Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 2848

[Aleksey Vyazmikin]

Aleksey Nikolayev #:

Versuchen Sie, ein Histogramm (im üblichen, konventionellen Sinne) für eine Stichprobe von Spaltenhöhen zu konstruieren. Sie können auch versuchen, eine Überlebensfunktion zu konstruieren.

Ich habe sie erstellt, und wie wollen Sie sie verwenden?

Was die Überlebensfunktion betrifft, so verstehe ich nicht, wie man sie verwenden kann.

[Aleksey Nikolayev]

Aleksey Vyazmikin #:

Sie haben es also gebaut, und wie wollen Sie es nutzen?

Was die Überlebensfunktion angeht, so verstehe ich nicht, wie man sie nutzen kann.

In der ersten Abbildung ist zum Beispiel ein deutlicher Rückgang um 8-9 zu erkennen, was Ihrem Zaun und den Bäumen entspricht. Sie können die Steigung des Rückgangs im Diagramm der Überlebensfunktion genauer sehen - dort ist sie durch einen horizontalen Abschnitt definiert.

[Aleksey Vyazmikin]

Aleksey Nikolayev #:

In der ersten Abbildung ist zum Beispiel ein deutlicher Rückgang um 8-9 zu erkennen, was Ihrem Zaun und Ihren Bäumen entspricht. Sie können das Segment des Rückgangs im Diagramm der Überlebensfunktion genauer sehen - dort ist es durch einen horizontalen Abschnitt definiert.

Es ist klar, dass das Histogramm in zwei Teile geteilt werden kann, aber es ist eine Frage der Automatisierung und Vereinheitlichung des Prozesses. Wenn die Streuung in absoluten Zahlen nicht groß ist, wird sie im Histogramm nicht angezeigt.

[Aleksey Nikolayev]

Aleksey Vyazmikin #:

Es ist klar, dass das Histogramm in zwei Teile geteilt werden kann, aber hier geht es um die Automatisierung und Vereinheitlichung des Prozesses. Wenn die Streuung in absoluten Zahlen nicht groß ist, wird sie im Histogramm nicht angezeigt.

Aus diesem Grund habe ich über die Überlebensfunktion geschrieben (es gibt auch eine Hazard-Funktion). Seien Sie nicht faul, neue Dinge zu lernen, und versuchen Sie nicht, alles selbst zu erfinden - irgendeines Ihrer Probleme hat bereits jemand gelöst.

[mytarmailS]

Aleksey Nikolayev #:

Seien Sie nicht faul, neue Dinge zu lernen, und versuchen Sie nicht, sich selbst etwas auszudenken - alle Probleme, die Sie haben, wurden bereits von jemand anderem gelöst.

++++

[Aleksey Vyazmikin]

Aleksey Nikolayev #:

Deshalb habe ich über die Überlebensfunktion geschrieben (es gibt auch eine Gefahrenfunktion). Seien Sie nicht faul, neue Dinge zu lernen und versuchen Sie nicht, alles selbst zu erfinden - jemand hat Ihre Probleme bereits gelöst.

Lassen Sie uns konkret werden - was schlagen Sie vor zu tun - sich auf Ätherkörper zu beziehen, ohne ein produktives Verständnis davon zu haben, wie und warum man sie benutzt, ist Zeitverschwendung.

Ich bin bereit, beim Verständnis des Algorithmus zum Aufbau der Überlebensfunktion zu helfen - ich werde den Code schreiben und wir werden weiter darüber nachdenken. Und Ihre Annahmen über meine Faulheit sind einfach beleidigend, wenn man bedenkt, wie viele Informationen ich für die Anwendung in meinen Aufgaben verarbeite.

[Aleksey Nikolayev]

Aleksey Vyazmikin #:

Lassen Sie uns konkret werden - was schlagen Sie vor zu tun - die Bezugnahme auf Ätherkörper ohne ein produktives Verständnis davon, wie und warum sie zu verwenden ist eine Verschwendung von Zeit.

Wenn Sie bereit sind, mir zu helfen, den Algorithmus zum Aufbau der Überlebensfunktion zu verstehen, werde ich den Code schreiben und wir werden weiter darüber nachdenken. Und Ihre Annahmen über meine Faulheit sind einfach beleidigend, wenn man bedenkt, wie viele Informationen ich für die Anwendung in meinen Aufgaben verarbeite.

Grob gesagt, sind Sie nicht faul, Bäume zu fällen, aber Sie sind faul, eine Axt zu schärfen.

Risikofunktion, die einfachste Variante zu R

#  x - выборка, y - функция риска
x <- sort(x)
nx <- length(x)
y <- log(nx/(nx:1))
plot(x, y, type = "l")

Die Abschnitte der Kurve in der Nähe der horizontalen Linie entsprechen den Einbrüchen im Histogramm, und hier können diese Abschnitte genauer bestimmt werden, da es keine Verknüpfung mit der Partitionierung gibt (wie bei Histogrammen). Ich verwende es zum Beispiel, wenn ich die Verteilung der Höhen von Zickzack-Knien untersuche.

[Aleksey Vyazmikin]

Aleksey Nikolayev #:

Risikofunktion, einfachste Variante zu R

Was meinen Sie mit nx:1? Bekommt man nicht mehr als eine Zahl im Vektor y, wenn man den Logarithmus nachschlägt? Ich kenne die Syntax von R nicht.

Aleksey Nikolayev #:

Die Abschnitte der Kurve in der Nähe der horizontalen Linie entsprechen den Einbrüchen im Histogramm, und hier können diese Abschnitte genauer definiert werden, da es keine Verbindung zur Partitionierung gibt (wie bei Histogrammen). Ich verwende sie zum Beispiel, wenn ich die Verteilung der Höhen von Zickzack-Knien untersuche.

"Close" - wie lässt sich der Grad der Geschlossenheit vereinheitlichen? Ich möchte einen Algorithmus und nicht am Ende eine manuelle Schätzung.

Bisher haben wir einen einfachen Prädiktor entwickelt, der den Prozentsatz solcher Ausreißer in der Stichprobe anzeigt. Dann können wir über die Möglichkeit nachdenken, die Verteilung dieser Ausreißer in der Stichprobe zu schätzen.

[Aleksey Nikolayev]

Aleksey Vyazmikin #:

Was meinen Sie mit nx:1? Bekommt man nicht mehr als eine Zahl im Vektor y, wenn man den Logarithmus nachschlägt? Ich kenne die Syntax von R nicht.

Es ist ein Vektor der Länge nx mit Werten von nx bis 1. Lernen Sie R, schärfen Sie Ihre Axt.

Aleksey Vyazmikin #:

"Close" - wie kann man den Grad der Nähe vereinheitlichen? Ich brauche einen Algorithmus, keine manuelle Schätzung am Ende.

Das hängt von Ihrer Aufgabe ab, es liegt an Ihnen, wie Sie entscheiden. Meine Variante wird bei Ihnen wahrscheinlich nicht funktionieren - ich verwende eine Abweichung von der theoretischen Form der für SB berechneten Risikofunktion.

[Aleksey Vyazmikin]

Aleksey Nikolayev #:

Es ist ein Vektor der Länge nx mit Werten von nx bis 1. Lernen Sie R, schärfen Sie Ihre Axt.

nx ist die Anzahl der Elemente desselben. Wie kann es bis zu 1 sein, wenn es größer als 1 ist?

In dem Artikel wird allgemein betont, dass Sie die Verteilung kennen müssen, bevor Sie die Methode selbst anwenden.