Expert Advisors: Arbitrage Synthetisch

Neuer Kommentar
 

Arbitrage Synthetisch:

Ein Handelsroboter zur Durchführung von Arbitrage zwischen EURGBP und seinen synthetischen Kursen (Dreieck-Arbitrage).


Autor: Maxim Dmitrievsky

 

Ich habe festgestellt, dass die Verwendung von grafischen Objekten in Expert Advisors sehr beliebt ist.

Was ist der Grund dafür? Ich habe es selbst noch nie verwendet.

 
fxsaber:

Ich habe festgestellt, dass die Verwendung von grafischen Objekten in Expert Advisors sehr beliebt ist.

Was ist der Grund dafür? Ich selbst habe sie nie verwendet.


Ich weiß nicht, ich schätze, ich bin ein Visualist und ich mag es, alles zu visualisieren.

In diesem Fall... So Gott will (der Bot ist alt und hat ausgedient, aber vielleicht kann man woanders Geld verdienen) war es einfach interessant, mit meinen Augen in Echtzeit zu beobachten, welche Verzögerungen es zwischen dem synthetischen und dem Paar gibt.

und habe es vor der Veröffentlichung ein wenig überarbeitet, da es möglich wurde, im Tester Tickzeiten bis zu Millisekunden zu erhalten (bevor ich auf Sekunden zurückging).

 
Maxim Dmitrievsky:

Ich weiß nicht, ich schätze, ich bin ein Visualist und ich mag es, alles zu visualisieren.

In diesem Fall... so Gott will(der Bot ist alt und hat ausgedient, aber vielleicht kann man ja noch irgendwo Geld verdienen) war es einfach interessant, mit meinen Augen in Echtzeit zu beobachten, welche Verzögerungen es zwischen dem synthetischen und dem Paar gibt.

und habe es vor der Veröffentlichung ein wenig überarbeitet, da es im Tester möglich war, die Tickzeit bis auf Millisekunden zu bringen (bevor sie auf Sekunden zurückgesetzt wurde).

MT4?

 
fxsaber:

MT4?


nein, mt5, alt im Sinne von etwas mehr als einem Jahr, als viele Broker gerade anfingen, mt5 einzuführen und ihre Quotierung nicht perfekt war, war es möglich, zu schwanken.

mt5-Tester nicht zurück Tick Zeiten zu Millisekunden, soweit ich mich erinnere (oder ein bisschen mehr) bis vor einem halben Jahr.

  
DiffMax, DiffMin, EurDiffMax, EurDiffMin, GbpDiffMax, GbpDiffMin;

Es ist merkwürdig, dass der Compiler die fehlende Initialisierung ohne Warnung überspringt. In der Tat ist es ein Zufall, dass sie mit Null initialisiert werden. Aber das ist natürlich ein Fehler.

 

Sie wissen, wie man den Durchschnitt zwischen A und B berechnet! Warum ist das so?!

MedianEURUSD=NormalizeDouble(tickEUR.ask-(tickEUR.ask-tickEUR.bid)/2,_Digits);
 
fxsaber:

Es ist merkwürdig, dass der Compiler die fehlende Initialisierung ohne Warnung überspringt. In der Tat ist es ein Zufall, dass sie mit Null initialisiert werden. Aber das ist natürlich ein Fehler.


Ja, das stimmt. Deshalb habe ich wohl nicht bemerkt, dass alles funktioniert hat.

 
Es ist offensichtlich unnötig
         if(m_Position.PositionType()==POSITION_TYPE_SELL && m_Position.Profit()+m_Position.Commission()>0) m_Trade.PositionClose(symbol);
 
fxsaber:

Sie wissen, wie man den Durchschnitt zwischen A und B berechnet! Warum ist das so?!


Ich weiß nicht mehr, was ich damals gedacht habe, es ist auch nicht wichtig.

 
fxsaber:
Das ist offensichtlich unnötig.

Warum? profit+commiss, ich verstehe nicht, warum keine Klammern :)

1234
Neuer Kommentar