Набор статистических функций, которые позволяют рассчитывать некоторые значения, описывающие таймсерии, такие как корреляция между двумя таймсериями, линейная регрессия, стандартное отклонение и т.д. Набор также включает в себя более сложные функции, такие как определенный интеграл. Заголовочный файл "Statistics.mqh" содержит следующие функции...
首先要做的是找到工具之间的线性关系系数并计算出价差，例如，我是这样勾画的。
我们得到了eurusd和usdchf之间的价差。
接下来，我们需要做一些残差静止性测试，如果残差是静止的，那么我们已经可以进行交易逻辑和开仓交易。
应该对这个问题进行分析，如果有人不是太懒的话......以便达成一个共同的理解和一般的记号。我只是懒得做，而且做得很无聊 :)
马克西姆，酷，我们来了。
我将建立两个价差，即在主力和相应的交叉盘之间进行对冲的可靠性。
即 spread(usdchf<->eurchf) 和 spread(eurchf<->eurusd) 。
你能修改代码吗？
我们将得到两个图表，然后我们将使用这个传播。
价差(spread(usdchf<->eurchf) and spread(eurchf<->eurusd))
即在两个合成物之间
在我看来，这是一个可靠的传播。几乎可以肯定的是，缩水的情况被排除在外
我们会留下最后一张分布图。
你怎么看？马克西姆，酷，我们来了。
我将建立两个价差，即在主力和相应的交叉盘之间进行对冲的可靠性。
即 spread(usdchf<->eurchf) 和 spread(usdchf<->eurusd)。
你能修改代码吗？
我们将得到两张图表，然后我们将建立传播。
利差(利差(usdchf<->eurchf)+利差(usdchf<->eurusd))
即在两个合成物之间
我认为这个差价将是可靠的。缩减的部分肯定会被排除在外。
你怎么看？是的，我想添加任何数量的符号并为它们建立价差。 我可能以后会这样做。现在我已经添加了Dickey-Fuller静止性测试，从这里https://www.mql5.com/ru/code/13072。
不知道为什么它一直返回真实，需要研究一下。了解统计学的人可以帮助我。
在测试器的终端日志中显示了测试的结果......而在可视化器中你可以看到价差是如何变化的
你可以向SymbolsList 添加任何数量的用逗号分隔的符号，它将为当前符号建立一个合成符号。只需要计算列表中每个符号的价差，你就能得到全貌。
是的，我想让它有可能添加任何数量的符号并为它们建立价差，也许以后会有......现在我从这里添加了Dickey-Fuller静止性测试https://www.mql5.com/ru/code/13072
不知道为什么它一直返回真实，需要研究一下。了解统计学的人可以帮助我。
在测试器的终端日志中显示了测试的结果......而在可视化器中你可以看到价差是如何变化的
你可以向SymbolsList添加任何数量的用逗号分隔的符号，它将为当前符号建立一个合成符号。从列表中计算每个符号的价差，就可以得到全貌了
相当酷。我应该使用它。
我已经修改了我的帖子。如果你继续编码，请注意这些变化。
那是相当酷的。我必须要使用它。
我已经对我的帖子进行了微调。如果你继续编码，请注意这些变化。
是的，我需要添加一个选项，在第一张图表上绘制任何数量的点差，并将其归一化为一个范围，以获得清晰的效果......我将在晚上完成。
也就是说，我可以根据背离情况手工开仓，然后添加一个algomodul。
是的，我们需要增加一个选项，在第一张图表上绘制任何数量的点差，并将其归纳为一个范围，以使其清晰明了......我晚上会做。
例如，我可能会根据分歧用手打开交易，然后使用一个algomodul。
也就是说，我可能会根据背离情况用手打开交易，然后可能会添加一个藻类模数。
我已经给你看了照片。 你可能已经看到了英镑的下场。
唯一的救赎是注意英镑的十字架
这就是为什么我建议采用十字星的套利方案。
也就是说，除此之外，有必要对每个主力施加一个十字架，与主力的价格成正比，最可能的是
当然也是为了测试那晚英镑下跌超过1000点的情况。
应相应地选择英镑而不是欧元的价格，并可留下缺口。
仅仅在大专院校之间是一个失败的事业。
我给你看了照片，你一定看到了英镑的下场。
唯一的救赎是注意英镑的十字架
这就是为什么我提供了一个使用十字星的套利计划。
所以这没有什么区别，你甚至可以在股票和指数之间，任何你想要的东西......这是一种测试空间 )
我认为最好是做一个协整的投资组合，其中每个单独的工具的权重将是不重要的，而任何一个工具的扣除额将不是那么关键。
简而言之，我们只需要一个通用的毯子，用于任何测试。
这没有什么区别，你可以在股票和指数之间做任何事情......这是一种测试空间 )
我想最好是做一个协整的投资组合，每个单独的工具的权重都是不重要的，那么一个工具的峰值就不会那么关键。
我认为最好是做一个共同整合的投资组合，每个单独工具的权重都可以忽略不计。
我不能使用普通的棘轮或配对交易 - 我的存款将付诸东流
如果你想以这种方式进行交易，你必须使用一些其他的测试/统计方法。
也就是说，它是一种市场中立的策略。它应该永远是一种对冲。总之，富勒几乎总是把价差图检测为静止的，很少有例外，所以它不是很有用。
我从来没有做过配对交易，我不知道他们用的是什么......如何正确评估点差图？
我现在使用R^2......这样机器人就能以某种方式估计方差，而不至于马虎地进行差价交易。
马克西姆，酷，我们来了。
我将建立两个价差，即在主力和相应的交叉盘之间进行对冲的可靠性。
即 spread(usdchf<->eurchf) 和 spread(eurchf<->eurusd) 。
你能修改代码吗？
我们将得到两张图表，然后我们将画出差额。
价差(spread(usdchf<->eurchf) and spread(eurchf<->eurusd))
即在两个合成物之间
在我看来，这是一个可靠的传播。缩减已肯定被排除在外
将有一个最后的分布图
你怎么看？仔细阅读--这是一个普通的三角形，价差加起来是0......三角形套利 是行不通的。
缩减和交易肯定会被排除在外，不会有的 :D 已经写过很多次了
我删除了来源，因为没有人会理解这种程度的 "意识"，我只为自己做，我将邀请一个封闭的项目:)
我仔细看过了--这是一个普通的三角形，价差加起来是0......三角形套利是不可行的
我们肯定也会排除缩减和交易，它们根本不会发生。
好的!
并在此进行配对交易。
也就是说，它没有也不可能有!