程序库: 单测试器缓存

新评论
 

单测试器缓存:

测试仪的单程数据。

单测试器缓存

Author: fxsaber

 

单次运行报告中的所有统计数据都可用。以前，即使拥有智能交易系统的源代码，也无法获得这些数据。

  double            ghpr;                    // 几何平均数交易 
  double            ghprpercent;             // 以百分比表示的几何平均交易量 
  double            ahpr;                    // 交易的算术平均数 
  double            ahprpercent;             // 以百分比表示的交易算术平均数 
  double            zscore;                  // 系列测试 
  double            zscorepercent;           // 以百分比为单位的序列测试 
  double            lrcorr;                  // 线性回归的相关系数 
  double            lrstderror;              // 线性回归的平衡偏差标准误差 
  double            corr_prf_mfe;            // MFE 与利润之间的相关性 
  double            corr_prf_mae;            // Mae 与利润之间的相关性 
  double            corr_mfe_mae;            // Mae 和 Mfe 之间的相关性 
  double            mfe_a;                   //市场份额与利润之间的相关性，线性回归线系数 
  double            mfe_b;                   //市场份额与利润之间的相关性，线性回归线系数 
  double            mae_a;                   // Mae 与利润之间的相关性，线性回归线的系数 
  double            mae_b;                   // Mae 与利润之间的相关性，线性回归线的系数 
  UINT              in_per_hours[24];        // 按小时分配投入 
  UINT              in_per_week_days[7];     // 按星期分配投入 
  UINT              in_per_months[12];       // 按月分配投入 
  double            out_per_hours[24][2];    // 按小时分配投入 
  double            out_per_week_days[7][2]; // 按星期分配投入 
  double            out_per_months[12][2];   // 按月分配投入 
  INT64             holding_time_min;        // 最短位置保持时间 
  INT64             holding_time_max;        // 最大位置保持时间 
  INT64             holding_time_avr;        // 平均位置保持时间
 

当前版本的 tst 格式没有以下数据

  • 时间（毫秒）。
  • 位置 ID。
  • 魔数。
这对使用场景 造成了限制。
 

重现几个错误。在对冲账户上运行测试器中的智能交易系统。

#include <MT4Orders.mqh> //https://www.mql5.com/zh/code/16006

#define  Ask SymbolInfoDouble(_Symbol, SYMBOL_ASK)

#define  PAUSE 100000

void OnTick()
{
  static bool FirstRun = true;
  
  if (FirstRun)
  {
    OrderSend(_Symbol, OP_BUY, 1, Ask, 0, 0, 0);
    Sleep(PAUSE);
    
    OrderSend(_Symbol, OP_BUY, 2, Ask, 0, 0, 0);
    Sleep(PAUSE);

    if (OrderSelect(0, SELECT_BY_POS))
      OrderClose(OrderTicket(), OrderLots(), OrderClosePrice(), 0);
    Sleep(PAUSE * 2);
    
    if (OrderSelect(0, SELECT_BY_POS))
      OrderClose(OrderTicket(), OrderLots(), OrderClosePrice(), 0);
    Sleep(PAUSE * 2);

    TesterWithdrawal(100);    
    
    FirstRun = false;
  }
}

void OnDeinit( const int )
{
  const int Total = OrdersHistoryTotal();
  
  for (int i = 0; i < Total; i++)
    if (OrderSelect(i, SELECT_BY_POS, MODE_HISTORY))
    {
      OrderPrint();
      
      Print(OrderTicketID()); // MT5-PositionID
    }
}


结果如下

2020.01.08 23:59:58   #1 2020.01.01 00:00:00 balance 0.00 0.00000 0.00000 0.00000 2020.01.01 00:00:00 0.00000 0.00 0.00 100000.00 0
2020.01.08 23:59:58   0
2020.01.08 23:59:58   #4 2020.01.02 06:00:00 buy 1.00 EURUSD 1.12137 0.00000 0.00000 2020.01.02 06:03:20 1.12132 -3.56 0.00 -4.46 0
2020.01.08 23:59:58   2
2020.01.08 23:59:58   #5 2020.01.02 06:01:40 buy 2.00 EURUSD 1.12137 0.00000 0.00000 2020.01.02 06:06:40 1.12129 -7.14 0.00 -14.27 0
2020.01.08 23:59:58   3
2020.01.08 23:59:58   #6 2020.01.02 06:10:00 balance 0.00 0.00000 0.00000 0.00000 2020.01.02 06:10:00 0.00000 0.00 0.00 -100.00 withdrawal 0
2020.01.08 23:59:58   0


接下来，我们用脚本读取相应的 tst 文件。

#include <fxsaber\SingleTesterCache\SingleTesterCache.mqh> //https://www.mql5.com/zh/code/27611
#include <fxsaber\MultiTester\MTTester.mqh> //https://www.mql5.com/zh/code/26132

void OnStart()
{  
  uchar Bytes2[];
  
  if (MTTESTER::GetLastTstCache(Bytes2) != -1) // 如果可以读取单次运行的最后一条缓存记录
  {
    const SINGLETESTERCACHE SingleTesterCache(Bytes2); // 将其驱动到相应的对象中。

    for (int i = 0; i < ArraySize(SingleTesterCache.Positions); i++)
      Print(SingleTesterCache.Positions[i].ToString());
  }
}


它将显示仓位数据

id = 0
mfe = 0.0
mae = -8.029999999999999
profit = -4.46
lifetime = 00:03:20

id = 0
mfe = 0.0
mae = -21.4
profit = -14.27
lifetime = 00:05:00

id = 0
mfe = 0.0
mae = 0.0
profit = 0.0
lifetime = 00:00:00


如果我们比较一下这篇文章中的所有内容，就会发现以下错误。

  • 空 id 而不是正确的 id。
  • 计算利润时未考虑佣金和掉期。
  • 退出交易被错误地计入平仓数量。
 

我现在使用 tst 文件来代替设置文件。您可以在它们之间快速切换，不仅有输入参数，还有完整的回溯测试。

遗憾的是，由于 tst 中缺乏毫秒级数据，因此无法将不同的 TS 组合到一个投资组合中。


我希望开发人员能开始充分利用现有字段。

INT64             TradeDeal::time_create;             // 记录创建时间

INT64             TradeOrder::time_setup;             // 客户向系统发送订单的时间
INT64             TradeOrder::time_done;              // 取消订单的时间

通过用毫秒而不是秒来书写时间值。


总的来说，在实践中，为了展示使用 tst 的所有酷点，并没有给出 tst 非常小的缺陷。应予以纠正。

 
通常需要更详细地查看单程平衡图。 
// 交互式单程平衡图。

#include <fxsaber\SingleTesterCache\SingleTesterCache.mqh> //https://www.mql5.com/zh/code/27611
#include <fxsaber\MultiTester\MTTester.mqh> //https://www.mql5.com/zh/code/26132

#include <..\Files\Graph.mqh> //https://www.mql5.com/zh/code/18801

#import "shell32.dll"
  int ShellExecuteW( int, string, string, string, string, int );
#import

#define  BASEPATH (::TerminalInfoString(TERMINAL_DATA_PATH) + "\\MQL5\\Files\\")

bool CreateBalanceData( const SINGLETESTERCACHE &SingleTesterCache, const string FileName = "exdat.txt" )
{
  const int handle = FileOpen(FileName, FILE_WRITE | FILE_TXT | FILE_ANSI);
  const bool Res = (handle != INVALID_HANDLE);

  if (Res)
  {
    FileWriteString(handle, "var dat1=[\n");
    
    for (uint i = 0; i < SingleTesterCache.Header.equities_total; i++)
      FileWriteString(handle, "[" + (string)((long)SingleTesterCache.TradeState[i].time * 1000) + "," + ::DoubleToString(SingleTesterCache.TradeState[i].balance, 2) + "],\n");

    FileWriteString(handle, "];\n");
    FileWriteString(handle, "var T1=dat1[0][0];\n");
    FileWriteString(handle, "var T2=dat1[dat1.length-1][0];\n");
    FileWriteString(handle, "var nTrades=dat1.length;\n");
    FileWriteString(handle, "var Balance=" + ::DoubleToString(SingleTesterCache.TradeState[SingleTesterCache.Header.equities_total - 1].balance, 2) + ";\n");
    FileWriteString(handle, "var Currency=\"" + (SingleTesterCache.Header.trade_pips ? "Pips" : SingleTesterCache.Header.trade_currency[]) + "\";\n");

    FileClose(handle);
  }

  return(Res);
}

void OnStart()
{  
  uchar Bytes2[];
  
  if (MTTESTER::GetLastTstCache(Bytes2) != -1) // 如果可以读取单次运行的最后一条缓存记录
  {
    const SINGLETESTERCACHE SingleTesterCache(Bytes2); // 将其驱动到相应的对象中。
    
    const string FileName = "Report.htm";
    uchar Array[];    
    
    if ((StringToCharArray(StrMQH, Array) > 0) && FileSave(FileName, Array) && CreateBalanceData(SingleTesterCache))
      ShellExecuteW(0, "Open", BASEPATH + FileName, NULL, NULL, 3);      
  }
}


如果我们将

TradeState[i].balance -> TradeState[i].equity

就是一个权益图。

 

在 tst 中，交易量/订单量的写法不正确。它总是按照SYMBOL_TRADE_CONTRACT_SIZE= 100 000 计算。

如果设置了不同的值，则对 tst 中的交易量值没有影响。

 
fxsaber:

在实践中证明在实践中使用 tst 时的所有酷感，完全不是 tst 的小缺点所能给予的。应该加以纠正。

第一次吞咽

TesterPortfolio - портфель ТС
TesterPortfolio - портфель ТС
  • www.mql5.com
Возьмем третий пункт. Допустим, взяли несколько приглянувшихся советников из Маркета. Настроили их для каждого символа. TesterPortfolio запустит все варианты одновременно, показав общую торговую статистику (просадка эквити на реальных тиках и т.д.). Чаще всего использую для оценки диверсификации различных настроек своих ТС. Использование. На...
 
fxsaber:

第一口

https://www.mql5.com/ru/blogs/post/732868#comment_14614000

TesterPortfolio - портфель ТС
TesterPortfolio - портфель ТС
  • 2020.01.16
  • www.mql5.com
В приложении советник/робот, который объединяет несколько независимых одиночных проходов MT5-Тестера в один. Сценарии использования. Чужой советник с закрытым исходным кодом не запускается в MT5-Визуализаторе. TesterPortfolio сможет немного помочь. Сбор статистики прямо во время торговли советников с закрытым исходным кодом. Например...
 
Edgar Akhmadeev:

https://www.mql5.com/ru/blogs/post/732868#comment_14614000

在那里回答。

 

我不知道在博客上是如何发生的，新评论（如果不是回复）的出现是否有某种信号？还是在新评论可见的论坛主题中发表更好？

他们为什么不在知识库中发布呢？这样更方便。

那么在哪里发布才能得到及时回复呢？

12345
新评论