externstring A3 = "Расчет лота по Р.Винсу"; // При количестве сделок на истории от 150 (при наличии репрезентативной выборки)externstring A4 = "через значение оптимального f"; // метод геометрического среднего externbool optimal_f = true; // Торговать с расчетом последующих объемов лотов по методу Р.Винса: Да/Нетexterndouble Transaction_number = 150; // номер сделки, с которого считаем последующие объемы открываемых позиций через // оптимальное f. До этой сделки - минимальный лот.
externdouble Lots = 0;
externstring A0 = "Вариант ММ";
externstring A1 = "Процент от своб. ср-тв";
externstring A2 = "с возможностью уменьшения Lots при проигрыше";
externbool MaximumRisk_DecreaseFactor = true; //считать объем лотов от процента своб ср-тв и также с уменьшающим коэффициентом//(при его значении больше "0") при предыщущей убыточной позиции на истории торгового счетаexterndouble MaximumRisk = 0.02; // процент от своб ср-тв
externdouble DecreaseFactor = 3; // уменьшающий коэфиициент при проигрыше для открытия очередной меньшей предыдущей по объему позиции
一旦交易者放弃交易恒定数量的合约，他就会面临交易数量的问题。无论交易员是否承认问题，它总是发生。交易恒定数量的合同不是一个解决方案，因为这样你永远无法实现几何级数的增长。因此，无论你喜欢与否，在下一次交易中交易多少的问题对每个人来说都将是不可避免的。简单地选择一个随机的数量会导致严重的错误。 最佳 f 是唯一数学上正确的解决方案"。
一旦交易者放弃交易恒定数量的合约，他就面临着交易数量的问题。无论交易员是否承认问题，它总是发生。交易恒定数量的合同不是一个解决方案，因为这样你永远无法实现几何级数的增长。因此，无论你喜欢与否，在下一次交易中交易多少的问题对每个人来说都将是不可避免的。简单地选择一个随机的数量会导致严重的错误。 最佳 f 是唯一数学上正确的解决方案"。
当完整的文斯手数计算功能完成后，我希望看到一个EA的例子，比如说，每个月（甚至每周）计算手数，并管理未完成的交易！这就是文斯手数计算。:))
还有一种专家顾问的工作方式，没有根据文斯的手数计算，即永久手数或手数的增加取决于存款的百分比。
这个实验的结果很有意思。
毕竟，据我所知，这就是这一切的开始!;)
我太懒了，没有把代码粘贴到EA中，自己检查一下!:)))
我还没有一个合适的专家顾问。我只有几个想法。这就是为什么我采取了一个标准的移动平均线，没有对其进行优化，而是选择了一个有利可图的时期。
当我明白TWR不会重置为 "1 "时，我最后尝试的代码如下。
没有TWR阵列。
你会等很久才会有溢出的机会!虽然它可能根本就不在那里......。
谢谢你，马克西姆，我会检查的，还有一件事--变量D是历史上一笔交易的最大损失，因此这个结构必须要改变
即在历史循环中找到它的最大值（测试历史中最亏损的交易的最大亏损），并将其乘以系数，例如1.5，以准备在交易中做出更大的亏损，然后在进一步计算TTR时考虑其值（先前从订单历史 循环中获得）。
TWR = 1+f*(-Mas_Outcome_of_transactions[orderIndex]/(D));D - 它不是以前的（或第一次的损失），它是整个被测试的历史中每笔交易的最大损失；那么我们可以不用外部变量来计算专家顾问中的最佳F，以确定以后（从当前时刻开始）要开的手数大小。
当完整的文斯手数计算功能完成后，我希望看到一个EA的例子，比如说，每个月（甚至每周）计算手数，并管理未完成的交易！这就是文斯手数计算。:))
还有一种专家顾问的工作方式，没有根据文斯的手数计算，即永久手数或手数的增加取决于存款的百分比。
这个实验的结果很有意思。
毕竟，按照我的理解，这就是一切的开端!;)
是的，有许多MM的变体，例如这个--我把它包装在一个函数中（根据止损的大小，以%-本金的量来计算头寸。如果你有兴趣，我可以把这个fiu贴在这里。
一旦一切完成，我将检查它，我将在一个代码中发布它与猫头鹰的一些变体（包括MM的不同变体），我们将比较和检查它在一起...:-)))
当我成功完成R.Vince使用几何平均数计算最佳F时，我将在本周末给出相同设置和不同MM变体的同一EA的测试结果的例子。
Roman.:
谢谢你，马克西姆，我会检查的，还有一件事--D变量是历史上一次交易的最大损失，所以这个结构需要改变。
即在循环中找到它的最大值（在整个测试历史中损失最大的交易的最大损失）（为了不给外部变量带来任何麻烦）这就是在这种结构中寻求最大损失的方式。我正在比较报告和日志。这一切都很合适。
:-)))对...:-))我的眼睛已经被洗掉了...。:-))) 现在只是星期三...工作，工作，工作...:-)))
我向你展示了用MM的不同变体进行测试的结果，包括由R.Vince的几何平均数的metod--最优f的版本3。 你可以在你的EA中显示相同的手数计算功能，并比较获得的输出平衡变化值。这里的任务不是通过R.Vince的最佳f来显示与MM的猫头鹰操作，目的是编写一个f函数，正确计算最佳f，以及因此而产生的后续开单量。这里是外部变量。
在这里，在这个专家顾问（在拖车中，在МА的基础上，包括在MT终端的标准交付中）和报告中，实现了以下计算最佳f的方法。如果测试器或交易账户中的交易量超过了Transaction_number变量中指定的金额（根据后续订单被设置/打开的量的特征（利润/亏损），我们继续通过R.Vince计算手数。也就是说，每一个下一个订单都是以一个新的 f值开启的，因此也就有了新的 成交量。如果你对这种手数计算方法感兴趣，你应该考虑以下几点：我将举一个例子，这种手数计算方法是正确的，但新的 交易量不应该为每一个大于交易数量的连续交易 计算，而是如下（这只是一个例子，只有计算最佳f的方法是重要的）：我们从2008年1月到2010年1月在H1上优化EA的参数，然后计算最佳f值和正向部分的头寸量，从然后，我们重复这个过程，即2008年1月至2010年6月--计算这个时期的最佳f，也就是30个月，下一个时期是15-25%--即最多7或8个月--我们使用新的常量 进行交易，这是这个新的计算时期的新的最佳f计算结果（在计算时期Transaction_number--它应该有一个数值，对应于样本代表性的概念，即200至500--已经是一个规范，IMHO)就这样--周期结束了，我们继续使用同样的方法在优化期的15-25%计算交易量--在这期间交易量是恒定的，与之前计算的最佳值f相对应，它们不会为每一个下一个交易重新计算。
变体。变体 №1 - 固定批量 - 0,1。
变动2--自由资金的一个百分比
变化№3 - 由最优的f。
关于计算方法的描述--见 "成本计算 "一章。31-33 - 在第2页的档案中的拖车 - "资本管理的数学 "一书。
在这方面，书中有一段有趣的话语。36:
"
有一种误解，认为如果你足够有效地分散投资，就可以完全避免损失。在某种程度上，确实可以通过有效的多样化来减轻损失，但永远无法完全避免。不要被误导。无论应用的系统有多好，无论你如何有效地分散投资，你仍然会遇到重大损失。其原因不是因为你们的市场系统是相互关联的，因为有些时候，当你认为不应该的时候，投资组合的大部分或全部市场系统会对你不利。试着找到一个有五年历史数据的投资组合，以便所有的交易系统都能以最佳f工作，而且最大的损失还不超过30%!这将是不容易的。使用多少个市场系统并不重要。如果你想在数学上做一切正确的事情，你必须准备损失你账户余额的30％至95％...:-))需要严格的纪律，而不是每个人都能遵守。
一旦交易者放弃交易恒定数量的合约，他就会面临交易数量的问题。无论交易员是否承认问题，它总是发生。交易恒定数量的合同不是一个解决方案，因为这样你永远无法实现几何级数的增长。因此，无论你喜欢与否，在下一次交易中交易多少的问题对每个人来说都将是不可避免的。简单地选择一个随机的数量会导致严重的错误。 最佳 f 是唯一数学上正确的解决方案"。
P.S. 将这个f转给你的专家，看一看，检查一下，与其他MM的变体比较一下结果，不要忘记在这里分享有趣的报告和结论 .....
以下代码有一个注释：
我会将精度从“1”更改为“2”。毕竟，你也有 Min_Lot = 0.01？
现在尝试最后一次测试。
此代码还有一个注释。当亏损交易的百分比超过盈利交易的百分比时，不建议在手数计算中使用所有可用资金。
或者您需要在 Vince 开始计算手数之前使用更大的手数。说明如下。
我得到了以下结果（EURUSD 货币对，H1 期间，当年，未进行优化，参数是你的）：
0)。恒定手数（手数 = 0.1）。
结论：
结果是可以接受的：交易数量、盈利能力。我没有优化设置。
一）。第一次尝试使用作者的代码 (Transaction_number = 100)，我们从 0.01 的固定手数开始。
结论：
直到 EA 进行了 100 次交易：损失很小，最大损失也不大 (D)。因此 H 很小：
文斯的计算手数将是巨大的：
因为我们使用了所有免费资金，这些资金比参数 H 大很多倍。
正如我之前写的，亏损交易的百分比高于盈利交易，亏损的概率更高，这在测试中发生了。
在下一次计算最优 f 时，参数 D 变得比前一个高几倍，就是这样，您已经到了... 以 0.01 手的交易量开仓。
2）。第二次尝试使用作者的代码 (Transaction_number = 100)，我们从 0.1 的恒定手数开始（添加了 Initial_Lots 输入参数）。
将代码更改为以下行：
结论：
图表变得更有趣了，但盈利能力仍然更差......
我对头寸数量的急剧跳跃感到愤怒，我进入了代码。
3）。第三次尝试使用作者的代码 (Transaction_number = 100)，从 0.1 的恒定手数开始，更正了手数计算的准确性。
将代码更改为以下行：
结论：
手数开始变得更顺利，但同样，由于亏损交易的普遍数量，顾问的盈利能力下降。
4）。第四次尝试使用作者的代码（Transaction_number = 100），从恒定手数 0.1 开始，仅使用一部分可用保证金（50%）根据 Vince 计算手数（添加了 FreeMarginRisk 输入参数）：
将代码更改为以下行：
结论：
首先，看一下最大回撤和盈利能力。比第一次尝试好多了。
在余额和交易量图表上还可以看到以下模式：
- 当观察到有利可图的区域时，手数会增加；
- 但是一旦出现一系列损失（参数 D 急剧增加）并且计算的手数相应地急剧减少；
- 然后该手数的盈利部分恢复，但同样，由于盈利交易的百分比低，这种现象不会持续很长时间。
有一定的几何平均什么的！ :)))
我附上最新的代码...
结论：
如何根据 Vince 从结果公式正确计算手数：
不知道……就是应该取什么参数。
或者也许有人会反驳这个结果。
但我确信您需要以某种方式处理最大损失（参数 D），以便它不会与手数成比例增长（可能以某种方式限制与止损的交易）......
但首先，有必要提高盈利交易和非盈利交易的比例。智能交易系统本身非常简单，我没想到会有超高利润的结果。
总的来说，我认为这种按照文斯计算手数的方法是有生命权的。但为了完全掌握它，需要进行额外的研究，我目前还没有准备好。没有现成的交易系统这样...
我现在在波动理论、技术分析、烛台、价格行动方法、点点狂热之间徘徊，甚至有时我会看看 Lavinshchik 和 Martinshchik！ :DD
以下代码有一个注释。
1. 我将把准确性从 "1 "改为 "2"。毕竟，你也有Min_Lot = 0.01？
现在试试最后一个测试。
2 关于这个代码还有一个评论。 当亏损交易的比例超过盈利交易的比例时，在手数计算中使用所有可用资金是不可取的。
或者你应该在开始按文斯计算地段之前使用更大的地段。下面是解释。
...
首先，看一下最大缩水 和盈利能力。明显比第一次尝试要好。
另外，在平衡和成交量图上，你可以看到以下模式。
- 当有盈利的领域时，该地段就会增长。
- 但只要我们有一系列的损失（参数D急剧增加），计算的手数就会急剧减少。
- 然后，这批货又恢复到盈利区，但同样由于盈利交易的比例很低，这种现象不会持续太久。
某种几何 平均数的发生，或者其他什么！"。:)))
我附上了最新版本的代码...
3.结 论。
...
但首先，应提高盈利和亏损交易的比例。专 家顾问本身非常简单，我并不期望有超级盈利的结果。
总的来说，我认为文斯的这种计算地段的方法是有生命力的。
4. 没有现成的交易系统。
谢谢马克斯对这一问题的有趣而详细的评论和回顾。
关于答案，请见上述各点（问题）......
1." 你也有Min_Lot = 0.01吗？" - 没有。 Min_Lot = 0.1是一个模拟的经典账户，步骤参数=相同，所以精确到小数点后一位。
0.01是微型的。
2. 完全正确。
3. 当然，这已经直接取决于运行中的车辆...:-)))当然，它有生命的权利。
4. 中大在那里。说明--从这里+ 下一页，从这里 到最后的分支......，"篮子货币指数...... "分支--从这里，基地在这里（包括文章末尾的 "来源 "的内容），视频在这里。
对MM变体的选择感兴趣的人可以把这个变体与他的TS连接起来，看看结果，同时不要忘记在论坛的这个分支中分享有趣的观点。
变化#3--由最佳F。
在这张照片中，计算好的地段只是在可怕地跳来跳去......。这就是为什么我认为我是先交易0.01手，然后再交易0.1的倍数。我的错误:))
在这张照片中，计算出的地段只是可怕的跳跃......。这就是为什么我认为第一个是用0.01手交易，然后是0.1的倍数。我的错误!:))
我明白了，R.Vince并不是白写的。
"
试着找到一个有五年历史数据的投资组合，以便所有的交易系统都能以最佳f工作，而且最大的损失还不超过30%!这并不容易。使用多少个市场系统并不重要。 如果你想在数学上做一切正确的事情，你必须准备损失你账户余额 的30-95%。 需要严格的纪律，不是每个人都能遵守。
一旦交易者放弃交易恒定数量的合约，他就面临着交易数量的问题。无论交易员是否承认问题，它总是发生。交易恒定数量的合同不是一个解决方案，因为这样你永远无法实现几何级数的增长。因此，无论你喜欢与否，在下一次交易中交易多少的问题对每个人来说都将是不可避免的。简单地选择一个随机的数量会导致严重的错误。 最佳 f 是唯一数学上正确的解决方案"。
:-)))
也许可以用某种熨斗来搭配它......我不知道，我没怎么管这个问题，任务是严格按照原始资料来展示一切......我们做到了...万岁!:-)))
我的想法是用D乘以一些系数，例如1.5--类似于缓冲区（公差）的东西......但这并不能解决你提到的问题。"但是一旦发生一系列的损失（D参数急剧增加），计算的手数就会急剧减少......" - D参数的增加不是因为一系列的损失，而是因为某个交易的最大损失，可能在这里没有必要进行平滑处理，你只需要使用止损......:-)))猫头鹰是无止境的...:-)))这就是为什么会出现这些情况...
在任何情况下，我认为有必要更仔细地看看这个有真正猫头鹰的MM的变体！这是我的想法。