Diskussion zum Artikel "Entwicklung von Bestandsindikatoren mit Volumensteuerung am Beispiel des Delta-Indikators" - Seite 10
Sie verpassen Handelsmöglichkeiten:
- Freie Handelsapplikationen
- Über 8.000 Signale zum Kopieren
- Wirtschaftsnachrichten für die Lage an den Finanzmärkte
Registrierung
Einloggen
Sie stimmen der Website-Richtlinie und den Nutzungsbedingungen zu.
Wenn Sie kein Benutzerkonto haben, registrieren Sie sich
Äh, das ist kompliziert. Ticks werden sowohl nach Zeitintervall als auch nach Menge kopiert. Im Allgemeinen wird das System nicht schlechter kopiert als bei Astronauten)))))
Ich habe herausgefunden, wo ich herumgepfuscht habe.
Ich versuche, ein Array in eine Variable zu kopieren. Es ist seltsam, warum der Compiler nicht darauf reagiert, und wenn man es im Tester ausführt, bleibt der Tester hängen.
Ich werde versuchen, mir etwas anderes einfallen zu lassen.Sie brauchen nur eine Zahl. Sie erhalten jetzt Ticks ohne jegliche Prüfung. So funktionieren Ticks nicht. Deshalb bekommen Sie wahrscheinlich einen Array-Überlauf, weil das Array nicht markiert ist, weil die Ticks nicht empfangen wurden.
Ist es möglich, ein Delta der horizontalen Volumina zum Preis zu bilden?
Ja, man kann. Aber das ist viel komplizierter. Und das Thema eines separaten Artikels.
Das können wir. Aber es ist viel komplizierter als das. Und das Thema eines separaten Artikels
Ich möchte diesen wunderbaren Indikator https://www.mql5.com/de/code/15440 um das Delta erweitern .
Ich würde diesem wunderbaren Indikator gerne das Delta hinzufügen https://www.mql5.com/de/code/15440.
Es ist besser, den Autor des Indikators zu fragen.
Ich habe daran herumgebastelt, aber ich bin kein Programmierer. Es zeichnet nur in Echtzeit.
Hallo, ich bin Spanier und würde gerne eine Logik zu Ihrem Indikator hinzufügen, so dass er angezeigt wird, als ob er ein kumuliertes Delta wäre, ohne jedoch eines zu sein.
Die Logik lautet: Wenn der Schluss der letzten Kerze bullisch ist und der open[0] größer oder gleich dem close[1] ist, dann wird das Ask-Volumen (Käufe) zu sumVolBuy addiert und die Verkäufe werden zu sumVolSell subtrahiert, und wenn der Preis unter dem open[0] liegt, werden die Käufe zu sumVolBuy subtrahiert und die Verkäufe zu sumVolSell addiert.
Wenn der Schluss der letzten Kerze bärisch ist, dann ist open[0] kleiner oder gleich close[1], dann wird das Bid(Sell)-Volumen zu sumVolSell addiert und die Käufe werden von sumVolBuy subtrahiert, und wenn der Preis über open[0] liegt, dann werden die Verkäufe von sumVolSell subtrahiert und die Käufe zu sumVolBuy addiert.
Auf diese Weise bekommt das kumulative Delta eine andere Bedeutung und zeigt uns, wer den Markt dominiert..... Wenn Sie Fragen haben, können Sie mich per E-Mail unter sevilla6264@gmail.com erreichen.
Ich freue mich darauf, von Ihnen zu hören. Mit freundlichen Grüßen.
Beantwortet in PM.
Ist es möglich, es MTF zu machen?
Beantwortet in einer PM.