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Bibliotheken: MT4Orders

fxsaber, 2018.04.14 09:10 AM

Beispiel .

#include <MT4Orders.mqh>

#define Bid SymbolInfoDouble(_Symbol, SYMBOL_BID)
#define Ask SymbolInfoDouble(_Symbol, SYMBOL_ASK)

#define  PRINT(A) Print(#A + " = " + (string)(A))

void OnInit()
{
  long Ticket;
  
  PRINT((Ticket = OrderSend(_Symbol, OP_BUY, 1, Ask, 0, Bid - 100 * _Point, Bid + 100 * _Point, "Hello World!", 12345)));
  
  if (OrderSelect(Ticket, SELECT_BY_TICKET))
    PRINT(OrderClose(OrderTicket(), 0.3, OrderClosePrice(), 0));
}

void OnDeinit( const int )
{
  const int Total = OrdersHistoryTotal();
  
  for (int i = 1; i < Total; i++)
    if (OrderSelect(i, SELECT_BY_POS, MODE_HISTORY))
    {
      OrderPrint();
      
      PRINT(OrderTicket());
      PRINT(OrderMagicNumber());
      PRINT(OrderComment());
      PRINT(OrderTicketOpen());
    }
}


Ergebnis

2018.03.25 00:00:00   instant buy 1.00 EURUSD at 1.23527 sl: 1.23414 tp: 1.23614 (1.23514 / 1.23527)
2018.03.25 00:00:00   deal #2  buy 1.00 EURUSD at 1.23527 done (based on order #2)
2018.03.25 00:00:00   deal performed [#2  buy 1.00 EURUSD at 1.23527]
2018.03.25 00:00:00   order performed buy 1.00 at 1.23527 [#2  buy 1.00 EURUSD at 1.23527]
2018.03.25 00:00:00   (Ticket=OrderSend(_Symbol,OP_BUY,1,Ask,0,Bid-100*_Point,Bid+100*_Point,Hello World!,12345)) = 2
2018.03.25 00:00:00   instant sell 0.30 EURUSD at 1.23514, close #2 (1.23514 / 1.23527)
2018.03.25 00:00:00   deal #3  sell 0.30 EURUSD at 1.23514 done (based on order #3)
2018.03.25 00:00:00   deal performed [#3  sell 0.30 EURUSD at 1.23514]
2018.03.25 00:00:00   order performed sell 0.30 at 1.23514 [#3  sell 0.30 EURUSD at 1.23514]
2018.03.25 00:00:00   OrderClose(OrderTicket(),0.3,OrderClosePrice(),0) = true
2018.03.26 01:04:40   take profit triggered #2  buy 0.70 EURUSD 1.23527 sl: 1.23414 tp: 1.23614 [#4  sell 0.70 EURUSD at 1.23614]
2018.03.26 01:04:40   deal #4  sell 0.70 EURUSD at 1.23614 done (based on order #4)
2018.03.26 01:04:40   deal performed [#4  sell 0.70 EURUSD at 1.23614]
2018.03.26 01:04:40   order performed sell 0.70 at 1.23614 [#4  sell 0.70 EURUSD at 1.23614]
final balance 10000046.11 EUR
2018.03.26 23:59:59   #3 2018.03.25 00:00:00 buy 0.30 EURUSD 1.23527 1.23414 1.23614 2018.03.25 00:00:00 1.23514 0.00 0.00 -3.16 Hello World! 12345
2018.03.26 23:59:59   OrderTicket() = 3
2018.03.26 23:59:59   OrderMagicNumber() = 12345
2018.03.26 23:59:59   OrderComment() = Hello World!
2018.03.26 23:59:59   OrderTicketOpen() = 2
2018.03.26 23:59:59   #4 2018.03.25 00:00:00 buy 0.70 EURUSD 1.23527 0.00000 1.23614 2018.03.26 01:04:40 1.23614 0.00 0.00 49.27 tp 1.23614 12345
2018.03.26 23:59:59   OrderTicket() = 4
2018.03.26 23:59:59   OrderMagicNumber() = 12345
2018.03.26 23:59:59   OrderComment() = tp 1.23614
2018.03.26 23:59:59   OrderTicketOpen() = 2

Im Beispiel sehen Sie, dass beim Auslösen von TP/SL der ursprüngliche Kommentar "Hello World!" vollständig durch den MT5-Kommentar "tp 1.23614" ersetzt wird.

Im MT4 wird der Kommentar in solchen Situationen zu "Hello World! tp 1.23614". Sollte ich das Gleiche in MT4Orders tun?

D.h. ist es richtig/zweckmäßig, dass bei SL/TP/MO-Schließungen der Orderkommentar in der Historie eine Kombination aus dem Eröffnungs- und dem Schließungskommentar sein sollte, wie es in MT4 der Fall ist?

 
fxsaber:

Im Beispiel sehen Sie, dass bei Auslösung von TP/SL der ursprüngliche "Hello World!"-Kommentar vollständig durch sein MT5-Pendant "tp 1.23614" ersetzt wird.

Im MT4 wird der Kommentar in solchen Situationen zu "Hello World! tp 1.23614". Muss ich das Gleiche in MT4Orders tun?

D.h. ist es richtig/praktisch, dass bei SL/TP/MO-Schließungen der Orderkommentar in der Historie eine Kombination aus dem Eröffnungs- und Schließungskommentar sein sollte, wie es in MT4 der Fall ist?

Ich würde so etwas vorschlagen:

Original_Comment[tp: 1.23614] (da es manchmal notwendig ist, den Kommentar zu parsen)

mit Protokollierung von abnormalen Situationen, wenn die Kommentarlänge die Grenzen überschreitet

 
fxsaber:

Im Beispiel sehen Sie, dass bei Auslösung von TP/SL der ursprüngliche "Hello World!"-Kommentar vollständig durch sein MT5-Pendant "tp 1.23614" ersetzt wird.

Im MT4 wird der Kommentar in solchen Situationen zu "Hello World! tp 1.23614". Muss ich das Gleiche in MT4Orders tun?

D.h. ist es richtig/praktisch, dass bei SL/TP/MO-Schließungen der Orderkommentar in der Historie eine Kombination aus dem Eröffnungs- und Schließungskommentar sein sollte, wie es in MT4 der Fall ist?

OrderComment ist, wie OrderCommission, in der Bibliothek und ist jetzt sehr langsam (spürbar bei mehreren Aufrufen). Es ist klar, dass es nur wegen der MT5 Besonderheiten (Aufteilung dieser Daten in 2 Trades) ist.

Vielleicht einfach OrderCommentOpen hinzufügen? Nun, oder machen Sie eine komplett universelle Variante: OrderCommentOpen, OrderCommentClose und OrderComment, um das MT4-Verhalten zu emulieren.

Ich denke immer noch über einen Cache für schwere OrderCommission und OrderComment nach, oder für meine eigene Liste von Geschäften, was in meinem speziellen Fall das Gleiche ist.

 
Andrey Khatimlianskii:

OrderComment, sowie OrderCommission, ist sehr langsam in der Bibliothek jetzt (spürbar auf mehrere Aufrufe). Es ist klar, dass es nur wegen der MT5 Besonderheiten (Aufteilung dieser Daten in 2 Geschäfte) ist.

Es sollte die Echtzeit nicht beeinträchtigen.

Vielleicht einfach OrderCommentOpen hinzufügen? Oder machen Sie eine universelle Variante: OrderCommentOpen, OrderCommentClose und OrderComment, um das MT4-Verhalten zu emulieren.

Es könnte sich lohnen, das hinzuzufügen. Im Moment kann es so gemacht werden (für historische MT4-Aufträge)

string OrderCommentOpen()
{
  return(HistoryDealSelect(OrderTicketOpen()) ? HistoryDealGetString(OrderTicketOpen(), DEAL_COMMENT) : NULL);
}

string OrderCommentClose()
{
  return(HistoryDealSelect(OrderTicket()) ? HistoryDealGetString(OrderTicket(), DEAL_COMMENT) : NULL);
}

Ich denke immer noch über einen Cache für schwere OrderCommission und OrderComment nach, oder für meine eigene Liste von Trades, was in meinem speziellen Fall dasselbe ist.

Wenn wir einen Cache machen, sollte er für die gesamte Historie sein. Und ich denke, es ist besser, dies auf der Grundlage der Generic-Bible zu tun. Der einzige Nachteil ist, dass es den Speicher auf dem VPS aufbrauchen wird.

MQ hat bei der Historie im Tester gute Arbeit geleistet - sie wurde schnell. Als es beschleunigt wurde, verschwanden die Gedanken zum Thema Caching (es gab Rohfassungen der Bibel), weil ich nicht sah, dass es signifikant schneller sein würde. Außerdem ist es mir nicht gelungen, einen TS für Tester zu entwickeln, bei dem die Handelshistorie die Logik ernsthaft beeinträchtigen würde.

Es ist unmöglich, die Historie in Echtzeit zwischenzuspeichern - sie kann rückwirkend korrigiert werden. Und warum sollte man in Echtzeit Mikrosekunden sparen?

 
fxsaber:

Die Echtzeit sollte nicht beeinträchtigt werden.

Es könnte sich lohnen, dies hinzuzufügen. Jetzt kann es wie folgt gemacht werden (für historische MT4-Aufträge)

Wenn wir einen Cache anlegen, sollte er für die gesamte Historie gelten. Und es ist wahrscheinlich besser, dies auf der Basis der Generic-Bible zu tun. Es gibt nur einen Nachteil - es wird Speicher auf dem VPS fressen.

MQ hat bei der Historie im Tester gute Arbeit geleistet - sie wurde schnell. Als es beschleunigt wurde, verschwanden die Gedanken an das Thema Caching (es gab Rohfassungen der Bibel), weil ich nicht sah, dass es wesentlich schneller wäre. Außerdem ist es mir nicht gelungen, einen TS für Tester zu entwickeln, bei dem die Handelshistorie die Logik ernsthaft beeinflussen würde.

Es ist unmöglich, die Historie in Echtzeit zwischenzuspeichern - sie kann rückwirkend korrigiert werden. Und warum Mikrosekunden in Echtzeit speichern?

Wenn ich es richtig verstanden habe, arbeite ich mit einem TS: Zu einem bestimmten Zeitpunkt beginnen wir auf ein Signal hin mit dem Einstieg in den Markt, eventuell mit mehreren Käufen und Verkäufen, und am Ende der Sitzung schließen wir alles, wie es ist. Am nächsten Tag gehen wir im Kreis, aber Lose sind bereits durch die Schließung Geschichte der letzten Sitzung berechnet, dh wir bekommen in der Geschichte und sehen, ob wir einen Gewinn oder einen Verlust geschlossen.
Das heißt, ohne Zugang zu der Geschichte - die TS ist nicht nutzbar.

 
Vitaly Muzichenko:

Wenn ich richtig verstanden habe, habe ich einen TS, der funktioniert: zu einer bestimmten Zeit beginnen wir, den Markt auf ein Signal, schließlich mehrere Käufe und Verkäufe, am Ende der Sitzung schließen wir alles, wie es ist. Am nächsten Tag drehen wir uns im Kreis, aber die Lose werden bereits auf der Grundlage der Abschlusshistorie der letzten Sitzung berechnet, d. h. wir sehen in der Historie nach, ob wir mit einem Gewinn oder einem Verlust abgeschlossen haben.
Das heißt, ohne Zugriff auf die Historie ist der TS nicht nutzbar.

Das Schlüsselwort in diesem Satz war "ernsthaft". Es ist klar, dass die Handelshistorie in die Handelslogik eingreifen kann. Das Problem ist der TS, der sich im Tester durch den Zugriff auf die Historie merklich verlangsamt.

 
fxsaber:

Die Echtzeit sollte nicht beeinträchtigt werden.

Es könnte sich lohnen, dies hinzuzufügen. Jetzt kann es wie folgt gemacht werden (für historische MT4-Aufträge)

Wenn wir einen Cache anlegen, sollte er für die gesamte Historie gelten. Und es ist wahrscheinlich besser, dies auf der Basis der Generic-Bible zu tun. Es gibt nur einen Nachteil - es wird Speicher auf dem VPS fressen.

MQ hat bei der Historie im Tester gute Arbeit geleistet - sie wurde schnell. Als es beschleunigt wurde, verschwanden die Gedanken an das Thema Caching (es gab Rohfassungen der Bibel), weil ich nicht sah, dass es wesentlich schneller wäre. Außerdem ist es mir nicht gelungen, einen TS für Tester zu entwickeln, bei dem die Handelshistorie die Logik ernsthaft beeinflussen würde.

Es ist unmöglich, die Historie in Echtzeit zwischenzuspeichern - sie kann rückwirkend korrigiert werden. Und warum sollte man in Echtzeit Mikrosekunden sparen?

Sie haben einmal einen Code gezeigt, der die Historie nach ähnlichen "Mustern" durchsucht.

Hier ist ein einfacher TS mit einer tiefen Historie:

Wir betrachten das aktuelle Preis-"Form-Muster" für eine bestimmte Zeit von "jetzt" bis "ein wenig in der Vergangenheit (z.B. Handelstag)", suchen nach allen ähnlichen Preismustern in der Geschichte, klassifizieren sie nach dem "Grad der Übereinstimmung" und wählen einige wenige, am meisten übereinstimmende Teile eines solchen "Bildes" in der Geschichte aus. Wir analysieren die Historie mit virtuellen E/A und erhalten Empfehlungen zu Ein- und Ausgängen für den aktuellen Zustand. Sie können sogar jeder Empfehlung eine "Gewichtung" zuweisen, die auf den Ergebnissen der Analyse historischer Muster beruht.

 
Artyom Trishkin:

Sie haben einmal einen Code gezeigt, der die Geschichte nach ähnlichen "Mustern" durchsucht.

Hier ist er.

Hier ist der einfachste TS mit tiefer Historie:

Wir betrachten das aktuelle Preis-"Form-Muster" für eine bestimmte Zeit von "jetzt" bis "ein wenig in der Vergangenheit (z.B. Handelstag)", suchen nach allen ähnlichen Preismustern in der Geschichte, klassifizieren sie nach dem "Grad der Übereinstimmung", wählen ein paar übereinstimmende Teile eines solchen "Bildes" in der Geschichte aus. Wir analysieren die Historie mit virtuellen E/A und erhalten Empfehlungen zu Ein- und Ausgängen für den aktuellen Zustand. Sie können sogar jeder Empfehlung eine "Gewichtung" zuweisen, die auf den Ergebnissen der Analyse historischer Muster beruht.

Offensichtlich haben Sie mich nicht verstanden. Ich meinte die Handelshistorie.

Библиотеки: Кроссплатформенная библиотека оригинальных математических функций
Библиотеки: Кроссплатформенная библиотека оригинальных математических функций
  • 2017.03.27
  • www.mql5.com
Кроссплатформенная библиотека оригинальных математических функций: Автор: fxsaber...
 

Eine TK, bei der die Geschichte die Logik ernsthaft beeinflusst, ist eine adaptive TK.

Was ist der Stolperstein?

 
Алексей Тарабанов:

Eine TK, in der die Geschichte die Logik ernsthaft beeinflusst, ist eine adaptive TK.

Wo sind Sie gestolpert?

Sie brauchen ein Beispiel für einen TS, bei dem die Handelsgeschichte (nicht die Preisgeschichte) die Backtest-Zeit erheblich beeinflusst.

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