从理论到实践。第二部分 - 页 104

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Алексей Тарабанов:

我记得小时候曾猎杀过狼蛛。在洞穴里用绳子拴着一团塑化剂，你把它拉出来。大而黑，毛茸茸，非常毒。我们沃罗涅日的宽度。

同样，住在基辅和波尔塔瓦之间的一个小镇上，我们一群六岁的土匪，用一个塑料气球拖在绳子上抓，我们叫他们obdymacha。然后我们庄严地处决了他。
 
sibirqk:
就我个人而言，SB的使用只作为检查预测结果的标准而有趣。例如，我试图在一些Shamnsko-Koldun指标的帮助下，预测当天的酒吧收盘方向。如果结果是正负50/50，那么我就不使用这些神奇的工具。而如果结果是60/40，或65/35，更多的是在大的统计数据上，而且是多年来均匀的--你应该仔细看看它们。

这可以被形式化为对二项分布参数等于给定值的零假设的检验，相对于参数超过该值的另一假设。另一方面，超几何分布可用于检验年份均匀性的假设。这种方法对我来说只是更方便（当一切都被或多或少地严格考虑时），尽管我很清楚其局限性。Matstat只是一个工具，而不是描述规律性的本质的方法。

 
Aleksey Nikolayev:

在SB上赚钱是不可能的，这是一个明显的事实。这里有一个问题--在这个事实中，交易者的意义何在？对我（和其他许多人）来说，有一个观点，它非常简单--有必要从SB寻找价格差异。这种方法是通过matstat的假设检验理论的方法来实现的。我之前写的关于人字形的内容是这种非常标准的方法的一个可能的例子。我在关于差距的文章中还有一个例子。

是的，这是一个经典，在专业的圈子里。但骗子和交易员不喜欢（不想）这样做，也不喜欢做正向测试，尽管确切地说，他们做的不是一次，而是数十万次，以优化正向))))。而在任何情况下，即使是最落魄的道具，更不用说高贵的对冲基金公司，预测模块都是在噪音（无菌）数据上不断测试的，上帝保佑，一些MO模型的 "SB "准确率超过50.01%，预测/真实回溯的相关度超过0。001（当然数字可能会因数据的频率而变化），一般来说，"SB" - nada应该在所有100500个统计数据和聪明的计量经济学模型上，来自红色文凭的年轻学生，他们很少在这种组织中生存超过半年，你需要阿尔法而不是最近文章中的科学垃圾。

Andrei Trukhanovich:

这完全没有必要，事实上这可能是寻找模式的最困难的方法。

如果战略在SB中给出了一个加号，这意味着在某处有一个错误。

你是领先的。好吧，但在现实中不直接使用SB，而是专门生成数据，这对于一些统计学上的真实数据的模仿，这通常是非常大的（每天几十GB），并且有超过2/3不是价格系列，一般日期不与交易所（订单，交易等），这是一个单独的相当大规模的工作，但本质上是相同的 "对SB不应该是加。

 
Aleksey Nikolayev:

这可以被形式化为对二项分布参数等于给定值的零假设的检验，相对于参数超过该值的另一假设。另一方面，超几何分布可用于检验年份均匀性的假设。这种方法对我来说只是更方便（当一切都被或多或少地严格考虑时），尽管我很清楚其局限性。Matstat只是一个工具，根本不是描述规律性的本质的方法。

读完这篇文章后，我想起了 弗拉基米尔-维诺库尔的 独白 --《伟大而强大的俄语》))))

如此清晰地描绘了用SB获利的规则））。

 
J.B:

更不用说高贵的对冲基金了，预测模块不断在嘈杂的（无菌）数据上进行测试

味道是从哪里来的？在那里工作过吗？

 

你挖错地方了......

我可以说，几乎100%的概率，几乎所有的指标都会在趋势中间射出反转的信号。

但如果有人有一个指标，能在真实交易和模拟交易中给出镜像信号，这正是医生所要求的。

而关于SB...

这里唯一的问题是--你在抽什么烟？;)))

 
Aleksei Stepanenko:

烟草是从哪里来的？你在那里工作过吗？

是的，我曾经在那里工作，原则上我仍然在那里工作，但我不再像先锋一样每天去办公室了，我是远程工作，这当然是不同类型的工作，钱也少得多，但和以前一样，我不能睡三天，要充分燃烧我的健康。

 
如果你能告诉我这一切是如何进行的，我很想听听。
 
J.B:

是的，这是一个经典，在专业的圈子里。而骗子和营销人员则不喜欢（不想）这样做。

敲打开着的门旁边的墙壁？:)))))这有什么意义？

 
Wizard2018:

敲打开着的门旁边的墙壁？:)))))为了什么？

不是每个人都有一扇通往纳尼亚的魔法门）告诉我们它是怎样的，如果你很幸运）。

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