Скрипты: ThirdPartyTicks - страница 9

Новый комментарий
 
fxsaber, спасибо, работает!
 
Sergey Lebedev:

Сегодня тоже разбирался с этим скриптом и у меня все же так же как и у traveller00 2 сложилось понимание что тут происходит двойная проверка на наличие обновления: предположим что Sync = t rue (т.е. есть необходимость сделать Refresh)

- вначале запускаем Refresh() - в разрезе всех символов определили есть ли на сервере обновления,

Получили список Online и Offline файлов.

- затем выполняем Update(false) - подкачиваем новые zip файлы по конкретному символи, false предотвращает повторный Refresh,

Закачиваем различие в списках.

- затем выполняем ToCustomSymbol(Sync, false, MinPips)  - тут перестраиваем кастомарный символ, но если изначально Sync = t rue, то происходит повторный вызов Refresh(true) .

Поскольку была синхронизация, то после закачивания нужно обновить Offline-список, чтобы потом из него начать парсить котиры.

 
Источник тиков для скрипта теперь имеет MT5. Так что можно (не пробовал) напрямую.
 
Проверил. Порой не совпадают даже свечи на М15
Файлы:
Image1.png  25 kb
 
Evgenii Kuznetsov:
Проверил. Порой не совпадают даже свечи на М15

Так и не обязаны совпадать. Сдвиньте тики на одну миллисекунду и увидите, как изменились даже H1-бары.

 
fxsaber:
Источник тиков для скрипта теперь имеет MT5. Так что можно (не пробовал) напрямую.

Или мне не повезло или лучше не пользоваться напрямую. Прогнал за последние 3 месяца

AUDNZD : 2020.03.02 23:59 - real ticks absent for 72 minutes out of 1435 total minute bars within a day
AUDNZD : 2020.03.02 23:59 - real ticks discarded for 1363 minutes out of 1435 total minute bars within a day
AUDNZD : 2020.03.02 23:59 - 151776 tick prices mismatch for 1363 minute bars
AUDNZD : 2020.03.03 23:59 - real ticks absent for 894 minutes out of 1435 total minute bars within a day
AUDNZD : 2020.03.03 23:59 - real ticks discarded for 541 minutes out of 1435 total minute bars within a day
AUDNZD : 2020.03.03 23:59 - 72794 tick prices mismatch for 541 minute bars
AUDNZD : 2020.03.04 23:59 - all the real ticks discarded within a day
AUDNZD : 2020.03.04 23:59 - 105750 tick prices mismatch for 1435 minute bars
AUDNZD : 2020.03.05 23:59 - all the real ticks discarded within a day
AUDNZD : 2020.03.05 23:59 - 93130 tick prices mismatch for 1435 minute bars
AUDNZD : 2020.03.06 23:59 - real ticks absent for 4 minutes out of 1434 total minute bars within a day
AUDNZD : 2020.03.06 23:59 - real ticks discarded for 1430 minutes out of 1434 total minute bars within a day
AUDNZD : 2020.03.06 23:59 - 132351 tick prices mismatch for 1430 minute bars
AUDNZD : 2020.03.09 23:59 - real ticks absent for 1 minutes out of 1424 total minute bars within a day
AUDNZD : 2020.03.09 23:59 - real ticks discarded for 1423 minutes out of 1424 total minute bars within a day
AUDNZD : 2020.03.09 23:59 - 226074 tick prices mismatch for 1423 minute bars
AUDNZD : 2020.03.10 23:59 - all the real ticks discarded within a day
AUDNZD : 2020.03.10 23:59 - 189595 tick prices mismatch for 1436 minute bars
AUDNZD : 2020.03.11 23:59 - all the real ticks discarded within a day
AUDNZD : 2020.03.11 23:59 - 156645 tick prices mismatch for 1436 minute bars
AUDNZD : 2020.03.12 23:59 - all the real ticks discarded within a day
AUDNZD : 2020.03.12 23:59 - 239423 tick prices mismatch for 1436 minute bars
AUDNZD : 2020.03.13 23:59 - real ticks absent for 4 minutes out of 1379 total minute bars within a day
AUDNZD : 2020.03.13 23:59 - real ticks discarded for 1375 minutes out of 1379 total minute bars within a day
AUDNZD : 2020.03.13 23:59 - 240354 tick prices mismatch for 1375 minute bars
AUDNZD : 2020.03.16 23:59 - real ticks absent for 21 minutes out of 1436 total minute bars within a day
AUDNZD : 2020.03.16 23:59 - real ticks discarded for 1415 minutes out of 1436 total minute bars within a day
AUDNZD : 2020.03.16 23:59 - 232846 tick prices mismatch for 1415 minute bars
AUDNZD : 2020.03.17 23:59 - all the real ticks discarded within a day
AUDNZD : 2020.03.17 23:59 - 170369 tick prices mismatch for 1436 minute bars
AUDNZD : 2020.03.18 23:59 - real ticks absent for 2 minutes out of 1436 total minute bars within a day
AUDNZD : 2020.03.18 23:59 - real ticks discarded for 1434 minutes out of 1436 total minute bars within a day
AUDNZD : 2020.03.18 23:59 - 236843 tick prices mismatch for 1434 minute bars
AUDNZD : 2020.03.19 23:59 - all the real ticks discarded within a day
AUDNZD : 2020.03.19 23:59 - 322182 tick prices mismatch for 1436 minute bars
AUDNZD : 2020.03.20 23:59 - real ticks absent for 3 minutes out of 1379 total minute bars within a day
AUDNZD : 2020.03.20 23:59 - real ticks discarded for 1376 minutes out of 1379 total minute bars within a day
AUDNZD : 2020.03.20 23:59 - 212599 tick prices mismatch for 1376 minute bars
AUDNZD : 2020.03.23 23:59 - real ticks discarded for 1422 minutes out of 1429 total minute bars within a day
AUDNZD : 2020.03.23 23:59 - 363481 tick prices mismatch for 1422 minute bars
AUDNZD : real ticks begin from 2020.01.02 00:00:00
AUDNZD : 2020.03.01 00:00 - 2020.03.30 00:00  real ticks absent for 1001 minutes of 28527 total minute bars, every tick generation used
AUDNZD : 2020.03.01 00:00 - 2020.03.30 00:00  real ticks discarded for 21829 minutes of 28527 total minute bars, every tick generation used
AUDNZD : 2020.03.01 00:00 - 2020.03.30 00:00  real ticks discarded for 7 whole days
AUDNZD : 2020.03.01 00:00 - 2020.03.30 00:00  tick volumes not matched for 1429 minute bars
AUDNZD : 2020.03.01 00:00 - 2020.03.30 00:00  tick prices of 3146212 ticks not matched for 21829 minute bars
AUDNZD : 2020.03.01 00:00 - 2020.03.30 00:00  last prices absent for 7 minute bars, bid prices used
AUDNZD : 2020.03.01 00:00 - 2020.03.30 00:00  last prices absent for 1 whole days, bars built by bid prices
 
traveller00:

Или мне не повезло или лучше не пользоваться напрямую. Прогнал за последние 3 месяца

Я говорил про источник тиков, а не про бэктест на оригинальном символе.

У MT5-Тестера в приоритете M1-бары, по сравнению с тиками. Поэтому столько ошибок в логе.

 
Да, я понимаю. Просто я к тому, что всё равно лучше заморочиться и создать кастом символ, пусть и не через веб, а копию символа напрямую. Но лучше не тестить напрямую на символе.
 
traveller00:
лучше не тестить напрямую на символе.

Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

Библиотеки: Symbol

fxsaber, 2020.03.26 08:02

Если открыть демо-счет на сервере Swissquote-Server и запустить этот скрипт, то получим следующие строку.

2020.03.26 08:53:12.567 5, 5

Это обозначает, что в тиковой истории Bid/Ask-цены отличаются на 5 пипсов от тех, что транслируются в Обзор рынка (там лучше цены, чем в истории).

Соответственно, в Тестере не получится на оригинальном символе воссоздать то, что видите в Терминале.


Единственное решение - через кастомный символ, который основывается на соответствующем демаркапе тиковой истории.

Т.е. Тестер на оригинальном символе может выдавать полностью синхронизированную тиковую и баровую истории - нет ошибок в логах. Только результат будет брехней.

 

Не знаю баг или фича, но может привести к ошибкам. В нефильтрованом котире тип инструмента остается форекс.

123456789101112131415
Новый комментарий