Diskussion zum Artikel "Brute-Force-Ansatz zur Mustersuche (Teil IV): Minimale Funktionalität"
Über den Wert des Midprice als (Bid+Ask)/2 kann man streiten, beide sind (Bid,Ask) streng genommen künstlich. Und die letzte fehlende
Bewertung (bid+1/bid)/N ist näher an der goldenen Mitte.
Es scheint mir, dass wir in vielen Fällen davon ausgehen können, dass die Notierung bereits ein Logarithmus-Chart ist.
PS/ Hier sagte Rena einmal über "Addition ist gleichbedeutend mit Multiplikation". vielleicht hat er Recht.
Man kann über den Wert des mittleren Preises als (Bid+Ask)/2 streiten, beide sind (Bid,Ask) streng genommen künstlich. Und zuletzt fehlt
Bewertung (Bid+1/Bid)/N ist näher an der goldenen Mitte.
Mir scheint, dass wir in vielen Fällen davon ausgehen können, dass die Notierung bereits ein Logarithmusdiagramm ist.
PS/ Hier hat Rena einmal gesagt "Addition ist gleichbedeutend mit Multiplikation". vielleicht hat er recht.
+1 Punkt mehr gerecht sein kann in Punkten, wo der Spread hat sehr niedrige Werte, und dann habe ich nicht überprüft, und es ist unmöglich zu überprüfen. Ich denke, es kann für alle Makler unterschiedlich sein, einige Makler haben +1 und einige haben +5. Es gibt keine Benchmark, das ist der Punkt, aber ich habe oft beobachtet, wie der Stack am Freitag auseinanderfällt, und er fällt genau im Verhältnis zu irgendeinem Durchschnitt auseinander. Ein Teil dieser Physik funktioniert auch an anderen Wochentagen, dort werden die Streuungen größer, und der Stack auch. Bruteforce fängt hauptsächlich diese Dinge ab. Früher hat es Spread-Ausdehnungen abgefangen und als Kursbewegungen interpretiert, nach der Einführung dieses Filters wurde alles viel einfacher und Spreads wurden nicht mehr abgefangen.
Die versprochenen Bugs wurden behoben:
- Auf der ersten Registerkarte sollte jetzt immer das Häkchen beiSpread Noize zerstören gesetzt werden ( kleiner Fehler, ich werde ihn später beheben).
- Setzen Sie Equation Deep vorerst nicht höher als"1" ( auch ein Fehler, den ich beheben werde, aber im Wesentlichen verlieren Sie nichts, Grad geben nicht viel in Bezug auf die Ergebnisse).
Falls Sie das alte Archiv heruntergeladen haben, hier ist das neue Archiv mit der neuen Version. Jetzt funktionieren alle Funktionen, es sollte keine Hänger mehr geben (auf der zweiten Registerkarte könnte es vorkommen)
Es ist nicht klar, wozu das alles gut sein soll? Um einen Gewinn von 107 Pfund aus einer zehnjährigen Laufzeit des Pfund-Testers zu erzielen? Oder vielleicht auf den Platz zu gehen und um ein Almosen zu bitten?
Interessant ist, dass Sie nicht den jährlichen Zinssatz zählen, sondern nur Pfund und nur ein Währungspaar. Ich spreche nicht einmal von Prognosen über die künftige Wertentwicklung. Man gibt Ihnen ein Instrument zur Marktforschung, zum Erstellen und Finden profitabler Handelssysteme ohne menschliche Beteiligung, und Sie sind nicht nur zu faul, den Knopf zu drücken, sondern auch zu faul, sich überhaupt damit zu befassen. Ich vermute, dass sich der Kern Ihrer Bemerkungen nicht ändern wird, wenn ich eine neue Serie von Artikeln über neuronale Netze beginne. Jetzt frage ich Sie, wie viel Prozent pro Jahr Sie erwarten, wenn Sie handeln oder ein automatisches Handelssystem verwenden?
Ich habe die Anhänge zu diesem Artikel heruntergeladen. Ich habe gelernt, "Forex Awaiter" für die Brute-Force-Suche zu verwenden, indem ich mir das Video von Youtobur angesehen habe. "Awaiter" hat schließlich das Dokument "GBPUSD 5 MATH_WAITING OPTIMIZED.txt" erzeugt, aber wie kann ich dieses Dokument verwenden? Oder wie kann dieses Dokument in eine Konfigurationsdatei wie *.set umgewandelt werden?
Wird dieses Dokument auch für das Backtesting durch "Reciever" oder "Sacred Fruit" erzeugt? Immer noch die gleiche Frage: Wie kann man das generierte Ergebnis in die entsprechende EA-Einstellungsdatei umwandeln?
Vielen Dank für den Austausch, danke!
Ich habe die Anhänge zu diesem Artikel heruntergeladen. Ich habe gelernt, "Forex Awaiter" für die Brute-Force-Suche zu verwenden, indem ich mir das Video von Youtobur angesehen habe. "Awaiter" hat schließlich das Dokument "GBPUSD 5 MATH_WAITING OPTIMIZED.txt" erzeugt, aber wie kann ich dieses Dokument verwenden? Oder wie kann dieses Dokument in eine Konfigurationsdatei wie *.set umgewandelt werden?
Wird dieses Dokument auch für das Backtesting durch "Reciever" oder "Sacred Fruit" erzeugt? Immer noch die gleiche Frage: Wie kann ich das generierte Ergebnis in die entsprechende EA-Einstellungsdatei umwandeln?
Vielen Dank für den Austausch, danke!
Vielen Dank für Ihre Arbeit!
Leider verstehe ich nicht genau, wie ich die Daten vom Waiter in einen MT5 EA umwandle
Wenn ich alles richtig verstehe, muss ich die Daten vom Waiter (siehe unten) in den Reciever.ex5 hochladen, richtig?
Wenn Sie außerdem die Reciever.ex5 als .mql5-Datei hochladen könnten, würde ich eher verstehen, wie der Reciever auf die Datei vom Awaiter zugreift.
Vielen Dank für Ihre Arbeit! Leider verstehe ich nicht genau, wie ich die Daten aus dem Anciter in den MT5 EA umwandle Wenn ich alles richtig verstehe, sollte ich die Daten aus dem avaiter reciever.ex5 hochladen, richtig?
Wenn Sie die Reciever.ex5 Datei als .mql5 Datei hochladen können, würde ich eher verstehen, wie ich die Datei von avaiter anhängen kann.Herzlichen Dank! :)
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Neuer Artikel Brute-Force-Ansatz zur Mustersuche (Teil IV): Minimale Funktionalität :
In diesem Artikel wird eine verbesserte Brute-Force-Variante vorgestellt, die auf den im vorherigen Artikel gesetzten Zielen basiert. Ich werde versuchen, dieses Thema so breit wie möglich zu behandeln, indem ich Expert Advisors mit Einstellungen verwende, die mit dieser Methode gewonnen wurden. Eine neue Programmversion ist diesem Artikel beigefügt.
Das Problem mit vielen automatisierten Handelssystemen ist, dass sie übertrainiert werden und sich zu stark an die Historie anpassen. Es ist möglich, ein System zu erstellen, das beeindruckende Ergebnisse zeigt, bis zu 1000 Prozent pro Monat. Aber solche Systeme funktionieren in der Realität nicht.
Je mehr Eingabeparameter ein Handelssystem hat und je größer die Variabilität der EA-Logik ist, desto stärker klebt ein solcher EA an der Historie. Die Sache ist die, dass wir einen sehr einfachen Prozess haben, wie ein Kurs in ein anderes Datenformat konvertiert wird. Es gibt immer Vorwärts- und Rückwärtskonvertierungsfunktionen, die sowohl den Vorwärts- als auch den Rückwärtskonvertierungsprozess von Daten durchführen können. Man kann es mit Verschlüsseln und Entschlüsseln vergleichen. Ein Beispiel für das Verschlüsseln ist das WinRar-Archiv. Im Zusammenhang mit unserer Aufgabe ist der Verschlüsselungsalgorithmus eine Kombination aus dem Optimierungsprozess und dem Vorhandensein der Handelslogik. Eine ausreichende Anzahl von Backtests im Optimierer und eine gewisse flexible Logik können Wunder bewirken. In diesem Fall dient die Handelslogik als Decoder, der zukünftige Preise auf Basis der Messwerte der Vergangenheit entschlüsselt.
Diese Einstellungen sind unten angehängt, so dass Sie sie testen können, wenn Sie möchten. Sie können auch versuchen, Ihre eigenen Einstellungen zu finden und sie auf Demokonten zu testen. Ab dieser Version des Programms kann jeder diese Methode ausprobieren.
Autor: Evgeniy Ilin