混乱中有规律可循吗？让我们试着找出它！以特定样本为例进行机器学习。 - 页 27 1...20212223242526272829303132 新评论 RomFil 2023.03.25 16:56 #261 Aleksey Vyazmikin #:在 Excel 中，计数从 1 开始，而在 CatBoost 和 mql（以及其他语言）中，计数从 0 开始。也就是说，我的理解是，你只需取最后一列，做一个数组累加，然后得到一个图表。比方说。你根据这些数据创建了一些预测器。目标是这个序列的下一个值，还是原来的值，即 delta？即一个回归模型，它给出的结果是有条件的 (+x||-x)，如果 +x，我们就进入交易，对吗？我会试着给出最后几列的数据，但会晚一点--我对代码做了一些改动，然后就丢失了，所有东西又重新做了一遍--这很难。 没错！根据图形形成目标。然后只用一个火鸡--振荡器--通过遗传学与目标 "拟合"。振荡器被用作预测器，它也是目标（它的下一步）。然后，如果预测目标的下一步是下跌，我们就卖出，如果是上涨，我们就买入。这就是整个简单的算法。没有止损，因为只有在反向信号中才能获利。止损是通过统计方法（5 个西格玛平均值的负面交易）对样本列车上的所有负面交易进行计算的，但在上图中，止损被归零以收紧。 spiderman8811 2023.03.25 16:58 #262 RomFil #:还是不明白......什么交易，什么标记？交易方式如下1) 出现价格变动（收盘图，例如比特币）。为清晰起见，在图表上绘制周期为 9、移位为 -2 的移动图。2) 使用上述方法进行交易意味着发出卖出或买入资产的信号，而不与手数挂钩。在某一时刻，该资产只有一笔交易。 3) 如果交易获利，则在总分中记录+A 点数，否则记录-A 点数。4) 点数收入就是这样形成的。很明显，如果在上述盈利图表中加上点差和佣金，情况就不会那么乐观了。 一切都会变得简单十倍。时间就是时间。 Aleksey Vyazmikin 2023.03.25 17:08 #263 RomFil #:没错！根据图表形成一个目标。然后，只有一个火鸡--振荡器--通过遗传学与目标 "拟合"。振荡器被用作预测器，同时也是目标（它的下一步）。如果预测目标的下一步是下跌，我们就卖出，如果是上涨，我们就买入。这就是整个简单的算法。没有止损，因为只有在反向信号中才能获利。止损是通过统计方法（5 个西格玛平均值的负面交易）对样本列车上的所有负面交易进行计算的，但在上图中，止损被归零以收紧。 根据我的理解，财务结果按一列计算。 试着用两列--最后一列计算销售额，倒数第二列计算购买额。在这种情况下，Target_P 栏应成为一个过滤器 - 如果图表为 +1，且有买入信号，则进行买入，否则跳过该条目，卖出也是如此 - -1。 如果图表是正数，我就会钦佩它。 该策略已经有了一个方向，所以实际上并没有计算相反进场的最终结果。 RomFil 2023.03.25 17:17 #264 Aleksey Vyazmikin #:根据我的理解，财务结果只计算在一栏中。 试着用两列来计算--最后一列计算销售额，倒数第二列计算采购额。在这种情况下，Target_P 列应成为一个过滤器--如果 +1，并表示要购买，则执行，否则跳过该条目，销售额也是如此---1。如果图表是正数，我会很欣赏它。该策略已经有了一个方向，所以实际上并没有计算相反入市的最终结果。 对不起，我连试都不会试。谁说Target_P 是正确的 "过滤器"。最后两列是相反的信号 - 数值相同，但符号不同。这就是为什么我们所掌握的数据会得出上述结果。 有人建议制作一些新的样本。至少是 "混沌"，或者任何真实的仪器。两个样本就足够了：（1）线性样本和（2）测试样本。虽然谁需要什么...:) 致敬，RomFil。 Aleksey Vyazmikin 2023.03.25 17:46 #265 RomFil #:对不起，我连试都不想试。谁说Target_P 是正确的 "过滤器"。嗯，最后两列是相反的信号 - 数值相同，但符号不同。这就是为什么在现有数据的基础上得出了上述结果。有人建议制作一些新的样本。至少是 "混沌"，或者任何真正的仪器。两个样本就足够了：（1）线性样本和（2）测试样本。虽然谁需要什么...:)致敬，RomFil。 那您能把每个样本的分类结果分别放出来吗？ 我只是想了解如何应用得到的结果。到目前为止，我的想法是在不设止损的情况下入市，也许结果会与之相符。 振荡器是什么？ 我可以再做一个样本，但我不明白是需要整个样本，还是只需要带有财务结果的标记/计算数据的尾部？ RomFil 2023.03.25 17:58 #266 Aleksey Vyazmikin #:然后，您能否将每个样本的分类结果单独删除？我只是想了解如何应用得到的结果。目前的想法是，我们应该在不设止损的情况下入市，也许结果会与之相符。您能告诉我振荡器是什么吗？我可以再做一个样本，但我不明白是需要整个样本，还是只需要尾部的财务结果标记/计算数据？ 振荡器可以是任何东西！任何振荡器的主要任务都是将一个图表转换成另一个图表，但要预先知道振幅。我使用自己编写的振荡器，但这并不是最重要的。 样本可以是任意的！你可以在没有任何结果的情况下完成它。 不过，我刚刚尝试了从 0 到 1 的普通随机发生器，结果...无法使用该方法！！！ 原因已经找到了，这是一个噪声很大的数据。不过，还是有办法解决这个问题的！延长采样时间！如果样本无利可图，那我们就把它做成 M2，然后再检查一次。如果样本再次无利可图，那就做 M3，等等。 附注：虽然 10 次检查中只有一次失败...:)而且这个负结果是在对一个托盘样本进行神经网络委员会训练后得出的。有了这样的结果，我们通常可以说，样本根本无法预测。 Aleksey Vyazmikin 2023.03.25 18:39 #267 RomFil #:振荡器可以是任何东西！任何振荡器的主要任务都是将一个图表转换成另一个图表，但事先要知道振幅。我使用自己编写的振荡器，但这并不是最主要的。样本可以是任意的！没有结果也是可能的。 不过，刚才我自己尝试了通常的从 0 到 1 的随机发生器，....使用方法失败！！！原因已经找到了，数据非常嘈杂。不过，还是有办法解决这个问题的！延长取样时间！如果采样无利可图，那就把它做成 M2，然后再检查一次。如果又无利可图，那就做 M3 等。附注：虽然 10 次检查中只有一次失败...:)而且这个负结果是在神经网络委员会对一个托盘样本进行训练后得出的。对于这样的结果，我们通常可以说，样本根本无法预测。 当然，任何样本都可以预测，但不是每个样本都有效。 我附上了一个文件，其中的标记与您已经训练过的相似--请在上面检查模型。 而且，我不太明白是否应该指望标记文件来预测你的模型？ 附加的文件： New_data.zip 21 kb RomFil 2023.03.25 18:45 #268 Aleksey Vyazmikin #:当然，任何人都可以这样做，但不是每个人都会有效。我附上一个文件，其中的标记与你们已经学习过的相似--请查看上面的模型。而且，我不太明白，到底要不要等标注文件来预测你的模型？ 我想澄清一下 "按预测 标记文件"--是不是要新建一列，然后指定哪一步是买入，哪一步是卖出？ Aleksey Vyazmikin 2023.03.25 18:48 #269 RomFil #:我想澄清一下 "按预测标记文件"--是不是要新建一列，然后指定哪一步是买入，哪一步是卖出？我想是的。 您可以只发送这一列，其他的不需要。日期 - 用来控制同步。 RomFil 2023.03.25 19:19 #270 Aleksey Vyazmikin #:是的，我想是的。 你可以只发送这一列，其他的就不需要了。日期是为了控制同步。 我添加了一列：1 "买入，"-1 "卖出。在信号变为相反信号的情况下开启交易。我想我做对了，但我没有检查...:)懒惰。 在没有点差和佣金的情况下，图表上的结果如下： 结果：PR=157488 +trades=778 -trades=18 （利润，正交易和负交易数量）。 点差为 0.00050： 结果： PR=117688 + 成交=629 - 成交=167 点差为 0.00100： PR=77888 + 成交=427 - 成交=369 价差为 200： PR=-1712 + 成交=241 - 成交=555 附加的文件： New_data_with_signal.zip 20 kb Is there a pattern Expert Advisor <ALL DISCUSSIONS 顾问<咨询市场上的产品所有者> 1...20212223242526272829303132 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
在 Excel 中，计数从 1 开始，而在 CatBoost 和 mql（以及其他语言）中，计数从 0 开始。
也就是说，我的理解是，你只需取最后一列，做一个数组累加，然后得到一个图表。比方说。你根据这些数据创建了一些预测器。目标是这个序列的下一个值，还是原来的值，即 delta？即一个回归模型，它给出的结果是有条件的 (+x||-x)，如果 +x，我们就进入交易，对吗？
我会试着给出最后几列的数据，但会晚一点--我对代码做了一些改动，然后就丢失了，所有东西又重新做了一遍--这很难。
没错！根据图形形成目标。然后只用一个火鸡--振荡器--通过遗传学与目标 "拟合"。振荡器被用作预测器，它也是目标（它的下一步）。然后，如果预测目标的下一步是下跌，我们就卖出，如果是上涨，我们就买入。这就是整个简单的算法。没有止损，因为只有在反向信号中才能获利。止损是通过统计方法（5 个西格玛平均值的负面交易）对样本列车上的所有负面交易进行计算的，但在上图中，止损被归零以收紧。
还是不明白......什么交易，什么标记？
交易方式如下
1) 出现价格变动（收盘图，例如比特币）。为清晰起见，在图表上绘制周期为 9、移位为 -2 的移动图。
2) 使用上述方法进行交易意味着发出卖出或买入资产的信号，而不与手数挂钩。在某一时刻，该资产只有一笔交易。
3) 如果交易获利，则在总分中记录+A 点数，否则记录-A 点数。
4) 点数收入就是这样形成的。
很明显，如果在上述盈利图表中加上点差和佣金，情况就不会那么乐观了。
没错！根据图表形成一个目标。然后，只有一个火鸡--振荡器--通过遗传学与目标 "拟合"。振荡器被用作预测器，同时也是目标（它的下一步）。如果预测目标的下一步是下跌，我们就卖出，如果是上涨，我们就买入。这就是整个简单的算法。没有止损，因为只有在反向信号中才能获利。止损是通过统计方法（5 个西格玛平均值的负面交易）对样本列车上的所有负面交易进行计算的，但在上图中，止损被归零以收紧。
根据我的理解，财务结果按一列计算。
试着用两列--最后一列计算销售额，倒数第二列计算购买额。在这种情况下，Target_P 栏应成为一个过滤器 - 如果图表为 +1，且有买入信号，则进行买入，否则跳过该条目，卖出也是如此 - -1。
如果图表是正数，我就会钦佩它。
该策略已经有了一个方向，所以实际上并没有计算相反进场的最终结果。
根据我的理解，财务结果只计算在一栏中。
试着用两列来计算--最后一列计算销售额，倒数第二列计算采购额。在这种情况下，Target_P 列应成为一个过滤器--如果 +1，并表示要购买，则执行，否则跳过该条目，销售额也是如此---1。
如果图表是正数，我会很欣赏它。
该策略已经有了一个方向，所以实际上并没有计算相反入市的最终结果。
对不起，我连试都不会试。谁说Target_P 是正确的 "过滤器"。最后两列是相反的信号 - 数值相同，但符号不同。这就是为什么我们所掌握的数据会得出上述结果。
有人建议制作一些新的样本。至少是 "混沌"，或者任何真实的仪器。两个样本就足够了：（1）线性样本和（2）测试样本。虽然谁需要什么...:)
致敬，RomFil。
对不起，我连试都不想试。谁说Target_P 是正确的 "过滤器"。嗯，最后两列是相反的信号 - 数值相同，但符号不同。这就是为什么在现有数据的基础上得出了上述结果。
有人建议制作一些新的样本。至少是 "混沌"，或者任何真正的仪器。两个样本就足够了：（1）线性样本和（2）测试样本。虽然谁需要什么...:)
致敬，RomFil。
那您能把每个样本的分类结果分别放出来吗？
我只是想了解如何应用得到的结果。到目前为止，我的想法是在不设止损的情况下入市，也许结果会与之相符。
振荡器是什么？
我可以再做一个样本，但我不明白是需要整个样本，还是只需要带有财务结果的标记/计算数据的尾部？
然后，您能否将每个样本的分类结果单独删除？
我只是想了解如何应用得到的结果。目前的想法是，我们应该在不设止损的情况下入市，也许结果会与之相符。
您能告诉我振荡器是什么吗？
我可以再做一个样本，但我不明白是需要整个样本，还是只需要尾部的财务结果标记/计算数据？
振荡器可以是任何东西！任何振荡器的主要任务都是将一个图表转换成另一个图表，但要预先知道振幅。我使用自己编写的振荡器，但这并不是最重要的。
样本可以是任意的！你可以在没有任何结果的情况下完成它。
不过，我刚刚尝试了从 0 到 1 的普通随机发生器，结果...无法使用该方法！！！
原因已经找到了，这是一个噪声很大的数据。不过，还是有办法解决这个问题的！延长采样时间！如果样本无利可图，那我们就把它做成 M2，然后再检查一次。如果样本再次无利可图，那就做 M3，等等。
附注：虽然 10 次检查中只有一次失败...:)而且这个负结果是在对一个托盘样本进行神经网络委员会训练后得出的。有了这样的结果，我们通常可以说，样本根本无法预测。
振荡器可以是任何东西！任何振荡器的主要任务都是将一个图表转换成另一个图表，但事先要知道振幅。我使用自己编写的振荡器，但这并不是最主要的。
样本可以是任意的！没有结果也是可能的。
不过，刚才我自己尝试了通常的从 0 到 1 的随机发生器，....使用方法失败！！！
原因已经找到了，数据非常嘈杂。不过，还是有办法解决这个问题的！延长取样时间！如果采样无利可图，那就把它做成 M2，然后再检查一次。如果又无利可图，那就做 M3 等。
附注：虽然 10 次检查中只有一次失败...:)而且这个负结果是在神经网络委员会对一个托盘样本进行训练后得出的。对于这样的结果，我们通常可以说，样本根本无法预测。
当然，任何样本都可以预测，但不是每个样本都有效。
我附上了一个文件，其中的标记与您已经训练过的相似--请在上面检查模型。
而且，我不太明白是否应该指望标记文件来预测你的模型？
当然，任何人都可以这样做，但不是每个人都会有效。
我附上一个文件，其中的标记与你们已经学习过的相似--请查看上面的模型。
而且，我不太明白，到底要不要等标注文件来预测你的模型？
我想澄清一下 "按预测 标记文件"--是不是要新建一列，然后指定哪一步是买入，哪一步是卖出？
我想澄清一下 "按预测标记文件"--是不是要新建一列，然后指定哪一步是买入，哪一步是卖出？
我想是的。
您可以只发送这一列，其他的不需要。日期 - 用来控制同步。是的，我想是的。
你可以只发送这一列，其他的就不需要了。日期是为了控制同步。我添加了一列：1 "买入，"-1 "卖出。在信号变为相反信号的情况下开启交易。我想我做对了，但我没有检查...:)懒惰。
在没有点差和佣金的情况下，图表上的结果如下：
结果：PR=157488 +trades=778 -trades=18 （利润，正交易和负交易数量）。
点差为 0.00050：
结果： PR=117688 + 成交=629 - 成交=167
点差为 0.00100：
PR=77888 + 成交=427 - 成交=369
价差为 200：
PR=-1712 + 成交=241 - 成交=555