Diskussion zum Artikel "Mathematik im Handel: Sharpe- und Sortino-Ratio"
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Neuer Artikel Mathematik im Handel: Sharpe- und Sortino-Ratio :
Die Kapitalrendite ist der offensichtlichste Indikator, den Anleger und unerfahrene Händler für die Analyse der Handelseffizienz verwenden. Professionelle Händler verwenden zuverlässigere Instrumente zur Analyse von Strategien, wie z.B. die Sharpe- oder die Sortino-Ratio.
Das Diagramm zeigt deutlich, dass sich die Werte der jährlichen Sharpe-Ratio jeden Monat ändern. Dies hängt davon ab, wie sich EURUSD in diesem Monat entwickelt hat. Auf der anderen Seite ändert sich die jährliche Sharpe-Ratio für jeden Monat in allen Zeitrahmen fast nicht.
Die jährliche Sharpe-Ratio kann also für jeden Zeitrahmen berechnet werden, wobei der resultierende Wert auch von der Anzahl der Balken abhängt, für die Renditen erzielt wurden. Das bedeutet, dass dieser Berechnungsalgorithmus zum Testen, Optimieren und Überwachen in Echtzeit verwendet werden kann. Die einzige Voraussetzung ist, dass eine ausreichend große Anzahl von Renditwerten vorhanden ist.
Autor: MetaQuotes