计量经济学：书目 - 页 9

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我看到了一篇关于报价者之间因果关系这一热门话题的好奇文章。

通常情况下，这种联系在论坛中被认为是相关的。

下一步是协整，由格兰杰在1969年提出。这是对两个引文之间因果关系的更精确定义。其含义如下：取两个非稳态商，它们具有以下性质：如果我们取每个商的相同数量的差值，即两个商具有相同的积分（通常为1-I（1）），那么残差将是稳态的。那么对于这两个非稳态商数，我们可以找到一个矢量，通过乘以其中一个商数，并与第一个商数相加，我们可以得到一个新的稳态序列。也就是说，两个非平稳序列之和产生了一个平稳序列。

这适用于检测短间隔的同步运动。

文章建议识别这种长间隔的两个引号的同步运动。

附加的文件：
long_memoty_causalty_relatinship.zip  343 kb
 
这就是你如何在主要货币对之间的波动中获得十字星的定义 :-)，从那里到货币对交易就不远了 :-)
 
Aleksander:
这就是你如何在主要货币对之间的波动中获得十字星的定义 :-)，从那里到货币对交易就不远了 :-)
在我看来，配对交易和协整是同义词。
 
如果三个或更多的工具之间存在协整关系，就不会是成对交易。
 
Mathemat:
如果三个或更多的工具之间存在协整关系，就不会是成对交易。
这里的大多数人脑子里都没有成对的交易。在一个平行的主题上，我要求证明，我得到的答案是：你有什么看不到的，图片上都很清楚。
 

我想在某个地方找到一种针对哑巴的算法--比如说，针对三种乐器。我打算把它换成5。

你能建议一些更简单的东西吗，SunSunich？

我在搜索框中输入 "协整"，立即看到了hrenfx的 帖子。你去吧。

 
Mathemat:

我想在某个地方找到一种针对哑巴的算法--比如说，针对三种乐器。我打算把它换成五。


该算法是基本的，只要找到协整的投资组合就可以了。为了找到投资组合，使用约翰森的方法。

让W=(W[1], ..., W[n])为协整向量，假定它是常数。它的一些元素有正号，一些有负号（这一点应该很明显；））。

在时间t，向量miprices(t)=(M[1](t), ..., M[n](t))=0.5*(bid[1](t)+ask[1](t),。...，bid[n](t)+ask[n](t)）和spreads(t)=（S[1](t), ..., S[n](t)）=（ask[1](t)-bid[1](t), ..., ask[n](t)-bid[n](t) ）。方括号代表一个仪器编号（从1到n）。

我们需要计算两个价格：BasketAsk组合的买入价格（W[i]>0的工具的多头头寸；W[i]<0的工具的空头头寸）和BasketBid组合的卖出价格（W[i]>0的工具的空头头寸；W[i]<0的工具的多头头寸）。交易成本（它们增加了买入价格，减少了卖出价格，只有点差被进一步考虑，因为其余的取决于市场、工具类型、经纪人等）。

BasketBid(t) = sum(i = 1 ... n) { W[i] * (M[i](t) - 0.5 * S[i](t) * sign(W[i] )}

BasketAsk(t) = sum(i = 1 ... n) { W[i] * (M[i](t) + 0.5 * S[i](t) * sign(W[i] )}

因此，对于每个时间点，我们可以计算出投资组合的买入和卖出价值。

任务是买得便宜，卖得贵。

投资组合是协整的，这意味着在分析过程中，协整模型的一些残差序列已经被建立。计算预期报酬（让它成为V）。当BasketAsk价格低于V减去某个阈值T时，我们买入投资组合。卖出投资组合，当BasketBid价格高于V+T时。阈值T的选择是以满足两个条件为前提的。

1.偿还交易成本，赚取利润。

2.交易的数量必须足够大。如果门槛太高--你将很少赚取很多利润。如果门槛太低--你往往会赚取少量利润。如果门槛太小，你往往会在交易成本方面产生损失。

还有更多的方法，但它们是更典型的HFT机器人，它们通常不是用MQL编写的。

p.s. 绝对用同一单位表达所有的价格和价差是非常重要的。总是用同样的货币。这适用于投资组合的建设阶段，也适用于开发阶段。如果一个工具是以另一种货币交易的--你需要考虑用相应汇率的货币现货或期货来对冲的成本。

我希望Mathemat已经详细解释了。如果你有任何问题，请毫不犹豫地与我联系。

 
Mathemat:

我想在某个地方找到一种针对哑巴的算法--比如说，针对三种乐器。我打算把它换成5。

你能建议一些更简单的东西吗，SunSunich？

我在搜索中输入了 "协整"，立即看到了hrenfx的 帖子。你去吧。

看这里。

关于时间序列计量经济学和协整。

有一本书是这样的，见附件中的目录。

附加的文件：
bernhard_pfaff.zip  12 kb
 
Mathemat:


见个人通信。
 
Mathemat:

我想在某个地方找到一种针对哑巴的算法--比如说，针对三种乐器。我打算把它换成5。

你能建议一些更简单的东西吗， SunSunich？

我 在 搜索中输入了 "协整"--并立即看到了hrenfx的帖子 。 你 去吧。

或者 你可以使用 Leonid的工具？ 这里有 一个三倍指数价差（三种工具 的价差）。

该指标的描述 - 见《妖精》杂志第67页（2010年第10期）...

2个货币对价差的基本原则-- 见 短线交易中的 准套 利

http:// www. procapital.ru/showthread.php?t=28081

那么，根据同样的原则，更多的腿可以被 插入 到 指标 中 ...


附加的文件：
ind_3_line_1mod_.mq4  18 kb
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