Diskussion zum Artikel "Entwicklung von Bestandsindikatoren mit Volumensteuerung am Beispiel des Delta-Indikators" - Seite 5
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Was hat das mit einem einzelnen Marktteilnehmer zu tun? Das spielt für uns keine Rolle. Wichtig ist, dass Marktprofis, wenn sie eine Herde sehen, die in eine Richtung eilt (und wenn sie nicht in dieser Herde sind), versuchen werden, den Markt nach starken Bewegungen zu drehen - sie werden versuchen, sich von der Menge zu "trennen", Geld von ihr zu nehmen, sie zu Stopps zu bringen und selbst Geld zu verdienen.
Profis erwerben eine Position meist mit Limit-Orders, wobei es sinnvoll ist, darauf zu achten, wie viel 1 Punkt Preisänderung in Lots kostet.
Wenn die Bewegung zufällig ist, wird sie sich umkehren, da das Volumen der zufälligen Teilnehmer verschwinden wird.
Übrigens, eine weitere Variante, die man mit Hilfe des Deltas sehen kann, ist die Art und Weise, wie Stops entfernt werden. D.h. wenn es einen kurzfristigen Ausstieg über das vorherige Marktextremum hinaus gibt und eine schnelle Rückkehr zurück.
Ich stimme teilweise mit den Stopps überein, ich denke, dass die Broker diese Informationen entweder verkaufen oder selbst nutzen.
Und es gibt keine direkte Korrelation zwischen Delta und Volumen. Das Volumen kann riesig sein und Delta = 0. Das Delta kann einfach nicht größer sein als das gehandelte Volumen.
Deshalb habe ich für mich ein prozentuales Verhältnis erstellt, das nur zeigt, wie groß die Abweichung war, ohne das Volumen zu berücksichtigen.
Was hat das mit der Geschichte zu tun? Es geht um die Eigenheiten der Neuberechnung von Indikatoren. Soweit ich mich erinnere (es wurde vor langer Zeit in SD erklärt), hat ein Indikator einen Cache. Wenn dieser Cache nicht mit einem gespeicherten Wert übereinstimmt, wird prev_calculated = 0. Und eine vollständige Neuberechnung des Indikators findet statt. Soweit ich weiß, geschieht genau das, wenn der Markt geschlossen wird. Das heißt, es gibt Operationen, die diesen Cache beeinflussen! Aber danach ist es unmöglich, die Tick-Historie auf einmal zu laden. Der Indikator wartet also darauf, dass die Tick-Historie eintrifft, und in dem Moment, in dem er sie erhält, wird der Indikator berechnet.
Wenn Sie auf die Schaltfläche Aktualisieren klicken, setzen Sie prev_calculated auf 0 zurück! Und Sie starten die vollständige Neuberechnung des Indikators.
Einfacher ist es mit gewöhnlichen Indikatoren ohne Ticks, mit einem Zeitrahmen und einem Symbol - hier erfolgt die Berechnung sofort, da alle Daten für die Berechnung sofort verfügbar sind. Bei Ticks sind die Daten nicht immer verfügbar.
Ich habe einen solchen Effekt auch bei anderen Indikatoren, daher dachte ich, dass Sie den genauen Grund dafür kennen.
Deshalb habe ich für mich selbst ein prozentuales Verhältnis erstellt, das nur zeigt, wie groß die Abweichung war, ohne das Volumen zu berücksichtigen.
Das ist der Grund, warum dieser Artikel geschrieben wurde, damit interessierte Nutzer den Indikator übernehmen und ihn für sich selbst ändern/anpassen können.
Deshalb wurde dieser Artikel geschrieben, damit interessierte Benutzer den Indikator übernehmen und ihn für sich selbst ändern/aktualisieren können.
Gut gemacht, vielen Dank.
Und es wäre sehr interessant, das Marktprofil nach Preisen zu sehen - sagen wir, mit einer Tiefe von X Minuten mit einer Quantifizierung in 10 Punkten, gibt es einen Wunsch, so etwas zu machen?
Oder?
Richtig?
Ja, visuell sieht es erwartungsgemäß aus!
Nur scheint es so, als hätten Sie keine Assoziation, sondern Informationen zu jedem Element - so scheint es auf dem Bild.Ja, visuell sieht es erwartet!
Im Allgemeinen kann man auf unserem Markt mit Zecken und dem Glas sehr coole Sachen machen. Was auf den Screenshots zu sehen ist, ist nicht das Limit. Nur ein kleiner Teil.
Nur scheint es, als hätten Sie keine Assoziation, sondern Informationen zu jedem Element - so scheint es auf dem Bild.
Keine Assoziation von was? Mein (seitlicher) Indikator sammelt das gleiche Delta, nur horizontal. Vom Beginn des Tages an. Man nennt es allgemein ein horizontales Profil. Tonhöhe der Linien = Tonhöhe des Instrumentenpreises.
Keine Assoziation von was? Mein (seitwärts gerichteter) Indikator sammelt das gleiche Delta, nur horizontal. Vom Beginn des Tages an. Er wird gemeinhin als horizontales Profil bezeichnet. Linienabstand = Instrumentenpreisabstand.
Ja, ich will damit nur sagen, dass es interessant ist, nicht den Preisschritt zu betrachten, sondern 10 Schritte oder etwas anderes.
Und der Zeitraum sollte willkürlich sein, von einem Ereignis oder streng nach Zeit/Balken.Im Allgemeinen kann man auf unserem Markt mit Zecken und dem Glas sehr coole Sachen machen. Was auf den Screenshots zu sehen ist, ist noch lange nicht alles. Nur ein kleiner Teil.
Nun, ich verstehe noch nicht, was wirklich getan werden kann.....