Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 2900
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In den klassischen Bänden ist die gesamte Theorie auf der Verteilungsglocke aufgebaut, aber sie ist kaum vollständig formalisierbar. Nehmen wir an, dass wir eine Glocke für die ersten 1,5 Stunden gebaut haben, zugeordnet +-3sko. Und dann ist es nicht klar. Wenn flach, sollten wir den Handel von diesen Grenzen in die Mitte. Aber wenn es einen Trend, werden wir zerrissen werden. Als ob es möglich ist, eine Bedingung zu setzen, wenn der Preis ging über 4 sko, dann den Trend, aber ich habe wenig Vertrauen, dass dies funktionieren wird. Die Art und Weise sie Handel mit 5pp Haltestellen auf dem Video, ich weiß nicht, ob es formalisiert werden kann. Der Punkt ist, dass unter Berücksichtigung der Volatilität, sie suchen nach Trades, auf die der Preis erreichen kann. Sie wählen nur die besten Fälle aus, so dass ein gutes sl/tp-Verhältnis gegeben ist, so dass der Handel klar erkennbar ist, unter Berücksichtigung des Trends usw. (Seiden beschreibt es gut). Gleichzeitig wird es viele Limits geben, die nicht funktionieren (der Kurs wird sie nicht erreichen).
Ich möchte versuchen, den Mähdrescher in der Stütze zu bestehen.
Ich nahm die Plattform mit CME.
Heute habe ich zwei Märkte CME und Forex und ein Paar von Euro, die gleichen TS, die gleichen Eingänge gehandelt....
Das Ergebnis ist interessant, traurig und ich verstehe nicht...
Ich gebe durch Aufträge, durch Limit, von Ebenen.
Und hier ist, was passiert, wo bei Forex ich einen Eintrag hatte, bei CME hat der Preis nicht 1-2p erreicht und ich wurde nicht weggenommen.
wie hier zum Beispiel - obwohl Sie sehen können, dass der Preis auf Forex nicht nur erreicht, sondern auch gesunken ist, hat die Order auf CME nicht 1p erreicht.
das gleiche war hier, der Preis auf CME auch nicht erreichen 1p zu meinem Eintrag.
Und es scheint nichts zu sein, wenn man seine SME-Eingaben um 1p korrigiert, aber nein, es kommt vor, dass im Gegenteil, bei Forex der Kurs die Order noch nicht erreicht hat und weit weg ist, aber bei SME habe ich die Order ausgelöst....
Der Preis tanzt, wie er will. Wenn jemand denkt, dass ich Limits auf verschiedenen Niveaus setze, ist das ausgeschlossen....
Ich weiß nicht, was da los ist.
Der Tag heute ist ekelhaft im Handel, ich habe +- 0 auf Forex, aber auf CME habe ich ein riesiges Minus, gute Einträge sind alle proyo... aber die Stops sind alle gesammelt....
Ich kann nicht verstehen, was es ist und wie man es behandeln kann.
Es ist also ein solches Durcheinander, es stellt sich heraus, dass es auf Forex einfacher ist)))))
Heute ist ein ekelhafter Tag im Handel, auf Forex bekam ich +- 0, aber auf SME ein riesiges Minus, gute Eingänge alle proyo... aber die Stops sind alle gesammelt....
Es gibt unterschiedliche Preise auf SME und Forex. Aber die Bewegungen und Charts sind fast synchron. Sie sind nur versetzt. Und der Candlestick-Spread kann leicht unterschiedlich sein. Ich denke, es ist möglich, nicht den Preis zu synchronisieren, sondern den Zeitpunkt des Einstiegs/Ausstiegs, d. h. das Signal von einem auf den anderen zu übertragen.
CME und Forex haben unterschiedliche Preise. Aber die Bewegungen und Charts sind fast synchron.
Ich verstehe das sehr gut, ich synchronisiere nicht nach Preis
Ich synchronisiere nicht nach dem Preis, sondern nach dem Zeitpunkt des Einstiegs/Ausstiegs, d. h. ich übertrage das Signal von einem zum anderen.
Interessante Idee
Es sollte funktionieren, aber wenn Sie es von Hand machen, ist es ein wildes Durcheinander, und programmatisch - Sie müssen eine gute Plattform kaufen
Es ist also ein solches Durcheinander, dass es auf der Vorhand einfacher ist.)
Es gibt auch einen Stapel und die Transaktionen sind nicht unbedingt FIFO (es kann Varianten geben, bei denen die Größe die Reihenfolge beeinflusst). Es ist keine Selbstverständlichkeit, aber es gibt genug Feinheiten im Vergleich zum Forex-Handel.
Außerdem gibt es einen Stapel, und die Aggregation von Trades erfolgt nicht unbedingt nach dem FIFO-Prinzip (es kann Varianten geben, bei denen die Größe die Reihenfolge beeinflusst). Das ist keine Selbstverständlichkeit, aber es gibt sicherlich genügend Feinheiten im Vergleich zum Forex-Handel.
Ich weiß nicht, wie FIFO einen Spread von ein paar Punkten beeinflussen kann, Arbitrageure sollten in der Lage sein, solche Spreads auf einmal zu schlagen, und mit Marktaufträgen....
Ich weiß es nicht.
Ich denke, dass es möglich ist, nicht nach dem Preis, sondern nach dem Input/Output-Timing zu synchronisieren, d.h. das Signal von einem zum anderen zu übertragen.
Geometrisches Mittel - Multiplikation des Arrays in einer Schleife und anschließende Konvertierung in einen zur Länge des Arrays inversen Grad - Funktion pow(). Das Wichtigste ist, Double nicht mit Integer zu verwechseln: der Exponent des Grades ist 1.0/n, nicht 1/n, wobei n die Länge des Arrays ist.
Am Anfang betrachten wir also den Index für jeden Monat (Formel 2.2.1) durch die Anzahl der Kalendertage, und dann betrachten wir das gleiche geometrische Mittel für die Monate durch die kumulierte Summe - ich werde es versuchen, danke! Weil sie in der Methodik Wurzeln gezogen haben und ich nichts verstanden habe :(
Es gibt noch eine Nuance - wie der Satz für den Tag bestimmt wird - sie schreiben, dass sie den gewichteten Durchschnittssatz bis 15:30 von 10:00 nehmen.
Die Bank von Russland legt die offiziellen Kurse des US-Dollars, des Euros und des Yuan gegenüber dem Rubel auf der Grundlage der Daten der Moskauer Börse über die gewichteten Durchschnittskurse dieser Währungen gegenüber dem Rubel für Transaktionen fest, die zwischen 10:00 und 15:30 Uhr Moskauer Zeit abgeschlossen wurden.
Die offiziellen Kurse anderer Fremdwährungen gegenüber dem Rubel werden auf der Grundlage der Daten über den offiziellen Wechselkurs des US-Dollars gegenüber dem Rubel und der auf den offiziellen Websites der Zentralbanken veröffentlichten Notierungen dieser Währungen gegenüber dem US-Dollar festgelegt.
Liegen keine Daten von der Moskauer Börse vor, werden die offiziellen Kurse des US-Dollars, des Euro und des Yuan gegenüber dem Rubel auf der Grundlage von Bankberichten über die gewichteten Durchschnittskurse dieser Währungen gegenüber dem Rubel für Transaktionen festgelegt, die am laufenden Tag vor 15.30 Uhr Moskauer Zeit abgeschlossen wurden.
Liegen keine Daten der Moskauer Börse und keine Bankberichte vor, werden die offiziellen Kurse des US-Dollars, des Euros und des Yuan gegenüber dem Rubel auf der Grundlage von Daten der digitalen Plattformen des OTC-Handels über die gewichteten Durchschnittskurse dieser Währungen gegenüber dem Rubel für Geschäfte festgelegt, die während des laufenden Tages vor 15:30 Uhr Moskauer Zeit abgeschlossen wurden.
Wenn es nicht möglich ist, die offiziellen Kurse auf der Grundlage der oben genannten Quellen zu berechnen, werden die Kurse auf der Grundlage der Werte des Vortages festgelegt.
Und das passiert, wenn ich auf dem Forex einen Einstieg hatte, auf dem CME der Preis 1-2p nicht erreicht hat und ich nicht mitgenommen wurde.
wie hier zum Beispiel - obwohl Sie sehen können, dass der Preis auf Forex nicht nur erreicht, sondern auch gesunken ist, auf CME hat der Auftrag nicht 1p erreicht.
das gleiche war hier, der Preis auf CME auch nicht erreichen 1p zu meinem Eintrag.
CME hat einen Terminkontrakt, der den Diskontsatz enthält, daher kann die Differenz sein. Und die gleiche Situation passiert auf Moex.
Meine Frage ist anders, gibt es eine Verzögerung zwischen DC Forex und CME?
An der CME ist ein Futures-Kontrakt mit einem Diskontsatz versehen, so dass der Unterschied zwischen den beiden Werten sein kann.
Ändert sich der Diskontsatz alle n-Minuten?
Meine Frage ist eine andere: Gibt es eine Verzögerung zwischen DC Forex und CME?
Natürlich nicht, wegen der geringen Liquidität hinken Futures manchmal hinter Forex her, aber das ist eine Illusion.