Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 548
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Ich schließe mich der Frage an. Ich nutze die Dienste von Amazon, aber ihr Model Builder sieht nicht gut aus. Auf jeden Fall konnte ich nicht mehr oder weniger5 Qualitätsmodelle bauen. Vielleicht habe ich etwas falsch gemacht, aber es gibt dort nicht allzu viele Einstellungen. Ich werde jetzt Google bemühen...
fangen Sie mit diesem Artikel an :) Sie können auch ein bisschen Python lernen... und der Link oben zur Website des Typen, wo alles erklärt wird. python ist die am leichtesten zu erlernende Sprache.
http://www.blackarbs.com/blog/time-series-analysis-in-python-linear-models-to-garch/11/1/2016
ich werde es bald für Google kopieren und einfügen, es ist wirklich praktisch
GARCH gibt einen Fehler, alles andere funktioniert
Notizbuch
Der Google-Dienst hat einen Blick darauf geworfen. Soweit ich weiß, handelt es sich um einen Jupiter-Laptop. Sie können es lokal ausführen. Ja, das ist praktisch. Aber ich bevorzuge immer noch das IDE. Ich verwende eine leichte IDE Visual Studio Code.
https://it.mail.ru/video/playlists/ Kurse von Mail Roux, unter anderem zu maschinellem Lernen und Datenanalyse.
Der Google-Dienst hat einen Blick darauf geworfen. Soweit ich weiß, handelt es sich um einen Jupiter-Laptop. Sie können es lokal ausführen. Ja, das ist praktisch. Aber ich bevorzuge immer noch das IDE. Ich verwende die leichtgewichtige Visual Studio Code IDE.
Es ist eine Variante von Ipython, so dass es für die Forschung praktisch ist ... und es ist wirklich praktisch, und dann ist es einfach in eine normale .py umgewandelt werden
GARCH gibt einen Fehler, alles andere funktioniert
Notizbuch
Das Bogenmodell selbst ist nicht eindeutig: Es sollte aus drei Teilen bestehen: Arima (für den Trend), ARCH (für die Volatilität, und davon gibt es viele) und Verteilung. Die Koeffizienten für ARIMA stehen im Text, aber worauf beziehen sie sich in der Formel? Auch für den Bogen müssen wir ähnliche Zahlen angeben. Alles in allem ist alles unklar - ich sehe keine Möglichkeit, die Details zu durchschauen.
Nach dem vorgelegten Material sieht es wie ein Spielzeug aus.
Das Bogenmodell selbst ist nicht eindeutig: Es sollte aus drei Teilen bestehen: Arima (für den Trend), ARCH (für die Volatilität, und davon gibt es viele) und Verteilung. Im Text die Koeffizienten für ARIMA, aber in der Formel beziehen sie sich auf was? Auch für den Bogen müssen wir ähnliche Zahlen angeben. Alles in allem ist alles unklar - ich sehe keine Möglichkeit, die Details zu durchschauen.
Auf dem vorgelegten Material sieht es wie ein Spielzeug aus.
Ich konzentriere mich immer noch auf Python selbst, daher habe ich mich nicht im Detail damit beschäftigt... hier ist die Dokumentation dazu https://pypi.python.org/pypi/arch/4.0
es gibt viele Pakete in R, so dass es keinen großen Unterschied machen sollte
die Funktion fit() gibt an, ob eine Reihe stationär ist oder nicht
vielleicht ist es eine andere Python-Version, schauen Sie einfach nach :) ich muss jede Libu studieren
Das Bogenmodell selbst ist nicht eindeutig: Es sollte aus drei Teilen bestehen: Arima (für den Trend), ARCH (für die Volatilität, und davon gibt es viele) und Verteilung. Im Text die Koeffizienten für ARIMA, aber in der Formel beziehen sie sich auf was? Auch für den Bogen müssen wir ähnliche Zahlen angeben. Alles in allem ist alles unklar - ich sehe keine Möglichkeit, die Details zu durchschauen.
Nach dem vorgelegten Material sieht es wie ein Spielzeug aus.
Hier ist ein Artikel und ein Notizbuch von Quantopian, vielleicht ist es dort klarer
Ich werde einige Zeit mit dieser Ressource verbringen, um zu sehen, was die Leute so treiben, vielleicht gibt es etwas Interessantes
https://www.quantopian.com/posts/quantopian-lecture-series-arch-garch-and-gmm
hier mit
Hier ist ein Artikel und ein Notizbuch von Quantopian, vielleicht ist es dort klarer
Ich werde mich eine Weile auf dieser Ressource aufhalten, um zu sehen, was die Leute so machen, vielleicht gibt es ja etwas Interessantes
https://www.quantopian.com/posts/quantopian-lecture-series-arch-garch-and-gmm
Schauen Sie mal rein, danke!
Wahrscheinlich nicht schlecht für Studenten des entsprechenden Fachgebiets.
Das ist nicht die Art und Weise, wie ich neue Dinge studiere: wenn Theorie, dann Primärquellen, Literatur über die praktische Anwendung der Theorie, wenn Code, dann nur derjenige, der in Zukunft für praktische Anwendungen in der realen Welt verwendet werden kann.
Bislang erfüllt rugarch alle Kriterien.
Trotzdem nochmals vielen Dank, es ist immer interessant, etwas anderes zu sehen.
Schauen Sie mal rein, danke!
Wahrscheinlich nicht schlecht für Studenten des entsprechenden Fachgebiets.
Ich studiere neue Dinge nicht auf diese Weise: Wenn Theorie, dann braucht man Primärquellen, Literatur zur praktischen Anwendung der Theorie, wenn Code, dann nur solche, die in Zukunft für praktische Zwecke in der realen Welt verwendet werden können.
Bislang erfüllt rugarch alle Kriterien.
Trotzdem noch einmal vielen Dank, es ist immer lehrreich, sich mit etwas anderem zu beschäftigen.
Ganz und gar nicht :) Natürlich hast du Recht, wenn du dich eingehend damit befasst.
Ich habe einen einfachen Ansatz - suchen Sie eine Menge Müll, wählen Sie die interessantesten, sehen, ob es zumindest einige Handelspotenzial und wenn es einige dann denken, wie man es mit etwas Erfahrung und bauen einen Bot :) Ich bin nicht zu studieren Zeug in der Tiefe, wenn ich nicht sehen, es selbst oder jemand wird mich überzeugen, es ist nicht eine Verschwendung von Zeit, ich habe zu viel Zeug für meine Augen