再一次，套利，配对交易。 - 页 17

[Alexey Oreshkin]

Maxim Dmitrievsky:

很明显，这种误差是由交易量 四舍五入的谨慎性造成的，但应该理解，这不是配对交易，而是普通的定向交易，但佣金成本增加。

[Maxim Dmitrievsky]

Alexey Oreshkin:

到处都是相同的交易量 - 很明显，这种错误是由交易量 的四舍五入造成的，但人们应该明白，它原来不是配对交易，而是通常的定向交易，但佣金支出增加。

这个量没有什么可调整的，是的，我以后会在有可能的情况下从点值中进行计算。

这里强调的是一个能够平滑点值的小差异的投资组合。

交易的最大偏差，也就是说，如果哪怕是轻微的定向，那么以概率偏向于+

1000个计数时组合的静止性

阴影 - 整个模型组合相对于实际价值的累积偏差。非线性模型可以进一步平滑这种周期性，即试图实现非自相关的残差。

[Alexey Oreshkin]

Maxim Dmitrievsky:

这里的重点恰恰是投资组合，它可以抹平点值上的微小差异

这种在最小量 上的 "小差异 "可以很容易地达到50%或更多。比如说，有必要打开0.014，并打开0.01等等。因此，没有必要被最小交易量的交易所欺骗，这是一种正常的定向交易，但成本增加。让我在逻辑层面上解释一下：假设你买入了EURJPY，卖出了EURCHF。欧元的交易量是一样的，也就是说，这和只买CHFJPY是一样的。

[Maxim Dmitrievsky]

[Alexey Oreshkin]

Maxim Dmitrievsky:

如果你看一下配对的列表，你会发现它们的点值在百分之一和千分之一上是相同的

eurusd=eur/usd=commodity/cash

[Maxim Dmitrievsky]

Alexey Oreshkin:

eurusd=eur/usd=commodity/money

и?

[Maxim Dmitrievsky]

我已经敲定了机器人，例如，交易指数对，每年约60%......嗯，纯粹的静态套利，没有任何额外的利润:)

我无法在货币中实现稳定，回到话题的最开始--在货币中，做配对交易非常困难，因为没有持续的依赖性。

[[删除]]

Maxim Dmitrievsky:

我已经完成了机器人，例如，交易指数对，每年约60%......嗯，纯粹的静态套利，没有任何额外的利润:)

货币没有实现稳定性。 回到话题的最开始--用货币进行配对交易是非常困难的，因为没有永久性的依赖关系。

与马丁？

[Maxim Dmitrievsky]

Максим Дмитриев:

与马汀？

在不增加手数的情况下，如果交易的每一个偏差对我们不利，即最多6个位置。

我不喜欢这种策略，我只是为了好玩才这样做的。

[Anatolii Zainchkovskii]

缩水幅度在40%左右，但如果你从2010年开始运行，你可能会看到缩水。