再一次，套利，配对交易。 - 页 12

[Anatolii Zainchkovskii]

Maxim Dmitrievsky:

尽管表面上很美，但公文包本身却很悲惨：）黑线

但至少它是周期性的。

投资组合不是周期性的，完全没有规律性）它似乎从上层阶段区域开始下降，然后可能回到上层区域。

[Maxim Dmitrievsky]

Anatolii Zainchkovskii:

这种周期性没有规律)看起来它从上阶段区域开始下降，然后它可能再次上升。

但是，如果我们以5分钟符号的100条短间隔为例，采取交易数量而不是数量，会怎样？)

覆盖无利可图的，使铁杆的

[Anatolii Zainchkovskii]

Maxim Dmitrievsky:

如果我们以5分钟的100条短间隔为例，不按数量而是按交易次数来取舍呢？)

覆盖无利可图的，创造硬核的

如果能得到一个打破这种关系的领域，那就更美了......我做了一张分钟图的截图，让我们看看与平坦的通道相比，会有多大的变动。

试着把你的指标送到过去，看看黑....。

[Anatolii Zainchkovskii]

重要的是要意识到并理解这种周期性是通过压缩乐器建立起来的，你可以在任何时候进行压缩，但只要压缩期一过，迪斯科就开始了)

[Maxim Dmitrievsky]

Anatolii Zainchkovskii:

重要的是要明白，这种周期性是由工具压缩建立的，你可以在任何领域做，但只要压缩期一过，迪斯科就开始了)

好吧，在我看来，通过TS在历史上一次检查所有的东西更容易，至少让我们看一下变体吧

我已经厌倦了它的眼睛，我会继续努力 )

[Anatolii Zainchkovskii]

Maxim Dmitrievsky:

是的......我认为通过TS检查历史上的一切更容易，至少可以优化人们看到的选项。

我已经厌倦了它的眼睛，我将继续这样做 )

如果你到了这个地步，你会看到市场的阶段性变化，周期为一个月到三个月））但问题是，你只能在历史上看到这种阶段性变化，你永远无法预测它的未来））大致上，你会从一些金融工具中得到另一种衍生品（交易系统）。既然你不能预测任何常规的FI，你也不能预测任何衍生品），但你肯定会做并检查。

[Anatolii Zainchkovskii]

我并不是把这描述为高等数学知识的结果，相反，我是个笨蛋，习惯于检查一切，我也检查了机器人，希望能找到一个模式。尽管也许我在编程方面不够熟练，也许我在机器人中犯了错误.....。

[Maxim Dmitrievsky]

Anatolii Zainchkovskii:

我不是出于数学的描述，相反，我是个笨蛋，我习惯于检查一切，我也检查了机器人，希望能找到一个模式。虽然我可能没有足够的编程技巧，也许我在机器人中犯了错误.....。

好吧，让我们看看孩子是否已经受够了）至少到时候你可以告诉大家，你已经学会了道和所有的策略。

[Anatolii Zainchkovskii]

Maxim Dmitrievsky:

好吧，让我们看看，如果孩子没有时间做任何事情）至少，然后你可以告诉大家，你已经学会了道和所有的策略。

我将会关注，因为听到或读到真正有能力的人的结论是很有趣的。

[Maxim Dmitrievsky]

将所有价差之和转换为标准偏差。如果这种交易对2个符号是直观的，我不明白如何对一组符号使用它

例如，如果z-score大于2 sko或小于-2 sko，那么所有工具的价差变化潜力（潜在利润）就会更大？ 事实证明，只要z-score图表本身是静止的，就会如此。