Diskussion zum Artikel "Kontinuierliche Walk-Forward-Optimierung (Teil 5): Projektübersicht Auto-Optimizer und Erstellen einer GUI" - Seite 2
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Rahmen sind ein ganzer Mechanismus mit einer Reihe von Methoden, um mit ihnen zu arbeiten.
Ganz im Gegenteil: Es wird ein wenig Hämorrhoiden geben. Nur ein paar Zeilen Code. Sie können eine Klasse in eine Plugin-Datei schreiben. Nur OnNester() und OnTesterDeinit() müssen in den Expert Advisor geschrieben werden. FrameInputs() gibt alle Eingaben des Experten in einem String-Array aus. Es ist möglich, ihre Werte für den nächsten Durchlauf zu ändern. Wenn Sie wollen, kann ich ein Beispiel skizzieren. Aber ich bin noch nicht gut in OOP.
Ich habe versucht, den Auto-Optimierer zu starten, und das ist das Ergebnis:
1. eine Idee: Warum nicht den ASSET-Namen als Liste erstellen, so dass die Optimierung anhand der Liste der Werkzeuge durchgeführt werden kann?
2. Bitte fügen Sie Höhen für die Zeichenfolge mit dem Optimierungszeitraum hinzu. Jahre, Monate sind abgeschnitten
3 Die Optimierung startet nicht. Auch bei der Ausführung über das Terminal. Es werden Fehler ausgelöst:
dll ist kompiliert und befindet sich im Ordner "Libraries". Der Meta-Editor hat keine Kompilierungsfehler erzeugt.Ich habe versucht, den Auto-Optimierer zu starten, und das ist das Ergebnis:
1. eine Idee: Warum nicht den ASSET-Namen als Liste erstellen, so dass die Optimierung anhand der Liste der Werkzeuge durchgeführt werden kann?
2. Bitte fügen Sie Höhen für die Zeichenfolge mit dem Optimierungszeitraum hinzu. Jahre, Monate sind abgeschnitten
3 Die Optimierung startet nicht. Auch beim Ausführen über das Terminal. Es werden Fehler ausgelöst:
dll ist kompiliert und befindet sich im Ordner "Libraries". Der Meta-Editor hat keine Kompilierungsfehler erzeugt.Ich werde die Liste der Assets korrigieren - ich konnte keine Möglichkeit finden, sie vom Terminal aus in geeigneter Weise zu erhalten, so dass die Textversion
in Bezug auf die dll - Sie haben das Laden der dll einfach nicht aktiviert (das wird in den Terminaleinstellungen gemacht).
Ganz im Gegenteil: es wird ein bisschen mühsam sein. Nur ein paar oder drei Zeilen Code. Sie können eine Klasse in eine Plugin-Datei schreiben. Nur OnNester() und OnTesterDeinit() müssen in den Expert Advisor geschrieben werden. FrameInputs() gibt alle Eingaben des Experten in einem String-Array aus. Es ist möglich, ihre Werte für den nächsten Durchlauf zu ändern. Wenn Sie wollen, kann ich ein Beispiel skizzieren. Aber ich bin noch nicht gut in OOP.
Das Programm ist bereits für Xml-Dateien ausgelegt, so dass ich seine wichtigsten Aspekte nicht neu schreiben möchte. Was die Eingaben anbelangt, so werde ich die von fxsuber vorgeschlagene Option prüfen und sie möglicherweise automatisieren.
Asset-Liste - Textoption für jetzt
Ist es möglich, nur Kommas einzugeben?
Ist es möglich, einfach ein Komma einzugeben?
Nein, Sie müssen die spezifische Anlage eingeben, für die der Optimierungsprozess gestartet werden soll
Es ist mir gelungen, die Optimierung durchzuführen, bisher ohne Filterung. Nur für den Test, ein Durchlauf mit Sortierung nach Auszahlung. Dann habe ich auf die Ergebniszeile in der Historie geklickt. Sehen Sie sich die unterschiedlichen Ergebnisse zwischen dem Tester und dem Auto-Optimierer an:
Die Einstellungen des EA im Durchlauf waren völlig identisch. Was ist hier falsch? Und beachten Sie: Sie haben zwei Bullentage in der Woche (gekennzeichnet durch einen Pfeil).
Es ist mir gelungen, die Optimierung durchzuführen, bisher ohne Filterung. Nur für den Test, ein Durchlauf mit Sortierung nach Auszahlung. Dann habe ich auf die Ergebniszeile in der Historie geklickt. Sehen Sie, wie unterschiedlich die Ergebnisse zwischen dem Tester und dem Auto-Optimierer sind:
Die Einstellungen des EA im Durchlauf waren völlig identisch. Was ist hier falsch? Und Achtung: Sie haben zwei Bullentage in der Woche (gekennzeichnet durch einen Pfeil).
Der Test wurde auf Minutenbasis oder auf Basis echter Ticks durchgeführt (je nachdem, welchen Modus Sie in der GUI-Schaltfläche für die Optimierungseinstellungen gewählt haben). Und Sie haben den Test per Doppelklick im Tick-Simulationsmodus durchgeführt (Dropdown-Menü im ersten Drittel des Bildschirms). allein dies kann den Unterschied in den Ergebnissen beeinflussen. Außerdem wird der Erholungsfaktor nicht mit dem des Terminals übereinstimmen, da der Auto-Optimierer ihn nach dem festen PL zählt, während das Terminal ihn nach der Variation zählt (grünes Diagramm - Terminal, blaues Diagramm - Auto-Optimierer). Was die Gewinn-/Verlusttage betrifft, so sehe ich nicht, was Sie auf dem Screenshot im Terminal haben.
Denken Sie auch daran, dass der Gewinn/Verlust pro Tag als Durchschnittswert für den Tag berechnet wird, nicht als absoluter Betrag.
Bei mir stimmten der Chart und die Gewinn-/Verlustindikatoren überein. Im zweiten Artikel habe ich beschrieben, wie die Indikatoren berechnet werden.
Ich war gerade dabei, eine Neuberechnung mit echten Ticks durchzuführen, das Terminal wurde aktualisiert. Die Optimierung startet nicht, es tritt ein Fehler auf. DLL-Berechtigung in den Einstellungen wurde nicht gebrochen. Sieht nach einer Überraschung von MQ aus.
PL==Profit? Jedenfalls ist der Unterschied zu groß für die Tick-Modellierung. Wenn der Auto-Optimierer wieder funktioniert, werde ich die Berechnung neu durchführen. Hier ist ein Grund für die russische Lokalisierung - nicht alle Analogien der Werte sind klar.
Ich habe die Gewinn-/Verlusttage erwähnt, weil Sie einen Fehler in der Schnittstelle haben. Der Pfeil zeigt nach oben. Und wo sind diese "blauen und grünen Diagramme"?
Ich war gerade dabei, eine Neuberechnung mit echten Ticks durchzuführen, das Terminal wurde aktualisiert. Die Optimierung startet nicht, es tritt ein Fehler auf. Die DLL-Erlaubnis in den Einstellungen wurde nicht gebrochen. Es scheint eine Überraschung von MQ zu sein.
Payoff==Profit? Oder ist es PL? So oder so ist der Unterschied zu groß für die Tick-Modellierung. Wenn der Auto-Optimierer wieder funktioniert, werde ich eine Neuberechnung durchführen. Hier ist ein Grund für die russische Lokalisierung - nicht alle Analogien von Werten sind klar.
Ich habe die Gewinn-/Verlusttage erwähnt, weil Sie einen Fehler in der Schnittstelle haben. Der Pfeil zeigt nach oben. Und wo sind diese "blauen und grünen Diagramme"?
PL - Gewinn, und Payoff - Koeffizient, im zweiten Artikel (oder im dritten) habe ich die Formel geschrieben, mit der ich sie berechne. Ich habe nicht vor, eine Lokalisierung vorzunehmen - das habe ich auch nicht vor, es gibt nicht so viel Englisch, außerdem übersetzt MetaQuotes Artikel und ausländische Kollegen werden zum Beispiel viel mehr überrascht sein, wenn sich das Programm in unserer Sprache öffnet)
Ich habe es verglichen und alles hat funktioniert. Einige Dinge könnten schief gehen, wenn man ein Hedge-Konto hat, aber ich denke nicht, dass es solche Fehler geben sollte. Nur weil ich an der Börse handele - ich habe alles auf dem Terminal mit dem Netting-System der Berechnung getestet (das an der Börse ist), und obwohl ich die Buchhaltung des Hedge-Kontos gemacht habe, gab es keine Gelegenheit, alles im Detail zu überprüfen, aber die Tests auf dem Demo-Hedge-Konto habe ich durchgeführt, als ich eine Klasse schrieb, die alle Berechnungen führt.
Was das Laden von DLLs angeht - schließen Sie das Terminal, führen Sie es wie gewohnt und nicht über den Auto-Optimierer aus und prüfen Sie, ob das Laden von Bibliotheken erlaubt ist und ob der Test läuft. Wenn alles in Ordnung ist und der Test läuft, dann kann der Auto-Optimierer funktionieren. Und ja, Sie werden mein Programm nicht in der Cloud-Optimierung verwenden können, da Sie keine DLL-Bibliotheken in die Cloud hochladen können.
Was das Laden von DLLs angeht - schließen Sie das Terminal, führen Sie es wie gewohnt und nicht über den Auto-Optimierer aus und sehen Sie nach, ob das Laden von Bibliotheken erlaubt ist und ob der Test läuft. Wenn alles normal ist und der Test läuft, dann kann der Auto-Optimierer funktionieren. Und ja, Sie werden mein Programm nicht in der Cloud-Optimierung verwenden können, da Sie keine DLL-Bibliotheken in die Cloud hochladen können.
Ich habe die Payoff-Formel bereits gefunden, ich hatte keine Zeit, sie zu korrigieren - Sie antworten schnell. Die Fehler-Screenshots stammen aus dem Terminal. Es führt den Test nicht aus. Ich brauche die Cloud nicht, ich hatte nur vorher nicht so einen Fehler. Das Konto ist wirklich ein Absicherungskonto. Aber vor dem Terminal-Update, vor einer Stunde, hat alles funktioniert.