Expert Advisors: Arbitrage Synthetisch - Seite 2
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Warum? Gewinn+Provision, ich verstehe nicht, warum keine Klammern :)
Weil CPositionInfo::Commission immer null zurückgibt.
Weil CPositionInfo::Commission immer Null zurückgibt.
Ist das ein Fehler oder sollte das so sein?
Im Allgemeinen setze ich zu diesem Zweck die Provision in Punkten in den Eingaben fest, weil sie manchmal nachträglich berechnet wird.
Ist das ein Fehler oder soll das so sein?
Zumindest ist es eine Funktion, die wahrscheinlich fast jeder im Forum kennt.
Zumindest ist es eine Funktion, die wahrscheinlich fast jeder im Forum kennt.
Ich habe die Standard-Lib schon lange nicht mehr benutzt, also bin ich zu Ihrer übergegangen :)
Vielleicht hat sie schon einmal etwas zurückgegeben?
https://www.mql5.com/ru/search#!keyword=POSITION_COMMISSION
https://www.mql5.com/ru/search#!keyword=POSITION_COMMISSION
Ach so, ich verstehe. Es würde sowieso nicht immer funktionieren, weil Provisionen manchmal nicht sofort gutgeschrieben werden.
Minutien des Lebens
Es scheint einen Unterschied zwischen den Medianen zu geben. Warum muss das Arbeitsbein um eine bestimmte Zeitspanne hinter dem synthetischen Bein zurückbleiben? Hängt die Wahrscheinlichkeit des "Abprallens" davon ab? Oder ist es nur ein "Versuch" des Testers?
Und dies ist die Frage, die mir den Kopf verdreht hat
Warum ein Zeitfilter mit unterschiedlicher Logik für verschiedene Richtungen der Beinöffnung?
Das verstehe ich nicht
Es scheint einen Unterschied zwischen den Medianen zu geben. Warum muss das Arbeitsbein um eine bestimmte Zeitspanne hinter dem synthetischen Bein zurückbleiben? Hängt die Wahrscheinlichkeit des "Abprallens" davon ab? Oder ist es nur ein "Versuch" des Testers?
Und dies ist die Frage, die mir den Kopf verdreht hat
Warum ein Zeitfilter mit unterschiedlicher Logik für verschiedene Richtungen der Beinöffnung?
Der 1. ist dummerweise von einer komplexeren Logik eines anderen Bots kopiert, er analysiert die Zeitverzögerungsstatistik. + Ja, es ist interessant, im Tester zu sehen, dass es bei verschiedenen Verzögerungen eine unterschiedliche Häufigkeit von Trades und unterschiedliche Ergebnisse gibt. Manchmal gibt es eine Möglichkeit, den "Filter" des Brokers auf diese Weise zu finden - zur Frage der Betrugsstrategien.
An das zweite erinnere ich mich nicht mehr... Ich werde später nachsehen, ich erinnere mich selbst nicht mehr an den alten Code :D 2016 wusste ich noch nicht einmal, wie man überhaupt programmiert.
Warum ein Zeitfilter mit unterschiedlicher Logik für verschiedene Richtungen der Beinöffnung?
Hier scheint ein Fehler zu sein, es gibt keine großen Unterschiede beim Testen auf realen Ticks sowieso (sowie signifikante Aufenthalte von Zitaten aus synthetischen).
höchstwahrscheinlich ist es von einer anderen Logik übrig geblieben, als die Trades nicht in die Richtung des Lagging, sondern in die entgegengesetzte Richtung eröffnet wurden, ich habe experimentiert.
Ich würde die Logik jetzt ganz anders machen, aber ich will mich nicht auf solche Strategien einlassen.Maxim Dmitrievsky, wenn es kein Geheimnis ist, was war der Ping zum Server dieses Bots? Und was ist die durchschnittliche Ausführungszeit? Ich habe 10ms und 200ms, und das ist oft nicht genug, um ausgeführt zu werden, während die Arbitrage besteht.
Und wie bestimmen Sie, welches der beiden verbleibenden Paare, außer dem führenden, "aufholen" wird? Wenn EURUSD in Führung liegt, ist es in der Regel nicht das Cross, das es einholt, sondern das zweite USD-Paar, aber das ist nicht bei allen Triples der Fall.