Diskussion zum Artikel "Separates Optimieren von Trend- und Seitwärtsstrategie"
Sehr interessanter Artikel, wie immer bei diesem Autor.
Ich wollte nur hinzufügen, dass das getrennte Analyseprinzip nicht nur auf die beiden im Artikel genannten Marktzustände (Trend und Flat) angewendet werden kann,
sondern auch auf den dritten, nämlich die Korrektur. Strukturell charakterisiert es die Marktdynamik in größerem Maße:
- Trend (der aktive, in der Amplitude ausgedrückte Teil der Bewegung),
- Korrektur als Reaktion auf den Trend (Bewegung mit angemessener, aber etwas kleinerer Amplitude im Vergleich zum Trend, in entgegengesetzter Richtung unmittelbar nach dem Trend),
- Flat (Bewegung mit viel kleinerer Amplitude im Vergleich zum Trend und zur Korrektur, ohne Berücksichtigung der Richtung aufgrund der kleinen Amplitude).
Vielen Dank an den Autor für seine hervorragende Arbeit!
Sehr interessanter Artikel, wie immer bei diesem Autor.
Ich wollte nur hinzufügen, dass das getrennte Analyseprinzip nicht nur für die beiden im Artikel genannten Marktzustände (Trend und Flat) verwendet werden kann,
sondern auch auf den dritten, nämlich die Korrektur. Strukturell charakterisiert es die Marktdynamik in größerem Maße:
- Trend (aktiver, in der Amplitude ausgedrückter Teil der Bewegung),
- Korrektur als Reaktion auf den Trend (Bewegung mit angemessener, aber etwas geringerer Amplitude im Vergleich zum Trend, in entgegengesetzter Richtung unmittelbar nach dem Trend),
- flach (Bewegung mit viel kleinerer Amplitude im Vergleich zum Trend und zur Korrektur, ohne Berücksichtigung der Richtung aufgrund der kleinen Amplitude).
Vielen Dank an den Autor für seine hervorragende Arbeit!
Aber die endgültigen Ergebnisse (für fast vier Jahre!) von diesem oder einem anderen Expert Advisor erhalten kann nicht als ein Beispiel zu folgen betrachtet werden!
Aber die Endergebnisse (seit fast vier Jahren!), die mit diesem oder einem anderen Expert Advisor erzielt wurden, können nicht als Vorbild dienen!
Für den realen Handel sollten die Algorithmen zur Trend- und Flat-Identifizierung verstärkt werden, da gewöhnliche Indikatoren für diesen Zweck nicht ausreichend sind.
Es ist notwendig, zusätzlich Faktoren zu berücksichtigen, die mit der Struktur der Preisdynamik zusammenhängen (mehr Details in meinem Artikel "How to reduce trader's risks").
Aber mir gefiel der absolut richtige Ansatz des Autors, verschiedene Marktzustände getrennt zu optimieren. Schließlich optimiert der traditionelle Ansatz den gesamten Algorithmus des Handelssystems, und das ist der Grund, warum die überwiegende Mehrheit der Handelsroboter über einen langen Zeitraum viel schlechter abschneidet.
Für den realen Handel sollten natürlich die Algorithmen zur Identifizierung von Trends und Flats selbst verstärkt werden, da gewöhnliche Indikatoren für diesen Zweck nicht ausreichen.
Es ist notwendig, zusätzlich die Faktoren zu berücksichtigen, die mit der Struktur der Preisdynamik zusammenhängen (mehr Details in meinem Artikel "Wie man die Risiken des Traders reduziert").
Aber mir gefiel der absolut richtige Ansatz des Autors, verschiedene Marktzustände getrennt zu optimieren. Schließlich optimiert der traditionelle Ansatz den gesamten Algorithmus des Handelssystems, und das ist der Grund für die viel schlechteren Ergebnisse der großen Mehrheit der Handelsroboter über einen langen Zeitraum.
Ja, es gibt noch viel zu tun in diesem Bereich, sowohl theoretisch als auch praktisch, und vor allem im Hinblick auf eine tatsächlich erreichbare Rentabilität.
Veröffentlichter Artikel Separate Optimierung der Strategie auf Trend und Flat:
Autor: Alexander Fedosov
Lieber Alexander, wie geht es dir? Das Konzept deines EA ist einfach erstaunlich. Es kommt auf alles, was ich dachte, über den Handel, vor allem Wachstum und Rückgang Geschwindigkeit der Balken zu erfüllen.
Allerdings habe ich eine Frage: Ist es möglich, Ihre Methode auf M1 Zeitrahmen anzuwenden?
Mit freundlichen Grüßen
Hallo Alexander,
Ich bin auf der Suche nach einer Funktion zur Erkennung eines flachen Marktes, die ich in meinen MT5 EA integrieren kann. Die Funktion soll verhindern, dass der EA ein Instrument in einem flachen Markt bzw. einer engen Preisspanne handelt.
Könntest du mir dabei helfen?
Mit freundlichen Grüßen
Reinhard
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Neuer Artikel Separates Optimieren von Trend- und Seitwärtsstrategie :
Der Artikel betrachtet das separate Optimieren unter verschiedenen Marktbedingungen. Separates Optimieren bedeutet, die optimalen Parameter des Handelssystems zu definieren, indem man für einen Aufwärtstrend und einen Abwärtstrend getrennt optimiert. Um die Wirkung von Fehlsignalen zu reduzieren und die Rentabilität zu verbessern, werden die Systeme flexibel gestaltet, d.h. sie verfügen über einen bestimmten Satz von Einstellungen oder Eingangsdaten, was gerechtfertigt ist, da sich das Marktverhalten ständig ändert.
Bei der Entwicklung von Handelsstrategien besteht die erste Aufgabe darin, die Markteintrittsbedingungen, die Positionsverfolgungsmethode und den Ausstiegspunkt festzulegen. Dazu werden verschiedene mathematische, statistische und andere analytische Methoden eingesetzt. Sie werden oft durch vorgefertigte autonome Systeme ergänzt, mit denen Marktmerkmale in Form von Indikatoren bewertet werden. Eines der Hauptprobleme bei der Entwicklung einer Handelsstrategie ist die mangelnde Vielseitigkeit. Ein Handelssystem ist nicht in der Lage, unter allen möglichen Marktbedingungen mit gleicher Effizienz zu arbeiten. Daher wählen Händler in der Regel Bedingungen für die Erkennung bestimmter (potenziell profitabler) Marktbedingungen bei der Entwicklung von Expert Advisors.
Außerdem hat jedes Handelssystem seine Nachteile. Trendfolgende Strategien scheitern in längeren Seitwärtsbewegungen, während Seitwärtsstrategien bei starken Richtungsbewegungen zu Verlustpositionen führen. Um die Wirkung von Fehlsignalen zu reduzieren und die Rentabilität zu verbessern, werden die Systeme flexibel gestaltet, d.h. sie verfügen über einen bestimmten Satz von Einstellungen oder Eingangsdaten, was gerechtfertigt ist, da sich das Marktverhalten ständig ändert.
Mit der Zeit wird jedes Handelssystem weniger effizient, und deshalb ist es notwendig, seine Parameter an die neuen Bedingungen anzupassen. Der Integrierte Strategy Tester des MetaTrader 5 soll dieses Problem lösen. Dieses Tool hilft bei der Analyse der Performance eines jeden Handels-EAs auf der Historie und definiert optimale Einstellungen für seine weitere Verwendung als Grundlage für den realen Handel.
Konzept des separaten Optimierens
In diesem Artikel werden wir die Anwendung des Strategietesters in einem weiteren Sinne in Betracht ziehen. Offensichtlich handelt die Mehrheit der Handelssysteme in zwei Richtungen (Kauf und Verkauf unter bestimmten Bedingungen). Die Abb. 1 zeigt ein einfaches Beispiel für eine Handelsstrategie in Aktion. Die Idee ist einfach — kaufen Sie zu einem niedrigen Preis und verkaufen Sie zu einem hohen Preis.
Autor: Alexander Fedosov