从理论到实践。第二部分 - 页 97

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我知道在这个主题中，有一些人喜欢人字形；)

假设有一个 "之 "字形，它有一个参数--以点为单位的最小价格步骤，有一个货币对，例如欧元兑美元。

如何选择最佳步长？ 我切割了人字形的片段，其中一些是有噪声的，那么我怎样才能发现这种具有如此最小步长的人字形配置对当前的符号来说是否是好的？我应该分析这些部分的内容是什么？

 
看来大家都去买体育彩票了。因为那是圣杯 的所在地。
 

Zhenya，我喜欢它。做一个简单的EA，例如，当注册一个波段上升时，我们买入（或卖出），下降时我们翻转。然后你在优化器中找到最小步长的值，在这个值上你可以获得整个时期的最大利润。

但随后得到的情况是：在某些年份，利润停滞不前，在其他年份，利润下降，在其他年份，利润增长。事实证明，我们选取了整个时期的中位运动规模，但在其中有一些时期有另一个最好的之字形波长规模。也就是说，中位数长度一直在变化，但其变化并不突然。它可以保持多年。问题是如何找到一个工具，将这段时间分成具有相同价格行为的部分。

 
Aleksei Stepanenko:

Zhenya，我喜欢它。做一个简单的EA，例如，当注册一个波段上升时，我们买入（或卖出），下降时我们翻转。然后你在优化器中找到最小步长的值，在这个值上你可以获得整个时期的最大利润。

但随后得到的情况是：在某些年份，利润停滞不前，在其他年份，利润下降，在其他年份，利润增长。事实证明，我们选取了整个时期的中位运动规模，但在其中有一些时期有另一个最好的之字形波长规模。也就是说，中位数长度一直在变化，但其变化并不突然。它可以保持多年。问题是如何找到一个工具，将这段时间分成具有相同价格行为的部分。


谢谢你，这是个有趣的想法。

 
Evgeniy Chumakov:

我知道在这个主题中，有一些人喜欢人字形；)

假设有一个 "之 "字形，它有一个参数--以点为单位的最小价格步骤，有一个货币对，例如欧元兑美元。

如何选择最佳步长？ 我切割了人字形的片段，其中一些是有噪声的，那么我怎样才能发现这种具有如此最小步长的人字形配置对当前的符号来说是否是好的？我应该分析获得的片段是什么？

我喜欢它们，因为它们在使用垫子时很方便。如果z0是人字形参数，z是膝盖高度，那么对于SB来说，z/z0-1的值具有标准指数分布。因此，要寻找实际价格的人字形膝盖分布与SB的人字形膝盖分布尽可能地不同的条件。

 
Aleksey Nikolayev:

我喜欢它，因为它在使用垫子时很方便。如果z0是人字形参数，z是膝部高度，那么对于SB来说，z/z0-1的值具有标准的指数型 分布。因此，要寻找实际价格的人字形膝盖分布与SB的人字形膝盖分布尽可能地不同的条件。


谢谢你!

 
Evgeniy Chumakov:


谢谢你!

对于欧元兑美元，ZZ步数为100点（5位），我得到了这个柱状图。



如果你想直观地工作，最好在从0到1的一段上与均匀分布进行比较。为此，你可以为数值1-exp(1-z/z0)绘制一个直方图，并画出一条直线段y=1。如果直方图向右 "倾斜"，我们可以谈论趋势性，而如果它向左倾斜，我们可以谈论平坦性。通常情况下，它倾斜的地方不是很清楚，而且它对平坦度的偏差也不是很明显。人们可以看到图片是如何根据z0而变化的，并通过一些规则选择膝盖（只是不要看未来）。

 
Evgeniy Chumakov:


谢谢你!

对于欧元兑美元，ZZ步数为100点（5位），我得到了这个柱状图。



很高兴看到有人如何使用统计数据)

 
Aleksey Nikolayev:

如果你想直观地工作，最好在从0到1的一段上与均匀分布进行比较。要做到这一点，你可以为数值1-exp(1-z/z0)绘制直方图，并画一条直线段y=1。如果直方图向右 "倾斜"，我们可以谈论趋势性，而如果它向左倾斜，我们可以谈论平坦性。通常情况下，它倾斜的地方不是很清楚，而且它对平坦度的偏差也不是很明显。你可以看看图片是如何根据z0变化的，也可以通过一些规则做一些膝关节的选择（就是不看前面）。


再次感谢!现在，这就是这个主题中的建设性对话。因为我有很多创造性的想法，但不知道如何正确处理这个问题。

 

成吉思汗是对的，这感觉很好。

至于统计数字本身，似乎短膝关节会经常复发，中膝关节较少，而长膝关节很少。一条平稳的下降线，没有太多的干扰。 没有什么钱可赚。我们应该考虑尽可能地寻找和组合具有相似膝长的价格段。搜索选项有：按趋势中的位置，按振幅，按波动的周期，还有一些我不知道的东西。

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