Indikatoren: Harmonic Pattern Finder V2 - Seite 6
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Danke für die Rückmeldung.
Soweit ich weiß, sind Elliot-Wellen an sich nicht harmonisch, sondern es handelt sich um eine eher lose definierte Theorie von Wellenstrukturen. Elliot-Wellen haben drei aufeinanderfolgende höhere Höchststände vor zwei niedrigeren Tiefstständen (Kauf beim zweiten Tiefststand), und es gibt verschiedene Zusammensetzungen und Klassifizierungen, wie dies geschehen kann. Einige technische Analysten scheinen zu glauben, dass die Beziehung zwischen Harmonics und Elliot-Wellen darin besteht, dass das X-A-Segment der Elliot-Impulsphase und der ABCD-Teil der Elliot-Korrektur entsprechen sollte. Daher sind verschiedene harmonische Muster, wie der Gartley und die Fledermaus, verschiedene Manifestationen desselben Elliot-Phänomens.
Das Hinzufügen von Elliot-Wellen-Markern zum Indikator ist von geringerem Nutzen, da einige der Muster selbst vollständige Elliot-Wellen sind. Eine Sache, die ich für eine neue Version in Betracht gezogen habe, ist ein Filtermechanismus, der es einfach macht, benutzerdefinierte Filter zum Musterfinder hinzuzufügen. Es ist dann schnell möglich, z. B. einen "Elliot-Wellen-Filter" hinzuzufügen, der jene harmonischen Muster entfernt, bei denen es keine feiner skalierte Impulsstruktur im XA-Schenkel gibt. Dies könnte z.B. dadurch erkannt werden, dass geprüft wird, ob ein ZigZag auf einem niedrigeren Zeitrahmen drei aufeinanderfolgende höhere Spitzen aufweist.
Gruß
Hallo Andre, danke für deine Antwort. Jetzt versuche ich zu verstehen, was der Unterschied zwischen der puristischen und der holistischen Methode ist, um prz zu berechnen und was ich verwenden sollte, um bessere Ergebnisse zu erzielen. Könnten Sie mir auf sehr einfache und praktische Weise erklären, was sich auf dem Diagramm ändert? Ich habe auch beide Slacks auf 0 gesetzt, kann ich mit 0 Slacks ein präziseres Muster erzeugen? Vielen Dank für Ihre Hilfe.
Hallo Andre, danke für deine Antwort. Jetzt versuche ich zu verstehen, was der Unterschied zwischen der puristischen und der holistischen Methode zur Berechnung von prz ist und was ich verwenden sollte, um bessere Ergebnisse zu erzielen. Könnten Sie mir auf sehr einfache und praktische Weise erklären, was sich auf dem Diagramm ändert? Außerdem habe ich beide Slacks auf 0 gesetzt, kann ich mit 0 Slacks ein präziseres Muster erzeugen? Dankeschön
Hallo Danizani,
Bei der Diskussion über puristische vs. holistische Muster ging es um zwei unterschiedliche Ansichten darüber, ob ein auftretendes Muster wirklich gültig ist oder nicht. Zum Beispiel beim Gartley wissen Sie, dass der D-Punkt bei einem 78,6%-Retracement von X-A und 127% - 161% von B-C liegen sollte. Die Sache ist die, dass verschiedene Händler unterschiedliche Regeln für die Validierung von Mustern haben. Die einen sagen, dass der 78,6%-Retracement-Punkt von X-A innerhalb der 127%-161%-Retracement-Zone von B-C liegen muss, andere behaupten, dass entweder das 127%- oder das 161%-Retracement von B-C sehr nahe am 78,6%-Retracement von X-A liegen sollte und der Kurs idealerweise zwischen diesen Punkten umkehrt, wieder andere meinen, dass der Kurs unter 161% von B-C fallen könnte, der Balken dort aber nicht schließen sollte usw. Die "holistische" Sichtweise, die im Indikator implementiert ist, betrachtet grundsätzlich
Das Code-Snippet der "puristischen" Ansicht wendet einen Filter auf die mit der holistischen Methode gefundenen Muster an, indem es zusätzlich vorschreibt, dass die PRZ die genauen Verhältnisse in sich haben muss, indem es den Slack außer Acht lässt. Während man also aus holistischer Sicht sagen könnte, dass ein Gartley, der sich bei 75% X-A und 161% B-C umkehrt, in Ordnung ist, würde man dies aus puristischer Sicht nicht tun, da der Punkt, an dem der X-A exakt 78,6% beträgt, unterhalb der 161% B-C-Marke liegt. Auf dem Diagramm würde dieses Muster also entfernt werden.
Wenn Sie den Spielraum auf Null setzen, müssen alle Verhältnisbedingungen genau angepasst werden. Bedenken Sie, dass dies unrealistisch sein könnte und dass die Slack-Einstellung symmetrisch auf alle Ratio-Constraints aller Muster in Bezug auf das Bein, auf dem sie sich befinden, angewendet wird. Wenn Sie sich mit dem Code auskennen, können Sie dies ändern und fortgeschrittenere Regeln implementieren. Um den Slack zu "kalibrieren", nehmen Sie Ihr Lieblingsmuster (z.B. den Gartley), wählen Sie ein Leg mit einer einstelligen Ratio-Beschränkung (z.B. das 78,6% X-A-Retracement) und finden Sie die Grenze, bis zu der Sie das Muster als gültig ansehen würden, wenn es auftritt (z.B. "wenn der Preis bei 72% umkehrt, ist es OK, aber nicht bei 71%"). Dann haben Sie einen Spielraum von 78,6% - 72% = 6,6% und geben in den Einstellungen "0,066" ein. Machen Sie dasselbe für die Intervall-Ratio-Constraints, um dort eine passende Einstellung zu finden.
Hallo Danizani,
Bei der Diskussion über puristische vs. holistische Muster ging es um zwei unterschiedliche Ansichten darüber, ob ein auftretendes Muster wirklich gültig ist oder nicht. So weiß man zum Beispiel beim Gartley, dass der D-Punkt bei einem 78,6%-Retracement von X-A und 127% - 161% von B-C liegen sollte. Die Sache ist die, dass verschiedene Händler unterschiedliche Regeln für die Validierung von Mustern haben. Die einen sagen, dass der 78,6%-Retracement-Punkt von X-A innerhalb der 127%-161%-Retracement-Zone von B-C liegen muss, andere behaupten, dass entweder das 127%- oder das 161%-Retracement von B-C sehr nahe am 78,6%-Retracement von X-A liegen sollte und der Kurs idealerweise zwischen diesen Punkten umkehrt, wieder andere meinen, dass der Kurs unter 161% von B-C fallen könnte, der Balken dort aber nicht schließen sollte usw. Die "holistische" Sichtweise, die im Indikator implementiert ist, betrachtet grundsätzlich
Das Code-Snippet der "puristischen" Ansicht wendet einen Filter auf die mit der holistischen Methode gefundenen Muster an, indem es zusätzlich vorschreibt, dass die PRZ die genauen Verhältnisse in sich haben muss, indem es den Slack außer Acht lässt. Während man also aus holistischer Sicht sagen könnte, dass ein Gartley, der sich bei 75% X-A und 161% B-C umkehrt, in Ordnung ist, würde man dies aus puristischer Sicht nicht tun, da der Punkt, an dem der X-A exakt 78,6% beträgt, unterhalb der 161% B-C-Marke liegt. Auf dem Diagramm würde dieses Muster also entfernt werden.
Wenn Sie den Spielraum auf Null setzen, müssen alle Verhältnisbedingungen genau angepasst werden. Bedenken Sie, dass dies unrealistisch sein könnte und dass die Slack-Einstellung symmetrisch auf alle Ratio-Constraints aller Muster in Bezug auf das Bein, auf dem sie sich befinden, angewendet wird. Wenn Sie sich mit dem Code auskennen, können Sie dies ändern und fortgeschrittenere Regeln implementieren. Um den Slack zu "kalibrieren", nehmen Sie Ihr Lieblingsmuster (z.B. den Gartley), wählen Sie ein Leg mit einer einstelligen Ratio-Beschränkung (z.B. das 78,6% X-A-Retracement) und finden Sie die Grenze, bis zu der Sie das Muster als gültig ansehen würden, wenn es auftritt (z.B. "wenn der Preis bei 72% umkehrt, ist es OK, aber nicht bei 71%"). Dann haben Sie einen Spielraum von 78,6% - 72% = 6,6% und geben in den Einstellungen "0,066" ein. Machen Sie dasselbe für die Intervall-Verhältnis-Zwänge, um dort eine passende Einstellung zu finden.
Ok, danke, jetzt habe ich verstanden, was die Unterschiede sind und kann sagen, dass ich die puristische Sichtweise bevorzuge. Ich habe noch einen anderen Zweifel, z.B. die Krabbe. Der Punkt B ist eine Retraktion von XA zwischen 0,382 - 0,618. Das bedeutet, dass alle Werte zwischen diesen beiden Verhältnissen gültig sind, oder können nur harmonische Verhältnisse, unter Berücksichtigung des Schlupfes, zwischen dem Minimum und dem Maximum (0,382 - 0,618) akzeptiert werden, z.B. 0,382 - 0,5 - 0,618 +- Schlupf ?
Ok, danke, jetzt habe ich verstanden, was die Unterschiede sind und kann sagen, dass ich die puristische Sichtweise bevorzuge. Ich habe noch einen weiteren Zweifel, z.B. die Krabbe. Der Punkt B ist eine Retraktion von XA zwischen 0,382 - 0,618. Das bedeutet, dass alle Werte zwischen diesen beiden Verhältnissen gültig sind, oder können nur harmonische Verhältnisse, unter Berücksichtigung des Schlupfes, zwischen dem Minimum und dem Maximum (0,382 - 0,618) akzeptiert werden, z.B. 0,382 - 0,5 - 0,618 +- Schlupf ?
Erstens werden bei diesen "Zwischen"-Retracements alle Werte zwischen diesen beiden Verhältnissen akzeptiert. Also 0,382 "minus" Slack bis 0,618 "plus" Slack.
Ich denke, dass die zweite Option profitabler sein könnte. Ich habe die Bücher von Scott Carney gelesen, und er hält nur solche Muster für gültig, die genaue Verhältnisse haben, um jeden Punkt zu finden. Was denken Sie darüber?
Ich denke, dass die zweite Option profitabler sein könnte. Ich habe die Bücher von Scott Carney gelesen, und er hält nur die Muster für gültig, die genaue Verhältnisse haben, um jeden Punkt zu finden. Was denken Sie darüber?
Das dachte ich auch und habe einige Experimente mit den verschiedenen harmonischen Zahlen für die Fledermaus und den Gartley auf verschiedenen Zeitrahmen und Währungspaaren durchgeführt. Ich konnte keine nennenswerte Veränderung der statistischen Erfolgsquote feststellen, d. h. der Wahrscheinlichkeit, dass sich der ZigZag umkehrt, also glaube ich nicht mehr daran. Hinweis: Die Erfolgsquote berücksichtigt nicht die "Belohnung" für die Erfolge, die in jedem Fall von einer Trailing-/Take-Profit-Strategie abhängen würde.
Ich habe jedoch festgestellt, dass die Umkehrwahrscheinlichkeit umso größer ist, je höher das C-Punkt-Retracement ist, d. h. Muster mit einem C-Punkt bei 0,88 (und sogar leicht darüber) neigen dazu, eher umzukehren als andere, selbst solche bei 0,618, was eine primäre harmonische Zahl ist. Dies erscheint natürlich vernünftig, da es einen gewissen Druck in Handelsrichtung zeigt.
Ich habe mir auch Scott Carneys Arbeit angesehen, und in vielen der von ihm beschriebenen Beispiele weisen die Muster keine genauen Verhältnisse auf.
Hinzu kommt, dass: "Lehrbuchmäßige" harmonische Verhältnisse sind unmöglich, da die Rechnung nicht aufgeht, es muss einen gewissen Spielraum in der PRZ geben.Das dachte ich eigentlich auch und führte einige Experimente durch, bei denen ich die verschiedenen harmonischen Zahlen für die Fledermaus und den Gartley auf verschiedenen Zeitrahmen und Währungspaaren ausprobierte. Ich konnte keine nennenswerte Veränderung der statistischen Erfolgsquote feststellen, d.h. der Wahrscheinlichkeit, dass sich der ZigZag umkehrt, also glaube ich nicht mehr daran. Hinweis: Die Erfolgsquote berücksichtigt nicht die "Belohnung" für die Erfolge, die in jedem Fall von einer Trailing-/Take-Profit-Strategie abhängen würde.
Ich habe jedoch festgestellt, dass die Umkehrwahrscheinlichkeit umso größer ist, je höher das C-Punkt-Retracement ist, d. h. Muster mit einem C-Punkt bei 0,88 (und sogar leicht darüber) neigen dazu, sich häufiger umzukehren als andere, selbst solche bei 0,618, was eine primäre harmonische Zahl ist. Dies erscheint natürlich vernünftig, da es einen gewissen Druck in Handelsrichtung zeigt.
Ich habe mir auch Scott Carneys Arbeit angesehen, und in vielen der von ihm beschriebenen Beispiele weisen die Muster keine genauen Verhältnisse auf.
Hinzu kommt, dass: "Lehrbuch"-Harmonische Verhältnisse sind unmöglich, da die Mathematik nicht aufgeht, es muss etwas Spielraum in der PRZ geben.Danke, jetzt ist mir alles klarer. Nur so aus Neugier: Wie hoch war die Erfolgsquote bei Ihren Experimenten?
Danke, jetzt ist alles klarer. Aus Neugierde, welche Erfolgsquote haben Sie mit Ihren Experimenten gefunden?
Das hängt vom Markt und vom Muster ab. Einige Paare scheinen ein Muster sehr gut zu mögen, während andere Paare das nicht tun. Sie kann zwischen 40 und 90 % liegen, wobei eine Erfolgsquote von etwa 70 % eher normal ist. Der Anstieg mit höherem C-Punkt war wie der Unterschied zwischen 60-ish% zu 70-80-ish%.
Danke, jetzt ist alles klarer. Aus Neugier, welche Erfolgsquote haben Sie mit Ihren Experimenten gefunden?
Ich habe den Pattern Finder gerade wieder auf GBPCAD daily laufen lassen. In meinem Quelltext habe ich die Definition von Gartley 113 dahingehend geändert, dass ausschließlich 0,88 C-Punkte Gartleys gefunden werden. Die Statistik, die im Screenshot zu sehen ist, besagt, dass 3 von 4 Malen der Gartley 113 umgekehrt ist (75%), während sowohl der Standard- als auch der Max-Gartley eine Erfolgsquote von 50% haben.
Dies war, wie meine "Experimente" durchgeführt wurden, nicht Notizen oder irgendetwas, aber erinnere mich an diese Schlussfolgerung und sehen es auch mit der Fledermaus passieren.
Also habe ich gerade den Pattern Finder wieder auf GBPCAD daily laufen lassen. In meinem Quelltext habe ich die Gartley 113-Definition dahingehend geändert, dass ausschließlich 0,88 C-Punkt-Gartleys gefunden werden. Die Statistik, die im Screenshot zu sehen ist, zeigt, dass der Gartley 113 sich in 3 von 4 Fällen umkehrt (75%), während sowohl der Standard- als auch der Max-Gartley eine Erfolgsquote von 50% haben.
So habe ich meine "Experimente" durchgeführt, ich habe mir keine Notizen oder ähnliches gemacht, aber ich erinnere mich an diese Schlussfolgerung und daran, dass sie auch mit der Fledermaus passiert ist.
Welche Bewegung von Punkt D aus betrachten Sie als Umkehrung? Müssen Sie ein bestimmtes Verhältnis erreichen?