Bibliotheken: MT4Orders - Seite 51

[Vitaly Muzichenko]

Igor Makanu:

in der Kürze und Einfachheit des Auftragssystems der 4 - es erlaubt Ihnen, Strategien "on the fly" zu schreiben, ohne durch das Lösen von elementaren Aktionen mit Aufträgen abgelenkt zu werden

Wenn Sie möchten, können Sie mit dem MT5-Order-System üben, einfache Aktionen mit Orders durchzuführen:

Ich habe diese Frage im Thema "Fragen von MT5-Anfängern" gestellt, die Antworten waren "warum brauchen Sie das?", die Lösung im MT5-Order-System konnte nur von einer Person geschrieben werden - dem Autor dieses Themas ;)

Wenn Sie einen Rohling auf reinen mql5 haben, dann gibt es keinen Unterschied, was zu schreiben, nur Ersatz Signale für verschiedene TS in ein paar Zeilen Code.

Ein weiteres Problem ist, dass es sich nicht um einen plattformübergreifenden Code handelt und das ganze Schreiben keinen Sinn macht.

[Igor Makanu]

Vitaly Muzichenko:

Ein weiteres Problem ist, dass es sich nicht um einen plattformübergreifenden Code handelt und die ganze Schrift keinen Sinn ergibt.

Ich sehe einfach nicht den Sinn in plattformübergreifenden Code - es dauert eine Menge Zeit zu schreiben und zu unterstützen, aber es ist einfacher, die TS in virtuellen Handel ausführen und übertragen Sie es auf 4 oder 5 mit einem Kopierer.

SZY: off-topic, aber ich schreibe hier, imho die Suche nach einem TS, der sowohl im Tester als auch im realen Handel auf die gleiche Weise funktioniert, ist eine Utopie, die es nicht erlaubt, die Robustheit des TS zu bewerten, alle weiteren Upgrades für die Gewinnextraktion im realen Handel führen dazu, dass es unmöglich ist, den TS selbst zu bewerten, und ohne die Effizienz des TS "in der Zukunft" zu bewerten (nach dem Testen auf historischen Daten) ist es unmöglich, eine Entscheidung zu treffen, dass der TS nicht mehr funktioniert und es notwendig ist, nach einem anderen TS zu suchen.

[[Gelöscht]]

Igor Makanu:

SZY: off-topic, aber hier werde ich schreiben, imho Suche nach TS, die die gleiche wie in der Tester arbeiten wird, sowie auf der realen - Utopie, die nicht zulässt, um die Robustheit der TS zu bewerten, alle weiteren Upgrades für die Gewinnung von Gewinn auf der realen TS wird dazu führen, dass die Unmöglichkeit, die TS selbst zu bewerten, und ohne Bewertung der Wirksamkeit der TS "in der Zukunft" (nach dem Testen auf historischen Daten) ist es unmöglich, eine Entscheidung zu treffen, dass die TS nicht funktioniert und Sie müssen für eine andere TS suchen.

Was ist der Punkt... alle TS funktionieren/nicht funktionieren fast 1 zu 1

[Igor Makanu]

Maxim Dmitrievsky:
Was ist der Punkt ... alle tc's arbeiten / nicht arbeiten fast 1 in 1.

nicht so.

Sehen Sie, Sie haben einen Flip Martin erfunden, sich entschieden, Back- und Forward-Tests gemacht, MO erhalten, Sharpe Ratio.... - Teststatistiken

Sie lassen es in echt laufen, aber die Handelsstatistiken werden sich von den Teststatistiken unterscheiden.

Fortgeschrittene Benutzer beginnen, diesen Affen zu aktualisieren, in der Regel durch die Übertragung auf Grenzen, dann vor allem fortgeschrittene beginnen, Grenzen nach dem Preis zu bewegen - und im letzteren Fall wird es eine andere TS aus dem Testen sein (es ist eine andere TS!) - es ist klar, dass die Prinzipien die gleichen sind, bekam einen Sauger - verdoppelt und zog sich von der Eröffnung Preis der vorherigen Bestellung,

aber imho ist dies ein anderer TS, den der Benutzer nicht im Tester getestet hat - zumindest ist der neue TS bereits an Ticks und Ausführungsverzögerungen gebunden.

Deshalb schreibe ich, dass man den TS unter idealen Bedingungen überwachen muss, wenn man im Tester auf dem Forward hochwertige Ergebnisse erhält.

[[Gelöscht]]

Igor Makanu:

falsch

Hier ein Beispiel: Sie haben einen Flip Martin erfunden, sich dafür entschieden, Back- und Forward-Tests durchgeführt und MO, Sharpe's k-rate.... erhalten. - Teststatistiken

Sie lassen ihn in der Realität laufen, aber die Handelsstatistiken werden sich von den Teststatistiken unterscheiden.

Fortgeschrittene Benutzer beginnen, diese martin zu aktualisieren, in der Regel durch die Übertragung auf Grenzen, dann vor allem fortgeschrittene Benutzer beginnen, Grenzen nach dem Preis zu bewegen - und im letzteren Fall wird es von der Prüfung unterschiedlich sein (es ist eine andere TS!) - es ist klar, dass die Prinzipien die gleichen sind, bekam ein saugen - verdoppelt und zog sich aus dem Eröffnungskurs der vorherigen Bestellung,

aber imho ist es ein anderer TS, den der Benutzer nicht im Tester getestet hat - zumindest ist der neue TS bereits an Ticks und Ausführungsverzögerungen gebunden.

Deshalb schreibe ich, dass man den TS unter idealen Bedingungen überwachen muss, wenn man im Tester auf dem Forward Qualitätsergebnisse erhält.

Nun, das sind Kleinigkeiten

[Valeriy Yastremskiy]

Igor Makanu:

in der Kürze und Einfachheit des Auftragssystems der 4 - es erlaubt Ihnen, Strategien "on the fly" zu schreiben, ohne durch das Lösen von elementaren Aktionen mit Aufträgen abgelenkt zu werden

Wenn Sie möchten, können Sie mit dem MT5-Order-System üben, einfache Aktionen mit Orders durchzuführen:

Ich habe diese Frage im Thema "Fragen von MT5-Anfängern" gestellt, die Antworten waren "warum braucht man das?", die Lösung im MT5-Order-System konnte nur von einer Person geschrieben werden - dem Autor dieses Themas ;)

Der Wunsch, das Terminal näher an die reale Börse zu bringen, hat zu einer echten Komplikation geführt. Order, Deal, Position mit jeweils eigenen Tickets haben das System verkompliziert und es ist nicht klar, was besser ist, Einfachheit oder Nähe zum realen Markt.

[Valeriy Yastremskiy]

Valeriy Yastremskiy:
Der Wunsch, das Terminal näher an die reale Börse zu bringen, hat zu einer echten Komplikation geführt. Order, Deal, Position mit jeweils eigenen Tickets haben sich als Komplikation des Systems erwiesen, und es ist nicht klar, was besser ist, Einfachheit oder Nähe zum realen Markt.

Und offen gesagt ist es nicht klar, warum in 4k Order, Deal, Position durch eine Order ersetzt werden und ein Ticket für alle haben, und in 5k die Tickets für Order, Deal, Position unterschiedlich gemacht wurden, denn innerhalb des Terminals könnten sie gleich gemacht werden, und wenn es notwendig wäre, echte Tickets von der Börse zu bekommen, könnte das zusätzlich gemacht werden, aber bei den Aufgaben des Beraters wäre alles einfacher.

[fxsaber]

Valeriy Yastremskiy:

Und ehrlich gesagt ist es nicht klar, warum in 4k die Order, das Geschäft und die Position durch eine Order ersetzt werden und ein Ticket für alle haben, und in 5k die Tickets für die Order, das Geschäft und die Position unterschiedlich gemacht wurden, denn innerhalb des Terminals könnten sie gleich gemacht werden, und wenn es notwendig wäre, echte Tickets von der Börse zu bekommen, könnte das zusätzlich gemacht werden, aber bei den Aufgaben des Beraters wäre alles einfacher.

Um MT4- und MT5-Ordersysteme adäquat vergleichen zu können, muss man beide Systeme sehr gut kennen. Nicht nur theoretisch/praktisch, sondern auch architektonisch.

Aus meiner Sicht ist das MT5-Ordersystem dem MT4 in Bezug auf die Funktionen weit überlegen. Die Bequemlichkeit hingegen wird durch High-Level-Bibliotheken erreicht.

[Valeriy Yastremskiy]

fxsaber:

Um MT4- und MT5-Ordersysteme angemessen vergleichen zu können, muss man beide Systeme sehr gut kennen. Nicht nur theoretisch/praktisch, sondern auch architektonisch.

Aus meiner Sicht ist das MT5-Ordersystem dem MT4 in Bezug auf die Funktionen weit überlegen. Die Bequemlichkeit hingegen wird durch High-Level-Bibliotheken erreicht.

Die Eigenschaften von Trades, Positionen und Orders bieten sicherlich mehr Möglichkeiten bei der Beschaffung von echten Handelsdaten und bei der Verwaltung von Handelsoperationen. Aber die Komplexität der Verbindung zwischen den Tickets von Aufträgen von Geschäften und Positionen führte zu einer komplexen Verfolgung der aktuellen Situation, zu komplexeren Aufträgen und zu einer ausreichenden Komplexität der Kodierung frontal, ohne Bibliotheken. Im Allgemeinen ist das nicht fatal)

[fxsaber]

Sehen Sie, wie reines MQL5 die Leistung der gepriesenen schnellen Handelsverlaufsimplementierung von MT4Orders bei einfachen Aufgaben übertrifft.

// Das Skript berechnet den Zeitpunkt der Eröffnung/Schließung der letzten Position in der Handelshistorie.

#include <MT4Orders.mqh> // https://www.mql5.com/en/code/16006

void LastTimeMQL4( datetime &OpenTime, datetime &CloseTime )
{
  for (int i = OrdersHistoryTotal() - 1; i >= 0; i--)
    if (OrderSelect(i, SELECT_BY_POS, MODE_HISTORY) && (OrderType() <= OP_SELL))
    {
      OpenTime = OrderOpenTime();
      CloseTime = OrderCloseTime();
      
      break;
    }
}

// https://www.mql5.com/ru/forum/342090/page18#comment_18040164
void LastTimeMQL5( datetime &OpenTime, datetime &CloseTime )
{
  static ulong PrevTicketIn = 0;  // Speichert das Positionserfassungsticket des letzten Aufrufs.
  static ulong PrevTicketOut = 0; // Speichert das Positionsausgangs-Ticket des letzten Aufrufs.
  
  if (HistorySelect(0, INT_MAX))
  {
    for (int i = HistoryDealsTotal() - 1; i >= 0; i--)
    {
      const ulong Ticket = HistoryDealGetTicket(i);
      
      if (Ticket == PrevTicketOut)            
      {
        OpenTime = (datetime)HistoryDealGetInteger(PrevTicketIn, DEAL_TIME);
        CloseTime = (datetime)HistoryDealGetInteger(PrevTicketOut, DEAL_TIME);        
        
        break;
      }
      else if (HistoryDealGetInteger(Ticket, DEAL_ENTRY) == DEAL_ENTRY_OUT)
      {
        PrevTicketOut = Ticket;
        
        CloseTime = (datetime)HistoryDealGetInteger(Ticket, DEAL_TIME);

        if (HistorySelectByPosition(HistoryDealGetInteger(Ticket, DEAL_POSITION_ID)))
        {
          PrevTicketIn = HistoryDealGetTicket(0);
          OpenTime = (datetime)HistoryDealGetInteger(PrevTicketIn, DEAL_TIME);
        }
          
        break;
      }
    }
  }
}

typedef void (*GetLastTime)( datetime&, datetime& );

void Bench( GetLastTime LastTime, const int Amount = 10000 )
{
  datetime OpenTime, CloseTime;
  datetime Tmp = 0;

  for (int i = 0; i < Amount; i++)
  {
    LastTime(OpenTime, CloseTime);
    
    Tmp += CloseTime - OpenTime;        
  }
  
  Print(Tmp);
}

#define  BENCH(A)                                                              \
{                                                                             \
  const ulong StartTime = GetMicrosecondCount();                              \
  A;                                                                          \
  Print("Time[" + #A + "] = " + (string)(GetMicrosecondCount() - StartTime)); \
}

#define  PRINT(A) Print(#A + " = " + (string)(A))

void OnStart()
{  
  if (HistorySelect(0, INT_MAX))
    PRINT(HistoryDealsTotal());

  BENCH(Bench(LastTimeMQL4))
  BENCH(Bench(LastTimeMQL5))  
}

Ergebnis.

2020.08.29 00:57:38.561 HistoryDealsTotal() = 9435
2020.08.29 00:57:38.813 2046.04.30 00:13:20
2020.08.29 00:57:38.813 Time[Bench(LastTimeMQL4)] = 252274
2020.08.29 00:57:38.820 2046.04.30 00:13:20
2020.08.29 00:57:38.820 Time[Bench(LastTimeMQL5)] = 7162

Reines MQL5 war bei dieser Aufgabe 40 Mal schneller. Lernen Sie MQL5!