Bibliotheken: BestInterval - Seite 6

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fxsaber:

Nur Kosmetika - mehr Infos im Log.

Ein kleiner Fehler:

Test15

 
Mikola_2:

Eine kleine Fuge:

Dies ist kein Joint, sondern das richtige Ergebnis. Es handelt sich um einen (wenn auch negativen) Gewinnzuwachs im Vergleich zur vorherigen Variante.

Diese Prozentsätze geben an, wie viel Gewinn durch das Weglassen eines weiteren Intervalls erzielt wurde.
 
fxsaber:

Die Anwendung des besten Intervalls wird das Ergebnis immer verbessern und einen positiven Gewinn bringen.

Es sollte jedoch bedacht werden, dass BestInterval nur eine gute Anpassung ergibt, wenn der TS nicht profitabel ist.

Selbst für rentable TS gilt die Regel: Je mehr Intervalle verworfen werden, desto wahrscheinlicher ist die Anpassung.

Deshalb schließe ich normalerweise nicht mehr als zwei Intervalle aus. Und doch wurde die Bibliothek für die Optimierung entwickelt.

In der Beschreibung wird nicht ohne Grund ein Diagramm mit OOS angegeben. Lassen Sie sich nicht von der Anpassung täuschen.

Die Bibliothek bewirkt keine Wunder, obwohl sie für mich persönlich ein Muss ist - ich verwende sie zu 100 % der Zeit.

Ich löse damit zwei Aufgaben:

  1. Nicht versehentlich einen potenziell gewinnbringenden TS wegzuwerfen.
  2. Ein einzelnes Ergebnis für den Einsatz im Kampf aufzustellen und dabei die Eingeweide der Intervalle freizulegen.

Mir fehlt ein wöchentliches (nicht tägliches) Analogon...

ZY Wenn der EA nicht im MT4-Stil ist, wird die Bibliothek 90% ihrer Möglichkeiten nutzen. Und die Intervalle werden erhalten. Sie werden jedoch nicht in der Lage sein, ihre Anwendung im Tester sofort zu sehen. Der Programmierer muss etwas Großes für diesen Zweck erfinden. Deshalb kann nur der MT4-Stil 100% der biblischen Möglichkeiten offenbaren.

Vollkommen einverstanden! Ein profitabler TS ist das Wichtigste. Das ist mir klar und ich mache mir keine Illusionen :)

Eine Frage: Wenn ich die Intervalle berechne und dann den Testbereich im Tester ändere (um sicher zu gehen, dass ich ein Muster und nicht eine Anpassung gefunden habe), werden die Intervalle dann korrekt auf den neuen Testbereich angewendet?

 
fxsaber:

Dies ist kein Gelenk, sondern das richtige Ergebnis. Genau so viel (wenn auch ein negativer Wert)

Das ist das Minus, von dem ich spreche.

 
Mikola_2:

Wenn ich Intervalle berechne und dann den Testbereich im Tester ändere (um sicherzustellen, dass ein Muster gefunden wurde und nicht eine Anpassung), werden die Intervalle dann korrekt auf den neuen Testbereich angewendet?

Ja.

2018.10.12 23:59:59   BestInterval Action(true - single pass & MT4-style is required) = true
2018.10.12 23:59:59   Calculation time activated intervals is 2018.10.18 10:12:46 - TesterEA (common folder) 00:01:02 ago.
2018.10.12 23:59:59   
2018.10.12 23:59:59   Amount of Delete Intervals = 2
2018.10.12 23:59:59   00:00:00 - 02:15:22 : Profit = 1281.01 (26.00%), Total = 127 (83.46%), PF = 1.70, Mean = 10.09, DD = 600.66, RF = 2.13
2018.10.12 23:59:59   02:32:07 - 05:42:32 : Profit = 1896.41 (38.49%), Total = 262 (81.68%), PF = 1.44, Mean = 7.24, DD = 993.82, RF = 1.91
2018.10.12 23:59:59   21:53:23 - 23:59:59 : Profit = 1750.17 (35.52%), Total = 101 (79.21%), PF = 2.18, Mean = 17.33, DD = 463.34, RF = 3.78
2018.10.12 23:59:59   SUMMARY: 00:00:00 - 23:59:59 : Profit = 4927.59 (100.00%), Total = 490 (81.63%), PF = 1.65, Mean = 10.06
2018.10.12 23:59:59   
2018.10.12 23:59:59   final balance - InitBalance (100000.00) + Profit (4927.59) with BestInterval.
2018.10.12 23:59:59   OnTester - Virtual InitBalance (100000.00) + Profit (-8563.00) without BestInterval. Profit is calculated with TickValue=1 and w/o Commission+Swap.
final balance 104927.59 USD
OnTester result 91437

Die hervorgehobene Zeile zeigt an, wann das angewandte Intervall berechnet wurde. Die unten gezeigten Zeitintervalle werden angewandt. Ihre anderen Daten (Gewinn, PF, usw.) werden immer nur für die ursprüngliche Aktion = false angezeigt. Das heißt, wenn Sie das Prüfintervall ändern Aktion =true, sollten nur die Zeitintervalle angezeigt werden.

Wenn Sie das Testintervall erhöht haben, zeigt die Differenz zwischen den roten Werten sofort, um wie viel sich der Gewinn erhöht/verringert hat. Wird keine Anpassung vorgenommen, sollte der Wert natürlich steigen.

 
Mikola_2:

Das ist es, was ich über das Minus sagen will.

Minus ist mathematisch gesehen korrekt.

 
fxsaber:

Ja.

Die hervorgehobene Zeile zeigt an, wann das angewandte Intervall berechnet wurde. Die unten gezeigten Zeitintervalle werden angewandt. Der Rest der Daten (Gewinn, PF, etc.) wird immer nur für die ursprüngliche Aktion = false angezeigt. Das heißt, wenn Sie das Testintervall Aktion =true ändern, sollten nur die Zeitintervalle angezeigt werden.

Wenn Sie das Testintervall erhöht haben, zeigt die Differenz zwischen den roten Werten sofort an, um wie viel sich der Gewinn erhöht/verringert hat. Wenn es keine Anpassung gibt, sollte der Wert natürlich steigen.

Sehr gut! Vielen Dank für die Klarstellung.

 
fxsaber:

Minus ist mathematisch gesehen korrekt.

Das ist gut so... Übertriebener Perfektionismus ist böse! (Ich spreche von mir).

Alles ist Quatsch, außer Bienen... und Bienen sind auch Müll... :))))

Auf jeden Fall - vielen Dank, nicht einmal für eine Angelrute, sondern für ein wunderschönes Angelset!

Und für den zusätzlichen Ansporn, MT5 zu beherrschen.

 
fxsaber:


Ich löse damit zwei Probleme:

  1. Um nicht versehentlich einen potenziell profitablen TS wegzuwerfen.
  2. Ein einziges Ergebnis für den Kampfeinsatz aufzustellen und dabei die Eingeweide der Intervalle freizulegen.

Es fehlt das wöchentliche (nicht tägliche) Analogon...

Und wie unterscheidet sich eine Woche grundlegend von einem Tag, wenn wir die erste Stunde der Woche einführen (benennen).

Natürlich, wenn wir über Algorithmen zur Erkennung von Intervallen innerhalb eines Tages und innerhalb einer Woche sprechen.

         if(
            ..... 
           && ((New_Time[0]-3600*    Start_Hour)        % 86400    < 3600*Period_Hour)         // обусловлено интервалом внутри суток
           && ((New_Time[0]-3600*(96+ Start_Weekly_Hour))%(86400*7) < 3600*Period_Weekly_Hour)  // обусловлено интервалом внутри недели (неделя 168 часов)

           )
 
Ein Beispiel für einen EA, der nicht optimiert werden konnte, vielleicht werden alle Ergebnisse verworfen, weil bei martinähnlichen Systemen der Drawdown normalerweise den Gewinn übersteigt?
Frank Ud
Frank Ud
  • www.mql5.com
Работа только на hedge-счетах! Мартин, мартингейл. Удвоение лота при просадке.  При старте открываются две противоположные позиции минимальным лотом. Для позиций сразу заданы уровни "TakeProfit" и "StopLoss".  Одна из них становится прибыльной, а вторая, естественно, убыточной. Прибыльная закрывается по TakeProfit, а убыточную, через...
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