Diskussion zum Artikel "Swaps (Teil I): Locking und synthetische Positionen"
Heutzutage ist es selten, einen Broker zu finden, der positive Swaps auf die wichtigsten Währungspaare und ihre Kreuzungen anbietet. Nur Exoten haben solche Swaps. Und es ist keine Tatsache, dass es ein synthetisches Instrument mit einem negativen Swap gibt, der modulo kleiner ist als der positive Swap für das ursprüngliche Paar. Je mehr Währungen in einem synthetischen Instrument enthalten sind, desto größer ist die Gesamtspanne bei der Eröffnung, und wenn man auch noch den Slippage bei der Eröffnung berücksichtigt... kann man nur ein Jahr warten, bis sich all diese Dinge auszahlen.
Sie haben absolut Recht, was die Sperre durch Synthetics innerhalb eines Kontos angeht, ist es jetzt unwahrscheinlich. Aber sagen wir, dass ich oft durch ihre Swap-Tabellen gehen und sie haben Daten von ich weiß nicht einmal, wie viele Jahre her und es fühlt sich an wie sie 5 Jahre alt sind)). Nehmen Sie sogar denselben Robof...... Mit anderen Worten, ich fange an, mir die Angaben zu meinem Konto anzuschauen, da gibt es nichts, was mit diesen Tabellen übereinstimmt )), und da ist einfach bei ihnen alles grün. Ich denke, dass es noch Makler gibt, die nicht alles in den roten Bereich verschoben haben. Natürlich sind das höchstwahrscheinlich Küchenmakler, aber das macht nichts, man kann ja noch einen Cent verdienen. Aber vor etwa einem Jahr habe ich 5-6 verschiedene Broker analysiert, gerade als ich den Prototyp dieser Methode entwickelt habe, und es gab solche Paare, bei denen zwei Broker Plus machten ... Das ist hundertprozentig. Es ist einfach zu faul, es mit den Händen zu machen, aber man kann es mit einer Eule machen. Selbst wenn es innerhalb eines Kontos nicht funktioniert, kann man das klassische Schema mit diesen Überlegungen immer noch verstärken. Daher möchte ich mir gerade eine solche Eule zulegen, aber es handelt sich sicherlich nicht um einen Artikel und nicht um eine Woche ). Sicher ist, dass die Synthetik den negativen Swap reduzieren oder den positiven Swap erhöhen kann, und das reicht. Wir werden zusätzliche Optionen für die Schließung bekommen, wenn nicht Gewinnsteigerung, dann zusätzliche Optionen für die Schließung
Eugene, wie immer ist die Fundamentalität Ihrer Entwicklungen beeindruckend und bewundernswert. Aber sehen wir uns die Realität an. Um an einem positiven Swap zu verdienen, sollte eine offene Position einen Monat oder länger gehalten werden. Während dieser Zeit kann der Kurs eines Währungspaares so stark ins Minus gehen, dass ein Margin Call erfolgen kann. Und je höher der eingesetzte Hebel ist, desto schneller kommt es zu einem Margin Call. Wenn Sie eine Hebelwirkung im Bereich von 1:1 bis 1:10 verwenden, wird die Einlage einen starken Rückgang verkraften. Und nach mehreren Monaten oder sogar Jahren einer offenen Position kann der Kurs aus dem Drawdown heraus in ein kleines Plus kommen. Ich kann es nicht mit Sicherheit sagen, aber nach meinen Beobachtungen ist der Swap-Wert umso geringer, je niedriger der Hebel ist.
Vielen Dank für Ihre Unterstützung ). Und über den Rest, ja Sie haben Recht, aber es gibt Möglichkeiten, um mit Margin-Calls zu kämpfen, können Sie das Volumen, dass Margin-Calls auftreten, so selten, dass es nicht bewegen kann Rentabilität in Richtung der Abfluss, es zählt alles, ja es ist komplex Mathematik, aber ohne sie keine Möglichkeit, wird die Theorie der Wahrscheinlichkeit zu verbinden, um die volle, aber immer noch die Aufgabe ist zumindest interessant. Ich habe noch mindestens 2 weitere Artikel in diesem Thread und ich werde versuchen, sie abzudecken. Ich habe im Moment nur andere Dinge zu tun, ich hoffe, dass ich bald wieder auf dieses Thema zurückkomme. Warten Sie nicht zu lange, die Materie ist sehr komplex.
Warum ist das so kompliziert?
All dies kann als vollständig zusammenhängender Graph (oder als Matrix) dargestellt werden und ist auf die Suche nach Zyklen mit minimaler (maximaler) Summe der Gewichte reduziert.
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Autor: Evgeniy Ilin
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In diesem Artikel werde ich versuchen, das klassische Konzept der Swap-Handelsmethoden zu erweitern. Ich werde erklären, warum ich zu dem Schluss gekommen bin, dass dieses Konzept besondere Aufmerksamkeit verdient und unbedingt zum Studium empfohlen wird.
Ich werde nicht die Idee der Swaps und ihre Theorie erklären. Ich interessiere mich nur für die praktische Anwendung von Swaps. Die wichtigste Frage ist, ob es möglich ist, über Swaps Gewinn zu erzielen. Aus der Sicht eines Händlers ist ein Swap ein Gewinn oder ein Verlust. Darüber hinaus wird er von vielen Händlern einfach ignoriert, da sie sich an den Intraday-Handel halten. Andere versuchen, ihm keine Beachtung zu schenken, weil sie denken, dass er so unbedeutend ist, dass er den Handel kaum beeinflussen kann. Tatsächlich kann fast die Hälfte des Spreads im Swap versteckt sein. Dieser Spread wird nicht zum Zeitpunkt des Kaufs oder Verkaufs genommen, sondern wenn der Tag auf dem Server wechselt.
Der Swap wird relativ zum offenen Positionsvolumen berechnet. Dies geschieht zu den folgenden Zeitpunkten:
Normalerweise wird der Swap-Wert in der Spezifikation des Handelsinstruments in Punkten oder als Prozentsatz angegeben. Es kann auch andere Berechnungsmethoden geben, aber ich habe es geschafft, nur zwei von ihnen zu verstehen, was völlig ausreichend ist. Es gibt sehr wenig strukturierte Informationen über Swaps. Wenn Sie jedoch die Frage studieren, können Sie sogar einige effiziente Swap-basierte Strategien finden. Sie generieren minimale Gewinnprozente, aber sie haben einen großen Vorteil — der Gewinn ist absolut garantiert. Die Hauptschwierigkeit dieses Ansatzes ist die Tatsache, dass die populärsten Broker nur sehr wenige Instrumente mit einem positiven Swap haben, so dass es wirklich schwer ist, mit dieser Idee Geld zu verdienen. Auch der mögliche potentielle Gewinn ist extrem niedrig. Nichtsdestotrotz ist dies besser, als die Einlage komplett zu verlieren. Und wenn Sie ein anderes Handelssystem verwenden, werden Sie es höchstwahrscheinlich verlieren.
Autor: Evgeniy Ilin