Bibliotheken: BestInterval - Seite 9

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fxsaber:

Ja, fast jede TK hat mit ein oder zwei Klicks ein schönes Bild. Je schöner es ist, desto mehr schadet es sich selbst. Es ist also gut für das Endergebnis.

Aber in Wirklichkeit wird fast niemand etwas tun.

Ja, am besten ist es, alle zu bescheißen.

 

1. ich führe mit Standardparametern aus, beim ersten Durchlauf erhalte ich OnTester Critical Error, Zeile 53, wie im ersten Kommentar



2. Beim zweiten Durchlauf funktioniert die Optimierung einwandfrei.

2018.10.20 00:02:35.785 Core 1  2017.05.16 15:49:00   Profit = -9408.19 = -9408.19 + 0.00 (0.00%) - Amount of Delete Intervals = 0
2018.10.20 00:02:35.785 Core 1  2017.05.16 15:49:00   00:00:00 - 23:59:59 : Profit = -9408.19 (100.00%), Total = 1552 (42.85%), PF = 0.27, Mean = -6.06, DD = 11981.00, RF = -0.79
2018.10.20 00:02:35.785 Core 1  2017.05.16 15:49:00   SUMMARY: 00:00:00 - 23:59:59 : Profit = -9408.19 (100.00%), Total = 1552 (42.85%), PF = 0.27, Mean = -6.06, DD = 11981.00, RF = -0.79
2018.10.20 00:02:35.785 Core 1  2017.05.16 15:49:00   
2018.10.20 00:02:35.785 Core 1  2017.05.16 15:49:00   Profit = 1832.70 = -9408.19 + 11240.89 (-119.48%) - Amount of Delete Intervals = 1
2018.10.20 00:02:35.785 Core 1  2017.05.16 15:49:00   00:00:00 - 05:26:38 : Profit = 730.60 (39.86%), Total = 137 (41.61%), PF = 16.68, Mean = 5.33, DD = 38.25, RF = 19.10
2018.10.20 00:02:35.785 Core 1  2017.05.16 15:49:00   15:43:31 - 23:59:59 : Profit = 1102.10 (60.14%), Total = 762 (41.60%), PF = 2.39, Mean = 1.45, DD = 400.95, RF = 2.75
2018.10.20 00:02:35.785 Core 1  2017.05.16 15:49:00   SUMMARY: 00:00:00 - 23:59:59 : Profit = 1832.70 (100.00%), Total = 899 (41.60%), PF = 3.18, Mean = 2.04, DD = 400.96, RF = 4.57
2018.10.20 00:02:35.785 Core 1  2017.05.16 15:49:00   
2018.10.20 00:02:35.785 Core 1  2017.05.16 15:49:00   Profit = 2272.64 = 1832.70 + 439.94 (24.01%) - Amount of Delete Intervals = 2
2018.10.20 00:02:35.785 Core 1  2017.05.16 15:49:00   00:00:00 - 05:26:38 : Profit = 730.60 (32.15%), Total = 137 (41.61%), PF = 16.68, Mean = 5.33, DD = 38.25, RF = 19.10
2018.10.20 00:02:35.785 Core 1  2017.05.16 15:49:00   15:43:31 - 18:15:27 : Profit = 1339.72 (58.95%), Total = 326 (48.16%), PF = 5.86, Mean = 4.11, DD = 156.95, RF = 8.54
2018.10.20 00:02:35.785 Core 1  2017.05.16 15:49:00   21:07:40 - 23:59:59 : Profit = 202.32 (8.90%), Total = 157 (24.84%), PF = 14.31, Mean = 1.29, DD = 19.97, RF = 10.13
2018.10.20 00:02:35.785 Core 1  2017.05.16 15:49:00   SUMMARY: 00:00:00 - 23:59:59 : Profit = 2272.64 (100.00%), Total = 620 (40.81%), PF = 7.74, Mean = 3.67, DD = 156.96, RF = 14.48
2018.10.20 00:02:35.785 Core 1  2017.05.16 15:49:00   
2018.10.20 00:02:35.785 Core 1  2017.05.16 15:49:00   final balance - InitBalance (10000.00) + Profit (-9408.19) without BestInterval.
2018.10.20 00:02:35.785 Core 1  2017.05.16 15:49:00   OnTester - Profit (2272.64) with BestInterval.

3. Ich wähle das Intervall mit dem höchsten Gewinn und handle nur darin, aber es werden keine Trades geöffnet, wahrscheinlich versucht die Bibliothek, den Benutzer vor dem Spiel mit Martin zu schützen :)

if (!IsTradingTime(15, 45, 18, 15)) return; // 15:45 - 18:15

4. ich wähle das Intervall mit nur durchschnittlichem Gewinn, der Expert Advisor geht 2017 ohne Verlust durch.

5. ich wechsle zu OOS, d.h. 2018, das Intervall ist für 2017 optimiert, der Expert Advisor durchläuft auch 2017 ohne Absturz, obwohl das Profil deutlich abfällt


 
...:

1. ich laufe mit Standardparametern, beim ersten Durchlauf bekomme ich OnTester Critical Error, Zeile 53, wie im ersten Kommentar

Näher an November werde ich den Grund sehen.

3. Ich wähle das Intervall mit dem höchsten Gewinn und handele nur darin, aber es werden keine Trades eröffnet, wahrscheinlich versucht die Bibliothek, den Benutzer vor dem Spiel mit Martin zu schützen :)

Diese Implementierung des Rauswurfs verstößt gegen die Logik des ursprünglichen TS. Dies wurde erwähnt von

Forum über Handel, automatisierte Handelssysteme und das Testen von Handelsstrategien.

Bibliotheken: BestInterval

fxsaber, 2018.10.18 10:28 AM

Wenn der EA nicht im MT4-Stil ist, wird die Bibliothek 90% ihrer Möglichkeiten nutzen. Und die Intervalle werden erhalten. Allerdings wird es nicht möglich sein, ihre Anwendung im Tester sofort zu sehen. Der Programmierer muss zu diesem Zweck etwas Großes erfinden. Deshalb kann nur der MT4-Stil 100% der biblischen Möglichkeiten offenbaren.

Also, entweder MT4-Style oder selbst. Ohne virtuelle Handelsumgebung kann diese Aufgabe im allgemeinen nicht gelöst werden.
 

Die Bibliothek wird höchstwahrscheinlich fertiggestellt werden. Derzeitiger Status ist beta.


SZY

1 undeleted objects left
1 object of type ORDERS left
504232 bytes of leaked memory

Wenn solche Meldungen im Tester erscheinen, handelt es sich um einen Fehler im Build 1930.

 
Habe alle aktuellen Funktionen von bibla im MT4-Tester überprüft. Es funktioniert.
 
...:

1. ich führe mit Standardparametern aus, beim ersten Durchlauf erhalte ich OnTester Critical Error, Zeile 53, wie im ersten Kommentar

Es wird nicht abgespielt.

 
fxsaber:
Habe alle aktuellen Funktionen von bibla im MT4-Tester überprüft. Es funktioniert.

Ich habe eine kosmetische Nachbesserung vorgenommen, damit die Ausgabe im MT4-Tester-Log korrekt ist. Wenn Sie an MT4 interessiert sind, sieht es so aus


Berechnet

BestInterval Action(true - single pass & MT4-style is required) = false

Profit = 196.25 = 196.25 + 0.00 (0.00%) - Amount of Delete Intervals = 0
00:00:00 - 23:59:59 : Profit = 196.25 (100.00%), Total = 1436 (70.19%), PF = 1.01, Mean = 0.14, DD = 3335.13, RF = 0.06
SUMMARY: 00:00:00 - 23:59:59 : Profit = 196.25 (100.00%), Total = 1436 (70.19%), PF = 1.01, Mean = 0.14, DD = 3335.13, RF = 0.06

Profit = 9111.81 = 196.25 + 8915.56 (4543.06%) - Amount of Delete Intervals = 1
00:00:00 - 02:53:38 : Profit = 7422.16 (81.46%), Total = 262 (86.26%), PF = 10.58, Mean = 28.33, DD = 127.97, RF = 58.00
17:45:41 - 23:59:59 : Profit = 1689.65 (18.54%), Total = 257 (67.32%), PF = 1.33, Mean = 6.57, DD = 1366.75, RF = 1.24
SUMMARY: 00:00:00 - 23:59:59 : Profit = 9111.81 (100.00%), Total = 519 (76.88%), PF = 2.56, Mean = 17.56, DD = 861.31, RF = 10.58

Profit = 10303.79 = 9111.81 + 1191.98 (13.08%) - Amount of Delete Intervals = 2
00:00:00 - 02:53:38 : Profit = 7422.16 (72.03%), Total = 262 (86.26%), PF = 10.58, Mean = 28.33, DD = 127.97, RF = 58.00
17:45:41 - 18:32:36 : Profit = 1558.95 (15.13%), Total = 44 (70.45%), PF = 2.35, Mean = 35.43, DD = 367.52, RF = 4.24
19:12:02 - 23:59:59 : Profit = 1322.68 (12.84%), Total = 189 (70.90%), PF = 1.57, Mean = 7.00, DD = 456.22, RF = 2.90
SUMMARY: 00:00:00 - 23:59:59 : Profit = 10303.79 (100.00%), Total = 495 (78.99%), PF = 3.42, Mean = 20.82, DD = 583.22, RF = 17.67

final balance - InitBalance (10000.00) + Profit (196.25) without BestInterval.
OnTester - Profit (10303.79) with BestInterval.
OnTester returns 10303.79000000000087
2714656 tick events (64659 bars, 2714756 bar states) processed in 0:00:40.670 (total time 0:00:41.169)


Angewandt


BestInterval Action(true - single pass & MT4-style is required) = true
Calculation time activated intervals is 2018.11.02 21:30:10 - Test (common folder)  ago.

Amount of Delete Intervals = 2
00:00:00 - 02:53:38 : Profit = 7422.16 (72.03%), Total = 262 (86.26%), PF = 10.58, Mean = 28.33, DD = 127.97, RF = 58.00
17:45:41 - 18:32:36 : Profit = 1558.95 (15.13%), Total = 44 (70.45%), PF = 2.35, Mean = 35.43, DD = 367.52, RF = 4.24
19:12:02 - 23:59:59 : Profit = 1322.68 (12.84%), Total = 189 (70.90%), PF = 1.57, Mean = 7.00, DD = 456.22, RF = 2.90
SUMMARY: 00:00:00 - 23:59:59 : Profit = 10303.79 (100.00%), Total = 495 (78.99%), PF = 3.42, Mean = 20.82

final balance - InitBalance (10000.00) + Profit (10351.44) with BestInterval.
OnTester - Virtual InitBalance (10000.00) + Profit (5003.00) without BestInterval. Profit is calculated with TickValue=1 and w/o Commission+Swap.
OnTester returns 15003.00000000000000

2714862 tick events (64668 bars, 2714962 bar states) processed in 0:00:30.997 (total time 0:00:31.434)


Die Markierung stimmt nicht überein. Ich habe die Gründe nicht analysiert.


ZY Die zweite Variante wurde 25% schneller berechnet.

 

Im MT5-Hedge sind die Limit-Orders gleitend, das erzeugt Tester-Grails, die einfach nur ärgerlich sind.

Der Wechsel zu MT5-Exchange-Netting löst dieses Problem. Aber dort gleiten die TP immer noch. Sie müssen also durch Limit-Trades ersetzt werden. Diese können durchaus In/Out-Trades generieren, die MT4Orders in der aktuellen Implementierung nicht sieht...


Also mussten wir lernen, wie man BestInterval auf MT5-Exchange-Netting berechnet und anwendet, wo der Gral viel schwieriger zu schaffen ist. Es stellte sich heraus, dass diese Aufgabe lösbar ist, aber nur im MT5, weil der MT5-Tester, im Gegensatz zum MT4-Tester, die Arbeit mit einem Timer erlaubt. Und es gibt keine Möglichkeit, mit Limit Trades ohne Timer zu arbeiten. Im Allgemeinen ist es schwierig, einem normalen Menschen all die Fallstricke zu erklären. Am Ende sah es so aus


Berechnet

BestInterval Action(true - single pass & MT4-style is required) = false

Profit = 18238.00 = 18238.00 + 0.00 (0.00%) - Amount of Delete Intervals = 0 (2018.07.01 - 2018.11.08)
00:00:00 - 23:59:59 : Profit = 18238.00 (100.00%), Total = 1618 (71.76%), PF = 1.46, Mean = 11.27, DD = 2286.00, RF = 7.98
SUMMARY: 00:00:00 - 23:59:59 : Profit = 18238.00 (100.00%), Total = 1618 (71.76%), PF = 1.46, Mean = 11.27, DD = 2286.00, RF = 7.98

Profit = 22915.00 = 18238.00 + 4677.00 (25.64%) - Amount of Delete Intervals = 1 (2018.07.01 - 2018.11.08)
00:00:00 - 10:18:47 : Profit = 3586.00 (15.65%), Total = 306 (72.22%), PF = 1.49, Mean = 11.72, DD = 1117.00, RF = 3.21
11:17:57 - 23:59:59 : Profit = 19329.00 (84.35%), Total = 1134 (73.28%), PF = 1.87, Mean = 17.04, DD = 1204.00, RF = 16.05
SUMMARY: 00:00:00 - 23:59:59 : Profit = 22915.00 (100.00%), Total = 1440 (73.06%), PF = 1.77, Mean = 15.91, DD = 1331.00, RF = 17.22

Profit = 24543.00 = 22915.00 + 1628.00 (7.10%) - Amount of Delete Intervals = 2 (2018.07.01 - 2018.11.08)
02:50:42 - 10:18:47 : Profit = 4854.00 (19.78%), Total = 280 (75.36%), PF = 1.86, Mean = 17.34, DD = 683.00, RF = 7.11
11:17:57 - 23:53:05 : Profit = 19689.00 (80.22%), Total = 1130 (73.36%), PF = 1.90, Mean = 17.42, DD = 1204.00, RF = 16.35
SUMMARY: 00:00:00 - 23:59:59 : Profit = 24543.00 (100.00%), Total = 1410 (73.76%), PF = 1.89, Mean = 17.41, DD = 1279.00, RF = 19.19
BestInterval is saved in "Test"-file in common(MT5)/base(MT4) folder.

final balance - InitBalance (10000.00) + Profit (18238.00) without BestInterval.
OnTester - Profit (24543.00) with BestInterval.
final balance 28238.00 USD
OnTester result 24543
Test passed in 0:00:00.639 (including ticks preprocessing 0:00:00.078).


Angewandt


BestInterval Action(true - single pass & MT4-style is required) = true
Calculation time activated intervals is 2018.11.08 15:09:56 - Test (common folder) 00:31:30 ago.

Amount of Delete Intervals = 2 (2018.07.01 - 2018.11.08)
02:50:42 - 10:18:47 : Profit = 4854.00 (19.78%), Total = 280 (75.36%), PF = 1.86, Mean = 17.34, DD = 683.00, RF = 7.11
11:17:57 - 23:53:05 : Profit = 19689.00 (80.22%), Total = 1130 (73.36%), PF = 1.90, Mean = 17.42, DD = 1204.00, RF = 16.35
SUMMARY: 00:00:00 - 23:59:59 : Profit = 24543.00 (100.00%), Total = 1410 (73.76%), PF = 1.89, Mean = 17.41

final balance - InitBalance (10000.00) + Profit (24543.00) with BestInterval.
OnTester - Virtual InitBalance (10000.00) + Profit (18216.00) without BestInterval. Profit is calculated with TickValue=1 and w/o Commission+Swap.
final balance 34543.00 USD
OnTester result 28216
Test passed in 0:00:00.749 (including ticks preprocessing 0:00:00.078).


In den Protokollen habe ich hervorgehoben (in gelb), dass der Backtest über vier Monate im "Real Ticks"-Modus mit > 1000 Trades und vielen tausend OrderSend + Berechnung (und Anwendung) des besten Intervalls weniger als eine Sekunde dauert.

 

Für Market-Fans. Sie können absolut jede EA (MT4-Stil) und machen es "schön" in ein paar Sekunden, werfen Sie einfach mehr schlechte Intervalle. Die Bibliothek wird alles automatisch erledigen.


Vor



Nachher (die Aufgabe besteht darin, 20 Intervalle herauszuwerfen - je mehr, desto schöner).



Ich selbst verwende nicht mehr als zwei Intervalle. Wenn Sie für Ihren eigenen Handel und nicht für den Markt schreiben, nehmen Sie niedrige Werte.

 
Bieten Sie einer Nation von Marquette-Liebhabern kein Opium an ))
12345678910111213141516...29
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