Diskussion zum Artikel "Entwicklung von Bestandsindikatoren mit Volumensteuerung am Beispiel des Delta-Indikators"

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Neuer Artikel Entwicklung von Bestandsindikatoren mit Volumensteuerung am Beispiel des Delta-Indikators :

Der Artikel beschäftigt sich mit dem Algorithmus der Entwicklung von Bestandsindikatoren auf Basis von realen Volumina mit den Funktionen CopyTicks() und CopyTicksRange(). Einige subtile Aspekte der Entwicklung solcher Indikatoren sowie deren Betrieb in Echtzeit und im Strategietester werden ebenfalls beschrieben.

Im Terminal wird das Real-Volumen einfach als Volumen angezeigt. Das interessiert uns. Da das Terminal neben der Tick-Historie auch Zeit und Umsatz bietet, ist es nun möglich, Aktienindikatoren zu entwickeln. Sie ermöglichen es uns zu sehen, was "hinter den Kulissen" geschieht, d.h. woraus das reale Volumen besteht: Volumen und Häufigkeit der ausgeführten Geschäfte sowie die Korrelation von Verkäufern und Käufern zu einem bestimmten Zeitraum. Das bedeutet, dass wir nun das Volumen in Komponenten aufteilen können. Diese Daten können die Genauigkeit unserer Handelsprognosen erheblich verbessern. Gleichzeitig ist es schwieriger, einen solchen Indikator zu entwickeln als einen herkömmlichen. Dieser Artikel beschreibt ausführlich die Reihenfolge und Feinheiten der Entwicklung von Aktienindikatoren, die Merkmale ihrer Arbeit und ihrer Tests. Als Beispiel werden wir den Delta-Indikator (Differenz) für Kauf- und Verkaufsvolumen entwickeln, die das reale Volumen bilden. Im Zuge der Entwicklung des Indikators sind auch die Regeln für die Arbeit mit dem Strom der Ticks zu beschreiben.

Das Endergebnis wird im Folgenden dargestellt. Ein blauer Balken zeigt die Dominanz der Käufer einer bestimmten Kerze an, während ein roter Balken — die Dominanz der Verkäufer.


Abb. 5. Delta-Anzeige auf RTS-6.18

Die Schätzung der realen Volumina eröffnet neue Horizonte für die Börsenanalyse und ermöglicht ein besseres Verständnis der Preisbewegung. Dieser Indikator ist nur ein kleiner Teil dessen, was auf der Grundlage der Tickdatenanalyse entwickelt werden kann. Das Erstellen von Aktienindikatoren auf der Grundlage realer Volumina ist eine durchaus machbare Aufgabe. Ich hoffe, dieser Artikel wird Ihnen helfen, solche Indikatoren zu erstellen und Ihren Handel zu verbessern.

Autor: Alexey Kozitsyn

 

Herzlichen Glückwunsch, Alexey!

Ihr Indikator arbeitet korrekt)


[Gelöscht]  
Dmitriy Skub:

Herzlichen Glückwunsch, Alexej!

Ihr Indikator arbeitet korrekt)

Freut mich zu hören! Das war die Idee:)

 
Dmitriy Skub:

Herzlichen Glückwunsch, Alexej!

Ihr Indikator arbeitet korrekt)


Wie haben Sie es geschafft, ihn zu überprüfen?

 
Ich verstehe vieles aus dem Artikel nicht, insbesondere wie ein neuer Tick kommen kann, aber kein neuer Balken entsteht? D.h. ein neuer Balken bildet sich erst nach dem Erscheinen eines Ticks (nicht parallel), oder ist dieser Prozess völlig asynchron? Wie oft tritt diese Situation auf, es ist einfach allgemein akzeptiert, auf das Erscheinen eines neuen Balkens zu achten, wenn der Handel auf die Eröffnung des Balkens geht, und hier stellt sich heraus, dass diese Methode oft (immer?) verzögert wird?
 
Aleksey Vyazmikin:

Wie haben Sie das überprüft?

Durch visuellen Vergleich.


[Gelöscht]  
Aleksey Vyazmikin:

Wie haben Sie es geschafft, das zu überprüfen?

Sie können es selbst überprüfen! Laden Sie einfach den Indikator herunter und sehen Sie sich das an. Das Gesamtvolumen der Kerze sollte gleich der Summe der Kauf- und Verkaufsvolumina sein. Sie können die Volumina vergleichen, indem Sie das Datenfenster des Terminals mit "ctrl+d" öffnen.

[Gelöscht]  
Aleksey Vyazmikin:
Ich verstehe vieles aus dem Artikel nicht, insbesondere wie ein neuer Tick kommen kann, aber kein neuer Balken entsteht? D.h. ein neuer Balken wird erst nach dem Erscheinen eines Ticks gebildet (nicht parallel), oder ist dieser Prozess völlig asynchron? Wie oft tritt diese Situation auf, es ist nur allgemein akzeptiert, auf das Erscheinen eines neuen Balkens zu achten, wenn der Handel auf die Eröffnung des Balkens geht, und hier stellt sich heraus, dass diese Methode oft (immer?) verzögert wird?
Die Ticks im Terminal werden in einem separaten Stream gesammelt, unabhängig von der Arbeit der Indikatoren oder Experten. Und die Candlesticks werden in einem anderen Stream gebildet - im Stream der Indikatorenausführung. Diese Threads sind in keiner Weise miteinander synchronisiert. Nachdem ein Tick auf einen Candlestick angewendet wurde, wird der Indikator berechnet. In diesem Fall wird kein Tick übersprungen. Daraus folgt, dass Sie durch den Aufruf der Funktion CopyTicks() aktuellere Tick-Daten erhalten können als die, die bereits auf Balken angewendet wurden.
[Gelöscht]  
Aleksey Vyazmikin:
Ich verstehe vieles aus dem Artikel nicht, insbesondere wie ein neuer Tick kommen kann, aber kein neuer Balken entsteht? D.h. ein neuer Balken wird erst nach dem Erscheinen eines Ticks gebildet (nicht parallel), oder ist dieser Prozess völlig asynchron? Wie oft tritt diese Situation auf, es ist einfach allgemein akzeptiert, auf das Erscheinen eines neuen Balkens zu achten, wenn der Handel auf die Eröffnung des Balkens geht, und hier stellt sich heraus, dass diese Methode oft (immer?) verzögert wird?

Diese Situation kann recht häufig auftreten. Laden Sie erneut den Indikator herunter, aktivieren Sie die Protokollierung und suchen Sie im Terminalprotokoll nach den folgenden Zeilen:

if(inpLog)
   Print(__FUNCTION__,"WARNUNG! Die Zecke der Zukunft ["+GetMsToStringTime(_ticks.GetTickTimeMs(i))+"]. Tickende Zeit "+TimeToString(_ticks.GetTickTime(i))+
                      ", time[ rates_total-1 ]+PerSec() = "+TimeToString(time[rates_total-1]+PeriodSeconds()));

Bezüglich der Prüfung auf das Erscheinen eines neuen Balkens sowie der Verwendung eines Indikators aus dem Expert Advisor mit Kontrolle der Öffnung von Balken. Alles wird genau so sein wie bei den regulären Indikatoren. Lediglich im EA sollte es eine Überprüfung (für das aktuelle Symbol/den aktuellen Zeitraum) geben:

if( BarsCalculated( indicatorHandle ) != Bars( _Symbol, _Period ) )
   return;

In diesem Fall erhalten Sie die Indikatordaten immer erst dann, wenn der neue Balken vollständig gebildet ist.

 
Alexey Kozitsyn:

Sie können es selbst überprüfen! Laden Sie einfach den Indikator herunter und schauen Sie ihn sich an. Das Gesamtvolumen der Kerze sollte gleich der Summe der Kauf- und Verkaufsvolumina sein. Sie können die Volumina vergleichen, indem Sie das Terminal-Datenfenster mit "ctrl+d" öffnen.

Ich habe den Indikator mit den Standardeinstellungen gestartet, aber die rückwirkende Berechnung wurde nur für das heutige Datum durchgeführt - TF-Minuten - warum ist das so?

 
Alexey Kozitsyn:

Diese Situation kann recht häufig auftreten. Laden Sie den Indikator erneut herunter, aktivieren Sie die Protokollierung und suchen Sie nach den folgenden Zeilen im Terminalprotokoll:

Bezüglich der Überprüfung auf das Erscheinen eines neuen Balkens sowie der Verwendung eines Indikators aus dem Expert Advisor mit Kontrolle der Öffnung von Balken. Alles wird genau so sein wie bei den regulären Indikatoren. Es sollte lediglich eine Überprüfung (für das aktuelle Symbol/die aktuelle Periode) im Expert Advisor erfolgen:

In diesem Fall erhalten Sie die Indikatordaten immer erst dann, wenn ein neuer Balken vollständig ausgebildet ist.

Ich verstehe, die Situation ist häufig - was ist der Grund dafür?

Zum gebildeten Balken - nein, mich interessiert nur, wie der EA feststellen kann, dass ein neuer Tick eines potenziell neuen Balkens eingetroffen ist, obwohl der Balken noch nicht gebildet ist.

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