Diskussion zum Artikel "Wie lang ist der Trend?"
Link-Fehler
1.3. Третьим был рассмотрен Percentage of Trendder Link https://www.mql5.com/de/code/477 von Punkt 1.2 ist angegeben.
sollte https://www.mql5.com/de/code/868 lauten.
- Stimmen: 15
- 2011.08.24
- Nikolay Kositsin
- www.mql5.com
Kritik üben.
Meine Bewertung des Artikels:
-- für den Aufwand -- GROSSartig
-- für den Inhalt und die Offenlegung des Themas -- NICHT zufriedenstellend
Kürzlich gab es einen Artikel der gleichen Autorenschaft "Vergleichende Analyse von 10 Trending-Strategien" https://www.mql5.com/de/articles/3074.
Wie kann man Trend und/oder Flat untersuchen, Schlussfolgerungen ziehen und Trend und Flat nicht definieren?
Auf welcher Grundlage kommt der Autor zu dem Schluss, dass der von ihm gewählte Indikator ein Trendindikator ist? Wo sind die Hinweise auf die Schlussfolgerung des Autors zur korrekten Verwendung des Indikators?
Der Autor des Artikels schreibt zum Beispiel:"1.1. beginnen wir die Studie mit dem klassischen Trendstärke-Indikator ADX. Der TrendLevel dient als Schätzung des Trends oder der Flachheit . Wir gehen davon aus, dass ein Trend vorliegt, wenn die Hauptlinie über diesen Level steigt."
Öffnen Sie, um nicht zu lange zu suchen, die am besten zugängliche Quelle https://ru.wikipedia.org/wiki/Система_направленного_движения und lesen Sie:
Wilder glaubte, dass steigende und hohe Werte von ADX und ADXR einen starken Trend anzeigen, während fallende und niedrige Werte eine trendlose Bewegung anzeigen[3]. Die tatsächliche Richtung des Trends kann anhand des Verhältnisses von +DI und -DI beurteilt werden.
Vor diesem Hintergrund können wir zum Beispiel folgende Handelsstrategie vorschlagen[3]:
- Für Long-Positionen:
- Kaufen Sie, wenn +DI > -DI ist und der ADX steigt.
- Verkaufen, wenn +DI < -DI oder der ADX fällt.
- Für Short-Positionen:
- Verkaufen Sie leer, wenn +DI < -DI und der ADX steigt.
- Schließen Sie die Short-Position, wenn +DI > -DI oder der ADX fällt.
-- und es wird ein Link zu einer angesehenen Quelle angegeben: Colby Robert. Enzyklopädie der technischen Indikatoren des Marktes - 2. Auflage - M.: "Alpina Business Books", 2004.
D.h. der Autor des Artikels nahm einen Indikator, wendete auf ihn unerklärliche Regeln an -- unbegründet nannte er diese Regeln "Trenderkennung" -- und zog absolut linke Schlüsse auf der Grundlage der linken Regeln.
Vielleicht ist dies der erste Artikel, der versucht, Marktveränderungen rückwirkend zu untersuchen, was gut ist.
Die Stichprobe von Instrumenten ist jedoch klein, und abgesehen davon, dass die Analyse auf wöchentlichen Balken erfolgt, ist es viel interessanter, die Trendänderungen auf kleinen TFs zu betrachten - zum Beispiel auf Stunden oder fünfzehn Minuten. Während einer Woche kann der Markt auf kleinen TFs mehr als einmal in beide Richtungen gehen.
Meine eigenen Beobachtungen besagen, dass es auf kleinen TFs keine Veränderungen gibt.
Ich danke Ihnen für den interessanten Artikel.
Das Problem ist, dass die traditionellen Methoden der technischen Analyse und der Wellenanalyse (und dementsprechend auch die darauf basierenden Indikatoren) keine genaue und eindeutige Definition der Begriffe "Trend" und "Flat" haben.
Daher definiert bis heute jeder Händler und Analyst die Anfangs- und Endpunkte von Trend und Flat auf seine eigene Weise.
Darüber hinaus:
1) Die Algorithmen traditioneller Indikatoren haben eine beliebige Suchtiefe für die Probenahme historischer Daten (für die, die es bequem finden).
2. berücksichtigen die Algorithmen der Datenstichprobenverarbeitung nicht die Natur der Finanzmärkte, d.h. sie berücksichtigen nicht, dass
nicht nur die Amplitude, sondern auch die Frequenz der Preisschwankungen von Finanzinstrumenten sich ständig ändert.
Berücksichtigen die oben genannten Indikatoren den Faktor der sich ständig ändernden Häufigkeit von Marktschwankungen?
Sicherlich nicht.
Deshalb sind Alexanders Forschungen nach wie vor interessant, aber sie sind Forschungen im Rahmen absolut veralteter Analysemethoden.
Methoden der Analyse. Und das ist ein globales Problem, nicht der Fehler des Autors.
Ich würde sogar sagen, dass das Konzept von Trend und Flat ein Grenzkonzept ist, und diese Grenze ist so unscharf, dass man bei der Forschung von bestimmten Axiomen ausgehen muss. In diesem Artikel habe ich für mich selbst die einzige, für Händler wahrscheinlich nicht sehr angenehme Tatsache bestätigt, dass die Märkte noch schwieriger vorherzusagen sind, weil es ein Vielfaches an Faktoren gibt, die sie beeinflussen, als noch vor 5, 10, 20 Jahren.
Imho, wenn Trend und Flat grenzwertige Begriffe sind, dann bin ich ein spanischer Pilot. Eine andere Sache ist, dass es Phasen gibt, in denen das eine in das andere übergeht. Dann steigt die Unsicherheit mit allen Konsequenzen.
Imho ist es konzeptionell wichtig, bei der Beschreibung von Trend und Flat klare, algorithmische Definitionen zu geben. Auch wenn sie die einfachsten sind, und ich scheue mich nicht, kitschig zu sagen. Der Artikel hat es bis zu einem gewissen Grad: der Autor verwendet verschiedene Indikatoren. Aber es würde sich lohnen, mit den einfachsten Setups zu beginnen. Betrachten Sie zum Beispiel eine Reihe von Balken mit steigenden Tiefstständen als Aufwärtstrend. Und spielen Sie mit der Größe dieser Serie. Und ziehen Sie die Verteilungen für die Serie heran. Nun, dann kann die Statistik helfen. Und dann ist es fast eine vollwertige Studie.
Ich habe mir den Code angeschaut, insbesondere den"TrendCount" Expert Advisor. Keine Kommentare. Und Klassen und prozedurale Programmierung... alles auf einem Haufen...
Und im Allgemeinen hat der Autor versucht, ein tiefes Thema anzugehen, wofür er viel Respekt hat.
Ich würde sogar sagen, dass die Begriffe "Trend" und "Flat" Grenzbegriffe sind, und diese Grenze ist so unscharf, ....
Wenn Trend und Flaute unscharfe Begriffe sind (Ihrer Meinung nach).
D.h. Sie können Trend und Flaute (in der Geschichte) nicht eindeutig identifizieren.
Und Ihr Artikel heißt "Wie lange dauert ein Trend/Flat in % der Zeit".
Was haben Sie denn erforscht, und wie stimmig sind Ihre Schlussfolgerungen?
... Wenn man forscht, muss man von bestimmten Axiomen ausgehen. ...
Von welchen Axiomen sind Sie in dem Artikel ausgegangen? Wenn man einen obskuren Indikator nimmt und eine obskure Interpretation darauf anwendet (genau das wird in dem Artikel getan), erhält man nur ein Axiom: "Die Großmutter sagte zwei Worte".
Auf welche Axiome haben Sie Ihren Artikel gestützt? Wenn man einen obskuren Indikator nimmt und eine obskure Interpretation darauf anwendet (genau das wird in dem Artikel getan), dann erhält man nur ein Axiom: "Die Großmutter sagte zwei Worte".
Ich hatte die Idee, eines Ihrer Blau zu verwenden, dann wäre "unklar, welches" wahrscheinlich nicht, nicht wahr, Andrew?) Deine Neud habe ich schon. Obwohl niemand eine UD erhalten hat, soweit ich weiß. Also...also.
Ich stimme mit dieser Aussage überein:
Das Problem ist, dass die traditionellen Methoden der technischen Analyse und der Wellenanalyse (und dementsprechend auch die darauf basierenden Indikatoren) keine präzise, eindeutige Definition der Begriffe "Trend" und "Flat" haben.
Daher kann niemand die Begriffe "Trend" und "Flat" klar und eindeutig für alle identifizieren. Und es stellt sich heraus, dass egal, wie jemand forscht, es wird eine bedingte Zelinsky mit der Aussage "Großmutter sagte zwei Worte" und gehen in den Garten sein.
Ich hatte die Idee, einen deiner Blau's zu verwenden, dann wäre der "obskure" wahrscheinlich nicht da, oder Andrew). Ich habe bereits deinen Onkel. Allerdings hat noch niemand eine UD erhalten, soweit ich weiß. Also...also.
Ich stimme mit dieser Aussage überein:
Daher kann niemand eindeutig und wahrhaftig einen Trend und eine Wohnung für alle identifizieren. Und es stellt sich heraus, dass, egal wie man recherchiert, es einen bedingten Zelinsky mit der Aussage "Großmutter sagte zwei Worte und gehe in den Garten" geben wird.
Haben Sie versucht, nach "Forex-Trend" zu suchen -- und sehen Sie leicht die Antwort auf die beiden Schlüsselfragen Ihres Artikels: 1) was ist ein Trend/Fleet und 2) die Feststellung, ob es sich um einen Trend/Fleet handelt oder nicht?
Ich denke, die Antwort wird Sie überraschen, denn Trend/Flat ist definierbar und es gibt ganz klare Definitionen dafür.
Es gibt ein Problem bei der Vorhersage von Trends/Flats - aber es gibt keine Probleme mit der Identifizierung von Trends in der Geschichte und hat es nie gegeben.
... Ich habe bereits Ihr "B" bekommen. Obwohl niemand eine Überdosis erhalten hat, soviel ich weiß. Also ... also ... ...
Meiner praktischen Erfahrung nach gibt es nur zwei Klassen - OTL und NEUD (wie in nicht OTL).
D.h. alles, was nicht OTL ist -- dann ist es eindeutig nur ein NEUD -- so wie man nicht ein bisschen schwanger sein kann.
Schon in der Kindheit lernt man ein Gedicht von W. Majakowski: "Was ist gut und was ist schlecht" http://lukoshko.net/poetry/poetvm1.shtml:
Der Junge
ging fröhlich,
und der Krümel beschloss:
"Ich will
Gutes tun
und ich will nicht
- Böses".
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Neuer Artikel Wie lang ist der Trend? :
Der Artikel beleuchtet mehrere Methoden, einen Trend zu identifizieren, mit dem Ziel die Dauer des Trend relativ zu der des Seitwärtsmarktes (flat market) zu bestimmen. Theoretisch sollte dass Verhältnis von Trends zu Seitwärtsbewegungen zwischen 30% bis 70% liegen. Das werden wir überprüfen.
1.5. Schlussendlich betrachten wir eine Methode aus dem Artikel "Verschiedene Wege zur Ermittlung eines Trends in MQL5" — die Methode, um mit dem Indikator ZigZagTrendDetector die Situationen Trend oder Seitwärtsbewegung zu ermitteln. Änderungen sind in diesem Fall unnötig. Dessen Anwendung zeigt Fig.5
Fig. 5 Bestimmung von Trend-/Seitwärtszonen mittels ZigZagTrendDetector.
Autor: Alexander Fedosov