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Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 2377

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Aleksey Vyazmikin:

Ich habe eine 4.0.4 Anforderung für diese Bibel!

Wo haben Sie diese Anforderungen gelesen?

mytarmailS:

Wo haben Sie diese Anforderungen gelesen?

Bei der Ausführung des Skripts wurde die Fehlermeldung ausgegeben, dass die erforderliche Version

Warning message:
пакет ‘glmnet’ был собран под R версии 4.0.4
Aleksey Vyazmikin:

Bei der Ausführung des Skripts wird eine Fehlermeldung ausgegeben, die besagt, dass die erforderliche Version

Hm, hier sind die Anforderungen.

Version:        4.1-1
Depends:        R (≥ 3.6.0), Matrix (≥ 1.0-6)
Imports:        methods, utils, foreach, shape, survival
Suggests:       knitr, lars, testthat, xfun, rmarkdown
Published:      2021-02-21

Sie müssen eine Version kleiner als 3.6.0 haben

[Gelöscht]
mytarmailS:

Ahahahaha, Vergleichsexperte ))))

Fahren Sie fort und sprechen Sie über DSP ))))

Wir brauchen mehr Facepalm )))))))))))

Worüber kann man streiten und worüber nicht? Ich habe das schon durchgemacht.

mytarmailS:

Hier sind die Anforderungen.

Sie müssen eine Version kleiner als 3.6.0 haben.

Ich habe verschiedene Versionen, aber es war 4.0.2.

Können Sie die Option hinzufügen, die Beispieldatei direkt hochzuladen - Datei im Anhang? Ich verstehe, dass Sie zwei Dateien für das Training und die Anwendung des Modells benötigen?

Ziel "Ziel_100".
Dateien:
test.zip  937 kb
Aleksey Vyazmikin:

Ich habe verschiedene Versionen, aber es war 4.0.2.

Können Sie die Option hinzufügen, die Beispieldatei direkt hochzuladen - Datei im Anhang? Ich verstehe, dass Sie zwei Dateien für das Training und für die Anwendung des Modells benötigen?

Ziel_100".

Sind die Zielvorgaben um einen Schritt nach hinten verschoben? oder müssen sie verschoben werden?


Es sieht so aus, als müsste es verschoben werden...

X <- read.csv2("C:\\Users\\..........\\Desktop\\test.csv")
Y <- X$Target_P
X <- as.matrix(within(X, rm("Time","Target_P","Target_100",
                      "Target_100_Buy","Target_100_Sell")))
Y <- c(Y[-1],1)

library(glmnet)
tr <- 1:1000 #  train idx

best_lam <- cv.glmnet(x = X[tr,], 
                      y = Y[tr],alpha = 1, 
                      lambda = 10^seq(2, -2, by = -.1), 
                      nfolds = 5)$lambda.min


lasso_best <- glmnet(x = X[tr,], y = Y[tr], alpha = 1, lambda = best_lam)
pred <- predict(lasso_best, s = best_lam, newx = X[-tr,])


pred2 <- c(sign(pred))
caret::confusionMatrix(as.factor(pred2),as.factor(Y[-tr]))

Confusion Matrix and Statistics

          Reference
Prediction  -1   1
        -1 215 142
        1   76 128
                                         
               Accuracy : 0.6114      


Der übliche Schrott, wie alles andere auch...

mytarmailS:

Werden die Ziele einen Schritt zurückversetzt oder müssen sie verschoben werden?

Dies ist ein vorgefertigtes Muster, Sie brauchen nichts zu verändern.

Sie müssen nur die Spalten filtern.

Zeit Ziel_P
Ziel_100_kaufen Ziel_100_Verkauf
Aleksey Vyazmikin:

Es ist ein fertiges Muster, Sie müssen nichts bewegen.

Haben Sie es bewegt?

Noch einmal: Haben Sie es bewegt?

mytarmailS:

Haben Sie sich verlagert?

Warum sollte ich verschieben, ich habe Prädiktoren auf das Ereignis geschrieben, wenn das nächste Ereignis eintritt, wird eine Zusammenfassung in die vorherige Zeile geschrieben, auch in Form einer Klasse.

Aleksey Vyazmikin:

Warum sollte ich verschieben, ich habe Prädiktoren nach dem Ereignis geschrieben, wenn das nächste Ereignis eintritt, wird das Ergebnis in die vorherige Zeile geschrieben, auch in Form einer Klasse.

Ich weiß nicht, was du da schreibst und wie du es machst, es ist deines, aber ich muss wissen, dass im Zielwert aus der Zukunft ein Schritt relativ zur Probe, ist es so oder nicht?

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