Наверняка, многих трейдеров и разработчиков торговых стратегий (ТС) интересовали подобные вопросы: Поиск ответов на эти вопросы в результате привёл меня к созданию нового направления исследования рынка: построение и анализ излучений от индикаторов. Чтобы было понятнее о чём идёт речь, предлагаю посмотреть на следующие рисунки. Здесь изображены...
任何TF上的价格行为都是相同的。TF越低,预测越准确。
不可能!句号。
出现的媒介
- 我没有2.5亿年的数据,不知道挪威峡湾的海岸线在这段时间内有什么变化,重选择;)雪(snowflakes)--形成一个 "过渡 "到另一种状态的蒸汽-空气环境转为固体状态,其组成条件在本质上是系统性的,密度、温度、风的存在或不存在创造了雪花的形状特征。市场--美元是系统性的环节,交易所/贸易操作/联盟的同质不同质的元素国家不国家在绝大多数涉及美元 的交易中是相互联系的。啪啪啪!
我已经解释过了--分形是一个稳定的、可无限分割的分布的概率密度。也就是说,无论你从哪个过程中抽出哪一片,任何样本量,你都会看到一个自相似的结构。一个例子是布朗运动。
市场不是一个自相似的结构。曼德布罗特和他的同伙一起,故意给患者洗脑,声称在任何TF上的交易都会是一样的。疯狂的恋人曾试图在低位TF上剥头皮......结果是--曼德布罗特和他的同伴们愚蠢地以牺牲傻瓜的利益来衬托他们的口袋。就这样吧!
这里有一个主题,叫做 "辐射指标"--它看起来很有趣。这似乎是文章中的内容。
是的,我也盯着分形很久了。
当然,不仅是一个价格,我们的整个世界都可以用分形来描述。
(1) 但在我看来,要计算这个分形的公式是不真实的。只有上帝能做到这一点。无论如何,我肯定没有足够的胆量。))
显然,结构化分形在这里是行不通的。
海岸线 也被认为是一个分形体。但它是一个随机的分形结构。它是无法用现代数学方法预测的。价格方面也是如此。
(2) 现在在外汇中被称为分形的东西都是垃圾。
但我个人认为,坎瓦西的更有趣的应用是在三维报价或类似热图的东西。
类似这样的事情。
这样的3D报价将比传统的报价更有参考价值。没有必要为了了解大局而在不同的专题小组之间切换。只是一个一般的TF,它将包含从蜱虫到所有多年的历史的所有信息。
我对如何实现这一目标的理解没有空白点。有时间的话,一定会实施。我不想提前更详细地谈论它。
(1) 首先,我们必须从概念上理解我们在谈论什么样的分形,然后从统计学上识别它们,然后制定出一个识别它们的算法和一个可视化的算法。
(2) 完全同意把它们称为分形是错误的,它只是一个庞然大物。
物理学家和数学家在证实分形的定义时分配了基本属性--自相似性,事实上,分形是两个相反趋势的 "边界",根据其中一个趋势的普遍性(以市场为例),名称指定为短或长趋势。
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- 我没有2.5亿年的数据,不知道挪威峡湾的海岸线在这段时间内有什么变化,重选择;)雪(snowflakes)--形成一个 "过渡 "到另一种状态的蒸汽-空气环境转为固体状态,其组成条件在本质上是系统性的,密度、温度、风的存在或不存在创造了雪花的形状特征。市场--系统性的联系是美元,交易所/贸易业务/联盟的同质不同质的元素国家不国家在涉及美元的绝大多数交易中相互关联。啪啪啪!
我已经解释过了--分形是一个稳定的、可无限分割的分布的概率密度。也就是说,无论你从哪个过程中抽出哪一片,任何样本量,你都会看到一个自相似的结构。一个例子是布朗运动。
市场不是一个自相似的结构。(1)曼德布罗特和他的同伙故意给患者洗脑,声称在任何TF上的交易都会一样。疯狂的恋人曾试图在低位TF上剥头皮......结果是--曼德布罗特和他的同伴们愚蠢地以牺牲傻瓜的利益来衬托他们的口袋。就这样吧!
亲爱的同事,你好
我不打算在第(1)点上争论。市场报价中是否存在分形,应该用经验来证明。我看到它在进行一些特别开发的不同时间尺度的聚类。如果这种集群集合的元素是相似的,那么这个结构就可以被认为是分形的。
亲爱的同事,你好
我不打算在第(1)点上争论。市场报价中是否存在分形,应该用经验来证明。我看到它在进行一些特别开发的不同时间尺度的聚类。如果这种集群集合的元素是相似的,那么这个结构就可以被认为是分形的。
我认为它是在不同的时间尺度上进行某种聚类,专门为此目的而设计。如果一组这样的集群的元素是相似的,那么这个结构可以被认为是一个分形。
嗨,Alexey!
是的,这是正确的方向。不是不分青红皂白地将市场视为一个自相似的结构,而是通过不同的时间尺度来揭示它。我坚持我的观点--时间在市场上是首要的。观察过程的时间,报价之间的时间,等等。这一切形成了某种时空结构。也许动力学中的三维建模将有助于理解它......
P.S. 我正在看你的工作--一切看起来都是正确的,可以说是正统的。我希望能看到你的个人交易信号。好运!
啪啪啪!
我已经解释过了--分形是一个稳定的、可无限分割的分布的概率密度。也就是说,无论你从哪个过程中抽出哪一片,任何样本量,你都会看到一个自相似的结构。一个例子是布朗运动。
市场不是一个自相似的结构。曼德布罗特和他的同伙一起,故意给患者洗脑,声称在任何TF上的交易都会是一样的。疯狂的恋人曾试图在低位TF上剥头皮......结果是--曼德布罗特和他的同伴们愚蠢地以牺牲傻瓜的利益来衬托他们的口袋。就这样吧!
也许,讨论应该朝着这个方向进行--市场数据具有分形结构。 概率随着分形结构的出现而趋于平缓,也就是说,如果0=分形出现点,1=极值,2=模型修正,并根据TF来分析分形排名与其他分形 "链 "的关系,那么概率就会变成一个事实。