Bibliotheken: BestInterval

fxsaber 2018.10.18 21:58 #61

Aleksey Panfilov:

Und wie unterscheidet sich eine Woche prinzipiell von einem Tag, wenn wir die erste Stunde der Woche einführen (bezeichnen).

Einige Marktmuster hängen vom Wochentag ab. Dies ist der grundlegende Unterschied.

Mikola_2 2018.10.18 22:07 #62

fxsaber:
Diese Prozentsätze geben an, wie viel Gewinn durch den Wegfall eines anderen Intervalls erzielt wurde.

Es hat sich eine Frage ergeben.

Wird in den geworfenen Intervallen die gesamte Arbeit des Expert Advisors blockiert oder nur die Eröffnung neuer Positionen?

Oder beginnt das Intervall erst nach dem Schließen der letzten offenen Position? D.h. ist es nicht möglich, eine Situation zu haben, in der ein offener Auftrag in dem verworfenen Intervall hängt?

Ich habe schon Intervalle von mehreren Sekunden Länge erlebt, die ausgelöst wurden. Offensichtlich handelt es sich um einen Rauswurf aufgrund einer sehr erfolglosen Eingabe. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, diese wenigen Sekunden erneut zu treffen? Passt das?

Ich definiere meine Arbeits-/Nichtarbeitszeiten auf die nächste Stunde genau und bin mit dieser Genauigkeit zufrieden.

Vergessen wir auch hier nicht die Sommer-/Winterzeit....

Fragen von Anfängern MQL5 Merkmale der Sprache mql5, Arbitrage

fxsaber 2018.10.18 22:28 #63

Mikola_2:

In geworfenen Intervallen ist die gesamte Arbeit des Expert Advisors blockiert oder nur die Eröffnung neuer Positionen?

offenen Positionen berechnet, die in die berechneten Intervalle passen. Dann synchronisiert er seine Netting-Position mit der virtuellen in der realen Umgebung.

Oder beginnt das Intervall erst, wenn die letzte offene Position geschlossen ist? D.h. ist es nicht möglich, eine Situation mit einer offenen Position auf dem herausgeworfenen Intervall zu haben?

Action= true - Modus für den Tester.

Ich habe schon Intervalle von mehreren Sekunden Größe erlebt, die herausgeworfen wurden. Es handelt sich um einen offensichtlichen Rauswurf nach einer sehr erfolglosen Eingabe. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, diese wenigen Sekunden erneut zu treffen? Fitting?

Natürlich, passend. Mit zunehmender Anzahl der geworfenen Intervalle werden Sie Situationen erreichen, in denen ein oder zwei Verlustgeschäfte geworfen werden. Nicht umsonst werden die Details über den nächsten Schritt des Rauswurfs im Protokoll angezeigt.

Ich definiere meine Arbeits-/Nichtarbeitszeiten auf die nächste Stunde genau und bin mit dieser Genauigkeit zufrieden.

Man kann die gefundenen Intervalle auf jede beliebige Größe der Zeitquantisierung eingrenzen.

Vergessen wir auch hier nicht die Sommer-/Winterzeit.....

Die Sommer-/Winterzeit wird nicht berücksichtigt, weil sie unnötig ist.

Fragen von Anfängern MQL5 Jede Anfängerfrage, um das Diskussion zum Artikel "Entwicklung

fxsaber 2018.10.18 22:57 #64

...:

Ein Beispiel für einen EA, der nicht optimiert werden konnte. Vielleicht werden alle Ergebnisse verworfen, weil bei martinähnlichen Systemen der Drawdown normalerweise den Gewinn übersteigt?

Fügen Sie diese Zeilen ein

#include <MT4Orders.mqh> // https://www.mql5.com/de/code/16006

#define  VIRTUAL_TESTER // Ausführung in einer virtuellen Handelsumgebung
#define  BESTINTERVAL_ONTESTER // Das Optimierungskriterium ist der Gewinn des besten Intervalls.
#include <fxsaber\BestInterval\BestInterval.mqh> // https://www.mql5.com/de/code/22710

direkt nach

#include <Trade\PositionInfo.mqh>
#include <Trade\Trade.mqh>
#include <Trade\SymbolInfo.mqh>  
#include <Trade\AccountInfo.mqh>

Mikola_2 2018.10.18 23:02 #65

fxsaber:

Sie können die gefundenen Intervalle auf eine beliebige Größe der Zeitquantisierung eingrenzen.

Genau das tue ich auch. Ich verwende die gefundenen Intervalle als Gerüst.

fxsaber:

Sommer/Winter wird nicht berücksichtigt, weil es nicht notwendig ist.

Es sollte bei der Auswahl des Optimierungsbereichs und der Besonderheiten der Arbeit eines bestimmten Maklerhauses berücksichtigt werden.

Aber das ist Sache des Nutzers, nicht des Programms.

F [Archiv!] Jede Anfängerfrage, um Was ist einfacher -

Maxim Dmitrievsky 2018.10.19 21:33 #66

2018.10.20 02:26:18.726 2018.10.18 23:59:59   Amount of Delete Intervals = 3
2018.10.20 02:26:18.726 2018.10.18 23:59:59   00:00:00 - 03:44:59 : Profit = 318.32 (18.18%), Total = 114 (93.86%), PF = 12.53, Mean = 2.79, DD = 63.67, RF = 5.00
2018.10.20 02:26:18.726 2018.10.18 23:59:59   13:45:01 - 16:29:59 : Profit = 450.78 (25.75%), Total = 155 (73.55%), PF = 6.43, Mean = 2.91, DD = 272.64, RF = 1.65
2018.10.20 02:26:18.726 2018.10.18 23:59:59   16:45:01 - 20:44:59 : Profit = 898.54 (51.33%), Total = 182 (96.15%), PF = 20.46, Mean = 4.94, DD = 75.30, RF = 11.93
2018.10.20 02:26:18.726 2018.10.18 23:59:59   21:30:01 - 23:59:59 : Profit = 82.96 (4.74%), Total = 72 (86.11%), PF = 1.97, Mean = 1.15, DD = 112.21, RF = 0.74
2018.10.20 02:26:18.726 2018.10.18 23:59:59   SUMMARY: 00:00:00 - 23:59:59 : Profit = 1750.60 (100.00%), Total = 523 (87.57%), PF = 8.23, Mean = 3.35
2018.10.20 02:26:18.726 2018.10.18 23:59:59   
2018.10.20 02:26:18.726 2018.10.18 23:59:59   final balance - InitBalance (10000.00) + Profit (1878.30) with BestInterval.
2018.10.20 02:26:18.726 2018.10.18 23:59:59   OnTester - Virtual InitBalance (10000.00) + Profit (349.44) without BestInterval. Profit is calculated with TickValue=1 and w/o Commission+Swap.

Danke, dass du du bist :)

fxsaber 2018.10.19 22:33 #67

Maxim Dmitrievsky:

Wir sollten das Intervall des Testers und den Namen des Symbols, für das BestInterval gefunden wurde, in das Protokoll der Bibliothek aufnehmen. Und vergessen Sie nicht den Namen des Servers. Ich werde das später nachholen.

2018.10.20 02:26:18.726 2018.10.18 23:59:59   SUMMARY: 00:00:00 - 23:59:59 : Profit = 1750.60 (100.00%), Total = 523 (87.57%), PF = 8.23, Mean = 3.35
2018.10.20 02:26:18.726 2018.10.18 23:59:59   
2018.10.20 02:26:18.726 2018.10.18 23:59:59   final balance - InitBalance (10000.00) + Profit (1878.30) with BestInterval.

Die hervorgehobenen Dinge stimmen nicht überein - unterschiedliche Testzeiträume?

Das Protokoll des falschen Modus ist natürlich deutlicher. Und ein Diagramm der falschen gegenüber der wahren Gleichheit. In Analogie dazu.

PF ist außerhalb der Skala für >500 Positionen...

Fragen von Neueinsteigern zu Strategie-Tester Maschinelles Lernen im Handel:

Maxim Dmitrievsky 2018.10.19 22:44 #68

fxsaber:

Wir sollten das Intervall des Testers und den Namen des Symbols, für das BestInterval gefunden wurde, in das Protokoll der Bibliothek aufnehmen. Und vergessen Sie nicht den Namen des Servers. Ich werde es später tun.

Was wird hervorgehoben, stimmt nicht überein - unterschiedliche Testzeiträume?

Das Protokoll des falschen Modus ist natürlich deutlicher. Und ein Diagramm des falschen gegenüber dem wahren Wert. In Analogie dazu.

PF ist außerhalb der Skala für >500 Positionen...

2018.10.20 03:39:38.206 2018.10.18 23:59:59   BestInterval Action(true - single pass & MT4-style is required) = false
2018.10.20 03:39:38.206 2018.10.18 23:59:59   
2018.10.20 03:39:38.206 2018.10.18 23:59:59   Profit = -56.44 = -56.44 + 0.00 (0.00%) - Amount of Delete Intervals = 0
2018.10.20 03:39:38.206 2018.10.18 23:59:59   00:00:00 - 23:59:59 : Profit = -56.44 (100.00%), Total = 335 (65.37%), PF = 0.95, Mean = -0.17, DD = 313.74, RF = -0.18
2018.10.20 03:39:38.206 2018.10.18 23:59:59   SUMMARY: 00:00:00 - 23:59:59 : Profit = -56.44 (100.00%), Total = 335 (65.37%), PF = 0.95, Mean = -0.17, DD = 313.74, RF = -0.18
2018.10.20 03:39:38.206 2018.10.18 23:59:59   
2018.10.20 03:39:38.206 2018.10.18 23:59:59   Profit = 384.85 = -56.44 + 441.29 (-781.87%) - Amount of Delete Intervals = 1
2018.10.20 03:39:38.206 2018.10.18 23:59:59   00:00:00 - 05:59:59 : Profit = 167.30 (43.47%), Total = 54 (85.19%), PF = 8.67, Mean = 3.10, DD = 15.70, RF = 10.66
2018.10.20 03:39:38.206 2018.10.18 23:59:59   17:15:01 - 23:59:59 : Profit = 217.55 (56.53%), Total = 85 (89.41%), PF = 2.05, Mean = 2.56, DD = 171.99, RF = 1.26
2018.10.20 03:39:38.206 2018.10.18 23:59:59   SUMMARY: 00:00:00 - 23:59:59 : Profit = 384.85 (100.00%), Total = 139 (87.77%), PF = 2.68, Mean = 2.77, DD = 168.72, RF = 2.28
2018.10.20 03:39:38.206 2018.10.18 23:59:59   
2018.10.20 03:39:38.206 2018.10.18 23:59:59   Profit = 516.73 = 384.85 + 131.88 (34.27%) - Amount of Delete Intervals = 2
2018.10.20 03:39:38.206 2018.10.18 23:59:59   00:00:00 - 05:59:59 : Profit = 167.30 (32.38%), Total = 54 (85.19%), PF = 8.67, Mean = 3.10, DD = 15.70, RF = 10.66
2018.10.20 03:39:38.206 2018.10.18 23:59:59   17:15:01 - 21:29:59 : Profit = 285.54 (55.26%), Total = 59 (96.61%), PF = 6.05, Mean = 4.84, DD = 75.30, RF = 3.79
2018.10.20 03:39:38.206 2018.10.18 23:59:59   21:30:01 - 23:59:59 : Profit = 63.89 (12.36%), Total = 22 (86.36%), PF = 4.44, Mean = 2.90, DD = 17.77, RF = 3.60
2018.10.20 03:39:38.206 2018.10.18 23:59:59   SUMMARY: 00:00:00 - 23:59:59 : Profit = 516.73 (100.00%), Total = 135 (90.37%), PF = 6.33, Mean = 3.83, DD = 69.20, RF = 7.47
2018.10.20 03:39:38.206 2018.10.18 23:59:59   
2018.10.20 03:39:38.206 2018.10.18 23:59:59   Profit = 573.23 = 516.73 + 56.50 (10.93%) - Amount of Delete Intervals = 3
2018.10.20 03:39:38.206 2018.10.18 23:59:59   00:00:00 - 05:59:59 : Profit = 167.30 (29.19%), Total = 54 (85.19%), PF = 8.67, Mean = 3.10, DD = 15.70, RF = 10.66
2018.10.20 03:39:38.206 2018.10.18 23:59:59   17:15:01 - 19:14:59 : Profit = 202.45 (35.32%), Total = 32 (100.00%), PF = Max, Mean = 6.33, DD = 23.17, RF = 8.74
2018.10.20 03:39:38.206 2018.10.18 23:59:59   19:15:01 - 21:29:59 : Profit = 139.59 (24.35%), Total = 25 (100.00%), PF = Max, Mean = 5.58, DD = 33.10, RF = 4.22
2018.10.20 03:39:38.206 2018.10.18 23:59:59   21:30:01 - 23:59:59 : Profit = 63.89 (11.15%), Total = 22 (86.36%), PF = 4.44, Mean = 2.90, DD = 17.77, RF = 3.60
2018.10.20 03:39:38.206 2018.10.18 23:59:59   SUMMARY: 00:00:00 - 23:59:59 : Profit = 573.23 (100.00%), Total = 133 (91.73%), PF = 15.20, Mean = 4.31, DD = 25.94, RF = 22.10
2018.10.20 03:39:38.206 2018.10.18 23:59:59   
2018.10.20 03:39:38.206 2018.10.18 23:59:59   Profit = 591.80 = 573.23 + 18.57 (3.24%) - Amount of Delete Intervals = 4
2018.10.20 03:39:38.206 2018.10.18 23:59:59   00:00:00 - 05:59:59 : Profit = 167.30 (28.27%), Total = 54 (85.19%), PF = 8.67, Mean = 3.10, DD = 15.70, RF = 10.66
2018.10.20 03:39:38.206 2018.10.18 23:59:59   17:15:01 - 19:14:59 : Profit = 202.45 (34.21%), Total = 32 (100.00%), PF = Max, Mean = 6.33, DD = 23.17, RF = 8.74
2018.10.20 03:39:38.206 2018.10.18 23:59:59   19:15:01 - 21:29:59 : Profit = 139.59 (23.59%), Total = 25 (100.00%), PF = Max, Mean = 5.58, DD = 33.10, RF = 4.22
2018.10.20 03:39:38.206 2018.10.18 23:59:59   21:30:01 - 22:44:59 : Profit = 43.28 (7.31%), Total = 9 (100.00%), PF = Max, Mean = 4.81, DD = 0.11, RF = 393.45
2018.10.20 03:39:38.206 2018.10.18 23:59:59   23:00:01 - 23:59:59 : Profit = 39.18 (6.62%), Total = 10 (100.00%), PF = Max, Mean = 3.92, DD = 0.70, RF = 55.97
2018.10.20 03:39:38.206 2018.10.18 23:59:59   SUMMARY: 00:00:00 - 23:59:59 : Profit = 591.80 (100.00%), Total = 130 (93.85%), PF = 28.15, Mean = 4.55, DD = 25.94, RF = 22.81
2018.10.20 03:39:38.206 2018.10.18 23:59:59   
2018.10.20 03:39:38.206 2018.10.18 23:59:59   final balance - InitBalance (10000.00) + Profit (-56.44) without BestInterval.
2018.10.20 03:39:38.206 2018.10.18 23:59:59   OnTester - Profit (591.80) with BestInterval.
2018.10.20 03:39:38.206 final balance 9943.56 USD
2018.10.20 03:39:38.206 OnTester result 591.8

2018.10.20 03:41:42.414 2018.10.18 23:59:59   BestInterval Action(true - single pass & MT4-style is required) = true
2018.10.20 03:41:42.414 2018.10.18 23:59:59   Calculation time activated intervals is 2018.10.20 03:39:38 - Fuzzy_logic_for_fuzzy_algotraders (common folder) 00:02:04 ago.
2018.10.20 03:41:42.414 2018.10.18 23:59:59   
2018.10.20 03:41:42.414 2018.10.18 23:59:59   Amount of Delete Intervals = 4
2018.10.20 03:41:42.414 2018.10.18 23:59:59   00:00:00 - 05:59:59 : Profit = 167.30 (28.27%), Total = 54 (85.19%), PF = 8.67, Mean = 3.10, DD = 15.70, RF = 10.66
2018.10.20 03:41:42.414 2018.10.18 23:59:59   17:15:01 - 19:14:59 : Profit = 202.45 (34.21%), Total = 32 (100.00%), PF = Max, Mean = 6.33, DD = 23.17, RF = 8.74
2018.10.20 03:41:42.414 2018.10.18 23:59:59   19:15:01 - 21:29:59 : Profit = 139.59 (23.59%), Total = 25 (100.00%), PF = Max, Mean = 5.58, DD = 33.10, RF = 4.22
2018.10.20 03:41:42.414 2018.10.18 23:59:59   21:30:01 - 22:44:59 : Profit = 43.28 (7.31%), Total = 9 (100.00%), PF = Max, Mean = 4.81, DD = 0.11, RF = 393.45
2018.10.20 03:41:42.414 2018.10.18 23:59:59   23:00:01 - 23:59:59 : Profit = 39.18 (6.62%), Total = 10 (100.00%), PF = Max, Mean = 3.92, DD = 0.70, RF = 55.97
2018.10.20 03:41:42.414 2018.10.18 23:59:59   SUMMARY: 00:00:00 - 23:59:59 : Profit = 591.80 (100.00%), Total = 130 (93.85%), PF = 28.15, Mean = 4.55
2018.10.20 03:41:42.414 2018.10.18 23:59:59   
2018.10.20 03:41:42.414 2018.10.18 23:59:59   final balance - InitBalance (10000.00) + Profit (593.97) with BestInterval.
2018.10.20 03:41:42.414 2018.10.18 23:59:59   OnTester - Virtual InitBalance (10000.00) + Profit (-42.35) without BestInterval. Profit is calculated with TickValue=1 and w/o Commission+Swap.
2018.10.20 03:41:42.414 final balance 10593.97 USD
2018.10.20 03:41:42.414 OnTester result 9957.65

Fügen wir OOS hinzu

Dies ist ein neuer Lauf, der alte ist verloren gegangen. Test zu Eröffnungskursen.

Igor Makanu 2018.10.19 22:45 #69

fxsaber:

Wir sollten das Intervall des Testers und den Namen des Symbols, für das BestInterval gefunden wurde, in das Protokoll der Bibliothek aufnehmen. Und vergessen Sie nicht den Namen des Servers. Ich werde es später tun.

Ich schaffe es nicht, mit dem Testen Ihrer Bibliothek zu beginnen, ich bin mit nichts beschäftigt, um zu sagen, dass das Potenzial groß ist ... Es ist nichts... Es ist wirklich sehr cool! Und im freien Zugang und mit Ihrer Unterstützung ... imho, eine Art von Traum ... es nicht passieren, wie das, aber es ist! )))

Ich würde gerne solche Chips, wenn es real ist:

- die Möglichkeit, in der BestInterval-Datei zu speichern

- die Möglichkeit, aus der BestInterval-Datei zu lesen

- die Möglichkeit, Trades außerhalb des BestInterval zu "flippen".

Ist das realistisch?

Wofür ist das gut? - Sie können versuchen, den TS außerhalb von BestInterval zu bewerten, ich vermute, dass, wenn Sie "flip" Trades außerhalb von BestInterval und es wird ein schöneres Gleichgewicht Chart .... dann sieht der TS selbst nichts und es findet eine Anpassung statt, wenn das Drehen des TS außerhalb des BestIntervalls das Gleichgewichtsdiagramm nicht viel verändert, bedeutet es... was bedeutet es? - Hier gibt es ein eigenes Thema zu studieren, Ihr Ansatz ist ziemlich neu.

Ungültige Anfrage - habe Regeln unter Arbeit Großartiger EA im Backtest!

fxsaber 2018.10.19 22:54 #70

Igor Makanu:

Ich würde solche Fics lieben, wenn sie realistisch sind:

- Möglichkeit zum Speichern in der BestInterval-Datei

- die Möglichkeit, aus der BestInterval-Datei zu lesen

Speichern/Lesen ist fast sofort implementiert. Dies ist die Grundlage für den Action-Mechanismus.

- Möglichkeit, Trades außerhalb des BestIntervals zu "flippen"

Um die schlechtesten Intervalle zu flippen, muss man zehn Zeilen schreiben. Aber es wird ein Selbstbetrug sein. Das Bild wird hübscher, aber es wird fast keinen Sinn ergeben.

Der Markt ist ein Interessant und humorvoll Fehler, Irrtümer, Fragen

Bibliotheken: BestInterval - Seite 7