Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 511
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Was meinen Sie mit "Perioden von Fiktionen/Vorhersagen"? )
z.B. RSI mit Perioden von 5 bis 30, oder Logarithmus der Inkremente für 1 Bar oder 50 Bars
es ist wichtig, die Multikollinearität bei der Überschreitung zu beachten, damit das Modell nicht ins Stocken gerät, denn manchmal korrelieren sie stark miteinander
Was ist, wenn der Preis mit den neuen Daten zu fallen beginnt? Das Modell erwartet, dass sie steigen wird. In einer solchen Situation fängt das von mir verwendete Modell an, ein wenig langweilig zu werden und lange Zeit im Handel zu verharren, wobei es überschießt.
Nun, die Leute sind genauso dumm und versuchen auszusitzen, wenn eine Trendperiode durch einen flachen oder umgekehrten Trend ersetzt wird... in der Hoffnung, dass es sich um einen flachen Pullback handelt.
Ich kenne den Satz "ein Trend wird eher anhalten als enden", aber andererseits kann er nicht unbegrenzt anhalten.
Das Modell ist also so gut wie die Menschen)
Wenn sich der allgemeine Trend ändert, müssen wir offenbar abwarten, neue Daten sammeln und neu trainieren.
Ich habe den Eindruck, dass NS überhaupt nichts zu lehren hat, da es fast keine typischen Situationen auf dem Markt gibt. Entweder brechen speziell ausgebildete Roboter mit viel Geld absichtlich Muster.
Mein Musterfinder war nicht in der Lage, ein typisches Doppeltop zu erkennen, denn im letzten Jahr hat der Kurs in den 20 ähnlichsten Fällen das Doppeltop-Muster einfach ausgearbeitet und ist weiter nach oben geflogen.
Die Vorhersage ist die fette rote (hoch) und weiße (niedrig) Linie, graue und dunkelrote Varianten aus der Geschichte.
Und die ähnlichsten Varianten sind gar nicht so ähnlich.
Und manchmal sagt er eine Richtung voraus, und der Preis geht in die entgegengesetzte Richtung.
Es ist also 50/50, wie bei einer Münze
die Zeiträume der Indikatoren, die Prädiktoren sind
Sie wissen, dass Indikatoren nur in 5 % der Fälle funktionieren, wenn der Markt zufällig mit dem Zeitraum des Indikators synchronisiert und dann - oh mein Gott, die Stochastik funktioniert in einer Wohnung! :) ... Und in jeder Wohnung)
Ich denke, man sollte ein dynamisches, sich veränderndes System nicht durch einen Indikator mit einem festen Zeitraum betrachten, meinen Sie nicht auch?
Ich habe das Gleiche getan)). Übrigens ist es wahrscheinlicher, dass der Kurs unter bestimmten Bedingungen gegen die Vorhersage läuft als hinter ihr. Wie messen Sie Nähe? Durch Korrelation?
Und woran messen Sie Nähe?
Ich habe einfach den Unterschied zwischen den einzelnen Takten des gesuchten Musters und allen anderen Teilen der Geschichte, die in dieses Muster fallen, zusammengefasst.
Im Allgemeinen habe ich den Code aus dem Artikel https://www.mql5.com/ru/articles/197 überarbeitet.
Sie wissen, dass Indikatoren nur in 5 % der Fälle funktionieren, wenn der Markt zufällig mit der Periode des Indikators synchronisiert wird und die Stochastik dann in einem Flat arbeitet! :) ... Und in jeder Wohnung)
Ich denke, wir sollten ein dynamisches, sich veränderndes System nicht durch einen Indikator mit einem festen Zeitraum betrachten, meinen Sie nicht auch?
Nun, es gibt viele Indikatoren und der Zeitraum variiert. Ich habe bereits ein System mit Indikatoren mit festen Perioden, die normale Werte vorhersagen (ebenfalls mit Perioden).
Ich habe das Gleiche getan)). Übrigens ist es wahrscheinlicher, dass der Kurs unter bestimmten Bedingungen gegen die Vorhersage läuft als hinter ihr. Wie messen Sie Nähe? Durch Korrelation?
Wenn es keinen Unterschied in der Prognose gibt, warum dann so viel Zeit auf komplexere Dinge mit einfachen Ergebnissen verwenden?
Ich habe mich gefragt, ob es sinnvoll ist, Zeit auf MO zu verschwenden, wenn die Vorhersage bei 50 % liegt. Bei den Mashkas wird wohl das Gleiche passieren.
Wenn es keinen Unterschied in der Vorhersage gibt, warum dann so viel Zeit auf kompliziertere Dinge mit einfachen Ergebnissen verwenden?
Ich weiß es nicht, das ist eine philosophische Frage).
Ich persönlich habe kein Vertrauen in den Abschleppdienst.
p.s. Und was Ihr kleines Ding angeht, so sehen Sie gut aus, Sie können damit Vorhersagen machen, aber Sie müssen die Mechanik des Marktes verstehen, um zu wissen, wo und aus welchem Blickwinkel man schauen mussIch weiß es nicht, das ist eine philosophische Frage).
Ich persönlich habe kein Vertrauen in den Abschleppdienst.
p.s. Und was Ihr Handwerk betrifft, so wird es Ihnen immer noch gefallen, Sie können Vorhersagen machen, aber Sie müssen die Mechanismen des Marktes verstehen, um zu wissen, wo und aus welchem Blickwinkel Sie suchen müssen.Es dauert furchtbar lange, zu zählen. 0,1-0,5 Sekunden pro 1 bar (abhängig von der Länge der Vorlage). Die Optimierung läuft jetzt seit 24 Stunden und hat nur 1400 Durchläufe. Anscheinend brauche ich dafür eine Woche.(
Und die ersten Ergebnisse sind nicht sehr gut: 50% in 2 Monaten, mit 30% Drawdown.
Ich habe noch eine Idee, wie man es verbessern kann, wenn das nicht klappt, werde ich wahrscheinlich zu mashcats zurückkehren.
Frage an diejenigen, die Regressionsprobleme für NS gelöst haben:
Was geben Sie als Trainingswert ein (und was sagen Sie dann voraus)?
Es gibt Varianten:
1) 1 Ausgabe mit Preisinkrement des nächsten Balkens (scheint mir uninteressant zu sein, da das Preisinkrement von 1 Balken normalerweise unbedeutend ist)
2) 10-20 Ausgaben mit Preisabstufungen für 10-20 Balken (scheint ressourcen- und zeitaufwändig zu sein, bietet aber eine bessere Genauigkeit)
3) 1 Ausgang mit inkrementellem Preis eines Extremums entlang eines Zickzacks (z.B. es wird ein Extremum entlang des Zickzacks in 15 Balken geben, geben Sie dessen Preis)
Welche Option ist Ihrer Meinung nach besser? Vielleicht gibt es etwas Besseres?
Wenn die Vorhersage für mehrere Takte im Voraus gemacht wird (S. 2 und 3), dann sinkt die Wahrscheinlichkeit ihrer Erfüllung natürlich. Welche Zahl wäre optimal?