Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 1003

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Wenn ich die Repräsentativität der Stichprobe vorverarbeite, erhalte ich denselben Datensatz, aber die Werte der Daten sind völlig unterschiedlich. Das heißt, die Zahlen haben sich geändert. Ich trainiere das Netz auf den neuen Zahlen und prüfe seine Leistung auf den nicht vorverarbeiteten Eingaben und sehe sofort, inwieweit das Netz den Markt verallgemeinert. D.h. das Trainingsintervall wird zum Testintervall und bevor das Modell am Oos arbeitet, kann ich sofort seine Qualität sehen. Es geht also so .... Nutzen Sie meine Freundlichkeit aus :-) Und noch ein Ratschlag für alle, die in Schwierigkeiten stecken. Finde einen guten Job und du wirst glücklich sein. Ich habe es getan, und ich habe mein Temperament im Handel verloren, aber ich halte auf den Handel Roboter. Mein Job ist großartig bei dem transatlantischen interkontinentalen Riesen, vor dem Surgutneftegaz und Gasprom verblassen und nervös verblassen. Ich wünsche Ihnen viel Glück und bin überzeugt, dass mit meinem Beruf alles in Ordnung sein wird. Weil das Regime und die Disziplin uns zu Meistern des Schicksals machen!!!!
 
Alexander_K2:

Hallo Misha!

Ja, es ist an der Zeit, alle Bemühungen der Neuralnetworker und ihre schwachen Hoffnungen auf das Instrument selbst zu überdenken. Nichts hilft - weder Wälder noch Steppen - wenn die Eingangsdaten nicht aufbereitet sind.

Und ja - es gibt keinen Wettbewerb, es gibt ein Problem und es gibt eine allgemeine Verdummung.

Wenn Sie wissen, wie Sie die Daten aufbereiten können, machen Sie weiter. Die Menschheit wird es Ihnen danken.

Es gibt immer einen unsichtbaren Wettbewerb zwischen den Forschern, und in der Regel gewinnt derjenige, der als erster darauf kommt.
Das Paket Wtrit für R befasst sich mit genau diesen Problemen. Ich mache immer noch zwei Vorverarbeitungen daraus. Ich habe nur noch nicht die Zeit, es vollständig zu überprüfen. Ich werde sehen, was ich noch herausbekomme....
 

Ich für meinen Teil empfehle einen Blick auf die 1,5-Tage-Charts des EURUSD:

Auf den unteren Karten:

auf der linken Seite ist die Anzahl der realen Ticks im gleitenden Zeitfenster = 4 Stunden

Rechts - Menge der Inkremente und Streuung dieses Prozesses.

Wie Sie sehen können, steht die Varianz in direktem Zusammenhang mit der Anzahl der Tick-Kurse im gleitenden Fenster.

Es ist anzunehmen, dass die Prozessvarianz auf der rechten Seite nahezu konstant ist, wenn die Dimension des Schiebefensters erhöht wird (z. B. bis zu einem Tag).

Bedingt kann ein solcher Prozess als stationär angesehen werden, und die Werkzeuge des neuronalen Netzes können auf ihn angewendet werden.

 
Alexander, dein Problem besteht darin, dass du Kotir als einen unbeständigen Blutdruckwert ansiehst und nicht mehr. Das habe ich Ihnen bereits gesagt. Versuchen Sie, den cfr 1.0-Zertifikatstest für Händler, die für Banken arbeiten, zu machen (vielleicht habe ich den Namen falsch verstanden). Sie werden überrascht sein, wie vielfältig der Markt im Allgemeinen ist. Eine Sache, die man mit historischen Daten nicht machen kann, ist....
 
Gramazeka1:
Alexander, dein Problem besteht darin, dass du Kotir als einen unbeständigen Blutdruckwert ansiehst und nicht mehr. Das habe ich Ihnen bereits gesagt. Versuchen Sie, die Prüfung für das cfr 1.0-Zertifikat für Händler, die für Banken arbeiten, abzulegen (vielleicht habe ich den Namen falsch verstanden). Sie werden überrascht sein, wie vielfältig der Markt im Allgemeinen ist. Eine Sache, die man mit historischen Daten nicht machen kann, ist....

Mischa, ich streite mich nicht - ich könnte mich ja auch irren. Aber ich sehe in dieser Branche eine echte Krise des Genres.

Ich habe ein cooles Ding in der Hand - das NeuralNet-Paket für VisSim - und ich habe Angst, es auch nur anzurühren, weil ich sehe, dass ziemlich schlaue Leute hier nichts tun können.

Wenn ich in meiner Branche etwas über Diffusionsprozesse weiß, muss ich hier lesen und lernen. Was gibt es da zu lernen? Dass "alles weg ist, neuronale Netze nicht funktionieren..."? Sie brauchen mindestens 1 Person mit einem positiven Signal, auch wenn es nur +1% pro Monat ist. Das würde viele Menschen inspirieren, mich eingeschlossen.

 
Ich habe ein netzunabhängiges Produkt von einigen Leuten gekauft. Aufbau eines sigmoidalen Netzes. Ich teste seit 3 Jahren mit m15. Im letzten halben Jahr habe ich es überhaupt nicht getestet, um zu sehen, wie es funktionieren wird. Ich habe es eingerichtet, und im Testgerät ist alles in Ordnung. Ich habe es an echten Kursen getestet und alles verloren. Ich bin im Minus. Ich habe es mit verschiedenen Brokern versucht. Nach der Lektüre des Threads verstehe ich es so, dass das neuronale Netz nicht auf den Märkten funktioniert?
 
Olga Shelemey:

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Wenn ich in meinem eigenen Bereich, bei den Diffusionsprozessen, schon einiges weiß, muss ich hier lesen und lernen. Was gibt es da zu lernen? Dass "alles weg ist, neuronale Netze nicht funktionieren..."? Sie brauchen mindestens 1 Person mit einem positiven Signal, auch wenn es nur +1% pro Monat ist. Das würde eine Menge Leute inspirieren, mich eingeschlossen.

Bitte




Die Formel zur Berechnung des Fehlers ist in der Kopfzeile der Tabelle angegeben. Lassen Sie mich das letzte nnet-Beispiel erläutern: 204/(204+458) = 30,8 %, d. h. das Modell ergab insgesamt 662 Einheiten, von denen 204 falsch waren.

Die Ergebnisse sind bei 12 Währungspaaren nahezu identisch, d. h. die Modellleistung ist nahezu unabhängig von Modell und Währungspaar.

Dieses Ergebnis wird durch die sorgfältige Arbeit mit Prädiktoren erzielt, deren Vorhersagekraft sich nur wenig ändert, wenn ein Fenster mit 500 Kerzen über eine Datei mit 5000 Kerzen läuft. Die Änderungen liegen innerhalb von 5 %.



PS.

Ich kann den Tester noch nicht zeigen - er bleibt in der Anwendung des Testers für Dateien über 1000 Takte stecken.

 
Michail Chlestow:
Ich habe von einigen Leuten ein Nicht-Netz gekauft. Ich baue ein Netz ähnlich dem von sigmoid auf. Ich habe 3 Jahre lang mit m15 getestet. Im letzten halben Jahr habe ich es überhaupt nicht getestet, um zu sehen, wie es funktionieren könnte. Ich habe es eingerichtet, und im Testgerät ist alles in Ordnung. Ich habe es an echten Kursen getestet und alles verloren. Ich bin im Minus. Ich habe es mit verschiedenen Brokern versucht. Nach der Lektüre des Threads verstehe ich es so, dass das neuronale Netz nicht auf den Märkten funktioniert?

Wie haben Sie eine Katze im Sack gekauft? Es tut mir leid.

 
Aleksey Vyazmikin:

Wie haben Sie eine Katze im Sack gekauft? Es tut mir leid, das zu hören.

Ich habe früher ein anderes Produkt von ihnen gekauft und hatte keine Probleme. Aber hier fing es an.

 
Aleksey Vyazmikin:

Wie haben Sie eine Katze im Sack gekauft? Es tut mir leid.

Es ist alles legitim: Wer Süßes oder Saures gibt, wird bestraft. IMMER.

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Grund der Beschwerde: