Indikatoren: Cointegration - Seite 2

Neuer Kommentar
 
Automated-Trading:

Kointegration:

Autor: Maxim Dmitrievsky

Hallo @Maxim Dmitrievsky,


Toller Indikator. Ich habe nur ein paar Klarstellungen.


1. Wenn ich ein gemischtes Paar aus XXXUSD und USDXXX habe, konvertiert er dann alle USDXXX in XXXUSD?

2. Ich gehe davon aus, dass er den Johansen-Test verwendet, um mehrere Beziehungen zu testen und das Beta zu erhalten, um die lineare Kointegrationsbeziehung zu bilden und eine Grundlage für die Z-Score-Wahrscheinlichkeit zu haben? Wie funktioniert das?


Vielen Dank!


Mit freundlichen Grüßen,

Francis

 
Automated-Trading:

Kointegration:

Autor: Maxim Dmitrievsky

 
961011:
danke
 
Maxim Dmitrievsky:

Ich denke, ich werde nach Neujahr eine interessantere Version erstellen, dann wird der Artikel gerechtfertigt sein. Es gibt hier nicht viel zu beschreiben

Wird die Johansen-Kointegration oder nur die reine Verteilungsdifferenz verwendet?

 
franzzzz:

Wird die Johansen-Kointegration oder nur die reine Fortpflanzungsdifferenz verwendet?

Es wird die übliche lineare Regressionsberechnung zwischen Instrumenten über eine Reihe von Preisen verwendet

Soweit ich weiß, werden bei der Johansen-Kointegration nur einige Werte jeder Reihe verwendet, wie bei der Vektorautoregression.
 

Fehler beim Kompilieren:

'ArrayResizeAL' - no one of the overloads can be applied to the function call   bitconvert.mqh  76      4
'ArrayResizeAL' - no one of the overloads can be applied to the function call   bitconvert.mqh  140     4
2 error(s), 0 warning(s)                3       1

Build 1881

geheilt durch Hinzufügen zu arrayresize.mqh

int ArrayResizeAL(uchar &arr[],const int size)

....

wollte bei benutzerdefinierten Zeichen nicht funktionieren ((( - behoben, aber es kann manchmal beim Umschalten von TF auftauchen:

2018.08.01 02:12:07.279 cointegration_indicator (EURUSD,M5) zero divide in 'cointegration_indicator.mq5' (269,59)


 
Igor Makanu:

Fehler beim Kompilieren:

Build 1881

geheilt durch Hinzufügen zu arrayresize.mqh

int ArrayResizeAL(uchar &arr[],const int size)

....

wollte nicht bei benutzerdefinierten Symbolen funktionieren ((( - behoben, aber es kann manchmal beim Umschalten von TFs auftauchen:

Versuchen Sie, second_call=false in oninit zu schreiben;

beim Umschalten von TFs werden die alten Daten nicht irgendwo gelöscht.

 

franzzzz:

1. Wenn ich ein gemischtes Paar aus XXXUSD und USDXXX habe, werden dann alle USDXXX in XXXUSD umgerechnet?

2. Ich nehme an, dass es den Johansen-Test verwendet, um mehrere Beziehungen zu testen und das Beta zu erhalten, um die lineare Kointegrationsbeziehung zu bilden und eine Grundlage für die Z-Score-Wahrscheinlichkeit zu haben? Wie funktioniert das?

1. nein, es konvertiert nichts in die Währung Ihrer Einlage, also wird es nicht richtig für USDCHF, EURGBP, USDCAD, etc. funktionieren

2. nein, es verwendet eine einfache lineare Regression zwischen mehreren Vermögenswerten und teilt dann alle Charts durch die Standardabweichung, damit es wie ein flacher Kanal aussieht

 
Kann ich nur zwei statt drei Paare verwenden?
 
Können Sie erläutern, was die 0-Linie bedeutet? Es ist für mich etwas verwirrend, wie die Linien zwischen positiv (oberhalb der 0) und negativ (unterhalb der 0) oszillieren, wenn die Standardabweichungen nicht negativ sein können. Danke!
123
Neuer Kommentar