Indikatoren: Cointegration - Seite 3
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Es gibt also keinen Hinweis darauf, ob die gepaarten Vermögenswerte kointegriert sind oder nicht, nicht wahr?
Es wird lediglich eine einfache Regression verwendet, um das Beta und den Koeffizienten zu ermitteln und den Fehler (oder die Streuung) zu bestimmen, und dann wird die Streuung durch ihre Standardabweichung geteilt, um das Signal zu erhalten. Liege ich richtig?
Danke Maxim.
Es gibt also keinen Hinweis darauf, ob die gepaarten Vermögenswerte kointegriert sind oder nicht, nicht wahr?
Es wird lediglich eine einfache Regression verwendet, um das Beta und den Koeffizienten zu ermitteln und den Fehler (oder die Streuung) zu bestimmen, und dann wird die Streuung durch ihre Standardabweichung geteilt, um das Signal zu erhalten. Liege ich da richtig?
Danke Maxim.
ja, ohne Tests auf Kointegration
Der Indikator wird in der Historie neu gezeichnet, soll das so sein?
Warum ist der Z-Score eine Summe und nicht eine Differenz?
Der Indikator wird im Verlauf neu gezeichnet, sollte das so sein?
Warum ist der Z-Score eine Summe und nicht eine Differenz?
Er wird bei jedem neuen Balken neu berechnet, da die Kurven sonst auseinanderlaufen, wenn der Spread nicht stationär ist.
Die Summe der Differenzen ist nur die graue Linie, der Rest sind Differenzen.
Dieser Indikator ist im Vergleich zur traditionellen Kointegration invers. Die Eltern, die eine positive Korrelation aufweisen, verhalten sich im Fensterdiagramm umgekehrt. Die Paare, die eine negative Korrelation aufweisen, verhalten sich im Fensterdiagramm gleich. Können wir das irgendwie umkehren? Unten sehen wir AUDUSD x USDCAD (98% negativ korreliert, aber gleiches Verhalten im Chart) und AUDUSD x AUDCHF (95% positiv korreliert, aber negatives Verhalten gespiegelt im Chart)
ja, ohne Kointegrationstests
Warum verkaufen Sie ihn dann als "Kointegrationsindikator"?
Die CodBase ist kein Absatzmarkt.