Diskussion zum Artikel "LifeHack für Händler: Fast-Food aus Indikatoren" - Seite 2

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Renat Fatkhullin:

...

Darüber hinaus ineffiziente Extraktion von 1 Wert aus dem Indikator.

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All dies ist in der Theorie. Aber in der Praxis werden 99% der Indikatoren in FIFO-Ringpuffern berechnet: das letzte Element löschen, ein neues hinzufügen, den Indikator neu berechnen. Das heißt, auch hier wird in der Praxis der Berechnungspuffer um ein Element erweitert, und 99% aller Berechnungen im Indikator bestehen aus der Erweiterung um ein Element. Daher ist die Idee von CopyBuffer, CopyRates, CopyXXX zwar schön, entspricht aber nicht dem Themenbereich.

 
Renat Fatkhullin:

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Harter Horror mit Handle Leaks (warum den Indikator-Handle schließen?) und erstaunlichem Overhead (versuchen, den Indikator neu zu erstellen, fallen in den Indikator-Manager). Und genug Leute werden es kopieren, ohne zu schauen und ohne zu verstehen.

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Es ist nicht klar, was Sie meinen. Soweit ich verstanden habe, werden Handles nirgendwo geschlossen( es gibt keineAufrufe von IndicatorRelease ). Es gibt einen ständigen Aufruf von Standardfunktionen der Handle-Erstellung, wie z.B. iMACD:

//+------------------------------------------------------------------+
//| iMACD-Funktion in MQL4-Notation|
Die Puffernummern sind die folgenden: //|
//| MQL4 0 - MODUS_HAUPT, 1 - MODUS_SIGNAL|
//| MQL5 0 - MAIN_LINE, 1 - SIGNAL_LINE|
//+------------------------------------------------------------------+
double   iMACD(
               string                     symbol,              // Symbolname 
               ENUM_TIMEFRAMES            timeframe,           // Zeitrahmen 
               int                        fast_ema_period,     // Zeitraum für die Berechnung des Fast-Durchschnitts 
               int                        slow_ema_period,     // Zeitraum für die Berechnung des langsamen Durchschnitts 
               int                        signal_period,       // Zeitraum für die Mittelwertbildung ihrer Differenz 
               ENUM_APPLIED_PRICE         applied_price,       // Art des Preises oder des Griffs 
               int                        buffer,              // Puffer 
               int                        shift                // Verschiebung
               )
  {
   
   double result=NaN;
//---
   int handle=iMACD(symbol,timeframe,fast_ema_period,slow_ema_period,signal_period,applied_price);
   if(handle==INVALID_HANDLE)
     {
      Print(__FUNCTION__,": INVALID_HANDLE error=",GetLastError());
      return(result);
     }
   double val[1];
   int copied=CopyBuffer(handle,buffer,shift,1,val);
   if(copied>0)
      result=val[0];
   else
      Print(__FUNCTION__,": CopyBuffer error=",GetLastError());
   return(result);
  }

Offensichtlich basiert das ganze Spiel hier auf der Tatsache, dass iMACD und ähnliche Funktionen das zuvor zurückgegebene Handle in sich selbst zwischenspeichern, so dass es keine Wiederherstellung des Indikators geben sollte.

 
Vasiliy Sokolov:

All dies ist in der Theorie. Aber in der Praxis sind 99% der Indikatoren Berechnungen in FIFO-Ringpuffern: das letzte Element löschen, ein neues Element hinzufügen, den Indikator neu berechnen. Das heißt, in der Praxis wird der Berechnungspuffer wiederum um ein Element erweitert, und 99% aller Berechnungen im Indikator bestehen aus der Erweiterung um ein Element. Daher ist die Idee von CopyBuffer, CopyRates, CopyXXX zwar schön, entspricht aber nicht dem Themenbereich.

Dies ist der Fall, wenn Sie die einfachsten und primitivsten Last-Look-Handler schreiben. Aber sobald man einen Schritt zur Seite macht und anfängt, 2 oder mehr Punkte zu überprüfen, sieht man sofort den Unterschied und die Wirkung.

Generell ist es natürlich seltsam, wenn man hört, dass CopyXXX-Funktionen angeblich nicht zum Themenbereich gehören.

Man sollte sich sehr anstrengen, so etwas über die Grundfunktionen des Zugangs zum Marktumfeld zu sagen.


Und auch - nicht umsonst werden Indikatoren zu 100% der gesamten Historie für Berechnungen zur Verfügung gestellt:

int OnCalculate(const int rates_total,
                const int prev_calculated,
                const datetime &time[],
                const double &open[],
                const double &high[],
                const double &low[],
                const double &close[],
                const long &tick_volume[],
                const long &volume[],
                const int &spread[])
Das soll beweisen, dass es keine "99% im Ringspeicher" gibt. Der Massenzugriff auf die Historie, nicht auf einzelne letzte Werte, ist dringend erforderlich.
 
Vasiliy Sokolov:

Es ist nicht klar, was Sie mit Ihrer Aussage meinen. Soweit ich verstanden habe, werden Hendles nirgendwo geschlossen( es gibt keineAufrufe von IndicatorRelease ). Es gibt einen ständigen Aufruf von Standardfunktionen zur Erstellung von Endles, wie iMACD:

Offensichtlich ist das ganze Spiel darauf aufgebaut, dass iMACD und ähnliche Funktionen den zuvor zurückgegebenen Handle in sich selbst zwischenspeichern, so dass es keine Wiederherstellung des Indikators geben sollte.

Das ganze Spiel basiert auf einem Hack und der völligen Missachtung der Kontrolle von Handles.

Ein anderer Händler nimmt diesen Code, achtet nicht auf die Zuweisung von Handles, fängt an, Aufrufe mit verschiedenen Parametern zu machen, multipliziert Indikatoren, verliert alle Handles, und wird dann von Bremsen und Speicherverbrauch überrascht.

Es ist bekannt, wer die Schuld trägt.

 
fxsaber:

Der Artikel ist ein kleiner Auszug aus einem anderen.

Ich habe keine Analogien gesehen.

fxsaber:

Es wurde nichts getan, damit es effizient funktioniert. Keine Zwischenspeicherung von Indikatoren und Zeitreihen.

Hier gibt es wirklich Optimierungsbedarf. Die Einführung von Caching wäre eine sehr gute Idee.

fxsaber:

High[i], Low[i], etc. fehlen.

Sollten sie vorhanden sein? Ich denke, der Titel des Artikels (oder eher seine Beschreibung) sagt eindeutig, dass es nur um Indikatoren geht?

fxsaber:

Kein iCustom.

Leider unterstützt MQL keine Funktionen mit einer beliebigen Anzahl von Parametern, so dass es nicht möglich ist, iCustom "wie in MT4" zu implementieren.

fxsaber:

Ich hatte etwas ganz anderes erwartet. Außerdem, was nützt das Fast Food in EAs, wenn es in den Quellen sowieso nicht riecht?

Ich glaube nicht, dass es möglich ist, in einem Artikel eine ganze vollwertige Engine zu schreiben, die den MT4-Stil vollständig emuliert. Das Thema war klar formuliert: Arbeiten mit Indikatoren im MQL4-Stil (schade, dass der Titel des Artikels das Thema nicht widerspiegelt, was verwirrend ist).

 
Renat Fatkhullin:

...

Dies soll beweisen, dass es keine "99% im Ringpuffer" gibt. Es sind Massenzugriffe auf die Geschichte, nicht einzelne letzte Werte, die sehr wohl gebraucht werden.

Es gibt sie und sie werden ein wenig häufiger als ständig benutzt. Es gibt nur keine speziellen Mittel und die Entwickler müssen verschachtelte Schleifen erstellen. Öffnen Sie einen beliebigen Indikator mit doppelt geschachtelten for's: Glückwunsch, der Ringpuffer ist gefunden. Hier ist ein Beispiel für Ihre supereffiziente Berechnung des MFI-Indikators:

//+------------------------------------------------------------------+
//| MFI nach Volumen berechnen aus Argument |
//+------------------------------------------------------------------+
void CalculateMFI(const int nPosition,
                  const int nRatesCount,
                  const double &HiBuffer[],
                  const double &LoBuffer[],
                  const double &ClBuffer[],
                  const long &VolBuffer[],
                  const datetime &time[])
  {
   for(int i=nPosition;i<nRatesCount && !IsStopped();i++)
     {
      double dPositiveMF=0.0;
      double dNegativeMF=0.0;
      double dCurrentTP=TypicalPrice(HiBuffer[i],LoBuffer[i],ClBuffer[i]);
      if(time[i] == D'2016.05.23')
         int dbg = 4;
      for(int j=1;j<=ExtMFIPeriod;j++)
        {
         int    index=i-j;
         double dPreviousTP=TypicalPrice(HiBuffer[index],LoBuffer[index],ClBuffer[index]);
         if(dCurrentTP>dPreviousTP)
            dPositiveMF+=VolBuffer[index+1]*dCurrentTP;
         if(dCurrentTP<dPreviousTP)
            dNegativeMF+=VolBuffer[index+1]*dCurrentTP;
         dCurrentTP = dPreviousTP;
        }
      if(dNegativeMF!=0.0) ExtMFIBuffer[i]=100.0-100.0/(1+dPositiveMF/dNegativeMF);
      else                 ExtMFIBuffer[i]=100.0;
     }
  }

Nun, es ist offensichtlich, dass die Berechnungsgeschwindigkeit dieses Indikators von der Mittelungsperiode abhängt, und das sollte nicht so sein. Und es gibt eine Menge solcher Beispiele, von denen einige von MQ selbst geschrieben wurden, und Sie sagen, es gäbe keine Ringpuffer.

 
Vasiliy Sokolov:

Es gibt sie, und sie werden etwas häufiger als ständig verwendet. Es ist nur so, dass es keine speziellen Werkzeuge gibt und die Entwickler verschachtelte Schleifen erstellen müssen. Öffnen Sie einen beliebigen Indikator mit doppelt verschachtelten for's: Glückwunsch, der Ringpuffer ist gefunden. Hier ist ein Beispiel für Ihre supereffiziente Berechnung des MFI-Indikators:

Nun, es ist offensichtlich, dass die Berechnungsgeschwindigkeit dieses Indikators von der Mittelungsperiode abhängt, und das sollte nicht so sein. Und es gibt eine Menge solcher Beispiele, von denen einige von MQ selbst geschrieben wurden, und Sie sagen, es gäbe keine Ringpuffer.

Sie sind in 99% der Fälle nicht vorhanden. Und in 90% der Fälle gibt es keine Ringpuffer und in 50% der Fälle gibt es keine Ringpuffer. In den OnCalculate-Parametern sind jedoch 100 % der Ausgangsdaten (für die gesamte Tiefe der Geschichte) enthalten.

Und es geht nicht einmal um die Berechnung von Indikatoren, sondern um die Nutzung der Ergebnisse von Indikatoren und den Zugriff auf die Ausgangsdaten. Der Zugriff ist in großem Umfang erforderlich, nicht in einem einzigen.

Sie versuchen, die Situation so darzustellen, dass "der gesamte Analysemarkt durch den letzten Indikatorwert repräsentiert wird" und "CopyXXXX nicht dem Themenbereich entspricht".

Sie versuchen sehr stark zu skizzieren.

 
Renat Fatkhullin:

...

Und es geht nicht einmal um die Berechnung von Indikatoren, sondern darum, sowohl die Ergebnisse der Indikatoren als auch den Zugang zu den Originaldaten zu nutzen. Der Zugang ist in großem Umfang erforderlich, nicht in einem einzigen.

...

Bitte beachten Sie die Anfrage #1923700. Es gibt einige Probleme mit dem häufigen Zugang zu großen Datenmengen.

Es ist lange her, dass es Kommentare und Fragen gab, um zusätzlichen Input zu liefern, damit der Grund für dieses Ergebnis herausgefunden werden kann.

 
Renat Fatkhullin:

Ein anderer Händler nimmt diesen Code, achtet nicht auf die Zuweisung von Handles, beginnt mit Aufrufen mit verschiedenen Parametern, multipliziert Indikatoren, verliert alle Handles und wird dann von Bremsen und Speicherverbrauch überrascht.

In ähnlicher Weise kann dieser andere Händler beginnen, Standard-iHandles mit unterschiedlichen Parametern aufzurufen. Wenn die Parameter unterschiedlich sind, werden unterschiedliche Indikatoren erstellt, unabhängig davon, ob Sie direkt mit dem Handle arbeiten oder MQL4-Style verwenden.

 
Renat Fatkhullin:

Du bemühst dich sehr, zu skizzieren.

Und das ist eine Schande.

Und es geht nicht einmal um die Berechnung von Indikatoren, sondern darum, sie als Ergebnisse von Indikatoren zu verwenden.

Ja.

Renat Fatkhullin:

...

Wie auch immer, ich werde nicht diskutieren, denn es ist sinnlos. Es wäre interessant, Statistiken über die Verwendung von Copy***-Funktionen zu erstellen. Wie viele Elemente die Benutzer im Durchschnitt kopieren, würde eine Menge zeigen.

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