新文章 从头开始开发智能交易系统（第 10 部分）：访问自定义指标 已发布： 如何在智能交易系统中直接访问自定义指标？ 一款交易 EA 仅在能够使用自定义指标的情况下才是真正有用；否则，它只是一组代码和指令而已。 高亮显示的部分就是我们在干净代码中加入的内容。 结果如下： 它为什么能工作？ 这是因为 MQL5 提供了在系统之间读写数据的方法。 读取的方法之一是调用 CopyBuffer 函数。 其工作原理如下： 作者： Daniel Jose
Jurik 过滤器 : 这是一款改进的带选项的 Jurik 过滤器, 不仅适用于价格, 还可以应用于任何指标。 作者： Mladen Rakic
新文章 来自专业程序员的提示（第三部分）：日志。 连接到 Seq 日志收集和分析系统 已发布： Logger 类的实现能够统一和结构化打印到智能系统栏的日志消息。 连接到 Seq 日志收集和分析系统。 在线监视日志消息。 Seq 是一个实时搜索和分析应用程序日志的服务器。 其设计优良的用户界面、JSON 格式的事件存储、和 SQL 查询语言支持，令其成为识别和诊断复杂应用程序和微服务中问题的有效平台。 作者： Malik Arykov
新文章 通用EA交易: CUnIndicator 和挂单的使用(第9部分) 已发布： 本文讲述的是通过通用的 CUnIndicator 类来操作指标,另外，还探讨了操作挂单的新方法。请注意，从这一点开始，CStrategy 项目的结构开始发生本质改变，现在所有的文件都位于一个目录中以便用户方便使用。 下面的屏幕截图显示了在策略测试器中 CIpmulse 2.0 的测试片段，它显示了设置的挂单以及对它们的处理: 图 1. 在 Impulse 2.0 策略测试中对挂单的处理 作者： Vasiliy Sokolov
新文章 简单均值回归交易策略 已发布： 均值回归是一种逆势交易，交易者预估价格将返回到某种形式的均衡点位，通常依据均值或其它向心趋势统计值来衡量。 许多资产类型，甚至汇率，都观测到均值回归；不过，这个过程也许会持续数年，因此对短线投资者并无价值。 均值回归应当展现出一种对称形式，因为一只股票高于或低于其历史平均水平的频率大致相仿。 历史均值回归模型不会收容证券价格的全部实际行为。 例如，也许会出现新信息，永久性影响标的股票的长期估值。 在破产的情况下，它也许会完全停止交易，永远无法恢复到曾经的历史平均水平。
RSI 蜡烛 : 这是一个最高价，最低价，开盘价，收盘价的 RSI，在其自己的子窗口中显示为彩色蜡烛。 作者： Mladen Rakic
新文章 交易事务. 请求和响应结构、描述和记录 已发布： 本文探讨了处理交易请求结构，即创建请求、将其发送到服务器之前的初步验证、服务器对交易请求的响应以及交易交易的结构。我们将创建简单方便的函数，将交易订单发送到服务器，并根据所讨论的内容，创建EA来通知交易事务。 MQL5具有 OrderSend（） 函数，用于设置挂单、打开仓位以及修改订单和仓位。该函数的第一个输入参数是 MqlTradeRequest 交易请求的结构。结构的“action”字段指示要执行的操作类型，其余字段将根据“action”域中所选的操作进行填充。因此，我们通过将交易请求所需的参数传递给函数来向服务器发送各种请求。
Didi Needles - 含有 MA 阈值差异过滤 : Didi Needles 指标的经典版本 (在图表上) ，现在基于MA 阈值的差异加上了过滤阈值。 作者： Minions Labs
新文章 神经网络变得轻松（第八部分）：关注机制 已发布： 在之前的文章中，我们已经测试了组织规划神经网络的各种选项。 我们还研究了自图像处理算法中借鉴而来的卷积网络。 在本文中，我建议研究关注机制，它的出现为开发语言模型提供了动力。 分析烛条品种图表时，我们定义了趋势和倾向，并判定出它们的交易范围。 这意味着，我们从总体图中选择一些对象，然后将注意力集中在这些对象上。 我们知晓对象会影响未来的价格行为。 为了实现这种方法，早在 2014 年，开发人员就提出了第一种算法，该算法可以分析输入和输出序列元素[ 8 ] 之间的依赖性，并高亮显示。 所提议的算法称为“泛关注机制”。
新文章 MQL5 中的范畴论 (第 12 部分)：秩序（Orders） 已发布： 本文是范畴论系列文章之以 MQL5 实现图论的部分，深入研讨秩序（Orders）。我们通过研究两种主要的秩序类型，实测秩序论的概念如何支持幺半群集合，从而为交易决策提供信息。 在本文中，我们将研究范畴论中的 秩序
新文章 自定义品种（符号）：实践基础 已发布： 本文专门介绍了程序化生成自定义品种（符号），这些自定义品种可用来演示一些显示报价的流行方法。 它描述的是一种建议的微创智能交易系统改编方案，可用在派生的自定义品种图表上，如同真实品种一样。 MQL 源代码随附于文后。 此外，EA 允许针对交易所金融产品使用实际交易量模式： LKOH 原始 (a) 和等量图表，其每根柱线实际交易量为 10000，由 MetaTrader 5 中 EqualVolumeBars EA 生成 运行 EA 时品种的时间帧并不重要，因为进行计算时，总是取 M1 柱线，或即时报价历史记录的数据。
新文章 MQL5 中的范畴论 (第 11 部分)：图论 已发布： 本文是以 MQL5 实现范畴论系列的续篇。于此，我们验证在开发交易系统的平仓策略时，图论如何与幺半群和其它数据结构集成。 不过，在我们深入讨论之前，先谈谈图论和范畴论之间的主要区别可能会有所帮助。乍一看，两者似乎都是关于连接事项的，这可能会引出路人的问题：为什么它们不是一回事？为了回答这个问题，如果我们以烹饪过程为例，每一步都有其步骤和配方；图论专注于给定配方的准备步骤顺序，以及这些步骤（ 路径
新文章 处理时间（第二部分）：函数 已发布： 自动判定经纪商时移和 GMT。 与其请求您的经纪商的支持，您可能会从他们那里得到一个不充分的答案（他们很愿意解释时间错位），我们只需自行查看在时间变化的几周内他们如何计算价格 — 但手工操作极其繁琐，我们让程序来做这件事 — 毕竟这就是为什么我们要有一台 PC。 在包含文件 DealingWithTime.mqh 的函数声明之前，且在宏替换之后，声明所需变量为全局变量： //--- global variables for time switches int DST_USD= 0
新文章 开发回放系统 — 市场模拟（第 17 部分）：跳价和更多跳价（I） 已发布： 于此，我们将见识到如何实现一些非常有趣的东西，但同时也会因某些可能十分令人困惑的关键点而极其困难。可能发生的最糟糕的事情是，一些自诩专业人士的交易者却对这些概念在资本市场中的重要性一无所知。好吧，尽管我们在这里专注于编程，但理解市场交易中涉及的一些问题，对于我们将要实现的内容至关重要。
新文章 OpenCL：从朴素到更具深度的编程 已发布： 本文要重点讲述的是一些优化能力，但至少要对 OpenCL 内核借以执行的基本硬件多少有些了解，才能启动这些能力。获取的数据远非最高值，但即便是这样，也建议充分利用现有资源（由该终端开发人员实施的 OpenCL API 不允许控制对于优化而言很重要的一些参数 - 尤其是工作组的大小），通过主机程序执行获得的增益是非常可观的。 作者： Sceptic Philozoff
独立 ZigZag : 独立 ZigZag 是一个 MetaTrader 5 版本的指标，就像 MetaTrader 4 中的 wonder 指标一样在网格周围浮动。 作者： Mladen Rakic
新文章 使用格兹尔算法的循环分析 已发布： 在本文中，我们介绍了在Mql5中实现格兹尔算法（Goertzel algorithm）的代码实用程序，并探讨了将该技术用于分析报价的两种方法，以制定可能的策略。 格兹尔算法（Goertzel algorithm）是一种数字信号处理技术，以其在检测特定频率分量方面的效率而闻名。其精度、实时性和计算效率使其适用于金融时间序列分析。在这篇文章中，我们将研究并演示该方法可用于分析主导周期，从而可能以此开发策略。我们将研究MQL5中算法的实现，并提供一个如何使用代码来识别价格报价中的周期的示例。 Goertzel算法的名字来源于Gerald
MACD_Histogram : 此指标在图表中显示 MACD 直方图和价格偏离。 作者： Nikolay Kositsin
ChandelierStops_v1 : 趋势指标，以 NRTR 形式实现。 作者： Nikolay Kositsin
蜡烛图上的简单计时器 : 该计时器可以友好的显示在当前价格蜡烛旁或者在靠某一个角落显示。 作者： abbadon1334
新文章 离散哈特莱变换 已发布： 在本文中，我们将探讨频谱分析和信号处理的方法之一——离散哈特莱变换（discrete Hartley transform，DHT）。它可以过滤信号，分析它们的频谱等等。DHT的性能不亚于离散傅立叶变换（discrete Fourier transform，DFT）。然而，与DFT不同的是，DHT只使用实数，这使得它在实践中更方便实现，并且它的应用结果更直观。 1942年， Ralph Hartley 在他的文章“ 应用于传输问题的更对称傅立叶分析 ”中提出了傅立叶变换的模拟。 就像傅立叶变换（ FT ）一样，哈特莱变换（ HT
新文章 MetaTrader 5 中的出价/要价（Bid/Ask）点差分析 已发布： 一款能为您报告经纪商平台出价/要价（Bid/Ask）水平的指标。 现在我们可以利用 MT5 的即时报价数据来分析近期的历史真实平均买卖点差是多少。 您不需要查看当前点差，因为若您同时显示出价和要价指示线时，该值已出示。 查看这些图表，您可以看到该经纪商平台的点差大部分为 5 个点。 如果是这种情况，那么您在交易得开始和结束往返过程中的成本应该是 1 个点。 故此，对于具有 1/1 回报风险比率、10 点止损和 10 点止盈的交易，您的成本应该为 10% 的风险/投注。
基于奇异频谱分析的趋势指标 : 使用奇异频谱分析的方法提取趋势并过滤噪声。调整指标参数可以控制提取的趋势和噪声过滤阈值的平滑度。 作者： Roman Korotchenko
新文章 StringFormat(). 回顾和现成的例子 已发布： 本文继续介绍PrintFormat（）函数。我们将简要介绍使用StringFormat（）格式化字符串及其在程序中的进一步使用。我们还将编写模板，在终端日志中显示交易品种数据。这篇文章对初学者和有经验的开发人员都很有用。 函数的作用是格式化接收到的参数并返回格式化后的字符串。字符串格式设置规则与 PrintFormat（） 函数完全相同。在“ 研究PrintFormat（）并应用现成的示例
新文章 如何写好市场产品的描述 已发布： MQL5 市场有很多产品出售，但是某些产品的描述并不是很好。很多文字显然需要改进，因为普通交易者不能领会它们。本文将帮助您使产品给人留下好印象。采用我们的建议来撰写惹人注目的描述，轻易地向您的客户精确展示您的卖点。 作者： MetaQuotes Software Corp
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