Skripte: ThirdPartyTicks - Seite 10
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Ich weiß nicht, ob es ein Fehler oder eine Funktion ist, aber es kann zu Fehlern führen. Im ungefilterten Kurs bleibt der Instrumententyp Forex.
Dies ist das korrekte Verhalten.
Es ist interessant, das Skript von Seite 2, jetzt und vor 2 Jahren
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Seit März 2020 ist der Markt anders. Grob gesagt, EURUSD_before2020 und EURUSD_after2020 sind unterschiedliche Symbole.
Die Tick-Historie dieser Quelle unterscheidet sich bei einigen Symbolen stark von der auf dem MT5 mit demselben Feed.
So sehr, dass einige MT5-Kurse HFT im Tester erzeugen können.
Mit allen Tricks habe ich versucht, diese HFT in echte zu übersetzen - Umleitungen führen zu einem Abfluss. Ich habe versucht, im Tester nur die Positionen zu berücksichtigen, die länger als eine bestimmte Schwelle dauerten (ich habe sie auf 100 Sekunden hochgesetzt). Es gelang mir trotzdem, den Gral im Tester zu halten. Im wirklichen Leben hat es jedoch nicht funktioniert.
Der Vergleich des potenziellen Gewinns zeigt, dass der Gewinn auf MT5 20 % höher ist als auf ThirdPartyTicks, wenn rund um die Uhr gehandelt wird. Und ein viel größerer Unterschied zu bestimmten Stunden.
In der Tat können Sie einige gefälschte Preise auf der MT5-Quelle sehen, die sogar von seriösen Liquiditätsanbietern angegeben werden. Eine Stornierung oder Korrektur dieser Kurse durch den Aggregator war nicht möglich. Sie müssen also einfach damit rechnen, dass eine solche Situation möglich ist.
Ich gebe absichtlich keinen bestimmten Ort (Symbol und Zeit) an. Generell würde ich empfehlen, ThirdPartyTicks für den realen Handel anstelle von MT5-analog zu verwenden, wenn Sie auf ein HFT-ähnliches System gestoßen sind.
ZY Wenn Sie ein bestimmtes Symbol und eine bestimmte Zeit handeln, rate ich Ihnen, den potenziellen Gewinn in diesem Bereich auf verschiedenen Feeds zu schätzen. Sie können viel gewinnen, wenn Sie die Feeds wechseln. Leider habe ich mein Toolkit nicht auf das Niveau der Veröffentlichung gebracht. Es beseitigt alle Fragen darüber, wo (Broker) und was (Symbol + Zeit) profitabler zu handeln ist.
Es sieht so aus, als ob wir bestimmte Teile (zerbrochene Zitate und Löcher aufgrund von technischen Fehlern) dieser Quelle automatisch durch die Geschichte des aktuellen Handelsservers ersetzen sollten.
Eine gute Idee. Ich werde sie für die kommenden Tests übernehmen.
Die Geschichte von jemand anderem ist besser als gar keine Geschichte.
Ich vergleiche die Geschichte der Ticks von der Website in den Archiven und die Geschichte der Ticks im Terminal mit MT5. Sie scheinen aus dem gleichen Feed zu sein, aber sie sind wirklich unterschiedlich. Ich vermute, dass dies der Grund ist, warum ich nicht die gleichen Input-Output auf Tests auf benutzerdefinierte Symbole, erhalten von der Tick-Geschichte von der Website, und auf der realen haben. Der Unterschied in den Tests eines benutzerdefinierten Symbols von der Website in den Archiven und ein benutzerdefiniertes Symbol aus einer Kopie von MT5-Symbol sogar für 1 Tag kann bis zu 15% betragen.
Ist es eine Besonderheit, dass die Daten eines Feeds nicht übereinstimmen und wir akzeptieren müssen, dass der Real den Test in Inputs und Outputs nicht genau 1:1 wiederholen wird, oder können wir es trotzdem irgendwie schaffen, ihn zu wiederholen? Es scheint, dass man eine Strategie mit denselben Daten testet, aber im wirklichen Leben stellt sich heraus, dass es nicht ganz dasselbe ist. Oder ist es nur konservativ, mit Castomas von der Website zu testen und die Daumen zu drücken, wenn man sie in die Realität bringt?
Ich habe über das Thema der Inkonsistenz geschrieben. Ein und derselbe Expert Advisor, der auf verschiedenen Konten desselben Handelsservers (unabhängig von der Plattform) eingesetzt wird, zeigt in der Praxis unterschiedliche Ergebnisse.
Wenn wir über die Einrichtung eines Expert Advisors im Tester sprechen, verwende ich mehrere Feeds.
Wenn wir über die Einrichtung des Expert Advisors im Tester sprechen, verwende ich mehrere Feeds.
Meinen Sie die Tick-Feeds von der Website und von MT5 oder ziehen Sie andere Feeds oder Feeds von anderen Brokern heran?
ZY Wenn Sie ein bestimmtes Symbol und eine bestimmte Zeit handeln, rate ich Ihnen, den potenziellen Gewinn auf dieser Website mit verschiedenen Feeds zu schätzen. Sie können viel gewinnen, wenn Sie die Feeds wechseln. Leider habe ich mein Toolkit nicht auf das Niveau der Veröffentlichung gebracht. Es beseitigt alle Fragen darüber, wo (Broker) und was (Symbol + Zeit) profitabler zu handeln ist.
Ich wollte auch fragen, ob Sie planen, Ihr Toolkit auf das Niveau der Veröffentlichung zu bringen? Oder wenn Sie keine Zeit haben, sollten Sie es jemandem geben, der es fertigstellt? Oder das Grundprinzip beschreiben?
Meinen Sie Tick-Feeds von der Website und von MT5 oder ziehen Sie andere Feeds oder Feeds von anderen Brokern heran?
Von der Website und MT5. Außerdem schaue ich bei anderen Brokern nach.
Ich wollte auch fragen, ob Sie vorhaben, Ihr Toolkit fertig zu stellen? Oder sollte ich es, wenn ich keine Zeit habe, jemandem geben, der es fertigstellt? Oder das Grundprinzip beschreiben?
Ich habe die Möglichkeit in Betracht gezogen, es der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Aber ich habe es nicht getan.