Indikatoren: Cointegration
Nun ein Artikel dazu, und er wird den Preis überhaupt nicht wert sein)
Jetzt ein Artikel dazu, und es wird den Preis wert sein)
Ich denke, ich werde eine interessantere Version nach dem neuen Jahr machen, dann wird der Artikel gerechtfertigt sein. es gibt hier nicht viel zu beschreiben.
Ich denke, ich werde eine interessantere Version nach dem neuen Jahr machen, dann wird der Artikel gerechtfertigt sein. es gibt hier nicht viel zu beschreiben.
Ich sah den Namen des Indikators und erinnerte mich sofort an ein Addon für NSH. Ich glaube, es hieß CSSA. Dort gab es ein Tool, das sich "Co-Integration" nannte. Nur zeigte es die Abhängigkeit nicht zwischen Instrumenten, sondern zwischen Frequenzen und war nach dem Vorbild des Oszilloskop-Bildschirms aufgebaut. Das heißt, entlang der X- und Y-Achse, so dass Lissajous-Figuren (ein Begriff aus der Wellentheorie des Signals) gezeichnet wurden. Der Punkt der Kointegration war also einfach. Es war notwendig, diese beiden Frequenzen mit Mittelungsparametern usw. so zu wählen, dass auf dem Bildschirm ein möglichst glatter Kreis erschien. Dies zeigt an, dass eine Frequenz der anderen folgt und somit die eine die andere vorhersagt. Nachdem wir die Form des Kreises erhalten haben, haben wir die Parameter der Frequenz, der Mittelung, der Verschiebung usw., die den Quotienten vorhersagen. Genauer gesagt, wurde mit dieser Methode genau die Frequenz gesucht, die dem Kotir voraus ist und mit ihm Schritt hält. In der ganzen Zeit, in der ich dieses Addon benutze, ist es mir nur einmal gelungen, einen Kreis zu erstellen, und zwar aus Versehen, weil die Parameter manuell ausgewählt wurden und alles in einem bestimmten Fenster stattfand. Aber mit dem Kreis und der aktuellen aktiven Frequenz, die vor dem Quotir liegt, war es möglich, 5-6 Geschäfte mit Spitzen und Tälern mit hoher Genauigkeit zu machen. Da die Konstruktion der Kreisfigur jedoch manuell erfolgte, konnte ich ein solches Ergebnis nicht wiederholen. In dieser Richtung gibt es also noch viel zu tun.
Hier ist ein Link zu dem Addon-Projekt
Entropie von derselben Seite verdient besondere Aufmerksamkeit. Ich denke, für NS wäre Entropie ein wichtiger Beitrag.
- www.noxapredict.com
Ich sah den Namen des Indikators und erinnerte mich sofort an ein Addon für NSH. CSSA, glaube ich, heißt es. Dort gab es ein Tool, das "Co-integration" hieß. Nur zeigte es die Abhängigkeit nicht zwischen Instrumenten, sondern zwischen Frequenzen an und war nach dem Vorbild des Oszilloskop-Bildschirms aufgebaut. Das heißt, entlang der X- und Y-Achse, so dass Lissajous-Figuren (ein Begriff aus der Wellentheorie des Signals) gezeichnet wurden. Der Punkt der Kointegration war also einfach. Es war notwendig, diese beiden Frequenzen mit Mittelungsparametern usw. so zu wählen, dass auf dem Bildschirm ein möglichst glatter Kreis erschien. Dies zeigt an, dass eine Frequenz der anderen folgt und somit die eine die andere vorhersagt. Nachdem wir die Form des Kreises erhalten haben, haben wir die Parameter der Frequenz, der Mittelung, der Verschiebung usw., die den Quotienten vorhersagen. Genauer gesagt, wurde mit dieser Methode genau die Frequenz gesucht, die dem Kotir voraus ist und mit ihm Schritt hält. In der ganzen Zeit, in der ich dieses Addon benutze, ist es mir nur einmal gelungen, einen Kreis zu erstellen, und zwar aus Versehen, weil die Parameter manuell ausgewählt wurden und alles in einem bestimmten Fenster stattfand. Aber mit dem Kreis und der aktuellen aktiven Frequenz, die vor dem Quotir liegt, war es möglich, 5-6 Geschäfte mit Spitzen und Tälern mit hoher Genauigkeit zu machen. Da die Konstruktion der Kreisfigur jedoch manuell erfolgte, konnte ich ein solches Ergebnis nicht wiederholen. In dieser Richtung gibt es also noch viel zu tun.
Hier ist ein Link zu dem Addon-Projekt
Entropie von derselben Seite verdient besondere Aufmerksamkeit. Ich denke, für NS wäre Entropie ein sinnvoller Input.
2 oder mehr Finanzinstrumente sind kointegriert, wenn ihre lineare Kombination einen stationären BP bildet.
Ich werde mir diese Software mal ansehen, danke... aber es ist im Grunde das Gleiche mit anderen Buchstaben.
2 oder mehr Finanzinstrumente sind kointegriert, wenn ihre lineare Kombination einen stationären VR bildet
Ich werde mir diese Software ansehen, danke... aber es ist im Grunde dasselbe, nur mit anderen Buchstaben.
Es ist nur so, dass es in dieser Software keine Möglichkeit gab, die Parameter zur Bildung eines Kreises atomar zu optimieren. Es wäre eine andere Sache, wenn dieses Tool auf MT als vollständiges Produkt erscheinen würde. Mit den Möglichkeiten der Cloud-Optimierung wäre es meiner Meinung nach lohnenswert. Die Hauptsache ist, dass man alles richtig umsetzt.
Es ist nur so, dass es in dieser Software keine Möglichkeit gab, die Parameter für die Erstellung eines Kreises automatisch zu optimieren. Es wäre eine andere Sache, wenn dieses Werkzeug auf MT als vollständiges Produkt erscheinen würde. Mit den Möglichkeiten der Cloud-Optimierung denke ich, dass es sich lohnen würde. Die Hauptsache ist, dass man es richtig macht.
Ein Kreis bedeutet eine vollständige Anpassung der Frequenzen, es ist möglich, jedes beliebige Instrumentenpaar anzupassen, aber es ist nicht sicher, dass es nicht zu einer Überanpassung kommt, daher sollte dies durch Kreuzvalidierung geschehen.
Kreis bedeutet eine vollständige Anpassung der Frequenzen, können Sie machen, die Anpassung von jedem Paar von Instrumenten, aber es ist nicht eine Tatsache, dass es nicht overfitting sein, so sollte es durch Kreuzvalidierung durchgeführt werden.
Ich denke, dass beim Empfang des Kreises, wird die Frequenz auf dem Markt nicht für eine lange Zeit zu handeln, gut, wenn innerhalb von 5-6 Signale. Die Hauptsache ist, zu lernen, es schnell zu empfangen, so dass diese Signale relevant waren. Soweit ich verstehe, ist die Berechnung ressourcenintensiv, so kann es Schwierigkeiten geben.
Ich denke, dass beim Empfang des Kreises, wird die Frequenz nicht auf dem Markt für eine lange Zeit zu handeln, gut, wenn innerhalb von 5-6 Signale. Die Hauptsache ist, zu lernen, es schnell zu empfangen, so dass diese Signale relevant waren. Soweit ich weiß, ist die Berechnung ressourcenintensiv, so dass es Schwierigkeiten geben kann.
Wenn es keine fundamentalen Abhängigkeiten gibt, wird er ständig fast jeden neuen Balken brechen, so dass der Paarhandel ein zweischneidiges Schwert ist - heute gibt es Abhängigkeiten und morgen nicht. Am Beispiel dieses Indikators können Sie sehen, wenn Sie die Umschulung bei jedem neuen Balken ausschalten
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Cointegration:
Der Indikator berechnet und zeigt eine lineare Beziehung zwischen zwei oder mehr finanziellen Symbolen an.
Autor: Maxim Dmitrievsky