Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 2533
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Deshalb ist es besser, den eigenen Verlauf in Echtzeit zu erfassen, der in der Vergangenheit nicht geändert wurde (was bei Maklern nicht ungewöhnlich ist), wenn Sie das Netz trainiert haben und es sich nach ein paar Tagen falsch initialisiert, weil der Makler beschlossen hat, etwas im Verlauf zu ändern, und es gibt eine Menge solcher Praktiken und Beweise. Und wenn die Geschichte in Ihren eigenen Dateien geschrieben wird und niemand außer Ihnen sie ändern kann, dann beginnt alles zu funktionieren.
Es ist nur so, dass jeder vergisst, dass es neben dem Training auch eine Initialisierung des EA gibt, z.B. nach dem Wochenende, und es ist sehr wichtig, ihn korrekt zu initialisieren, auf den Daten, auf denen er trainiert wurde; andernfalls werden sich die nachfolgenden Signale signifikant von denen unterscheiden, die durch das Netzwerk trainiert wurden ...
Deshalb ist es besser, den eigenen Verlauf in Echtzeit zu erfassen, der in der Vergangenheit nicht geändert wurde (was bei Maklern nicht ungewöhnlich ist), wenn Sie das Netz trainiert haben und es sich nach ein paar Tagen falsch initialisiert, weil der Makler beschlossen hat, etwas im Verlauf zu ändern, und es gibt eine Menge solcher Praktiken und Beweise. Und wenn die Geschichte in Ihren eigenen Dateien geschrieben wird und niemand außer Ihnen sie ändern kann, dann beginnt alles zu funktionieren.
Es ist nur so, dass jeder vergisst, dass neben der Ausbildung, gibt es auch die Initialisierung des EA, sagen wir, nach dem Wochenende, und es ist sehr wichtig, um es richtig zu initialisieren, auf die Daten, die Sie trainiert es, da sonst das nächste Mal Signale werden sehr verschieden von denen, die Sie trainiert das Netzwerk mit ...
Am zuverlässigsten ist es, die Geschichte selbst zu sammeln. Dies kann jedoch nur von den DCs aus geschehen, mit denen Sie zum Zeitpunkt der Erfassung verbunden sind.
Was ist, wenn Sie auf ein neues Modell umsteigen wollen? Dieser hat andere Konditionen, Provisionen und Spreads.
Wenn Sie mit diesem Broker handeln wollen: das Modell sollte sehen und berücksichtigen all dies, müssen Sie auf seine Daten zu studieren und nicht auf die Daten eines anderen Brokerage-Unternehmen oder ideal DukasCopi. Sie können in der Beschwerde nicht fragen, warum Ihre Daten nicht wie bei einem anderen Maklerunternehmen sind?
Sie haben z. B. an Daten mit einem niedrigen Spread geübt und sich für den Handel mit einem Broker mit einem höheren Spread, aber ohne Provision entschieden. Zum Beispiel bei einem 5 pt. Ein Teil von TP/SL wird früher ausgelöst als im gleichen EA auf einer Quell-Brokerfirma. Wenn er früher ausgelöst wird, wird ein neuer Handel früher stattfinden. Oder der Preis kann sich ändern und der TP wird anstelle des SL ausgelöst (er wird die 5 Punkte bis zu diesem SL nicht erreichen). Mit anderen Worten: Es wird ein völlig anderer Handel sein.
Ich stimme Maxim zu, dass der Handel mit Zentren/Änderungen den Quotierungen Unsinn hinzufügen kann. Es ist jedoch praktischer, Zitate aus den Referenztexten zu kopieren. Damit niemand Ansprüche auf verschiedene Kerzenständer erhebt. Dies wird sofort sichtbar, wenn man sich zwischen den Maklerfirmen ummeldet. Das Auge wird die Veränderungen sofort bemerken.
Es ist wahrscheinlicher, dass die Küchen die notwendigen Candlesticks während des Handels zeichnen und sie einige Tage später durch die Referenzkerzen in der Geschichte ersetzen.
Ich selbst halte es für das Beste, die Daten von Maklerunternehmen zu verwenden, die in den Handel einsteigen.
Wenn die Tests in ihrer Geschichte viel schlechter sind als andere (der hinzugefügte Müll wird die Lernkurve verschlechtern), dann geben Sie es einfach auf.
Wenn der Handel wird schlechter sein (mit vergleichbaren Tests) bedeutet es, Zeichnung Kerzen in den Prozess, und auch weg von solchen gehen.
OK... die Geschichte liegt im persönlichen Ermessen eines jeden.
Ein häufiges Problem ist jedoch, wie die ECN-Kontogebühren in der Ausbildung berücksichtigt werden können. Sie können ihn nicht zum Spread (4-5 pt) hinzufügen, da er die auslösenden Momente verzerrt.
PS: und auch Swaps. Wenn nicht Intraday-Handel.Am zuverlässigsten ist es, die Geschichte selbst zu sammeln. Dies kann jedoch nur von den DCs aus geschehen, mit denen Sie zum Zeitpunkt der Erfassung verbunden sind.
Was ist, wenn Sie auf ein neues Modell umsteigen wollen? Dieser hat andere Konditionen, Provisionen und Spreads.
Wenn Sie mit diesem Broker handeln wollen: das Modell sollte sehen und berücksichtigen all dies, müssen Sie auf seine Daten zu studieren und nicht auf die Daten eines anderen Brokerage-Unternehmen oder ideal DukasCopi. Sie können im Antrag nicht fragen, warum Ihre Daten nicht wie bei einem anderen Maklerunternehmen sind?
Sie haben z. B. an Daten mit einem niedrigen Spread geübt und sich für den Handel mit einem Broker mit einem höheren Spread, aber ohne Provision entschieden. Zum Beispiel bei einem 5 pt. Ein Teil von TP/SL wird früher ausgelöst als im gleichen EA auf einer Quell-Brokerfirma. Wenn er früher ausgelöst wird, wird ein neuer Handel früher stattfinden. Oder der Preis kann sich ändern und der TP wird anstelle des SL ausgelöst (er wird die 5 Punkte bis zu diesem SL nicht erreichen). Mit anderen Worten: Es wird ein völlig anderer Handel sein.
Ich stimme Maxim zu, dass der Handel mit Zentren/Änderungen den Quotierungen Unsinn hinzufügen kann. Es ist jedoch praktischer, Zitate aus den Referenztexten zu kopieren. Damit niemand Anspruch auf die verschiedenen Kerzenständer erhebt. Dies wird sofort sichtbar, wenn man sich zwischen den Maklerfirmen ummeldet. Das Auge wird die Veränderungen sofort bemerken.
Es ist wahrscheinlicher, dass die Küchen die notwendigen Candlesticks während des Handels zeichnen und sie einige Tage später durch die Referenzkerzen in der Geschichte ersetzen.
Ich selbst halte es für das Beste, die Daten von Maklerunternehmen zu verwenden, die in den Handel einsteigen.
Wenn die Tests in ihrer Geschichte viel schlechter sind als andere (der hinzugefügte Müll wird die Lernkurve verschlechtern), dann geben Sie es einfach auf.
Wenn der Handel schlechter sein wird (bei vergleichbaren Tests), dann ziehen Sie Kerzen in den Prozess ein, und entfernen Sie sich auch von solchen.
Das ist Unsinn. Das Problem ist einfach gelöst - sie schreiben überall auf ihrer Website und fügen in die Geschäftsbedingungen ein, dass sie Kurse "von mehreren Liquiditätsanbietern nehmen und sie zum Nutzen der Händler mischen". Das ist alles. Danach brauchen sie die Geschichte nicht einmal mehr zu ändern.
Das ist Unsinn. Das Problem ist ganz einfach gelöst - sie schreiben überall auf ihrer Website und in ihren Geschäftsbedingungen, dass sie Kurse "von mehreren Liquiditätsanbietern nehmen und sie zum Vorteil der Händler vermischen". Das ist alles. Danach brauchen Sie den Verlauf nicht einmal mehr zu ändern.
Notierungen der Liquiditätsanbieter und zum besten Preis sind EUN-Konten. Und sie sind in der Regel sehr gut und unterscheiden sich kaum von der Benchmark (die auch Kurse von Liquiditätsanbietern veröffentlicht).
Was aber, wenn es sich um eine Küche ohne ECN handelt? Hier kann man auf gezogene Kerzen für den Hausgebrauch und Müll in der Geschichte stoßen. Die dann vorzugsweise mit einem Benchmark maskiert werden.
PS: Allerdings gibt es immer weniger Küchen. Sogar Alp... ECN (das keine "Küche" ist) wechselt regelmäßig die Domain, weil die neue fast einmal pro Woche blockiert wird.
Der Liquiditätsanbieter zitiert, und sogar zu einem besseren Preis, sind EUN-Konten. Und sie sind in der Regel sehr gut und kaum von Benchmark-Konten zu unterscheiden (die ebenfalls Kurse von Liquiditätsanbietern veröffentlichen).
Was aber, wenn es sich um eine Küche ohne ECN handelt? Hier kann man auf gezogene Kerzen für den Hausgebrauch und Müll in der Geschichte stoßen. Es ist dann wünschenswert, dies mit einem Benchmark zu verschleiern.
Haben Sie jemals die Regeln der Maklerfirma gelesen? Alle Maklerfirmen schreiben, dass sie Angebote von mehreren Banken einholen und diese miteinander vermischen. Offensichtlich falsch, aber das rechtfertigt jede Preismanipulation, und es besteht keine Notwendigkeit, die Geschichte zu korrigieren (außer bei zu vielen Ausreißern).
Der einzige Ausweg ist der Bau eines TS mit einem großen TR. Alles andere ist ein Spiel mit Pips, das der Broker garantiert gewinnt.
Haben Sie in all den Jahren die Regeln des DNC nicht gelesen? Alle DCs schreiben, dass sie Angebote von mehreren Banken einholen und diese miteinander vermischen. Es ist klar, dass dies eine Lüge ist, aber sie rechtfertigt jede Preismanipulation, und es besteht keine Notwendigkeit, die Geschichte zu korrigieren (außer bei zu großen Ausreißern).
Der einzige Ausweg ist der Bau eines TS mit einem großen TR. Alles andere ist ein Spiel mit Pips, bei dem der Broker garantiert gewinnt.
Ich habe es bei ECN gelesen. Ich habe gelesen, dass ECN, wenn ich ihnen ein Geschäft von 1 - 2 Lots gebe, die Ausführung auf mehrere Sekunden ansteigt - es scheint, dass sie wirklich an Liquiditätsanbieter übertragen, was sie intern nicht öffnen können.
Ja, ich habe das Gewinnermodell mit TP=SL=300 Punkten. Aber ich habe die Provision nicht berücksichtigt. IO weiß nicht, wie man es macht.
Ich habe es bei ECN gelesen. Und wenn man ihnen ein Geschäft für 1 - 2 Lots gibt, erhöht sich die Ausführungszeit auf mehrere Sekunden - anscheinend ist es wahr, dass sie zum Liquiditätsanbieter bringen, was sie intern nicht übersetzen können.
Ja, ich habe das Gewinnermodell mit TP=SL=300 Punkten. Aber ich habe die Provision nicht berücksichtigt. MO kann das nicht tun.
Lena?!
Erzählen Sie mir mehr darüber.
Dieser Ansatz ist sehr interessant.
Ich will nicht schon wieder Unsinn mit einem cleveren Look schreiben, es ist eine super klassische Idee, die Ridge Regression im Allgemeinen wurde1970 erfunden.