Bibliotheken: BestInterval - Seite 5

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fxsaber:

Mit diesen Einstellungen?

Nein, mit diesen Einstellungen hat alles gut funktioniert. Bei anderen Einstellungen, Paaren und Experten stürzt es regelmäßig ab.

Es wurden noch keine Regelmäßigkeiten gefunden.

 
Mikola_2:

Nein, damit hat alles gut funktioniert. Es stürzt regelmäßig auf andere Einstellungen, Paare, Experten.

Es wurden noch keine Regelmäßigkeiten gefunden.

Habe es wieder gespielt.

 
fxsaber:

Wenn also einmal ein Fehler auftrat, wird er bei denselben Einstellungen erneut auftreten.

Das stimmt. Ich führe verschiedene Optimierungsstrings in einem einzigen Durchgang aus - einige sind in Ordnung, andere schlagen fehl.

Diejenigen, die fehlschlagen, ignoriere ich. Was kann ich tun? :)

 
fxsaber:

Reproduziert.

Der Fehler oder die Ergebnisse auf dem Bildschirm?
 
Ich habe den gleichen Fehler, allerdings in einer anderen Zeile.
Das Einzige ist, dass er nur beim ersten Test aufzutreten scheint.
Vielleicht, weil die Datei nicht erstellt wurde oder der Verlauf nicht an der richtigen Stelle geladen wurde....
 
Mikola_2:
Der Fehler oder die Ergebnisse auf dem Bildschirm?

Fehler.

 
Mikola_2:

Es wiederholt sich ständig. Ich führe verschiedene Optimierungsstrings in einem einzigen Durchgang aus - einige sind in Ordnung, andere stürzen ab.

Der Fehler wurde behoben, Provisionen und Swap-Abrechnungen wurden vorgenommen und Protokolleinträge hinzugefügt.

Aktion = falsch

2018.10.12 23:59:59   BestInterval Action(true - single pass & MT4-style is required) = false
2018.10.12 23:59:59   
2018.10.12 23:59:59   Profit = -19655.88 = -19655.88 + 0.00 (0.00%) - Amount of Delete Intervals = 0
2018.10.12 23:59:59   00:00:00 - 23:59:59 : Profit = -19655.88 (100.00%), Total = 2709 (73.86%), PF = 0.79, Mean = -7.26, DD = 20160.82, RF = -0.97
2018.10.12 23:59:59   SUMMARY: 00:00:00 - 23:59:59 : Profit = -19655.88 (100.00%), Total = 2709 (73.86%), PF = 0.79, Mean = -7.26, DD = 20160.82, RF = -0.97
2018.10.12 23:59:59   
2018.10.12 23:59:59   Profit = 3893.80 = -19655.88 + 23549.68 (-119.81%) - Amount of Delete Intervals = 1
2018.10.12 23:59:59   00:00:00 - 05:42:32 : Profit = 2143.63 (55.05%), Total = 401 (81.55%), PF = 1.29, Mean = 5.35, DD = 1066.12, RF = 2.01
2018.10.12 23:59:59   21:53:23 - 23:59:59 : Profit = 1750.17 (44.95%), Total = 101 (79.21%), PF = 2.18, Mean = 17.33, DD = 463.34, RF = 3.78
2018.10.12 23:59:59   SUMMARY: 00:00:00 - 23:59:59 : Profit = 3893.80 (100.00%), Total = 502 (81.08%), PF = 1.44, Mean = 7.76, DD = 1027.69, RF = 3.79
2018.10.12 23:59:59   
2018.10.12 23:59:59   Profit = 4927.59 = 3893.80 + 1033.79 (26.55%) - Amount of Delete Intervals = 2
2018.10.12 23:59:59   00:00:00 - 02:15:22 : Profit = 1281.01 (26.00%), Total = 127 (83.46%), PF = 1.70, Mean = 10.09, DD = 600.66, RF = 2.13
2018.10.12 23:59:59   02:32:07 - 05:42:32 : Profit = 1896.41 (38.49%), Total = 262 (81.68%), PF = 1.44, Mean = 7.24, DD = 993.82, RF = 1.91
2018.10.12 23:59:59   21:53:23 - 23:59:59 : Profit = 1750.17 (35.52%), Total = 101 (79.21%), PF = 2.18, Mean = 17.33, DD = 463.34, RF = 3.78
2018.10.12 23:59:59   SUMMARY: 00:00:00 - 23:59:59 : Profit = 4927.59 (100.00%), Total = 490 (81.63%), PF = 1.65, Mean = 10.06, DD = 1027.69, RF = 4.79
2018.10.12 23:59:59   
2018.10.12 23:59:59   final balance - InitBalance (100000.00) + Profit (-19655.88) without BestInterval.
2018.10.12 23:59:59   OnTester - Profit (4927.59) with BestInterval.
final balance 80344.12 USD
OnTester result 4927.59

Aktion = true

2018.10.12 23:59:59   BestInterval Action(true - single pass & MT4-style is required) = true
2018.10.12 23:59:59   Calculation time activated intervals is 2018.10.18 10:12:46 - TesterEA (common folder) 00:01:02 ago.
2018.10.12 23:59:59   
2018.10.12 23:59:59   Amount of Delete Intervals = 2
2018.10.12 23:59:59   00:00:00 - 02:15:22 : Profit = 1281.01 (26.00%), Total = 127 (83.46%), PF = 1.70, Mean = 10.09, DD = 600.66, RF = 2.13
2018.10.12 23:59:59   02:32:07 - 05:42:32 : Profit = 1896.41 (38.49%), Total = 262 (81.68%), PF = 1.44, Mean = 7.24, DD = 993.82, RF = 1.91
2018.10.12 23:59:59   21:53:23 - 23:59:59 : Profit = 1750.17 (35.52%), Total = 101 (79.21%), PF = 2.18, Mean = 17.33, DD = 463.34, RF = 3.78
2018.10.12 23:59:59   SUMMARY: 00:00:00 - 23:59:59 : Profit = 4927.59 (100.00%), Total = 490 (81.63%), PF = 1.65, Mean = 10.06
2018.10.12 23:59:59   
2018.10.12 23:59:59   final balance - InitBalance (100000.00) + Profit (4927.59) with BestInterval.
2018.10.12 23:59:59   OnTester - Virtual InitBalance (100000.00) + Profit (-8563.00) without BestInterval. Profit is calculated with TickValue=1 and w/o Commission+Swap.
final balance 104927.59 USD
OnTester result 91437


Vielen Dank für die Berichte!


ZY Ein anschauliches Beispiel kam mit Gewinnchartumkehr heraus.

 
fxsaber:

Fehler behoben, Provisions- und Tauschabrechnung hinzugefügt, Log-Einträge hinzugefügt.

Es ist einfach schön :)

Test13

Test14

Und was sind die Änderungen in der Version vom 18.10.2018 09:15?

 
Mikola_2:

Und was sind die Änderungen in der Version vom 18.10.2018 09:15?

Nur Kosmetik - mehr Infos im Log.

 
Mikola_2:

Das ist eine Schönheit! :)

Die Anwendung des besten Intervalls wird das Ergebnis immer verbessern und einen positiven Gewinn ausweisen.

Sie sollten sich aber darüber im Klaren sein, dass BestInterval nur eine gute Anpassung ergibt, wenn der TS nicht profitabel ist.

Selbst für einen profitablen TS gilt die Regel: Je mehr Intervalle verworfen werden, desto wahrscheinlicher ist die Anpassung.


Deshalb schließe ich normalerweise nicht mehr als zwei Intervalle aus. Und dennoch wurde die Bibliothek für die Optimierung erstellt.

Nicht umsonst wird in der Beschreibung ein Diagramm mit OOS gezeigt. Lassen Sie sich nicht von der Anpassung täuschen.


Die Bibliothek vollbringt keine Wunder, obwohl sie für mich persönlich ein Muss ist - ich verwende sie zu 100 % der Zeit.

Ich löse mit ihr zwei Aufgaben:

  1. Nicht versehentlich einen potenziell profitablen TS wegzuwerfen.
  2. Um ein einziges Ergebnis für die Kampfanwendung zu erstellen, das die Eingeweide der Intervalle freilegt.

Es fehlt ein wöchentliches (nicht tägliches) Analogon...


ZY Wenn der EA nicht MT4-Stil ist, wird die Bibliothek 90% seiner Fähigkeiten nutzen. Und die Intervalle werden erhalten. Sie werden jedoch nicht in der Lage sein, ihre Anwendung im Tester sofort zu sehen. Der Programmierer muss etwas Großes für diesen Zweck erfinden. Deshalb kann nur der MT4-Stil 100% der Fähigkeiten der Bibliothek offenbaren.

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