Historischer Datenimport -> Zeitzonen und Sommerzeit (DST)

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DojiQ
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DojiQ  

Moin zusammen!

Also ich komme mit meinem Verständnis nicht so recht weiter und finde auch kaum dazu etwas im Netz, was mich sehr wundert.

Das Grundproblem: Wie geht man am einfachsten und sichersten mit den Zeitzonen und den Sommerzeiten um?
Klar, die Frage ist zu umfassend :-) Mein konkreter Fall:

Mein MT5 läuft auf einem Broker, der auf GMT (London) läuft.
Ich möchte aber z.B. den DAX handeln. D.h. die tatsächlich Eröffnung um 9 Uhr läuft dort um 8 Uhr.

a) Wenn ich nun einen EA schreibe, der z.B. imimer um 9 in den Markt gehen will, dann müsste ich für einen Backtest am besten die DAX-Historie exportieren und um 1 Stunde verschoben wieder importieren, richtig?
Das geht ja noch, da in London die Sommerzeit-Umstellung zur gleichzeitig wie bei uns stattfindet.


Nun möchte ich aber historische Daten aus Chicago importieren (ich finde einfach keine anderen guten Quellen). Dort haben wir einerseits Zeitverschiebung, andererseits aber auch verschobene Sommerzeit-Umstellung.
b) Wie importiere ich die am vernünftigsten, um meinen EA zu testen, der immer um 9 Uhr einsteigen möchte?
Wird das irgendwie automatisch im MT5 umgerechnet? Oder kann ich das irgendwie manuell machen?

Carl Schreiber
Moderator
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Carl Schreiber  

Da musst Du erstmal Deinen Broker fragen wie er mit DST umgeht, manche schalten nicht nach EU-Terminen um, sondern nach USA-Terminen!!

Dann musst Du wissen, wie die Daten aus Chicago umgestellt werden!

Fix ist aber: "Forex Trading is available 24 hours a day from 5:00pm ET Sundaythrough 5:00pm ET on Friday, including most U.S. holidays."

Danach kann man sich die aktuelle Zeitverschiebung des Brokers oder der Daten eigentlich selbst ausrechnen. Entsprechendes sollte auch für den Dax gelten, wenn der Broker (die Daten) für den selben Tag vor 9:00 keine Kurse stellt! Der erste Kurs am Tag wäre dann immer um 09:00 Ffm-Zeit (egal welche DST).

DojiQ
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DojiQ  

Danke dir für deine Erklärung!

Carl Schreiber:

Da musst Du erstmal Deinen Broker fragen wie er mit DST umgeht

Ok verstehe. Aber für den Fall, dass ich Chicago-Daten importieren und backtesten will, dürfte das DST-Verhalten meines Brokers eigentlich egal sein, richtig?

Dann musst Du wissen, wie die Daten aus Chicago umgestellt werden!

"GMT -6 (Chicago time) daylight saving time DST (summer schedule Apr-Oct) "

D.h. dann doch,  9 Uhr deutscher Zeit (DAX-Eröffnung) ist zu 4 Zeiten im Jahr anders:  Chicago & Deutschland Winterzeit, Chicago Winterzeit/Deutschland Sommerzeit, Beide Sommerzeit, Chicago Sommerzeit/Deutschland Winterzeit.

Denn nach deutscher Zeit eröffnet der DAX (Xetra) immer um 9, richtet sich also nach deutscher Sommerzeit.

Aber da muss es doch eine Lösung für geben, das müsste doch jeden betreffen, der Backtests macht? 

Carl Schreiber
Moderator
9940
Carl Schreiber  

Wozu brauchst Du GMT?

Wenn der Dax Deines Brokers zB. am Mo. 04:00 den ersten Kurs stellt, wird er auch Di., Mi., Do., Fr. zu dieser Zeit den ersten Kurs stellen. Dann weißt Du, am selben Tag wird die Sitzung um hh:mm wieder geschlossen.

Sollte es eine Zeitumstellung geben, wird der Dax am Mo. halt um 03:00 'eröffnet'. Welche Umrechnung brauchst Du jetzt noch?

DojiQ
21
DojiQ  
Carl Schreiber:

Wozu brauchst Du GMT?

Wenn der Dax Deines Brokers zB. am Mo. 04:00 den ersten Kurs stellt, wird er auch Di., Mi., Do., Fr. zu dieser Zeit den ersten Kurs stellen. Dann weißt Du, am selben Tag wird die Sitzung um hh:mm wieder geschlossen.

Sollte es eine Zeitumstellung geben, wird der Dax am Mo. halt um 03:00 'eröffnet'. Welche Umrechnung brauchst Du jetzt noch?

Ich brauche gute historische Kursdaten zum Backtesten. Keine Ahnung, wo ich die herbekomme, ohne unendlich viel Geld zu bezahlen oder eben kaputte Daten mit Lücken zu haben. Ich habe jetzt beispielhaft eine Quelle gefunden, die eben in GMT ausliefert.

Die Daten meines Brokers sind zu kurz. Aber selbst wenn ich die nehme - die ersten Kurse kommen mal um 1 Uhr Nachts, mal um 0 Uhr, mal sind die letzten Kurse 21 Uhr, mal 22 Uhr. Keine Ahnung, ob das durch Sommerzeitumstellungen kam, oder dadurch dass sich die FDAX-Zeiten geändert haben. Nur, anhand der Eröffnung weiß ich ja nicht zwangsweise, wann genau denn nun die deutsche Uhrzeit "9 Uhr" ist.

Carl Schreiber
Moderator
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Carl Schreiber  

Deine Quelle hat den Overnight-Dax oder nur den Dax von 9-17:30?

Oder such Dir einen anderen Broker oder eine andere Quelle - ich denke es gibt genug!

DojiQ
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DojiQ  
Carl Schreiber:

Deine Quelle hat den Overnight-Dax oder nur den Dax von 9-17:30?

Oder such Dir einen anderen Broker oder eine andere Quelle - ich denke es gibt genug!

Den Overnight-FDAX.

Um diese bereits monatelange Odyssée der Suche nach Broker und Quellen endlich abzuschließen, hatte ich die obige Frage. Wenn man solche Umrechnungen zwischen den Zeitzonen machen könnte, was technisch ja machbar wäre, dann wäre das gelöst.
Ich bin inzwischen ziemlich ratlos, wie man z.B. einen CFD-Broker mit z.B. 20 Jahre Stunden-Historie für den DAX findet. Geschweige denn, wie gut diese Daten sind.

Carl Schreiber
Moderator
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Carl Schreiber  
Wenn die Daten GMT sind, dann sind sie wohl ohne DST, dann musst  Du nur die GMT-Zeit in Frankfurter Zeit umrechnen. Die Umschalt-Tage der DST gibt's im Internet und GMT+1 ist im Winter MEZ im Sommer ist das GMT+2
DojiQ
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DojiQ  
Carl Schreiber:
Wenn die Daten GMT sind, dann sind sie wohl ohne DST, dann musst  Du nur die GMT-Zeit in Frankfurter Zeit umrechnen. Die Umschalt-Tage der DST gibt's im Internet und GMT+1 ist im Winter MEZ im Sommer ist das GMT+2

Die Daten sind doch gar nicht GMT, sondern GMT -6 mit DST.

Und verstehe ich deine Antwort richtig, dass du mir sagen willst, ich müsse Sommerzeiten und Timezone in meinem EA umrechnen? Dann müsste ich den EA je nach Herkunft der Marktdaten umcoden. Also, ja, geht, aber es ist schon ziemlicher Aufwand und ein Fehlerquell, den man sich sparen könnte, wenn das automatisierter ginge - das war meine Frage.

Z.B. das Marktdaten-Download-Tool eines großen Schweizer Brokers (den ich wahrscheinlich nicht nennen darf) lässt sich konfigurieren, in welche Timezone und ob mit oder ohne DST die Daten umgerechnet werden sollen. Daher dachte, vielleicht gibts solche Tricks auch beim Import im Metatrader.

Carl Schreiber
Moderator
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Carl Schreiber  
  1. Seriöse Datenquellen verwenden eine standardisierte Zeit.
  2. Von der müsstest Du dann umrechnen, ja.
  3. In MT5 müsste man für eigene Daten ein eigenes Symbol (Custom symbol) erzeugen. Such mal nach custom symbol (vorher auf Englisch stellen), es gibt einige Beispiele..
DojiQ
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DojiQ  
Carl Schreiber:
  1. Seriöse Datenquellen verwenden eine standardisierte Zeit.
  2. Von der müsstest Du dann umrechnen, ja.
  3. In MT5 müsste man für eigene Daten ein eigenes Symbol (Custom symbol) erzeugen. Such mal nach custom symbol (vorher auf Englisch stellen), es gibt einige Beispiele..

Ok.

Für Leute mit ähnlichen Problemen: Ich habe jetzt ein Tool gefunden, das vielleicht hilft. Mit dem QuantDataManager kann man sowohl DukasCopy-Daten ziehen und dabei angeben, in welche Zeitzone so übersetzt werden sollen. Ebenso kann man auch vorhandene Daten importieren und in Zeitzonen mit/ohne DST umrechnen lassen.

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