Diskussion zum Artikel "Entwicklung von Bestandsindikatoren mit Volumensteuerung am Beispiel des Delta-Indikators" - Seite 13

[Paulo Eduardo Possobon]

Der Artikel ist sehr gut und der Indikator auch.

Aber das Problem ist, dass es fast unmöglich ist, ihn in einem Expert Advisor zu implementieren. Für Händler, die am Tape-Reading interessiert sind, gibt es zum Beispiel eine Lücke in der Copytrade-Funktion. Während andere Plattformen problemlos mit Tape-Reading arbeiten können, ist es auf MT5 fast unmöglich, es zu implementieren und zu testen.

Ich habe es selbst einen Monat lang versucht und kann meinen Tape Reading EA immer noch nicht backtesten. Andere Entwickler im Freelance-Tab können es auch nicht so gut. Ich denke, mql5 ist großartig, aber die Benutzer brauchen etwas Unterstützung bei diesem speziellen Problem.

[Fabiano Luiz Roberto]

Paulo Possobon Expert Advisor zu implementieren. Für Händler, die am Tape-Reading interessiert sind, gibt es zum Beispiel eine Lücke in der Copytrade-Funktion. Während andere Plattformen problemlos mit Tape Reading arbeiten können, ist es auf MT5 fast unmöglich, es zu implementieren und zu testen.

Ich habe es selbst einen Monat lang versucht und kann meinen Tape Reading EA immer noch nicht backtesten. Andere Entwickler im Freelance-Tab können es auch nicht so gut. Ich denke, mql5 ist großartig, aber die Benutzer brauchen etwas Unterstützung bei diesem speziellen Problem.

Ich auch....

Es ist schwer zu testen

und die CopyTicksRange-Funktion ist auch schwer zu implementieren...

[Romeu Bertho]

Paulo Possobon Expert Advisor zu implementieren. Für Händler, die am Tape-Reading interessiert sind, gibt es zum Beispiel eine Lücke in der Copytrade-Funktion. Während andere Plattformen problemlos mit Tape Reading arbeiten können, ist es auf MT5 fast unmöglich, es zu implementieren und zu testen.

Ich habe es selbst einen Monat lang versucht und kann meinen Tape Reading EA immer noch nicht backtesten. Andere Entwickler im Freelance-Tab können es auch nicht so gut. Ich denke, mql5 ist großartig, aber die Benutzer brauchen etwas Unterstützung bei diesem speziellen Problem.

Ich habe es erfolgreich implementiert, aber ich habe fast ein Jahr gebraucht, um zu verstehen, wie und warum brasilianische Broker die Daten anders behandeln als der Rest der Broker. Hinzu kommt, dass die brasilianischen Broker zu dieser Zeit (2016) sehr instabil waren, was die Datenqualität anging. Es war sehr häufig der Fall, dass die Daten ein paar Ticks fehlten und dann nach 5-10 Minuten ein Update über diese fehlenden Ticks erhalten wurde - es war die Hölle zu testen, ohne von diesen Problemen zu wissen... Wenigstens hat die Datenqualität begonnen, mit den B3-Berichten von 2017 übereinzustimmen .

Das Problem liegt bei dem Broker, der die Daten zur Verfügung stellt. Für den Backtest können Sie "jeden Tick auf Basis echter Ticks" verwenden, aber auch hier sind Sie von den Daten Ihres Brokers abhängig. In Brasilien funktioniert das Backtesting von Futures-Kontrakten nur bis zum Auslaufen des Kontrakts. Nach Ablauf des Kontrakts müssen Sie zum neuen Kontrakt wechseln und verlieren alle Daten der letzten Kontraktserie. Ewige Kontrakte wie WIN$/@ liefern nicht die Informationen, die für die korrekte Funktion von Delta und kumulativem Delta erforderlich sind. Eine Idee ist, die Daten an dem Tag zu speichern, an dem sie ablaufen, die Daten zu kaufen oder zu wünschen, dass ftp.bvmf.com.br wieder zurückkommen würde =/

Wie auch immer, ich fände es toll, wenn MetaQuotes der MqlTick-Struktur 3 weitere Felder hinzufügen könnte, die Käufer-/Verkäufer-Broker-ID und die Cross-Trade-Angabe. Obwohl dies etwas sehr spezifisches für den brasilianischen Aktienmarkt ist, wäre es sehr cool!

[__zeus__]

Gibt es einen Sinn in Ticks ohne Volumen, ersetzt es mit diesem.

//--- Überprüfung der Richtung des Tickens
   if(( tick.flags&TICK_FLAG_BUY)==TICK_FLAG_BUY && (tick.flags&TICK_FLAG_SELL)==TICK_FLAG_SELL) // Wenn beide Richtungen ticken
      Print(__FUNCTION__,": ERROR! Häkchen '"+GetMsToStringTime(tick.time_msc)+"' mit unbekanntem Ziel!");
   else if(( tick.flags&TICK_FLAG_BUY)==TICK_FLAG_BUY) // Wenn das Häkchen zum Kauf
   sumVolBuy+=(long)TICK_FLAG_VOLUME;
   else if(( tick.flags&TICK_FLAG_SELL)==TICK_FLAG_SELL) // Wenn die Zecke zu verkaufen ist
   sumVolSell+=(long)TICK_FLAG_VOLUME;
   else                                                  // Wenn der Tick kein Handels-Tick ist
   Print(__FUNCTION__,": ERROR! Häkchen '"+GetMsToStringTime(tick.time_msc)+"'Kein Handwerker!");
  }

bekam

[__zeus__]

Wo ist das Problem? Wo ist das Advanced Delta 7 in 1?

[Cláudio Müller]

Hallo Freunde, ich war auf der Suche nach einem Indikator für Aggression und stieß auf dieses Thema.

Ich habe sogar den Indikator von diesem Link https://www.mql5.com/en/articles/3708 heruntergeladen.

Aber er berechnet nur den aktuellen Tag, ich gestehe, dass meine Kenntnisse in der MQL5-Programmierung begrenzt sind und ich würde gerne wissen, ob jemand weiß, wie man mehr Perioden in diesem Indikator in diesem Link erhält. Ich danke Ihnen im Voraus.

[Rogerio Celentano Szterling]

Hallo zusammen,

Konnte diese verbesserte Version mit kumulativem Delta nicht finden, hat sie jemand?

Danke!

[Dmitriy Skub]

Rogerio Celentano Szterling #:

Hey, Leute,

ich konnte die verbesserte Version mit kumulativem Delta nicht finden, hat sie jemand?

Danke!

Delta zwischen was und was?

[Miguel Angel Vico Alba]

Rogerio Celentano Szterling #:

Hey, Leute,

ich konnte die verbesserte Version mit kumulativem Delta nicht finden, hat sie jemand?

Danke!

Meinen Sie das volumenbasierte kumulative Delta (d.h. die Differenz zwischen Kauf- und Verkaufsvolumen)?

Es gibt mehrere Versionen dieses Konzepts, wenn Sie das klären können, bin ich sicher, dass Ihnen jemand besser helfen kann.