Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 1687
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Wenn kluge Leute miteinander reden und man nur versteht, dass man nichts versteht.
Und Sie wollen etwas Kluges erwidern. Sie wollen ein Argument vorbringen...
Aber es kommt nichts außer YA KREVEDKO heraus. Ehhh.
+++
Es besteht ein gewisses intuitives Gefühl, dass dieses Modell nur etwas zwischen SB und flach geben kann.
Sie brauchen ein anderes Spielmodell, um Trends zu beschreiben. Es könnte sich lohnen, Savvateev zu fragen))
In jedem Fall ist es unwahrscheinlich, ein Modell zu erhalten, das sowohl Trends als auch Fliegen und Übergänge zwischen ihnen angibt (wie es in der Realität immer der Fall ist).
Nein, meine Aufgabe ist es nicht, TS zu bauen, sondern nach einer Technik zur Bewertung von TS zu suchen.
Wir müssen den schmalen Grat finden, auf dem TS funktioniert und auf dem es nicht funktioniert.
wie ich oben geschrieben habe - stat.indices aus dem Strategy Tester sind an den Beginn der Beobachtungen und die Gesamtzahl der Beobachtungen gebunden, übrigens wie alle Statistiken
und wollen eine Methodik, mit der die Arbeit von TC in Zukunft bewertet werden kann
ZS: Wahrscheinlich ist alles einfacher, ich habe mich an die Fehlerfunktion erinnert, vielleicht reicht es aus, die Divergenz der Gewinn/Verlust-Reihen zwischen dem Test- und dem Forward-Test- und/oder dem Bilanzbereich (Eigenkapital) zu schätzen
Ich habe auch die Fehlerfunktion bemerkt, sie kann ausreichen, um die Divergenz der Gewinn-/Verlustreihen zwischen einem Test und einem Forward-Test und/oder Bilanzplots (Eigenkapital) zu schätzen.
Die Aufgabe aus der entgegengesetzten Richtung, nicht die flache Trend durch Methoden Dritter zu bestimmen, sondern durch den Expert Advisor auf die Geschichte, gut, nicht sehr gut, nicht sehr schlecht, schlecht, beobachten Sie die Parameter der Serie. Es gibt viele, zu viele, wir müssen die wichtigen finden. Die Idee, bestimmte Teile einer Serie mit einfachen Algorithmen zu bearbeiten, gefällt mir nicht, aber die Logik funktioniert. Nun müssen nur noch die Segmente identifiziert und die Parameter festgelegt werden, mit denen sie bestimmt werden sollen. Die Parameter sollten alles berücksichtigen, was wir für die Reihe berechnen können: Ticks, Durchschnittswerte, Geschwindigkeiten, Beschleunigungen, Volumen, Volumenwachstumsraten, Ausdünnung und vielleicht noch etwas anderes. Es ist eine Art separater Job, und welche Reihenparameter berücksichtigt werden können. MO und GA helfen bei der Identifizierung der wichtigsten Fälle. Die Aufgabe besteht aber gerade darin, die signifikanten Parameter der ursprünglichen Tickserie zu identifizieren. Welche Parameter sind empfindlich und korrelieren korrekt mit Veränderungen des TC. Mittelwertbildung der Serienausdünnung... Auf sie kann man heute nicht mehr verzichten.
Sie erzählten in der Schule am Kernkraftwerk, dass der Bediener 19 Parameter überwacht und darauf trainiert ist, einen stabilen Zustandskorridor zu führen, indem er je nach Korrelation der Parameter signifikante Parameter auswählt und sie verändert.
Wir haben ziemlich lange Tickserien über die endgültige Zahl der Instrumente, das Analysefeld ist groß genug, nicht ausreichend für stabile Prognosen, aber ich sehe keinen anderen Weg.
Im Allgemeinen besteht das Ziel darin, Parameter zu finden, die den Zustand der Reihe korrekt charakterisieren. Unter einem Zustand verstehen wir ansteigende, nicht ansteigende, das sind stabile Zustände und ansteigende, endende, nicht stabile Zustände. )))))
Nein, meine Aufgabe ist es nicht, einen TS zu bauen, ich suche nach einer Methodik zur Bewertung von TS
wir müssen einen schmalen Grat finden, wo TS funktioniert und wo es nicht funktioniert
Wie ich bereits oben geschrieben habe, sind die stat.indices des Strategy Testers an den Beginn der Beobachtungen und die Gesamtzahl der Beobachtungen gebunden, aber wie alle Statistiken
und wollen eine Methodik, mit der die Arbeit von TC in Zukunft bewertet werden kann
ZS: wahrscheinlich alle einfacher, erinnerte ich mich über die Fehlerfunktion, kann genug sein, um die Divergenz der Serie Gewinn-Verlust zwischen dem Test und Forward-Test und / oder Balance Bereichen (Aktien) zu schätzen
Entwickeln Sie so etwas wie ein neuronales Netz (eine Art Skalenphänotyp) auf diese Weise -
Der gesamte Stichprobenzeitraum von drei Monaten wird für die Berechnung in drei Bereiche unterteilt, die jeweils einen Monat umfassen
Der Phänotyp mit der geringsten Divergenz der Gewinn-Verlust-Reihen zwischen drei Teilen ist der beste und die schlechteste Reihe in einem Monat ist der Gewinner/Leader.
Dieser Ansatz führt mit beneidenswerter Häufigkeit zu tollkühnen Lösungen im Vorwärtstest. D.h. der Vorwärtstest ist besser als die schlechteste Serie in einem der drei Bereiche der Stichprobe.
ZS: Vielleicht ist es einfacher, ich habe mich an die Fehlerfunktion erinnert, vielleicht reicht es aus, die Divergenz der Gewinn/Verlust-Reihen zwischen dem Test- und dem Forward-Test- und/oder dem Bilanzbereich (Eigenkapital) zu schätzen.
Ich habe versucht, es Ihnen auf zwei Seiten des Forums zu erklären, und Sie haben mich ignoriert... Und jetzt erinnert er sich plötzlich an die Fehlerfunktion! )))
Es reicht aus, die Divergenz der Gewinn-Verlust-Reihen zwischen einem Test und einem Forward-Test und/oder Aktienbereichen zu bewerten
Nicht die besten Variablen für die Analyse, zu viel Verzögerung. Wenn Sie sehen, dass Vorwärts- und Testphase auseinanderklaffen, ist es zu spät.
Hmm ... schwer, lassen Sie es mich noch einmal versuchen, aber noch einmal: Es gibt keine Aufgabe, nach TS zu suchen, es gibt keine Aufgabe, eine Trend-Flat zu bestimmen
1. es gibt eine Reihe von Strategien, die im Test gute Ergebnisse erzielt haben
2. Es gibt eine Teilmenge dieser Strategien, die bei der Vorwärtsanalyse gute Ergebnisse erzielt hat.
3. es gibt eine statistische Einschätzung des Strategietesters
Was ist der Unterschied zwischen pp. 1. und 2.
Ist es möglich, die Items 3 zu analysieren und Unterschiede zwischen den Items 1 und 2 zu finden?
wie man pp1 und pp2 aus der Sicht von .... bewertet Was zum Teufel ist der Unterschied zwischen ihnen? - Worin besteht der Unterschied zwischen ihnen?
Hmm ... schwer, lassen Sie es mich noch einmal versuchen, aber noch einmal: es gibt keine Aufgabe, einen TS zu suchen, es gibt keine Aufgabe, einen Trend-Flat zu bestimmen
1. es gibt eine Reihe von Strategien, die im Test gute Ergebnisse erzielt haben
2. Es gibt eine Teilmenge dieser Strategien, die gute Ergebnisse bei der Vorwärtsanalyse zeigt.
3. es gibt eine statistische Einschätzung des Strategietesters
Was ist der Unterschied zwischen pp. 1. und 2.
Ist es möglich, die Items 3 zu analysieren und Unterschiede zwischen den Items 1 und 2 zu finden?
wie man pp1 und pp2 aus der Sicht von .... bewertet Was zum Teufel ist der Unterschied zwischen ihnen? - Wie unterscheiden sie sich?
Meiner Meinung nach - zu analysieren pp.3 und finden Unterschiede zwischen pp.1 und pp.2 mit einem solchen Ansatz ist eine Verschwendung von Zeit, denn Sie sind wahrscheinlich zu vergleichen, obwohl in pp.3, unvergleichbar, in vielen Strategien gibt es von "Fliegen" zu "Elefanten". Und Fliegen und Elefanten sind statistisch gesehen immer noch erfolgreich, aber was bringt es, sie zu vergleichen?
Hmm ... schwer, lassen Sie es mich noch einmal versuchen, aber noch einmal: es gibt keine Aufgabe, einen TS zu suchen, es gibt keine Aufgabe, einen Trend-Flat zu bestimmen
1. es gibt eine Reihe von Strategien, die im Test gute Ergebnisse erzielt haben
2. Es gibt eine Teilmenge dieser Strategien, die gute Ergebnisse bei der Vorwärtsanalyse zeigt.
3. es gibt eine statistische Einschätzung des Strategietesters
Was ist der Unterschied zwischen pp. 1. und 2.
Ist es möglich, die Items 3 zu analysieren und Unterschiede zwischen den Items 1 und 2 zu finden?
wie man pp1 und pp2 aus der Sicht von .... bewertet Was zum Teufel ist der Unterschied zwischen ihnen? - Wie unterscheiden sie sich?
Frage eins: Sind die Systeme anpassungsfähig? Wenn nicht, dann ist pp1 nicht anders als pp2. beide sind Pflaumensysteme
Hmm ... schwer, lassen Sie es mich noch einmal versuchen, aber noch einmal: es gibt keine Aufgabe, einen TS zu suchen, es gibt keine Aufgabe, einen Trend-Flat zu bestimmen
1. es gibt eine Reihe von Strategien, die im Test gute Ergebnisse erzielt haben
2. Es gibt eine Teilmenge dieser Strategien, die bei der Vorwärtsanalyse gute Ergebnisse erzielt hat.
3. es gibt eine statistische Einschätzung des Strategietesters
Was ist der Unterschied zwischen pp. 1. und 2.
Ist es möglich, die Items 3 zu analysieren und Unterschiede zwischen den Items 1 und 2 zu finden?
wie man pp1 und pp2 aus der Sicht von .... bewertet Was zum Teufel ist der Unterschied zwischen ihnen? - Wie unterscheiden sie sich?
Jetzt ist die Frage klarer. Und es ist auch nicht klar, warum es eine solche Antwort für eine völlig willkürliche Gruppe von Systemen geben sollte.
Das Problem ist, dass jedes Superverfahren mit Tests, Vorwärtsbewegungen und anderem Blödsinn letztendlich auf eine gewöhnliche Optimierung eines komplexen Systems nach einem komplexen Kriterium und in einer Reihe von Parametern mit hoher Dimensionalität auf der gleichen begrenzten Geschichte hinausläuft.OK, einige der Antworten geben zumindest schon etwas in Richtung Informationssuche
aber das Problem ist, wie immer, die Frage - eine gut gestellte Frage ist 50% der Antwort ;)
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Zum ersten Teil meiner Frage - ich werde weitere Suchbegriffe für TC hinzufügen:
TCs sind alle gleich - buchstäblich
Das Prinzip der Konstruktion eines TS: Wir legen die Regeln fest und der Strategietester generiert das Ergebnis durch GA-Oversampling. Die Regeln sind einfach - eine Order eröffnen, eine schwebende Order platzieren.... eine Bestellung relativ zu einer früheren Bestellung aufgeben ..... eine Bestellung auf derselben Ebene wiederholen ...... und andere ähnliche primitive Regeln für die Arbeit mit Bestellungen - hier sind unserer Fantasie keine Grenzen gesetzt )))
Aber egal, wie Sie darüber denken, sind diese die gleichen TP mit einer aktiven Regel der Arbeit mit einem Auftrag oder diese Regel deaktiviert ist, ist die Gesamtzahl der gleichzeitig geöffneten Aufträge 1-5.... im Allgemeinen sehr primitiv und im Wesentlichen funktionieren alle TS so, wenn keine ordentlichen Begriffe verwendet werden
Nun, wir fügen diesen Regeln zum Testen einen beliebigen Indikator hinzu - wir erhalten eine Menge TS, die den Optimierungsparameter erfüllen
Nun, zurück zur gleichen Frage .... warum ein Teil der TS die Vorwärtsprüfung bestehen kann, während ein anderer Teil der TS nicht bestehen kann - wir brauchen eine komplexe Bewertung statistischer Indikatoren, obwohl.... Ich vermute, dass wir jetzt die Statistiken für jeden TS entladen und auf der Grundlage der statistischen Indikatoren eine Auswahl von TS treffen und sie optimieren müssen - und sehen, was dabei herauskommt - d.h. eine weitere "Messmethode")))