计量经济学：书目 - 页 11

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这里是续集--在情节上也有你的剑拔弩张......而这些交易并不是微不足道的....



SZS - 额外的交易是以恒定手数进行的 - 没有使用手数操纵策略....

 
Aleksander:

为什么你会输呢 :-)

就像 这张 图片 一样 -- 在某个分叉点，我们买入底部的货币对/卖出顶部的货币对，当它们关闭时，交易就结束了......



于


如果你不在工具收敛时关闭，就开始拖曳工具 -- 就像 在 "分裂 " 上 一样 --你会获利......
你没有证据证明配对会收敛，而配对交易依靠的是这种证明，而不是配对分歧
 

那么协整呢？ 这不就是配对交易原则的基础吗？- 你已经有了理论基础。

你只需要创建一个有效的算法来建立一个投资组合，确定（形式化）进入 和退出头寸的规则，计算MM和RM，然后就可以了。去外汇的开放空间 - 赚钱 :-)

 
Aleksander:

那么协整呢？ 这不就是配对交易原则的基础吗？- 你已经有了理论基础。

你只需要创建一个有效的算法来建立一个投资组合，确定（形式化）进入和退出头寸的规则，计算MM和RM，然后就可以了。去外汇的开放空间 - 赚钱 :-)

好了，我们开始吧。事实证明，你什么都知道，什么都知道怎么做--而你在这里做什么，用一些左手的图片来扰乱人们的思维？
 

我只是想写。

亚历山大，你明白这不是主要的，你只是在展示包装，不要愚弄人。你向他们灌输包装的重要性，但本质不在那里，这不是很卑鄙吗？

 

怎么 不在？- 我 建议我们从对这个问题的理论研究 转向 实际行动...。赚钱...

并 暗示 如何 做到这一点...看看我在阿尔帕里的分部--圣杯 是专门用于配对交易的近4000个帖子--在那里我--已经阐述了建立TS的基本原则。


还有一些论坛也讨论了这个主题--我也做了自己的贡献 :-)- 对于那些想要做一些事情并进行尝试的人来说--并不期望有免费的解决方案

以现成的专家顾问的形式为他们带来金钱......我对这种人持尖锐的批评态度......

他们不愿意为自己考虑，他们不需要...让他们成为市场上的肉食者--这样他们就可以迷失方向--给我赚钱的机会

 
Aleksander:

一旦你在某一时期（窗口）的数据上建立了股权的静止形式，当你超出该窗口时，你的静止性将立即消失......

随心所欲地重复多次。当你不使用 "萨满教 "而去实践时，你会意识到你是多么的自欺欺人，正如faa1947所准确指出的。

查看.Recycle by Dickfix...

看过，很久以前。他们甚至没有把价格 报给同一个单位，那么接下来是什么？

你到底 为什么要这样做呢 :-)

就像 这张 图片 一样 -- 在某个分叉点，你买入底部货币对/卖出顶部货币对，在它们崩溃时，交易被关闭...

想象一下同一投资组合至少几个月的价值图表。

至于你的例子在原则上--货币的配对交易是无稽之谈。数一数你在每一种相关货币中的头寸，你会发现你的头寸对市场来说甚至没有接近中性。

 
anonymous:


将同一投资组合的价值至少在几个月内绘制成图表。


投资组合动态应该是，它是如此，作为一种补充。
 
Aleksander:

那么协整呢？ 这不就是配对交易原则的基础吗？- 你已经有了理论基础。

你只需要创建一个有效的算法来建立一个投资组合，确定（形式化）进入和退出头寸的规则，计算MM和RM，然后就可以了。去外汇的开放空间 - 赚钱 :-)

协整是愚弄相关数据的基础。把2008年之前的任何高度 "协整 "的价差，与该日期之后的相同价差进行比较。更小的时间尺度呢？ 交易员曾经被随机性所愚弄，现在也加入了协整的科学愚弄。华晨宇。
 
anonymous:


至于你的例子在原则上--配对的货币交易是无稽之谈。

我已经做了计算，对欧元兑美元<->英镑兑美元来说，情况还不错。
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