. Ich weiß nicht, wohin sie, der Preis und der LPF (wie MA(10-12), in 5 m.) gehen werden.
Nun, lesen Sie die Beiträge selbst, dort steht alles bereits geschrieben. Ich kann nicht 100 Mal das Gleiche wiederholen.
Wenn Sie einen relativ flachen Teil des Diagramms nehmen (Trades von etwa 75 bis 175), beträgt der Gewinn pro Trade etwa 7, so dass der Spread und die Kommission etwa die Hälfte auffressen. Das ist den Handel wirklich nicht wert.
Der Abzug am Ende erinnert an einen Kerl, der von allen den Schlüssel verlangt)
Und der Einbruch am Ende erinnerte mich an den einen Kameraden, der von jedem einen Schlüssel verlangt)
Dieser Mann bin ich! Ich bin dieser Mann, Oleksiy! Hast du den Schlüssel gefunden oder was? Zeigen Sie es mir! Gott wird es Ihnen danken.
Wenn Sie einen relativ flachen Teil des Diagramms nehmen (Trades von etwa 75 bis 175), beträgt der Gewinn pro Trade etwa 7, so dass der Spread mit Provision etwa die Hälfte auffrisst. Das ist den Handel wirklich nicht wert.
Und der Abzug am Ende erinnert mich an den einen Kumpel, der von jedem einen Schlüssel verlangt)
Nun, es ist auch kein echtes System). Und es ist durchaus möglich, mit Stopps, Trailing und anderen Attributen der Transaktionsunterstützung zu handeln. Und wer sagt, dass man in 5 Minuten schließen muss? )) Und Sie können nicht nur durch diese Vorhersage, sondern auch durch zusätzliche Faktoren Gewinne erzielen.
Sie alle verwechseln die funktionierende TS mit den Ergebnissen eines Experiments, das nur das Problem löst und sonst nichts.
Es ist interessant, dass niemand gefragt hat, welches Problem und welche Mathematiker es gelöst haben. Ich habe sogar mehrmals darüber geschrieben und Hinweise darauf gegeben, aber niemand hat mich gefragt). Ich werde mich nicht wiederholen). Nicht mit Gewalt.
Kein Scherz - mit welcher Art von Indikatoren haben Sie Erfahrung - Hearst, H-Volatilität, Entropie, Autokorrelation oder etwas anderes? Können Sie diese Erfahrung in Ihrem Artikel beschreiben?