Структура рынка на основе колебаний при откате — BOS, CHoCH, IDM - индикатор для MetaTrader 5

В моей предыдущей статье в CodeBase, посвящённой индикатору SMC Pullback, был дан ответ на один вопрос: какие максимумы и минимумы действительно имеют значение? На этом я сознательно остановился, и в описании это было четко указано — никаких меток HH/HL, никаких BoS, CHoCH и IDM. Это отдельные этапы, для которых сначала необходим надёжный набор колебаний.

Данный индикатор представляет собой следующий этап. Он выделяет рыночную структуру так, как это описывает концепция «Smart Money» (SMC), и использует тот же детектор откатов — класс включен сюда без изменений, поэтому файл является автономным и не требует установки каких-либо зависимостей — и на его основе выстраивает рыночную структуру: тренд, один актуальный максимум, один актуальный минимум и четыре события, которые их сдвигают. BoS, CHoCH, IDM и «промывка ликвидности», отмеченная буквой «x».

Что вы видите на графике

Каждая линия события горизонтальна и проходит от бара, установившего уровень, до бара, который его пробил, поэтому длина линии показывает, как долго продержался этот уровень.

Первый уровень: колебания отката

Вкратце, поскольку это подробно описано в предыдущей записи: максимум становится колебанием только тогда, когда цена возвращается ниже минимума свечи, которая его сформировала. Форма здесь не имеет значения — колебание является событием, а не геометрической фигурой, и именно это позволяет ему нести временную метку.

Два свойства этого уровня имеют значение для последующего анализа:

• Результат строго чередует максимум, минимум, максимум, минимум. Никогда не бывает двух максимумов подряд.
• Свинг подтверждается позже, чем свеча, на которой он находится. Уровень структуры видит откат только после того, как он становится окончательным, поэтому структура никогда не может строиться на основе свинга, который пока является предварительным.

Оба уровня обрабатываются по одному закрытому бару за раз: сначала откаты, затем структура — поэтому, когда структура анализирует бар, она уже знает о любом колебании, подтвержденном на этом же баре.

Второй уровень: структура

Структура содержит ровно три элемента:

Он формируется на основе первого максимума отката и первого минимума отката, при этом тренд установлен на «Нет». С этого момента уровень отката больше никогда не записывается в структуру — он лишь предоставляет ориентировочные уровни, описанные ниже.

Правило пробоя: пробои по цене закрытия, пробои по тенью

Это единственное различие определяет три из четырёх типов событий:

Таким образом, для каждой закрытой свечи при текущем тренде и двух уровнях:

Таким образом, BoS и CHoCH — это одно и то же событие — прорыв через уровень. Единственное, что определяет обозначение, — это соответствует ли прорыв уже действующему тренду. При отсутствии тренда первый прорыв по определению является BoS, поскольку нет характера, который можно было бы изменить.

Свип: когда фитиль превращается в «х»

Фитиль, пробивающий уровень, сам по себе не является событием. Он фиксируется и остается в статусе «ожидания», поскольку в этот момент ситуация неоднозначна — цена может просто закрыться за уровнем на следующей свече, и в этом случае это был бы обычный прорыв, а не «свип».

Он становится «x» только тогда, когда следующий прорыв происходит в противоположном направлении. Классическая последовательность в восходящем тренде:

1. Цена поднимается выше максимума структуры с фитилем, но закрывается обратно ниже него. Регистрируется как потенциальный «свип». На графике ничего не отображается.
2. Цена разворачивается и закрывается ниже минимума структуры.
3. Это снимает неоднозначность. Движение вверх было захватом ликвидности, поэтому индикатор перемещает максимум структуры на свечу «свипа» — маркер и обе «зигзагообразные» ветви следуют за ним — рисует сплошную линию «x» и только после этого фиксирует CHoCH.

Перемещение максимума и есть суть всего процесса. Колебанием, с которого начался разворот, является свеча «свип», а не более старый максимум, через который она прошла, и каждый уровень, который вы определяете впоследствии, должен измеряться оттуда.

Линия «x» проходит от бара, установившего уровень, до бара, чей фитиль его захватил, и проводится по цене старого уровня — это и есть ликвидность, которая там находилась. Медвежий сценарий — точное зеркальное отражение: фитиль ниже структурного минимума, а затем закрытие выше структурного максимума.

Три правила обеспечивают достоверность анализа:

• Если несколько свечей пробивают уровень своим фитилем, то преимущество получает самая удаленная из них.
• Если позже цена закрывается через этот уровень в том же направлении, это считается обычным прорывом, и кандидат на «свип» отбрасывается.
• Кандидат на «свип» отбрасывается, как только появляется любая новая точка структуры. Как только структура сдвигается дальше, старый фитиль теряет актуальность и не должен задним числом переносить точку.

IDM: подтверждение нового экстремума

Прорыв отвечает на один вопрос и открывает другой. Когда цена закрывается выше максимума структуры в восходящем тренде, вы знаете, что произошел BoS — но вы ещё не знаете, где находится новый максимум. Цена всё ещё движется. Называть прорывную свечу новым максимумом было бы неправильно в тот момент, когда следующая свеча поднимется выше.

Ответ кроется в индукции. В момент BoS:

1. Последний минимум отката становится ориентиром — IDM.
2. Цена продолжает расти; индикатор отслеживает максимальный максимум, которого она достигает, но ничего не сигнализирует.
3. Каждый раз, когда новое минимум отката формируется выше текущего IDM, IDM поднимается до него. Ориентиром всегда является самое высокое минимум отката, наблюдавшееся после прорыва.
4. Когда цена наконец возвращается и пробивает IDM, подтверждается новый структурный максимум: это самый высокий максимум между прорывной свечой и свечой, пробившей IDM.

В этот момент проводится пунктирная линия IDM — от отката, определившего её, до свечи, пробившей её, — и появляется маркер структурного максимума. Эти два элемента всегда совпадают, что делает линию IDM полезным средством проверки логики: каждая структурная вершина должна иметь линию IDM, заканчивающуюся на баре, где появляется её маркер.

Медвежий сценарий является зеркальным отражением: после медвежьего прорыва IDM является самым низким максимумом отката, и его пробитие подтверждает новый структурный минимум как самый низкий минимум данного движения.

Сохранение цепочки в виде зигзага

Точки структуры должны чередоваться, точно так же, как и уровень отката. Два максимума подряд — это разорванная цепочка, а не структура.

Бычий прорыв ведет к формированию максимума. Если новейшая точка в цепочке уже является максимумом, между ними отсутствует минимум, поэтому индикатор берет самый низкий минимум между этим максимумом и прорывной свечой и публикует его первым. Если новейшая точка уже является минимумом, цепочка чередуется, и ничего не вставляется.

Это одно правило охватывает все случаи: ваш BoS в устоявшемся тренде, ваш CHoCH и самый первый прорыв после зародыша. Медвежий случай является зеркальным отражением — самый высокий максимум прочесанного диапазона.

Граничные случаи, описанные открыто

О перерисовке — прочтите это перед использованием

Слой отката не перерисовывается, и в этом плане ничего не изменилось.

Слой структуры перерисовывается, и это не дефект — такова суть метода. Двигаются две вещи:

• Ожидаемый экстремум смещается по мере расширения ценового движения, вплоть до момента фиксации IDM. Он отображается в режиме реального времени, чтобы вы могли наблюдать за формированием структуры, а не ждать в неведении.
• Свип по замыслу перемещает точку назад. В этом и заключается весь смысл символа «x».

Как только экстремум подтверждается его IDM и против него нет ожидающего «свипа», он считается зафиксированным. События — BoS, CHoCH, x, IDM — добавляются только в конец списка и никогда не сдвигаются.

Входные данные

Уровень отката

Рыночная структура

Нигде нет настроек периода, глубины или чувствительности — у структуры нет собственных параметров. Если вам нужна более крупная структура, увеличьте таймфрейм или переключите правило отката на «Закрытие».

Отображение

Оповещения

Всплывающие окна и push-уведомления при событиях структуры. Они срабатывают только при обновлении данных в реальном времени, никогда во время загрузки истории и только один раз на каждое событие.

Использование в советнике

Пять буферов. Значение пустого буфера — 0,0.

int h = iCustom(_Symbol, _Period, "SMC_MarketStructure");
double trend[];
CopyBuffer(h, 2, 0, 1, trend);   // 1 = up, -1 = down, 0 = none

Буфер 2 заполняется на каждом баре, включая формирующийся, поэтому считывание его при сдвиге 0 всегда возвращает текущий тренд. Остальные четыре по своей природе являются разреженными.

Оба движка представляют собой автономные классы, не зависящие ни от буферов, ни от графиков — CPullbackDetector принимает массивы цен и сообщает о подтвержденных колебаниях, а CMarketStructure принимает бары и эти колебания и выдает цепочку точек и список событий. Оба можно скопировать прямо в советник, если вы предпочитаете не использовать iCustom, который также предоставляет вам события — они не доступны через буферы.

Чего он сознательно не делает

Он ограничивается определением структуры. Никаких блоков ордеров, никаких разрывов по справедливой стоимости, никаких зон премии/дисконта, никаких точек входа и никакой маркировки HH/HL/LH/LL. Для всего этого сначала нужен надежный тренд и надежная пара уровней — именно это и обеспечивает данный механизм, причем каждое его решение отображается на графике в виде линии, которую можно проверить.