Marktstruktur anhand von Rückzugsschwankungen — BOS, CHoCH, IDM - Indikator für den MetaTrader 5

Mein vorheriger CodeBase-Beitrag, „SMC Pullback Indicator“, beantwortete eine Frage: Welche Hochs und Tiefs sind tatsächlich von Bedeutung? Dort hörte er bewusst auf, und die Beschreibung machte dies deutlich – keine HH/HL-Bezeichnungen, kein BoS, kein CHoCH, kein IDM. Das sind separate Schritte, für die zunächst eine zuverlässige Reihe von Schwankungen erforderlich ist.

Dieser Indikator ist der nächste Schritt. Er kennzeichnet die Marktstruktur so, wie sie von Smart Money Concepts (SMC) beschrieben wird, und nutzt denselben Pullback-Detektor – die Klasse ist hier unverändert enthalten, sodass die Datei eigenständig ist und keine Abhängigkeiten installiert werden müssen – und baut darauf die Marktstruktur auf: einen Trend, ein aktuelles Hoch, ein aktuelles Tief und die vier Ereignisse, die diese bewegen. BoS, CHoCH, IDM und der mit „x“ markierte Liquiditäts-Sweep.

Was Sie auf dem Chart sehen

Jede Ereignislinie verläuft horizontal und erstreckt sich von dem Balken, der das Niveau festgelegt hat, bis zu dem Balken, der es durchbrochen hat; die Länge der Linie gibt also an, wie lange dieses Niveau Bestand hatte.

Ebene eins: die Rückzugsschwankungen

Kurz gefasst, da dies im vorherigen Eintrag ausführlich dokumentiert ist: Ein Hoch wird erst dann zu einem Schwingungspunkt, wenn der Kurs wieder durch das Tief der Kerze fällt, die es gebildet hat. Die Form ist dabei nicht entscheidend – ein Schwingungspunkt ist ein Ereignis, keine Geometrie, und genau das ermöglicht es, ihm einen Zeitstempel zuzuweisen.

Zwei Eigenschaften dieser Ebene sind für die weiteren Schritte von Bedeutung:

• Die Ausgabe wechselt streng zwischen Hoch, Tief, Hoch, Tief. Niemals zwei Hochs hintereinander.
• Ein Swing wird später bestätigt als die Kerze, auf der er liegt. Die Strukturebene erkennt einen Pullback erst, wenn er endgültig ist; deshalb kann die Struktur niemals auf einem Swing aufgebaut werden, der noch vorläufig ist.

Beide Ebenen werden jeweils um einen geschlossenen Balken herum abgearbeitet, zuerst der Rückzug, dann die Struktur – wenn die Struktur also einen Balken auswertet, weiß sie bereits von jedem Schwung, der auf eben diesem Balken bestätigt wurde.

Ebene zwei: die Struktur

Die Struktur enthält genau drei Elemente:

Sie wird anhand des ersten Hochs und des ersten Tiefs des Rückgangs ermittelt, wobei der Trend auf „Keine“ gesetzt ist. Von diesem Moment an schreibt die Rückgangsschicht nie wieder in die Struktur – sie liefert lediglich die weiter unten beschriebenen Referenzniveaus.

Die Durchbruchregel: Schlusskurse, Dochtbewegungen

Diese einzige Unterscheidung erzeugt drei der vier Ereignistypen:

Für jede geschlossene Kerze gilt also bei dem aktuellen Trend und den beiden Niveaus Folgendes:

BoS und CHoCH sind also dasselbe Ereignis – ein Durchbruch durch eine Ebene. Das einzige, was die Bezeichnung bestimmt, ist, ob der Durchbruch mit dem bereits bestehenden Trend übereinstimmt. Wenn noch kein Trend vorliegt, ist der erste Durchbruch per Definition ein BoS, da es keinen Charakter gibt, der sich ändern könnte.

Der „Sweep“: Wenn ein Docht zu einem „x“ wird

Ein Docht, der ein Niveau durchbricht, ist für sich genommen kein Ereignis. Er wird erfasst und als offen belassen, da er in diesem Moment mehrdeutig ist – der Kurs könnte bei der nächsten Kerze einfach über dem Niveau schließen; in diesem Fall handelte es sich um einen gewöhnlichen Durchbruch im Entstehen, nicht um einen „Sweep“.

Er wird erst dann zu einem „x“, wenn der nächste Durchbruch auf der entgegengesetzten Seite erfolgt. Die klassische Abfolge in einem Aufwärtstrend:

1. Der Kurs steigt mit einem Docht über das Strukturhoch hinaus, schließt aber wieder darunter. Wird als Sweep-Kandidat erfasst. Auf dem Chart ist noch nichts zu sehen.
2. Der Kurs dreht um und schließt unterhalb des Struktur-Tiefs.
3. Damit ist die Unklarheit beseitigt. Die Aufwärtsbewegung war eine Liquiditätsabnahme, daher verschiebt der Indikator das Strukturhoch auf die „Sweep“-Kerze – der Marker und beide Zickzack-Schenkel folgen ihm –, zeichnet die durchgezogene „x“-Linie und erfasst erst dann das CHoCH.

Das Verschieben des Hochs ist der Sinn der ganzen Übung. Der Schwung, von dem die Umkehr ausging, ist die „Sweep“-Kerze, nicht das ältere Hoch, das sie durchbrochen hat, und jedes Niveau, das man danach ableitet, sollte von dort aus gemessen werden.

Die X-Linie erstreckt sich von dem Balken, der das Niveau festgelegt hat, bis zu dem Balken, dessen Docht es erreicht hat, und wird auf dem Kurs des alten Niveaus gezeichnet – das ist die Liquidität, die dort ruhte. Das bärische Szenario ist das exakte Spiegelbild: ein Docht unterhalb des Struktur-Tiefs, dann ein Schlusskurs oberhalb des Struktur-Hochs.

Drei Regeln sorgen für Konsistenz:

• Wenn mehrere Kerzen mit ihrem Docht das Niveau durchbrechen, gilt die am weitesten reichende.
• Wenn der Kurs später in derselben Richtung durch das Niveau schließt, handelt es sich um einen gewöhnlichen Durchbruch, und der „Sweep“-Kandidat wird verworfen.
• Ein „Sweep“-Kandidat wird verworfen, sobald ein neuer Strukturpunkt veröffentlicht wird. Sobald sich die Struktur weiterentwickelt hat, ist ein älterer Docht veraltet und darf einen Punkt nicht rückwirkend neu zuordnen.

IDM: Bestätigung des neuen Extremwerts

Ein Durchbruch beantwortet eine Frage und wirft eine neue auf. Wenn der Kurs in einem Aufwärtstrend über dem Strukturhoch schließt, weißt du, dass ein BoS stattgefunden hat – aber du weißt noch nicht, wo das neue Hoch liegt. Der Kurs bewegt sich noch. Die durchbrechende Kerze als neues Hoch zu bezeichnen, wäre in dem Moment falsch, in dem die nächste Kerze höher steigt.

Der Anstoß ist die Antwort. Zum Zeitpunkt des BoS:

1. wird das letzte Tief des Rückgangs zur Referenz – der IDM.
2. Der Kurs steigt weiter; der Indikator verfolgt das höchste Hoch, das er erreicht, gibt jedoch nichts aus.
3. Jedes Mal, wenn sich ein neues Tief des Rückgangs oberhalb des aktuellen IDM bildet, springt der IDM auf dieses Niveau hoch. Der Bezugspunkt ist immer das höchste Tief des Rückgangs, das seit dem Durchbruch zu beobachten war.
4. Wenn der Kurs schließlich zurückkehrt und den IDM durchbricht, wird das neue Strukturhoch bestätigt: Es ist das höchste Hoch zwischen der Durchbruchskerze und der Kerze, die den IDM durchbrochen hat.

In diesem Moment wird die gepunktete IDM-Linie gezogen – vom Rückzug, der sie festgelegt hat, bis hin zur Kerze, die sie durchbrochen hat – und die Markierung für das Strukturhoch erscheint. Beide fallen immer zusammen, was die IDM-Linie zu einer nützlichen Überprüfung der Logik macht: Jedes Strukturhoch sollte eine IDM-Linie haben, die an dem Balken endet, an dem ihre Markierung erscheint.

Der bärische Fall ist das Spiegelbild: Nach einem bärischen Durchbruch ist der IDM das niedrigste Rückzugshoch, und seine Erfassung bestätigt das neue Struktur-Tief als das tiefste Tief der Bewegung.

Die Kette als Zickzack beibehalten

Strukturpunkte müssen sich abwechseln, genau wie bei der Rückzugsschicht. Zwei Hochs hintereinander bedeuten eine unterbrochene Kette, keine Struktur.

Ein bullischer Durchbruch ist auf dem Weg, ein Hoch zu bilden. Ist der neueste Punkt in der Kette bereits ein Hoch, fehlt dazwischen ein Tief; daher nimmt der Indikator das tiefste Tief zwischen diesem Hoch und der Durchbruchskerze und gibt es zuerst aus. Ist der neueste Punkt bereits ein Tief, wechselt die Kette ab und es wird nichts eingefügt.

Diese eine Regel deckt jeden Fall ab: Ihren BoS in einem etablierten Trend, Ihren CHoCH und den allerersten Durchbruch nach dem Startpunkt. Der bärische Fall ist das Spiegelbild – das höchste Hoch des abgedeckten Bereichs.

Randfälle, offen dargelegt

Zum Repainting – bitte vor der Verwendung lesen

Die Pullback-Ebene wird nicht neu gezeichnet, und daran hat sich nichts geändert.

Die Strukturebene hingegen wird neu gezeichnet, und das ist kein Fehler – so funktioniert die Methode nun einmal. Zwei Dinge bewegen sich:

• Ein anstehendes Extrem verschiebt sich, während sich der Kurs weiter entwickelt, bis der IDM erreicht wird. Dies wird in Echtzeit angezeigt, sodass Sie die Entstehung der Struktur mitverfolgen können, anstatt im Unklaren zu bleiben.
• Ein „Sweep“ verschiebt einen Punkt absichtlich nach hinten. Das ist der eigentliche Zweck des „x“.

Sobald ein Extremwert durch seinen IDM bestätigt ist und kein „Sweep“ mehr gegen ihn aussteht, gilt er als festgelegt. Ereignisse – BoS, CHoCH, x, IDM – werden nur angehängt und verschieben sich niemals.

Eingaben

Pullback-Ebene

Marktstruktur

Es gibt nirgendwo Einstellungen für Zeitraum, Tiefe oder Empfindlichkeit – die Struktur hat keine eigenen Parameter. Wenn Sie eine größere Struktur wünschen, erhöhen Sie den Zeitrahmen oder stellen Sie die Pullback-Regel auf „Close“ um.

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Benachrichtigungen

Popup- und Push-Benachrichtigungen bei Strukturereignissen. Sie werden nur bei Live-Updates ausgelöst, niemals während des Ladens der Historie und nur einmal pro Ereignis.

Verwendung in einem EA

Fünf Puffer. Der Leerwert ist 0,0.

int h = iCustom(_Symbol, _Period, "SMC_MarketStructure");
double trend[];
CopyBuffer(h, 2, 0, 1, trend);   // 1 = up, -1 = down, 0 = none

Puffer 2 wird bei jedem Balken, einschließlich des sich gerade bildenden, gefüllt, sodass ein Abruf bei Shift 0 immer den aktuellen Trend zurückgibt. Die anderen vier sind von Natur aus spärlich besetzt.

Beide Engines sind in sich geschlossene Klassen ohne Abhängigkeiten von Puffern oder Charts – CPullbackDetector nimmt Kurs-Arrays entgegen und meldet bestätigte Schwankungen, CMarketStructure nimmt Kerzen sowie diese Schwankungen entgegen und meldet eine Punktkette sowie eine Ereignisliste. Beide können direkt in einen EA kopiert werden, falls Sie lieber nicht über iCustom arbeiten möchten, das Ihnen ebenfalls die Ereignisse bereitstellt – diese werden nicht über Puffer bereitgestellt.

Was es bewusst nicht tut

Es beschränkt sich auf die Struktur. Keine Orderblöcke, keine Fair-Value-Lücken, keine Prämien-/Rabattzonen, keine Einstiegspunkte und keine HH/HL/LH/LL-Kennzeichnung. All dies erfordert zunächst einen verlässlichen Trend und ein verlässliches Niveau-Paar – und genau das liefert dieses Tool, wobei jede getroffene Entscheidung im Chart als Linie sichtbar ist, die Sie überprüfen können.