文章 "开发回放系统 — 市场模拟(第 24 部分):外汇(V)"

 

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今天,我们将去除阻止基于最后成交价进行模拟的限制,并将专门针对这类模拟引入一个新的切入点。整个操作机制将基于外汇市场的原则。该过程的主要区别在于出价(Bid)和最后成交价(Last)模拟的分离。不过,重点要注意,用于随机化时间,并将其调整为与 C_Replay 类兼容的方法在两类模拟中保持雷同。这很好,因为一种模式的变化会导致另一种模式的自动改进,尤其遇到处理跳价之间的时间。

这种方法被称为“最省力路径”,这在所需的走势次数少于游走总距离的情况下是有效的。这避免了可能导致不必要的漫长和复杂路线。由于这种计算方法,本文中拟议的一些论点和方法也许不会出现在最终应用程序之中。以下两张图例概括了该系统的有效性:基于真实跳价数据的图表,以及运用最省力策略的模拟结果。

图例 02

图例 02 - 基于真实数据的图表


图例 03

图例 03 - 由系统模拟生成的数据图表。

虽然乍一看,这些图表看似完全相同,但事实并非如此。仔细观察也许会发现差异,例如每个图例中列出的数据源,强调了它们之间的差异。可以邀请用户来比较,依据应用程序中专门针对 EURUSD 资产(即外汇货币对)提供的数据进行实验。该演示表明,模拟方法可以适配最后成交价和出价两者绘制类型,从而可以基于现有数据测试系统的性能。

作者:Daniel Jose

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